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[期刊] 当代财经
[作者]
邓创 徐曼
采用基于TVP-VAR模型的动态溢出指数方法,从水平和方向两个维度系统考察中美两国金融周期波动的溢出效应并揭示两国金融周期波动的传导机制。研究表明:两次金融危机期间以及中国经济发展进入新常态以来,中美两国金融周期波动的总溢出效应和定向溢出效应均明显处于较高水平;中美两国金融周期波动的定向溢出效应表现出显著的非对称性特征,即美国金融波动对中国金融体系的定向溢出明显强于中国金融波动对美国金融体系的定向溢出;现阶段中国金融周期波动主要通过利率市场和汇率市场传导到美国金融体系,而利率市场、货币市场和信贷市场则是美国金融周期波动传导到中国金融体系的主要途径。因此,在积极调整金融格局,确保中国金融对外开放进程渐进、有序的同时,中美两国还应在金融领域建立长效合作机制、制定统一的金融监管标准并健全系统性风险跨国分摊机制,以防范两国金融体系共振对世界系统性金融风险的加剧。
关键词：
金融周期 动态溢出指数 传导机制 中美
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈晓莉 刘晓宇
本文采用分层动态因子模型提取全球金融周期和中国经济周期,构建溢出模型,实证检验了全球金融周期波动对中国经济的溢出效应。实证结果表明,全球金融周期先行于中国经济周期,对中国经济周期的波动具有较好的预警作用。溢出效应的检验结果表明,全球金融周期的波动对中国经济具有显著的溢出效应。具体来说,全球的房价、利率、宏观杠杆和总资本流动周期都显著影响中国经济,这种溢出效应存在明显时滞,且全球宏观杠杆周期对中国经济周期的溢出效应最大。
[期刊] 经济研究
[作者]
刘金全 张鹤
在非确定性的经济环境当中 ,我们利用经济增长率的绝对离差、条件标准差和在险增长水平等三种方法度量了经济增长风险和条件波动性 ,然后利用冲击反应函数度量了经济增长水平对于经济增长风险的动态反应 ,并检验了增长水平与波动性之间的影响关系。检验结果表明 ,经济风险性和波动性与经济增长水平之间存在显著正相关关系 ,由此可以推断经济周期波动性对于经济增长水平存在“溢出效应” ,较高的经济波动性带来了经济增长水平的“风险奖励” ;同时 ,从经济风险的传导过程中可以判断 ,非确定性因素和突发事件尚未对我国经济增长的趋势水平形成显著干预 ,我国经济增长过程抵御外部冲击的能力已经得到显著提高。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
邓创 徐曼
文章选取利率、货币供给、信贷、汇率、房价和股价６类金融指标，利用结构向量自回归模型合成了中美两国的金融形势指数，以考察两国金融周期的波动特征和协动性，并进一步分析了不同协动性水平下两国金融周期波动的传导途径。研究结果表明，中美两国金融形势均存在３年左右的短周期波动，并且表现出截然不同的非对称性特征；近年来中美两国金融周期的协动性发生了显著变化，其主要影响因素以及金融风险的传递渠道也表现出明显的阶段性差异。这些研究结果为进一步理解中美两国金融周期的波动态势和联动机制，有效防御国际金融波动对中国实体经济的冲击提供了有益的经验参考和政策启示。
关键词：
金融周期 金融形势指数 协动性 中美
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
郭德友 石振宇
基于LASSO-VAR模型、复杂网络块模型分析以及二次指派程序方法，考察中国金融周期波动的时变溢出动态、空间网络结构和区域关联机制。研究发现：时间维度上，中国省际金融波动风险传染具有顺周期性，并且东西部地区和南北方地区的金融关联水平呈现动态分化和较大差距；金融危机和贸易摩擦等重大外部不利冲击期间省际共同风险敞口扩大，导致省际金融波动溢出溢入水平普遍提高。空间维度上，邻近省份之间高度关联的经济基本面和相似度更高的金融运行状况，使得省际金融波动关联网络存在明显的空间自相关性和区域集聚特征；省际金融波动关联网络板块内部存在明显的“俱乐部”效应，四大板块之间的传导路径具有明显的“梯度”溢出特征。关联解释上，省际地理距离与金融波动关联程度负相关，临近省份相较于远隔省份具有更强的金融波动空间溢出效应；省际经济和金融协同性与金融波动关联程度正相关，协同程度上涨将会增强金融波动的空间溢出；在省际空间地理距离影响金融周期波动溢出效应过程中，存在“空间地理距离增加——经济金融协同性下降——金融周期关联度下降”的传导路径。
关键词：
金融周期 溢出动态 网络结构 区域关联
[期刊] 世界经济
[作者]
荆中博 李雪萌 方意
本文从周期角度出发，构建结构模型和双重ΔCoVaR模型，探究跨境负债和资产的扩张或收缩对银行部门的风险溢出机制。结果显示：第一，跨境资本周期性波动对银行部门具有显著的风险溢出效应，跨境负债波动的溢出效应强于跨境资产。第二，跨境资本周期性波动通过影响中小银行风险承担和风险实现以及大型银行的风险放大作用影响银行部门。特别地，股份制银行在受冲击和风险放大方面均具有重要作用。第三，跨境资本扩张带来的风险承担会显著提高未来银行业系统性风险实现水平。本文为提高跨境资本管理质量提供了科学依据。
关键词：
