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[期刊] 国际金融研究
[作者]
谢世清
欧洲各国主权债务危机的频发,使得主权CDS在全球范围内备受瞩目。本文分析了主权CDS的市场发展状况、运作及定价机制;考察欧洲主权债务危机中主权CDS的行为;提出对我国地方政府债务问题的启示。研究发现:(1)主权CDS息差变化受到了欧元区因素、本国因素、投机和代理对冲的影响;(2)短期主权CDS供不应求;(3)禁止主权CDS的裸卖空交易存在不合理性;(4)西欧主权风险外溢使得东欧及新兴市场国家的主权CDS市场波动加剧。
[期刊] 南方金融
[作者]
陈斌
本文首先阐述信用违约互换运作机理、功能和风险,分析了美国信用违约互换市场动荡的原因;指出信用违约互换与次级抵押贷款证券化的广泛挂购、合成以及投机与监管空白是造成市场动荡的重要原因;最后,在展望未来信用违约互换市场发展动向的基础上提出了中国发展信用违约互换市场的若干建议。
关键词：
次贷危机 信用违约互换 信用风险
[期刊] 银行家
[作者]
王一涵
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS),是信用衍生品的一种,指一方当事人(银行、金融机构等,也被称作信用违约互换的买方)向另一方交易对手(银行、金融机构等,也被称作信用违约互换的卖方)进行一系列的支付,如果与信用违约互换相关的信用工具发生了违约,则信用违约互换的卖方需要向信用违约互换的买方一次性偿付资金的互换协议,合约终止。信用违约互换类似于保险合同,但是与保险合同不同之处在于保险
[期刊] 财务与会计
[作者]
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。它是指信用保护买方(信用风险卖方)向信用保护卖方(信用风险买方)支付一定费用,当双方约定的"参考资产"或"参考实体"在规定的时间内发生特定"信用事件"时,信用保护卖方须向信用保护买方支付相应款项(信
关键词：
信用违约互换 信用衍生产品
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
付剑峰 沈文京 赵昌文 贾建平
本文通过对国际上广泛应用的金融衍生产品——信用违约互换(CDS)进行了调研分析,回顾了其发展历程,探讨了其在改善中小企业融资方面的作用,并结合中国市场经济的特点,对其在中国市场的应用进行了分析和探讨,并提出了建议。
关键词：
中小企业 融资 信用违约互换
[期刊] 新金融
[作者]
王培泽
本文在综述信用违约互换(CDS)及其市场发展的基础之上,分析了近期美国金融市场危机对信用违约互换市场造成的负面影响,并指出信用违约互换市场在防范信用风险有效性及金融工具设计、监管方面存在的问题。进而探讨近期CDS市场危机对我国商业银行控制信贷资产风险,稳健经营方面的启示。
关键词：
信用违约互换 信贷资产 风险防范
[期刊] 征信
[作者]
黄鹂
对近期发生的债券违约事件进行总体分析,选取并研究具有代表性的违约案例,分析违约原因及评级情况,认为应强化评级机构中介责任,提高评级专业水平、完善业务监管机制,提升监管效能、加强信用评级制度建设,强化责任追究机制,以规范我国信用评级行业的发展。
关键词：
债券 违约 信用评级 信用等级
[期刊] 银行家
[作者]
李万超 罗红光
经过多年的探索和发展,美日韩等国构建起了规模庞大、品种丰富的信用债券市场,并形成了较为完善的运行机制和监管体系,其中一些有益经验值得我们借鉴。美日韩三国摒弃了信用债发行"保姆式"的审核制理念,将发债交由市场参与主体决定,豁免审核报备,并对信息披露和信用评级做出十分严格的规定;同时,
[期刊] 商业时代
[作者]
李中彬
信用违约互换(CDS)作为一种套期保值工具,在美国次贷危机的形成与扩散过程中扮演着至关重要的角色。本文从信用违约相关性的视角,讨论传统模型与新近模型对信用违约互换这一衍生品的定价方法,比较其优劣势,并在此基础上提出建设我国信用衍生品市场的对策及建议。
关键词：
信用违约互换 定价 违约相关性
[期刊] 南方金融
[作者]
陈艳声 邹辉文 蔡立雄 祝群 黄可权
企业是供应链上的元素,供应链上的债务违约是相互关联的,企业债务的信用风险度量应当考虑核心企业违约对非核心企业的传染性。本文构建基于供应链违约传染的信用违约互换(CDS)定价模型,分析CDS基础定价、结算风险和替换成本的影响因素。研究表明:第一,CDS基础定价与合约期限、违约跳跃无关,但与保险支付频率和核心企业的违约强度有关;第二,参考实体的信用等级越低,核心企业信用等级对CDS基础定价的影响就越明显;第三,CDS的结算风险是信用风险的重要组成部分;第四,随着违约跳跃率的上升,CDS的替换成本以及其在信用风险定价中的占比也随之上升。上述研究结论的启示是:要加强对供应链核心企业的政策支持和风险监测,防范出现行业性的流动性紧缩和债务违约风险传染问题;商业银行针对中小企业提供融资时,要尽量避免供应链融资债务结算期的重叠,以减少结算风险所引发的集体违约风险;引入第三方担保,可分散CDS合约的替换风险,降低替换成本;相较于联贷联保融资模式,CDS合约可将供应链融资风险转移至无关联的第三方,实现行业风险的分散化管理,并且使其信用风险可度量,是更为有效的风险管理方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
白云芬 胡新华 叶中行
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张能福 刘志超
现有关于信用违约互换的定价模型中,大都假设回收率与违约概率相互独立。但实际经济中,回收率与违约概率存在着负相关性,尤其在经济衰退时期。文章利用穆迪公司的违约与回收率数据,运用Eviews5.0建立了三种可能的负相关模型,并通过违约概率与违约强度的关系建立了回收率与违约强度的负相关模型。最终选取对数模型来表示这种负相关性,并引入到CDS的定价中去,拓展了现有模型。
关键词：
信用违约互换 回收率 违约概率 负相关
[期刊] 中国货币市场
[作者]
蒋静
信用违约互换是信用衍生工具中运用最广泛的工具之一,其产生旨在对付信用风险,参与双方之间签订一项金融性合同,允许信用风险从其他风险中剥离出来,并可以从一方转移到另一方。本文通过对信用违约互换的分解分析和避险机制的研究,论证其在积极信贷资产组合管理、信用风险管理和提高资本市场运行效率方面的显著优势,认为其在我国将有极大的发展前景。
关键词：
信用违约互换 契约方程 避险机制
[期刊] 征信
[作者]
葛欢 张留禄
信用违约互换作为一种信用衍生产品通过转移信用风险为信用风险管理带来了深刻变化，其定价问题值得深入研究。通过对违约强度的建模给出两种违约模型——结构性模型、简约模型，结合信用评级制度发现了一个公司的违约强度与其所处的评级之间的关系，使用马尔科夫链建模该公司的信用等级转移状况证明其违约强度为马氏调节过程。该模型增加了模型参数，得出了具有较强操作性的信用违约互换定价公式，并对金融危机下信用违约互换的前景进行了展望。
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