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[期刊] 统计研究
[作者]
俞世典,陈守东,黄立华
In this paper, we analyzed stock price index data and tested the dynamic change of stock prile indexes in some countries by unit roots testing and Granger causation relation testing and created a vector autoregressions system.
关键词：
单位根 VAR模型 协整检验 方差分解
[期刊] 企业经济
[作者]
殷玲
本文运用因果分析技术(Granger因果模型和矢量误差校正模型)对我国沪、深股票指数之间以及沪、深股指与主要板块股指之间的关系进行了实证分析,得出了它们之间存在协整关系的结论,即它们之间存在长期共同发展趋势。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张宏鸣
优越的权重指标是构造成功的全球股票指数的基础,除了市值、GDP可用作权重外,本文提出出口额、进出口额、商品服务贸易额也可作为权重,并对该5种权重进行了比较分析,结论是:由于各国股票市场发展差异较大,市值权重太偏重发达国家;GDP适合作权重,但美国的权重太大,全球股指易受其左右,另汇率波动对权重的影响也不可忽视;出口额、进出口额与股市相关性强,汇率波动影响很小,权重结构比较理想,而进出口额尤佳。
关键词：
全球股指 权重
[期刊] 管理评论
[作者]
高莹 靳莉莉
运用VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应分析及Johansen协整检验对沪深300指数和世界主要股票市场指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明,沪深300指数与世界主要市场股票指数存在短期相关关系,且与除日经指数以外的其他世界主要指数存在长期协整关系。世界主要市场股票指数对沪深300指数有较强的引导作用。因此得出我国股票市场指数与主要市场指数有一定的趋同性,我国资本市场与世界资本市场具有一定联动性,且受世界资本市场影响的结论。
[期刊] 技术经济
[作者]
秦伟广 杨瑞成
本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘志蛟 刘力臻 滕建州
文章采用可行广义最小二乘方法(FGLS)检验和估计深证综合指数以及分行业股市指数的确定性趋势。结果发现,深证综指具有非线性傅里叶函数趋势。分行业研究结果表明,农林牧渔、制造业、批发零售、金融业、信息技术和房地产业表现为非线性傅里叶函数趋势,且仅农林牧渔和信息技术在危机时期表现出抗风险特征。此外,采矿业和文化传播为结构断点线性趋势,水电煤气、建筑业和运输仓储的行业股指则为线性趋势。
[期刊] 财贸经济
[作者]
朱国华 孙枝来
[期刊] 企业经济
[作者]
程宇航
股票指数期货(简称“股指期货”)作为当代最重要的金融创新,已成为世界各国资本市场成熟的风险管理工具并取得卓越成效。在我国,随着证券市场规模的不断扩大,适时推出股指期货这一金融衍生品种并合理地加以利用,不仅能够降低金融风险,而且还能促进股市的进一步发展。本文对股指期货的发展历程、基本特征和市场功能进行了概括,对股指期货的套利模式进行了深入分析,以期引起更多的人关注对股指期货的研究。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨睿 李向阳
本文运用最小生成树方法研究2006-2013年由全球56个股票市场指数组成的网络。研究发现,这些股票市场在网络中存在明显的地理聚集效应,而且标普500指数、香港恒生指数、荷兰AEX指数、法国CAC40指数、新加坡海峡时报指数、墨西哥IPC指数是网络中的关键节点;在金融危机中,网络的聚集效应在小范围内有所加强。本文还采用滑动窗口技术研究指数间平均系数和最短距离的均值,动态分析全球股票市场网络的稳定性。结果表明,监管者可以重点监测核心节点,以保证网络的整体稳定性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆磊 刘思峰
针对中国股市的长记忆性问题,本文在比较各种长记忆检验方法的基础上,采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明,我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆性,并且深市的长记忆程度比上证长记忆程度强。
关键词：
中国股市 长记忆性 改进R/S分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
叶萍
股指期货的推出将对我国金融业的发展产生深远的影响。虽然股指期货并非新生,但在中国却是个新鲜事物,并将成为2007年中国期货市场上最吸引眼球的交易品种。股指期货作为一种风险规避和管理工具,其本身也意味着高风险。本文在介绍股指期货风险的特征、成因基础上,分析了风险规避策略。
关键词：
股指期货 风险 规避策略
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
许雪晨 田侃
研究目标:探讨如何对媒体报道、公司新闻等非结构化数据进行文本分析,并应用于股票价格波动预测。研究方法:提出一种基于金融文本情感分析的指数预测模型SA-BERT-LSTM,对沪深300指数的涨跌进行预测。研究发现:情感分析特征能够有效提高模型预测的准确率;相比三种对照模型(BP神经网络、支持向量机、XGBoost),SA-BERT-LSTM模型预测精度更高;该模型同样适用于个股价格预测。研究创新:将BERT模型应用到财经新闻情感分析中,将情感特征与股市行情交易数据结合,有效提高了股指趋势预测的准确率。研究价值:本文将文本情感引入金融市场预测领域的尝试,有助于促进人工智能、机器学习在经济学中的研究与应用,为推进国家人工智能战略落地实施提供参考。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
谢晓辉 孙东川
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
鲁守博 李明
股票指数期货作为衍生金融工具的主要品种之一 ,既可有效规避股票市场的系统风险 ,为促进我国股票市场的稳步发展提供保障 ;同时也会大大激活期货市场 ,增强投资者的科学投资理念 ,为投资多元化做出贡献。
关键词：
股票市场 期货市场 股票指数期货
[期刊] 统计与决策
[作者]
李天德 张亮
随着全球经济一体化趋势的加强,发达国家股市之间的联动性呈现出增强的趋势。中国与国际主要股市之间是否存在这种联动效应?针对此问题,文章使用相关性分析,协整检验、脉冲分析方法,分三个阶段来测度。结果发现:中国股市与国际股市的联动效应是从2003年开始出现的;国际主要股市的波动会对中国股市造成冲击,但冲击效应不大,目前中国股市的波动主要还是受其自身的影响。
关键词：
股票市场 联动性 协整检验
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