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[期刊] 统计与决策
[作者]
易文德 廖少毅 罗瑜
文章结合时间序列理论和Copula函数技术,提出了研究二维时间序列的两类相依关系的相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法;通过模拟用图示检验了模型的有效性和灵活性。结果表明,二维时间序列的相依关系可以分解为三部分进行考虑,简化了模型和计算。
[期刊] 管理评论
[作者]
范为 俞乔 刘江波
本文研究了抵押贷款证券化产品中的一类典型结构——CMOs(Collateralised Mortgage Obligation)的定价模型及定价系统设计。首先探讨了CMOs产品的三个主要影响因素——利率、违约率、提前偿付率,并建立相应模型:随机利率CIR模型,违约率SDA模型,提前偿付PSA模型。然后,通过Monte-Carlo模拟来对CMOs进行定价研究。最后,对CMOs产品相关影响因素(利率、违约率、提前偿付率),进行了单因素和双因素压力测试。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易文德 廖少毅
条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建,研究二维时间序列的相依结构,要考虑时间序列之间的相互影响与时间上的记忆效应。文章先从时间序列之间的相依关系出发,结合条件概率的理论建立基于Copula函数短期相依关系模型,提出了模型参数的三阶段极大似然估计方法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈荣达
为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数值结果表明,重要抽样技术算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效;而重要抽样技术和分层抽样技术相结合算法比重要抽样技术算法更有效地减少模拟所要估计的组合损失概率的方差,有着更高的计算效率。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
KHAN Muhammad Saadat Shakoor 邹艳波 李超 丁泽军
用于研究电子与固体相互作用的Monte Carlo(MC)模拟技术已成功应用于获得测长扫描电子显微镜(CD-SEM)中的线扫描轮廓曲线.以前的研究主要关注具有尖锐边缘的简单几何形状的样品,为此将相应的模拟扩展到具有平滑弯曲形貌的波形结构样品. MC模拟模型用Mott截面描述电子的弹性散射以及基于完全Penn算法的介电函数理论描述电子的非弹性散射.综合考虑了不同实验因素,如电子束能量,几何参数和材料性质对波型结构样品CD-SEM线扫描曲线的影响;计算表明,随着样品结构高度的降低,二次电子的两个侧边峰可以合并成一个中心单峰,该特征为平滑线状结构样品的关键尺寸表征带来了新的挑战.
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
郑祥 韦勇凤
障碍期权是国内OTC市场报价交易频繁的一种典型期权,该类期权偿付的跳跃结构和路径依赖性使得障碍期权的对冲一直是业界技术难题.通过对挂钩沪深300指数的向上敲出障碍期权的定价对比分析,设计了一款适用于目前国内金融市场的障碍期权的对冲策略.主要通过Black-Scholes-Merton模型解析解和Monte Carlo模拟方法进行期权定价和分析障碍期权的Greeks的变动情况,依据delta的变化进行静态复制最大成本的测算和动态障碍价格外移边界的分析以及10 000条指数路径的模拟对冲,分析其平均对冲成本和极值效应,并选取2011～2016年沪深300指数实际样本进行对冲策略的回测.结果显示在遍历法触发式外移障碍边界的对冲思路下对冲平均成本显著降低,同时对冲极值和分位数的分布相对平滑,这反映了对冲策略表现良好,实现了障碍期权的有效对冲.
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
游爱华 吴承祯 洪伟 范海兰 林晗 宋萍 程煜 林淑伟
起伏型时间序列法是一种新的时间序列分析法,运用该方法研究了叶凋落物分解过程中微量元素的含量及释放量变化规律.以闽楠、樟树、竹柏、池杉为研究对象,分别对其叶分解过程中微量元素含量与释放量进行建模模拟,模拟精度达到99%以上,说明起伏型时间序列分析方法可应用于林木凋落物营养元素变化的模拟与预测,从而丰富了林木凋落物营养元素变化的预测与预报方法.
