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[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋铁军 周成杰 张怀强
针对复杂经济时间序列具有的非线性、非平稳、多尺度特性,文章提出一种基于多尺度事件识别的干预分析方法用于事件对复杂经济时间序列的影响分析。首先运用经验模态分解算法将原始序列按其构成特点分解到不同尺度,然后采用迭代累积平方和方法识别出不同序列分量的结构性变点,获取事件对序列影响的时间点,最后针对不同尺度的结构性变点,采用干预分析方法建立事件对序列影响的干预模型,定量分析事件对不同尺度序列的影响情况。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
汪漂
鉴于传统预测方法一直基于"点"来衡量时间序列数据,然而现实生活中在给定的时间段内许多变量是有区间限制的,点值预测会损失波动性信息。因此,本文提出了一种基于混合区间多尺度分解的组合预测方法。首先,建立区间离散小波分解方法(IDWT)、区间经验模态分解方法(IEMD)和区间奇异普分析方法(ISSA)。其次,用本文构建的IDWT、IEMD和ISSA对区间时间序列进行多尺度分解,从而得到区间趋势序列和残差序列。然后,用霍尔特指数平滑方法(Holt’s)、支持向量回归(SVR)和BP神经网络对区间趋势序列和残差序列进行组合预测得到三种分解方法下的区间时间序列预测值。最后,用BP神经网络对各预测结果进行集成得到区间时间序列最终预测值。同时,为证明模型的有效性进行了AQI空气质量的实证预测分析,结果表明,本文所提出基于混合区间多尺度分解的组合预测方法具有较高的预测精度和良好的适用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许静 苏燕玲 郝俊玲
线性反馈测度是多维时间序列因果关系的一种度量,序列间的两个方向的线性反馈测度反映了因果的方向和强度,而同期线性反馈反映了同期因果关系。文章基于线性反馈测度,分别研究了沪深A股间的因果关系,以及大豆期货价和现货价之间的因果关系。结果表明,沪市对深市有单向的因果效应;大豆期货价对现货价有显著的因果影响,现货价对期货价有一定的反馈效应,两个实例中的序列都有显著的同期因果关系。
[期刊] 统计研究
[作者]
张春华 高铁梅 陈飞
经济时间序列的频率转换是计量经济分析领域的一个重要研究问题。本文首先对不同经济指标类型(流量、存量和指数)及传统频率转换方法进行了系统梳理;在此基础上,重点介绍了3种低频向高频转换的前沿方法:Denton方法、Chow-Lin方法和Litterman方法,并给出了流量、存量和指数3种类型变量由低频(季度)向高频(月度)转换的实例;最后,对3种频率转换方法的数据转换质量进行了比较分析。研究显示,频率转换后的月度数据都较好地反映季度数据的变化趋势和波动特征,从而通过频率转换方法可以很好地解决由于收集到的数据类型不一致而无法建模的问题。
[期刊] 统计研究
[作者]
顾岚
一、经济时间序列的季节调整和分解 在经济领域中观察到的时间序列到一般都具有明显的季节变化和增长趋势。设{y_t}是一经济时间序列(以下简称经济序列),通常假定其由三项要素构成:趋势项(T_t),季节项(S_t),不规则项(I_t)。按照具体的组合形式,可分为两类模型: 加法模型 (1)
[期刊] 统计研究
[作者]
张春华 高铁梅 陈飞
经济时间序列的频率转换是计量经济分析领域的一个重要研究问题。本文首先对不同经济指标类型(流量、存量和指数)及传统频率转换方法进行了系统梳理;在此基础上,重点介绍了3种低频向高频转换的前沿方法:Denton方法、Chow-Lin方法和Litterman方法,并给出了流量、存量和指数3种类型变量由低频(季度)向高频(月度)转换的实例;最后,对3种频率转换方法的数据转换质量进行了比较分析。研究显示,频率转换后的月度数据都较好地反映季度数据的变化趋势和波动特征,从而通过频率转换方法可以很好地解决由于收集到的数据类
[期刊] 自然资源学报
[作者]
卢晓宁 邓伟 张树清 翟金良
霍林河是松嫩平原西部地区科尔沁、向海和查干湖湿地的重要补给水源。通过对其中游白云胡硕水文测站46a的年径流量序列的多时间尺度分析,探讨霍林河径流演变的近似周期性,识别霍林河径流变化对其下游洪泛湿地水源补给的规律,以及这种规律控制下的洪泛湿地环境演变。小波分析表明,霍林河白云胡硕水文站年径流序列主要存在3个尺度的周期变化,不同时间尺度下周期信号的强弱在时频域中的分布具有较强的局部特征,以大于30a尺度的年代际周期变化起主导作用,该尺度下,霍林河径流演变呈现出丰、枯、丰的交替振荡,下游洪泛湿地景观演变相应表现出阶段性特征,1990年代以前尤为突出。能量相对较弱的中、小时间尺度径流量周期性变化,与强...
