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[期刊] 经济科学
[作者]
谢赤 罗强
本文从互换交易所引起的资产在互换当事人之间的转移这一角度来分析互换交易的违约风险。（一）由于我们对违约风险进行分析的目的在于通过最简单的可能的互换交易的分析来突出其经济本质，所以我们只考虑单一时期的互换交易，而不关心是利率互换还是货币互换，两种互换交...
[期刊] 投资研究
[作者]
刘向华
2007年爆发的美国次贷危机,经过大量以次贷为标的的金融衍生品,尤其是信用衍生品的运用,引起美国的金融危机,进而演变成为全球金融危机,世界各国的实体经济受到重创。2008年9月16日,美国国际集团(AIG)被美国政府接管从而避免了迫在眉睫的破产危机,主要是由于其作为大量信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)交易合
[期刊] 统计与决策
[作者]
白云芬 胡新华 叶中行
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
[期刊] 金融与经济
[作者]
顾凌云 余津津
信用违约互换(CDS)作为一种新型的金融工具,在经历十多年的发展之后,从一种避险型保险产品转变为高风险的金融衍生品,并在本轮金融危机中造成了重大损失。本文从分析它性质与功能变异角度来提出相关风险防治的建议。
关键词：
信用违约互换 金融危机 风险防范
[期刊] 财经问题研究
[作者]
苏平贵 朱劲松 孙桂娟
互换交易的作用风险及管理苏平贵，朱劲松，孙桂娟互换交易是降低筹资成本、防范利率和汇率风险的最有效的金融工具之一。近年来，我国的一些金融机构也在积极引进和推广这种交易方式，以便为我国的公司、企业、机构在利用外资过程中降低筹资成本，防范利率和汇率风险提供...
[期刊] 商业时代
[作者]
赵欣颜 李兆军
美国2007年爆发的次级贷款债券危机已经导致我国银行业海外投资的损失,本文在分析了美国次级贷款债券危机的成因和对我国银行业的危害后,提出了使用信用违约互换产品化解我国银行业信用风险的建议。并对信用违约互换产品的基本原理以及在我国的实施方法进行了分析。
关键词：
次级贷款 信用违约互换 信用风险
[期刊] 投资研究
[作者]
顾凌云 毛润辰
本轮金融危机自2007年以次贷危机的形式在美国初露端倪,之后演化成为一场席卷全球的规模巨大的金融海啸:大量金融机构破产,各项金融指标急剧恶化,同时实体经济遭受重创,大量企业倒闭,失业率急升,部分国家甚至面临倒债危机的危险。世界经济从1960年繁华的顶端开始衰退。次贷危机是一场发生在美国,因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。然而对于本轮金融危机而言,它是一根导火线,接下来使危机蔓延加剧的是由信用违约互换(Credit Default
[期刊] 财经研究
[作者]
吴恒煜 陈金贤
文章对违约风险文献进行综述,对不同模型的理论基础、主要观点与基本特征进行了比较分析(主要包括结构化模型与约化模型),最后对模型的优缺点与发展进行了评论。
关键词：
结构化模型 约化模型 违约风险定价
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏玮
利率互换作为重要的金融衍生工具,在套期保值、规避风险等方面发挥着独特作用,在国际金融市场上占据重要地位。虽然利率互换在我国开展的时间并不长,但却是发展最为迅速的金融衍生产品之一,引起了越来越多市场成员的关注,这就有必要对利率互换及其定价进行系统研究。本文具体分析了利率互换的含义、市场状况、市场上对利率互换的需求以及利率互换的定价方法。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
刁羽
2007年,利率互换交易无论是交易量还是交易结构上都获得了长足的发展,2007年12月基于Shibor的交易量首次超过长期以来一直居于首位的FR007。该文对2007年末到2008年初这段时间内互换曲线的形变、互换利差变化以及互换交易策略等方面进行了较为详尽的分析和总结,对利率互换的研究和交易有一定的借鉴意义。
关键词：
利率互换 互换利差 交易策略
[期刊] 财务与会计
[作者]
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。它是指信用保护买方(信用风险卖方)向信用保护卖方(信用风险买方)支付一定费用,当双方约定的"参考资产"或"参考实体"在规定的时间内发生特定"信用事件"时,信用保护卖方须向信用保护买方支付相应款项(信
关键词：
信用违约互换 信用衍生产品
[期刊] 预测
[作者]
汤超 杨德权
在互换合约中如何给违约风险定价仍然是最令人关注的事情。本文在无违约风险货币互换定价模型的基础上,引入了信用价差对无风险贴现利率进行调整,从而有效地对双向违约风险下的货币互换进行定价。同时,通过案例分析,对考虑违约风险和无违约风险条件下的货币互换合约的价格进行比较,实证结果表明,违约风险条件下货币互换合约的价格高于无违约风险条件下货币互换合约的价格。
关键词：
货币互换 违约风险 汇率风险 信用价差
[期刊] 征信
[作者]
葛欢 张留禄
信用违约互换作为一种信用衍生产品通过转移信用风险为信用风险管理带来了深刻变化，其定价问题值得深入研究。通过对违约强度的建模给出两种违约模型——结构性模型、简约模型，结合信用评级制度发现了一个公司的违约强度与其所处的评级之间的关系，使用马尔科夫链建模该公司的信用等级转移状况证明其违约强度为马氏调节过程。该模型增加了模型参数，得出了具有较强操作性的信用违约互换定价公式，并对金融危机下信用违约互换的前景进行了展望。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
张波
作为专门针对信用风险的避险工具,信用违约互换交易已成为现代金融市场的重要组成部分,但交易投机化和监管空白化却又孕育出新的全面市场风险,并在美国国际集团(AIG)濒临破产事件中得以凸显。为缓解银行系统长期积累的信贷风险,我国应尽快开展信用违约互换交易,但应对交易主体资格、交易信息披露、履约争议解决、市场稳定性影响等事项构建严格的持续监管机制。
[期刊] 浙江金融
[作者]
程瑾 殷杰
最近几年来,银行贷款坏帐或呆账日益严重,鉴于此,银行业开始逐步将工作的重点转向调整信贷结构和降低不良贷款率,将贷款主要投向国有大型企业、经济发达地区、国家重点项目、效益良好的上市公司以及经济发达地区。与此同时,很多银行机构也认为大额客户规模大,是优质客户,抵御风险能力强,既能够增加业务量,提高市场份额,又可以降低
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