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[期刊] 国际贸易问题
[作者]
张会清
本文基于全球价值链的相关理论,利用新近发展的全球向量自回归模型,实证研究主要货币汇率非对称变动对全球主要国家的贸易影响。研究发现,美元升值和日元贬值对中国的进出口贸易都产生了正向的激励作用,而欧元贬值则产生了负向的抑制作用,两相抵消后的总体贸易影响很小。非对称的汇率冲击导致美国、日本、欧元区的出口竞争力此消彼长,欧元区和日本的出口增长对美国的出口贸易形成"挤出效应"。由于全球价值链的联动作用,欧洲生产网络和东亚生产网络中的多数国家在欧元区和日本的带动下,对外贸易也随之增长,而北美生产网络中的多数国家受到美国的拖累,对外贸易则趋于萎缩。
[期刊] 南方金融
[作者]
徐沛
9．11事件属于一种不可预期的突发事件。在经济学上,这是一种典型的暂时性外生冲击(temporaryexternal shock)。事件发生后,美国股市和美元汇率双双走低。作为21世纪首次发生的突然事件,它将对全球经济的走向产生深远的影响。本文试图从分析美国经济走向和对全球经济影响出发,探讨各主要货币的汇率走势。
[期刊] 经济学动态
[作者]
邓小华 李占风
汇率变动的贸易收支结构效应是指汇率变动对出口和进口不同影响引起贸易收支的变化过程。考察汇率变动贸易收支结构效应,可以探讨汇率变动对收支平衡的作用,进而探讨汇率调节贸易收支的马歇尔一勒纳条件是否成立。本文采用向量自回归模型,以年度数据为基础探讨汇率变动的贸易收支结构效应,刻画两者之间的脉冲响应关系,从而得出我国实际汇率变动对我国出口贸易和进口贸易的影响,并提出相应政策建议。
关键词：
人民币汇率 贸易收支 马歇尔—勒纳条件
[期刊] 开发研究
[作者]
崔百胜
本文通过TARCH、EGARCH、非对称CARCH模型,研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑等主要货币汇率序列的非线性变化特征,并以EGARCH模型为例建立信息冲击曲线,研究不同信息条件下,汇率变动情况。实证结果显示,人民币对美元、欧元、港元和英镑四种汇率序列在面临负面消息时,非对称性效应更大,而人民币对日元汇率在面临正面消息时,非对称冲击更显著。在具体汇率预测时,需根据具体情况区别对待。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
天大研究院课题组 王元龙
一、美元汇率趋势评析(一)美元汇率走势回顾。2009～2010年,美元汇率呈动荡变化的基本态势。席卷全球的国际金融危机爆发之后,从2009年下半年开始主要发达国家出现经济回暖的迹象,经济复苏成为世界经济的主题。世界经济走势的变化,以及美国与各国经济政策的导向都对美元汇率产生了深刻的影响。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李政 王子美 张亚宁
选取1999—2020年全球26种货币的汇率波动率数据，基于最新发展的Elastic-Net-VAR模型构建汇率波动溢出网络，考察全球主要货币的汇率风险溢出关系。研究发现：汇率风险总溢出水平经历了“稳步上升—震荡下降—急剧上升”三个阶段。汇率风险溢出网络具有同区域、同类型经济体聚集的特征，但国际金融危机等全球重大风险事件会加剧汇率风险的跨类型或跨区域传递。人民币的风险溢出对象主要为新兴经济体货币以及港币、韩元等亚洲发达经济体货币；国际金融危机后，人民币接受发达经济体货币的风险溢出明显增多。
[期刊] 金融研究
[作者]
金中夏 陈浩
本文依据利率平价理论,构造出一种估计货币汇率升值或贬值压力的方法,并运用升值压力指标对欧元、日元的汇率变动进行了检验。结果显示,欧元升值压力对欧元汇率波动会产生显著的滞后影响,并且,欧元相对于美元汇率与利率平价理论所描述的均衡状态之间的差距,能够成为预测汇率走势的有效指标,但日元升值压力与日元汇率走势之间却不存在明显的相关关系。
关键词：
利率平价 汇率 升值压力