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
郑文生 于洋 孙雪梅
利用小波变换分析对生长季日照时数时间序列的多时间尺度变化及突变特征进行了探讨。小波变换分析即可以分析生长季日照时数时间序列在时间域上频率特征,同时能够清晰地分析不同时间尺度上的强弱变化和分布情况以及日照长短的变化趋势和突变点,并且还能分析出生长季日照时数主要周期。以黑龙江省西部甘南县生长季(5~9月)日照时数为例,通过分析表明:生长季日照时数年际及年代际时间尺度在时域中分布不均匀,具有明显的局部化特征;同时分析出生长季日照时数具有8年和22年的周期。
[期刊] 统计与决策
[作者]
攸频
趋势平稳过程和随机趋势过程是刻画经济时间序列的两种截然不同的随机过程,对于经济建模分析具有不同的影响,文章从基本概念、技术处理和经济涵义上对这两种过程进行了全面的阐述和分辨,并利用渐近分布理论对于两种过程参数的统计关系进行了研究。从中讨论了单位根检验存在的问题,并给出相应的建议。
关键词：
随机趋势过程 趋势平稳过程 单位根检验
[期刊] 技术经济
[作者]
侯成琪 徐绪松
本文介绍了一元时间序列分析中常用的AR、MA、ARMA和ARIMA等经典模型,分析了这几个经典模型的理论要点以及单位根检验的方法和程序,总结了时间序列分析在预测等方面的优势及其在复杂科学管理中的应用,并以我国一月期国债回购利率和上证180月收益率为分析对象,介绍了一元线性回归分析的基本步骤。
关键词：
时间序列分析 预测 单位根检验
[期刊] 现代管理科学
[作者]
闫超 刘金全
文章基于双变量结构突变模型,利用Andrews检验统计量和Bai子样本过程以及Hansen异方差固定回归元自举法对我国主要宏观经济变量之间关系的稳定性进行了检验。研究发现,自20世纪90年代以来,在金融危机、体制改革等外部冲击和内部冲击的双重作用和影响下,我国主要宏观经济指标,例如消费、投资和政府支出等与国内生产总值之间的关系均发生了不同程度的结构突变,这意味着我国经济周期波动态势也出现了转变。
[期刊] 经济经纬
[作者]
王凤兰 闻邦椿
利用时间序列分析方法对混沌经济时间序列进行研究。通过介绍有关时间序列分析的理论及混沌时间序列的建模方法,阐述了混沌经济时间序列中非线性(混沌)信息的提取方法,并对系统进行混沌识别,讨论了混沌系统混沌临界点的区间确定问题。
关键词：
时间序列 混沌 关联维数 混沌临界点
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘明
时间序列模型在经济问题分析研究中具有重要作用。对经济时间序列建立ARIMA类模型包括平稳性检验、模型阶数识别、参数估计和模型检验等过程。建模过程中路径选择、季节效应处理、检验方法的综合应用及样本容量等几个问题是经济时间序列建模过程中需要重点关注的问题。文章在讨论上述问题的基础上设计出经济时间序列的建模流程。
[期刊] 经济地理
[作者]
马仁锋 倪欣欣 张文忠 吴杨 周国强 许继琴
采用标准差、变异系数、泰尔指数等方法测度浙江省2004—2013年的旅游经济发展总体趋势、市际间整体差异与旅游地带内及带间差异,运用多元线性回归方程分析差异影响因素,并定量测评各市自然和人文旅游资源及其市域国内旅游收入相关性。研究发现:①浙江省旅游经济总体差异呈现绝对差异持续扩大、相对差异缩小态势,且旅游地带内部差异高于带际差异,带际差异与全省整体差异趋势一致;②地貌类型和资源分布决定的旅游地域三带,带间旅游经济发展不平衡显著,人文景观资源异常丰富的杭嘉湖金衢带内差异最大,自然旅游资源主导的温丽台带内差异最小,而人文旅游资源与自然旅游资源配置均衡的宁绍舟带内差异介于另外两带之间;③浙江省自然旅游资源与旅游经济发展水平之间存在"资源诅咒"的现象,而这种诅咒现象对浙江省人文旅游资源却不明显。
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