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[期刊] 统计研究
[作者]
牛晓健 陶川
本文基于通货膨胀的适应性预期理论,通过引入乘法形式,对原加法形式下适应性预期的演进过程进行了从算术平均到几何平均的变换,在此基础上构建了一个可用于研究在相对水平下自变量的变动预期对因变量影响的对数计量模型,从而解决了原加法形式无法应用于对数计量模型的难题;且模型通过二次迭代保证了参数的恰好识别并提供了克服其内生性的有效方法。作为模型的应用,本文选取了2005年7月人民币汇率形成机制改革以来外汇贷款和人民币对美元汇率的月度数据,结合广义矩估计方法(GMM)实证揭示了这期间人民币对美元汇率变化所具有的适应性预期特征及其对外汇贷款变动显著影响。
关键词：
适应性预期 乘法形式 对数模型 外汇贷款
[期刊] 金融发展研究
[作者]
毕德富 刘连营 徐立玲 殷允凤
本文在进行人民币汇率对山东省外汇收支影响实证分析后,认为人民币升值预期在短期内会促进外汇收支顺差,但从长期来看,随着人民币升值压力不断加大,外汇收支顺差将出现下降,并提出相关建议。
关键词：
人民币汇率 升值预期 外汇收支
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曹红辉 王琛
人民币汇率升值预期持续强化,观察其变化的重要指标主要是境外人民币无本金交割远期汇率(CNYNDF)。本文建立CNYNDF的高频日汇率随机游走模型,运用ARCH族模型检验该模型的残差后发现,其时间序列数据具有"尖峰厚尾性"和集群性特征。在信息不对称的条件下,市场对人民币升值和贬值存在不同程度的反应,2002年以来,市场预期人民币升值,市场信息具有杠杆作用。2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,境内人民币即期汇率和远期汇率开始受CNYNDF报价引导,逐步形成稳定的Granger因果关系。为取得人民币汇率定价的主动权,中国需加快外汇交易的微观制度建设,加强汇率与利率改革的协调性,为规避汇率...
[期刊] 南方金融
[作者]
陶川
本文以2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来的宏观经济形势为背景,着重考虑了这段时间以来国内普遍存在的两种预期:人民币升值预期和资产升值预期,并以此为切入点建立了热钱流入与上述两种预期的适应性预期计量模型;根据汇率改革以来相关数据,在估算热钱流入量的基础上运用广义矩估计方法定量分析了人民币升值预期、资产升值预期与热钱流入之间的关系,进一步分析并阐述了两种预期形成过程中的特征和问题;最后本文根据实证结果提出了相关政策建议。
关键词：
人民币升值 资产升值 热钱 适应性预期
[期刊] 经济评论
[作者]
陈平 李凯
传统的汇率货币模型建立在理性预期基础上,无法解释现实中的汇率波动。本文放松了理性预期的假定,并引入"适应性学习"来考察汇改后人民币汇率的货币模型。结果表明:在"适应性学习"引入之前,货币模型预测能力比不上简单的随机游走模型;而在引入之后,其预测能力大幅改善,很好地模拟了汇率实际波动。因此传统的货币模型并没有完全失效,引入"适应性学习"后仍然适宜于刻画汇改后人民币汇率的短期走势。
关键词：
适应性学习 货币模型 样本外预测
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李艳丽 余瑶姣
总结了汇率预期形成方式的几种主要模型,使用境外人民币NDF表示人民币汇率预期,对人民币汇率预期进行样本内拟合和样本外预测分析,并运用损失函数和DM检验比较不同预期形成模型的拟合与预测能力。实证结果表明,各模型对人民币汇率预期都具有一定的拟合和预测能力,但外推型预期模型对短期人民币汇率的预期具有更好的拟合和预测能力,而回归型预期对中长期人民币汇率预期有更好的拟合预测能力,基于泰勒规则的汇率预期模型的表现并不稳定。
[期刊] 经济学动态
[作者]
方兴
本文揭示了汇率超调理论中存在的问题,并加以修正,在此基础上,质疑当前社会上普遍执有的人民币汇率一次性升值到位或小幅快升两种观点,提出截然不同的第三种观点:人民币汇率近期应保持相对稳定,以避免人民币汇率的大幅波动给我国经济社会造成消极影响。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
郭红 张吉鹏
