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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
林涛
在股市出现暴跌、系统性风险增大、理性投资成为主流的情况下,债券就成为投资者规避市场风险、 获取稳定回报的首选。本文对目前广泛应用的利率风险的度量方法包括久期、修正久期和凸性进行了分析, 然后指出了如何正确应用这些方法进行债券投资,同时也阐明了这些方法的局限性。
关键词：
久期 修正久期 凸性
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘晓宇
根据证券组合的原理,一个有违约倾向的债券的复制组合包括———个无违约风险资产和一个看跌期权的空头。本文应用期权定价的理论和证券组合的原理,对有违约风险的债券中的久期问题进行了研究,并得到了债券久期的数量化计算公式。
[期刊] 财会通讯(综合版)
[作者]
钭志斌
在大力提倡发展债券市场的背景下,债券的存量规模及其类别日益增多。相对于股票投资而言,债券投资低风险、固定收益的特性得到了投资者的青睐。但如何在低风险的前提下,提高债券投资收益率成了投资者的难题。除了对债券投资环境进行基本面分
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张雪莹
本文以利率期限结构信息为解释变量,对中期国债的风险溢价建立预测模型。回归结果显示,利率期限结构的斜率因子和曲度因子对中期国债的月度风险溢价具有显著的预测能力。利用该预测模型建立的模拟债券组合,与市场指数及债券型基金相比,取得了较好的业绩表现。
[期刊] 西南金融
[作者]
张远为 林江鹏
久期凸度方法是测度债券利率风险的一个非常有用的工具,然而,用传统的方法来计算久期和凸度,计算量非常大,对普通个人投资者来说,是难以承受的。本文提出了一种计算久期和凸度的简化方法,该方法不仅计算非常简单,而且精确度比传统方法更高。另外,用本文提出的方法计算久期和凸度,无需对收益率曲线作平坦和平行移动的假设,因而该方法更具一般性。
关键词：
债券 利率风险 久期 凸度
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林茂 刘俊
本文首先推导了浮动利率债券的利差久期、利率久期、利差凸性和利率凸性的封闭式计算公式,适用于任意结算日。随后对久期的敏感性研究发现,浮动利率债券的利差久期总体上大于利率久期,且二者都是距离下一付息日时间的递增函数;利差久期是剩余付息次数的递增函数;在贴现利差大于(等于、小于)基本利差时,利率久期是剩余付息次数的递减(不变、递增)函数;利率久期和利差久期都是贴现利差的递减函数。最后使用封闭式公式计算四支浮动利率债券的久期和凸性,同时计算有效久期和有效凸性来检验,发现两种计算方法的结果很接近。
[期刊] 当代财经
[作者]
蔡明超 黄丞
创新债券设计在市政融资中具有广阔的应用前景。基于市政融资中的成本问题及现金流匹配问题,我国创新债券设计可考虑收入关联债券和两阶段年金式债券这两种设计思路。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
范国斌 于翠婷 廖静池
股市波动幅度大,债券市场能否成为"避风港"?为帮助进入债券市场的投资者制定合理的投资策略,本文使用Copula函数并结合马尔科夫转换技术,对股市与债市间和债市中不同类型债券间非线性相关结构特征及其可能的时变性进行全面分析。基于不同频率数据的实证分析显示:股市与债市的日收益间几乎无明显关系,而周收益和月收益会体现出一定的负向关系,其相关结构具有尾部相关性特征;债券市场上不同类型债券间正向关系明显,频率越低的收益间相关程度越高,其相关结构体现出明显的非线性和时变性特征。
[期刊] 投资研究
[作者]
张帆 张玉敏
近年来,国内商业银行资产负债管理新的思想和理念不断涌现,量化工具和模型被广泛使用,越来越多的银行开始将资产负债管理的计量、评估、控制纳入资产负债管理决策模型体系,以协调不同经营风险,并进行前瞻性战略规划,实现模型科学性和实用性的统一,久期作为最容易理解和最朴素
[期刊] 财会月刊
[作者]
李勇
从2002年起,发行可转换公司债券已经成为我国上市公司融资的重要方式,可转换债券市场也呈现出一派欣欣向荣的景象。但从近三年的实践来看,可转换债券融资中存在的一些问题严重阻碍了债券市场的发展。本文将通过对相关问题的研究,提出完善可转换债券融资方式的一些建议与对策。
关键词：
上市公司 可转换债券 建议
[期刊] 财会通讯
[作者]
关八一 谭秀丽 尚战莉
本文通过对债券投资的金融资产进行研究,主要分析交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产三种金融投资渠道的供应链生态选择与核算。通过对投资目标进行管理,运用比较法、图表法、计算分析法对三种投资的选择进行生态分析,运用会计处理,揭示供应链金融生态投资下的债券投资对会计利润表的影响效果与溢折价摊销的实质。
关键词：
供应链 金融生态 债券投资
[期刊] 财会通讯
[作者]
何清萍
一、债券投资的分类根据公司购买债券目的不同,可分为交易性金融资产、可供出售金融资产和持有至到期投资三类。交易性金融资产,主要是指企业为了近期内出售而持有的金融资产,持有至到期投资,是指到期
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵俊梅 尚进
对于一次还本付息的债券投资,其计量及账务处理方法仍存有争议。本文针对这些问题进行分析论证,指出症结之处,并在此基础上提出了具体解决方案。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
祝锡萍
对债券筹资中资金成本计算的探讨□祝锡萍资金成本是指企业在筹措和使用资金过程中而应付的代价，包括资金使用成本和筹资成本。在筹资决策中，资金成本通常以相对数表尔，也称资金成本率，它是资金成本总额与筹资金额之比。发行债券是举债筹资的一种重要方式，现行教科书...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张旭阳
８０年代以来，随着金融市场的发展以及金融工程在企业融资决策中的应用，企业经理往往可以通过金融创新，利用远期合约、期约、期权、互换等金融工具，打破企业股票、债券、贷款等传统融资工具在收益、风险、流动性、期限、定价惯例、对企业的控制权等方面要素的原有组合...
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