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
吕素香 汪增群
对于像中国这样幅员辽阔且内部发展差距较大的大国而言,统一的货币政策在各地区的传导过程中可能会出现区域非对称性效应。在总结现有文献的基础上,本文运用结构向量自回归模型,使用脉冲响应函数和方差分解两项计量工具,实证检验了中国的货币政策是否存在区域非对称性效应。本文的研究发现,无论是对产出的影响,还是对物价的影响,货币政策对东部地区的影响都要显著地大于中西部地区。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李云峰 李仲飞
近年来,汇率沟通已成为货币当局一个重要的货币政策工具。本文评估了汇率沟通在人民币汇率变动中的效力,并就其效力与实际干预的效力进行了比较。经验结果表明:汇率沟通时滞短,能使汇率朝着货币当局合意的方向变化,且汇率沟通冲击对人民币汇率变动的解释力较强;然而实际干预时滞较长,其效力明显弱于汇率沟通,对汇率变动的解释力弱。这两种政策工具的差别表明,汇率沟通在汇率市场是个有效的货币政策工具。
关键词：
汇率沟通 实际干预 人民币汇率
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
徐淑华 李庆华
本文通过分析货币供给到产出的传导机理,建立了中国省际货币政策传导的空间向量自回归模型。模型以地区生产总值为被解释变量。在模型中引入了空间变量,中国货币供给量M1、消费者价格指数CPI、季节虚拟变量等为解释变量或控制变量;空间变量的设置以中国八大经济区域的区划为基础,并考虑北京、上海和广东经济影响的特殊性,设置了空间权重指示指标矩阵。并按八大经济区域分别估计省际方程,共得到31个方程和398个系数。通过显著性分析,研究了省际货币传导效应、空间效应和个体效应。最后归纳出三点结论,提出了在货币政策创新中可能要关注"点灌"的问题。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
苏飞
货币政策传导机制是近年的热点问题之一,它关系到我国货币政策的实施效果。市场预期是否会影响货币政策传导效果?本文构建我国结构因子向量自回归模型(Structural Factor-Augmented VAR,SFAVAR),尝试探讨情绪因子对我国货币政策传导效果的影响,模型包含133个国内外宏观经济变量,样本期间为2001年1月至2010年12月。实证结果显示,市场预期对我国货币政策传导效果具有一定影响。在考虑情绪因子的情况下,紧缩性货币政策对通货膨胀因子及货币因子具有抑制效果,而人民币实际汇率受利率上升冲击呈升值趋势。此外,当模型加入情绪因子时,短期内央行紧缩性货币政策对金融市场因子所造成的冲...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
林琳
本文对30多年来中国的通货膨胀对主要宏观影响因素冲击的动态响应进行了定量研究。研究发现:通胀本身具有持续效应,GDP增长率、货币供给M2增长率、固定资产投资能够造成通货膨胀压力。通货膨胀率自身的传导效应很大,通货膨胀一旦出现将会持续一段时期。
关键词：
通货膨胀 VAR模型 脉冲响应函数
[期刊] 国际金融研究
[作者]
龙少波 厉克奥博 常婧
本文构建了开放条件下国内大宗商品价格影响因素模型,并着重区分紧缩性货币政策对大宗商品价格的非对称效应。利用面板数据模型和GMM模型估计各因素对国内大宗商品价格变动的影响,并进一步利用NARDL模型考察紧缩性货币政策对大宗价格的非对称影响。研究结果表明,宏观经济、货币政策、金融投机等多重因素影响国内大宗商品价格;紧缩性货币政策相比宽松政策对大宗商品价格的影响幅度更大。本文拓展了开放条件下国内大宗商品价格的影响因素模型,区分了国内外紧缩性和扩张性的货币政策对国内大宗商品价格的非对称影响程度。这一研究为治理成本推动型通胀(通缩)的非对称、精准的货币政策调控提供参考,并试图为创新和完善宏观调控提供相应决策依据。
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