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈博钰
文章从实际应用的角度对满意度模型进行了分析,并通过前人的研究对两种估计方法进行了多方面的比较;运用Monte Carlo模拟对CSI实用中样本量问题进行了探讨:应用proactive Monte Carlo证明PLS在小样本下估计效果比LISREL更具稳健性,又应用reactive Monte Carlo模拟证明PLS对样本量也有要求,并非任何小样本都适用。
[期刊] 地理科学进展
[作者]
陈良富,徐希孺
蒙特卡罗 ( Monte Carlo)方法是一种随机统计方法 ,计算机技术的发展使需要大样本数量的蒙特卡罗方法能在植被遥感中得到应用。本文总结了用蒙特卡罗方法模拟研究植被冠层 BRDF和热点效应的过程 ,并详细地综述了蒙特卡罗模拟研究中需要涉及的描述植被结构的参量 :LAI、LAD、G函数、孔隙率、自由路径和相位函数。
关键词：
植被遥感 蒙特卡罗方法 冠层结构
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
刘自强 王效岳 白如江
文章提出一种基于时间序列模型的研究热点评价与预测方法。利用关键词词频排序、热点关键词群构建和时间序列模型分析等方法，对ＣＮＫＩ收录的以竞争情报为关键词的近１０年期刊论文的关键词进行处理，分析梳理了近１０年竞争情报领域的研究现状，运用关键词群分析、社会网络分析和时间序列模型分析预测其研究热点的发展趋势。最后将２０１５年作为预测目标进行预测，将预测结果与实际数据对比，实验结果证明该方法是可行有效的。
关键词：
时间序列模型 研究热点 关键词 预测方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
韩冬梅 高铁梅
一、季节调整的重要意义 月度或季度经济时间序列一般可分解为四种变动要素,即长期趋势要素T,循环要素C,季节变动要素S和不规则要素I。季节变动要素和循环要素的区别在于,季节变动要素是每年重复出现的周期变动,是由温度、降雨、年内的月份、假期、政策等引起的,而循环要素是间距比较长且不固定的一种周期性波动,它代表景气波动。经济时间序列分解模型也称为结构时间序列模型。依据时间序列的四个构成要素在模型中的相互关系,可以表现出多种不同的形式,一般而言,基本的分解模型为加法模型和乘法模型。设经济时间序列为{y_1},可以分别表示成如下的加法模型和乘法模型形式:
[期刊] 统计与决策
[作者]
马佳羽 韩兆洲
季节时间序列有时不止有一个季节周期,比如以小时计的数据,24小时可以是一个季节周期,同时,一周可以是一个季节周期。为解决传统模型不能处理复杂季节问题,文章采用傅里叶级数序列作为ARIMA模型的辅助回归元,对我国2004年1月至2015年8月的铁路客运量进行拟合。结果表明,分别选择正余弦个数为l和4的2.6和12个月为周期的傅里叶级数作为辅助回归元拟合ARIMA(3,1,1)模型最优,拟合的平均绝对百分比误差(MAPE)为5.46%。在此基础上对我国2016年各月份的客运量进行了预测。
关键词：
复杂季节 傅里叶级数 铁路客运量
[期刊] 地理科学进展
[作者]
赵长森 夏军 沈冰 张惠潼 孙常磊 侯志强 亚力昆
为了克服实际工作中常规预测模型的弊端,本文提出了水文序列解析-集成预测模型(Prediction Model based on Segregation and Aggregation of Hydrological Time Series,PMSAHTS),通过分离水文序列中的趋势信号和周期信号得到消除了人类活动影响的序列纯随机信号,然后通过随机因子预测预报方法(如BP神经网络)使用这些随机信号进行训练和仿真预测,将预测结果与趋势、周期预测结果重新集成,得到水文序列的预测值。将该模型应用到和田子项目区进行年内月平均蒸发量的预测,结果表明,PMSAHTS模型达到了水文情报预报规范的合格要求,可以用于实际预测。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱涛 卢建 江孝感
金融资产收益率具有两个明显的特征,即尖峰厚尾性和平方序列的自相关性。本文首先研究了MGARcH(κ;1,1)模型的矩特性,然后分析MGARCH模型对这两个特性的刻画能力,并将它与GARCH(1,1)进行了比较,从理论上证明了MAGRCH较之GARCH模型有较强的刻画能力。最后利用上证综合指数的收盘价数据进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马佳羽 韩兆洲
季节时间序列有时不止有一个季节周期,比如以小时计的数据,24小时可以是一个季节周期,同时,一周可以是一个季节周期。为解决传统模型不能处理复杂季节问题,文章采用傅里叶级数序列作为ARIMA模型的辅助回归元,对我国2004年1月至2015年8月的铁路客运量进行拟合。结果表明,分别选择正余弦个数为l和4的2.6和12个月为周期的傅里叶级数作为辅助回归元拟合ARIMA(3,1,1)模型最优,拟合的平均绝对百分比误差(MAPE)为5.46%。在此基础上对我国2016年各月份的客运量进行了预测。
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复杂季节 傅里叶级数 铁路客运量
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