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[期刊] 中国审计
[作者]
王宪锋
久期概念及特性 久期这一概念最早由麦考莱为研究债券的期限结构于1938年提出,因而被称为麦考莱久期,也叫比例久期。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金流现值在债券价格中所占的比重。其来源如此:
[期刊] 经济经纬
[作者]
谷秀娟
利率的波动会给金融机构带来利率风险:重新定价风险和市场价值变动风险。传统的资产负债管理方法:缺口(gap)管理,只能解决前者而对后者无措。因而,后来理论界和业界并始广泛推崇和实行久期(duration)方法。久期充分考虑了与时间因素相关的现金流问题,可以同时兼顾利率变动对于收益和资本利得或损失的影响,从而实现利率免疫(interest immun ization)。巴塞尔委员会(2001年)推荐的监管银行利率风险的模型就是以久期模型为基础的。然而,也有些人认为该模型在金融机构资产负债管理中实际运用起来有种种困难,并对该模型提出了许多批评意见,本文将逐一分析这些问题及解决之道。
关键词：
久期 利率风险 凸性
[期刊] 财务与会计
[作者]
张瑞君 李子祎 熊春月
为了有效管理包括资金在内的金融资源,一些企业集团成立了金融资源管理组织,如财务公司、内部银行、结算中心等,其从事的经济业务也得到了较大的拓展。然而,这些金融资源的价值大都会受到利率波动的影响,利率风险日益成为影响企业集团价值的重要因素,加强利率风险管理已经
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈祖功 查奇芬
随着我国利率化进程的加快,商业银行的利率风险日益突出。分析与防患利率风险已成为我国商业银行的重要研究课题之一。久期模型是一种目前广为推崇的利率风险管理方法。文章用实例分析了久期模型在利率风险中的应用及其局限性,并用凸性分析了久期模型的误差。
关键词：
利率风险 久期模型 商业银行 凸性
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李鹏程 李晶晶 杨宝臣
通过对传统久期、随机久期与多种免疫策略相结合所构成的免疫方法的实证分析,实证结果表明:传统久期免疫方法在投资期较短的前提下具有与随机久期同等的免疫效果;随机久期测度与适当的免疫策略所构成的免疫方法在复杂变化的利率期限结构条件下能够得到优于传统久期免疫方法的免疫效果。
关键词：
利率风险 FW久期 随机久期 免疫策略
[期刊] 浙江金融
[作者]
廖俭
本文所研究的银行住房贷款,是指个人住房贷款,占人民银行统计口径中的商业性住房贷款的半数以上,截至2008年底,其余额已猛增至2.98万亿元,占商业银行总贷款余额的10.3%,同比增长10.5%,且仍然
[期刊] 管理评论
[作者]
刘艳萍 王婷婷 迟国泰
市场利率的变化导致银行资产与负债的价值均发生变化,进而导致银行的所有者权益发生变化和银行股东财富的风险。因此,利率风险管理对商业银行具有极其重要的作用。由于传统利率免疫策略在计算久期时假定收益率曲线在不同时段的变化量相同,因而其无法解决现实世界中不同时期收益率变化不同的利率免疫问题。本文通过方向久期来反映即期收益率及其改变量对贴现现金流的影响,以方向久期的免疫条件为约束,以银行资产组合收益最大化为目标函数,建立了基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型。本文主要创新是用现金流的方向久期的组合免疫来控制资产负债的组合风险。其具体特色一是通过不同时段的不同即期收益率对现金流进行分别贴现来反映...
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张丽萍 陈立文 叶莉
在我国的利率市场化进程中,商业银行将面临巨大的利率风险,商业银行的利率风险管理势在必行。文章全面分析了利率风险的形成和对商业银行的影响,指出久期是利率风险度量方法的必然趋势,在此基础上,引入权益久期的概念,全面衡量商业银行面临的利率风险,并对权益久期的应用环境做深入研究。
关键词：
商业银行 利率风险 久期 权益久期
[期刊] 上海金融
[作者]
施恬
随着利率市场化改革的推进,商业银行利率风险管理模型面临升级需求。本文研究认为,修正的久期缺口模型能够较好度量我国商业银行的利率风险。对股份制银行的实证分析表明,选择不同的久期缺口防御策略将产生不同的管理效果。
关键词：
利率风险管理 久期缺口 实证分析
[期刊] 国际金融研究
[作者]
邓黎阳 孙刚
利率市场化改革的推进使利率风险管理的重要性在我国商业银行管理中日益突出。本文总结分析了久期(duration)模型及其相关方法的理论沿革,着重指出了 Fisher-Weil久期模型在我国商业银行的适用性、应用角度、难点和相应管理理念的实现途径,提出了较为可行的解决方案,以期提高我国商业银行的利率风险管理能力。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
曹广喜 夏建伟
文章对目前广泛应用的利率风险度量方法包括久期、修正久期和凸度进行了深入分析。运用久期—凸度方法,研究了资产负债管理的利率免疫策略。针对利率变动的结构因素(即各种金融资产的利率同时上升或下降相同的数额)的局限,通过建立数学模型,对此方法进行了一定的改进,从而为人们在资产负债管理中实行利率免疫策略提供一种参考。
关键词：
久期 凸度 资产负债管理 利率免疫
[期刊] 上海金融
[作者]
曹志元
本文分析了当前利率市场的现状、特点,认为现行利率管理、利率运用中存在的主要问题是:利率政策不完善,管理规定欠科学;商业银行利率风险大,缺乏风险控制机制;利率竞争日趋激烈,利率定价机制未形成。在此基础上,文章从基层角度提出当前利率管理规定中应改革的重点,基层商业银行怎样合理定价、控制利率风险,有效利用利率手段进行业务竞争等一系列方法措施。
关键词：
利率市场化 利率管理 风险控制
[期刊] 保险研究
[作者]
张宏业
由于央行利率持续下调 ,使得保险公司负债增加 ,获利空间越来越窄 ,远期给付能力不容乐观。本文主要探讨保险公司如何利用久期免疫策略防范利率风险。概述了久期免疫策略的基本内容 ,并通过举例说明了久期免疫策略的应用过程 ,文章的最后阐述了使用免疫资产应注意的几个问题。
关键词：
久期免疫 风险防范
[期刊] 财会月刊
[作者]
龙珍 常冶衡
久期是通过分析债券的平均到期时间衡量债券利率风险的有效工具，本文以久期原理为切入点，将久期模型扩展至应收账款逾期平均期限的分析，继而对企业应收账款的风险进行计量。通过数据分析，试图对企业不同时期或不同企业的应收账款管理风险进行评估对比，使企业可以有的放矢、加强管理，有效防范应收账款风险。
关键词：
久期 应收账款 风险管理
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