汇率预期影响人民币汇率的重要因素之一。针对人民币汇率预期的形成机制，本文分别对理性预期和适应性预期假设进行实证检验。通过对理性预期假设进行直接检验，发现同时考虑无偏性和有效性，人民币汇率预期显然是非理性的。在此基础上，构建了基于非抵补利率平价的适应性预期模型，检验人民币汇率预期是否具有适应性特征。实证结果表明，相较于理性预期而言，人民币汇率预期具有更显著的适应性预期特征，即在人民币汇率预期形成过程中，对未来汇率的预期会受到上期汇率预期偏差的影响。
关键词：
理性预期 适应性预期 非抵补利率平价
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
危慧惠
本文首先介绍了理性预期股价模型和适应性预期股价模型 ,并对两种模型的定价方法和实证分析结果进行了比较 ,得出了较理性预期模型而言 ,适应性预期模型对于成熟股票市场有更强的解释能力 ,结论对我国股市有一定借鉴意义。
关键词：
理性预期 适应性预期 红利贴现模型
[期刊] 财经科学
[作者]
刘骏斌 刘晓星
通过分析美元加息动机及其对全球经济尤其是新兴市场国家的影响,构建了美元加息、人民币汇率波动与短期跨国资本流动的相互影响模型MSI(2)-VAR(1)。基于2009年1月—2015年12月相关数据的实证分析发现,美国自身经济是美元加息的决定因素,抑制通货膨胀和跨国资本流动是美元利率变动的重要动机;中美利差及其加息预期和人民币兑美元汇率波动影响短期跨国资本流动;美元单方面加息无法自主实现均衡,需要结合利率变动预期因素对传统无风险套利模型进行修正,通过货币当局积极管理来维护汇率稳定。
[期刊] 财经科学
[作者]
刘骏斌 刘晓星
通过分析美元加息动机及其对全球经济尤其是新兴市场国家的影响,构建了美元加息、人民币汇率波动与短期跨国资本流动的相互影响模型MSI(2)-VAR(1)。基于2009年1月—2015年12月相关数据的实证分析发现,美国自身经济是美元加息的决定因素,抑制通货膨胀和跨国资本流动是美元利率变动的重要动机;中美利差及其加息预期和人民币兑美元汇率波动影响短期跨国资本流动;美元单方面加息无法自主实现均衡,需要结合利率变动预期因素对传统无风险套利模型进行修正,通过货币当局积极管理来维护汇率稳定。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李艳丽 曹文龙 魏心欣 孙冰菁
在不同的宏观经济背景下,汇率和跨境资本流动之间的关系可能存在差异。文章利用MS-VAR模型对1999～2020年间不同经济区制下人民币汇率、汇率预期和跨境短期资本流动之间的联动机制进行了实证分析。文章将经济状态划分为区制1和区制2两个不同区制,两个区制间的转换节点主要位于国内重要汇改及2008年美国次贷危机等时点附近。相比于区制1,区制2下经济具有更大的波动性且经济状态的惯性更强。另外,在区制2下跨境短期资本流动冲击容易带来人民币汇率和汇率预期的同向变化,后者又会对跨境资本流动产生正向反馈。基于这些分析结论,文章对中国的外汇和资本账户管理提出了政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李秀梅 肖庆宪
均值回复指金融产品的价格向某一平均水平(均值)收敛的趋势,外汇市场是否存在均值回复现象,是一个由来已久的话题。惯性效应一般指的是资本市场上过去一段时间内收益率较高的股票与收益率较低的股票相比,在未来一段时间里其收益率仍将超过后者的现象,这种现象显出了不同资产间的收益具有的可预测性。
[期刊] 南方金融
[作者]
费广平
以弹性价格货币模型和自适应预期模型为基础,结合人民币汇率形成的实际情况,构建人民币汇率预期的理论模型,并对人民币汇率预期的影响因素进行实证研究,结果表明:一是人民币汇率预期存在一定的"超调"和较强的顺周期波动,市场容易受到非理性预期的影响,从而使得市场主体对人民币汇率贬值预期反应过度;二是人民币汇率预期受贸易净出口变化影响不显著,外汇储备规模变化对人民币汇率预期影响最大,外汇储备规模稳定能够起到稳定汇率预期的重要作用,市场利率对人民币汇率预期影响较为持久;三是人民币国际化使跨境资金流动的空间扩大,放大了人
[期刊] 财贸经济
[作者]
杜金岷 郑凌云
我国目前实行以市场供求为基础的管理浮动汇率制度 ,且已实现了人民币经常项目下的自由兑换 ,因而人民币汇率短期内更多地取决于外汇供求和国际收支状况。基于此 ,本文借鉴现代汇率决定的外汇供求模型 ,结合我国汇率制度和实际情况 ,构建了人民币短期汇率决定的外汇供求模型并作出了相应的实证分析。
关键词：
人民币 短期汇率 外汇供求模型
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