跨境资本 银行部门 双重ΔCoVaR模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何德旭 苗文龙
在DCC-GARCH、DCC-EGARCH、DCC-TGARCH方法下,采用中、美、日、德、英等国家1993年1月至2013年12月的金融数据,实证得出如下结论:样本国市场利率和股指波动率呈现尖峰、肥尾、有偏的特征,更为符合t分布。样本国市场利率波动表现出显著的溢出效应、杠杆效应和联动效应。样本国股指波动率对中国股指波动率的溢出效应趋于增强,特别在美国金融危机后。样本国利率波动对中国股指波动率具有一定的溢出效应和杠杆效应,但影响程度非常低。治理世界性金融风险,各国当局应加强政策协调性,合理进行风险分担。
关键词：
金融市场 波动溢出 动态相关
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
王达梅
在中国的经济周期波动中,政府换届对经济周期波动具有较大的影响,政府换届在影响经济周期波动方面既产生正面效应,又有负面效应,且其作用机制以不同形式展现出来。为降低政府换届对经济周期波动的影响,应从多方面采取有效措施。
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
万军 谢敏 熊正德
本文先从金融管制、信息溢出、投资者行为等入手分析波动间溢出效应存在的机理,然后运用多变量EGARCH模型,对利率与沪深股市间的波动溢出效应进行了实证研究,研究结果表明利率与沪深股市间存在着显著的双向波动溢出,说明中国金融市场间存在波动溢出效应。
[期刊] 金融研究
[作者]
徐燕 陶现定
通过我国近四十年来各经济变量的波动特征可以看出,所有经济变量的波动在1978年前后都存在着明显的差异。其根本原因在于,1978年开始的经济体制改革,使经济运行机制发生了根本变化。这种变化使得经济波动在表现形式、传导过程和传导机制上都发生了明显的变化。因此,我们将以1978年为界分两个时期研究经济波动的传导问题。目前正处于后一时期,由于这一时期正处于新旧体制转轨阶段,问题相当复杂,所以我们将研究重点放在这一阶段。但是,为了对经济的变化过程有一个完整的了解,也为了便于比较新旧体制的异同。我们先对前一时期经济波动的传导做一简单概述。
[期刊] 南方经济
[作者]
李湛 尧艳珍 汤怀林 张菁
文章基于溢出指数和波动溢出网络方法,从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明,我国金融系统风险溢出效应整体水平较高,各市场间联动性较强;市场内部滞后效应大于市场之间溢出效应,两两有向溢出效应具有强不对称性;作为我国金融系统的风险中心,货币市场始终处于风险溢出方,但在金融危机时期,其对外风险溢出效应相对减弱,而大宗商品市场、资本市场、房地产市场等其余市场的风险溢出效应相对增强。值得注意的是,当前我国金融系统整体风险溢出水平较高,市场间风险相关性较强,需要进一步加强系统性风险的监测与防范。
[期刊] 南方经济
[作者]
李湛 尧艳珍 汤怀林
本文基于溢出指数和波动溢出网络方法，从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明，我国金融系统风险溢出效应整体水平较高，各市场间联动性较强；市场内部滞后效应大于市场之间溢出效应，两两有向溢出效应具有强不对称性；作为我国金融系统的风险中心，货币市场始终处于风险溢出方，但在金融危机时期，其对外风险溢出效应相对减弱，而大宗商品市场、资本市场、房地产市场等其余市场的风险溢出效应相对增强。值得注意的是，当前我国金融系统整体风险溢出水平较高，市场间风险相关性较强，需要进一步加强系统性风险的监测与防范。
[期刊] 技术经济
[作者]
苏建军 宋咏梅 王会战
采用1999—2016年中国旅游投资的年度数据,利用H-P、B-P滤波法等,分析了中国旅游投资增长周期波动性的特征以及它对旅游经济增长周期波动性的溢出效应。结果表明:中国旅游投资增长呈显著的周期性,且其周期多为古典型周期,平均持续时间为34年,周期长度不仅趋短且波动性趋稳;从行业层面看,星级酒店投资增长周期为增长型周期和古典型周期的混合类,周期短且波动幅度较为稳定,星级酒店投资增长有一定的反周期能力;景区投资增长周期多为古典型周期,周期的波动幅度较大;旅行社投资增长周期全是古典型周期,初期增长的周期波动性
关键词：
旅游投资 增长周期 波动性 溢出效应
[期刊] 技术经济
[作者]
苏建军 宋咏梅 王会战
采用1999—2016年中国旅游投资的年度数据,利用H-P、B-P滤波法等,分析了中国旅游投资增长周期波动性的特征以及它对旅游经济增长周期波动性的溢出效应。结果表明:中国旅游投资增长呈显著的周期性,且其周期多为古典型周期,平均持续时间为3~4年,周期长度不仅趋短且波动性趋稳;从行业层面看,星级酒店投资增长周期为增长型周期和古典型周期的混合类,周期短且波动幅度较为稳定,星级酒店投资增长有一定的反周期能力;景区投资增长周期多为古典型周期,周期的波动幅度较大;旅行社投资增长周期全是古典型周期,初期增长的周期波动性较大,而后期增长的周期波动性则较平缓,逆周期能力有所增强;旅游投资增长对旅游经济增长周期波动性具有显著的稳定性效应,而旅游投资增长周期波动性则对之无显著的溢出效应;三大行业的投资增长周期波动性既对旅游经济增长无稳定效应,也对旅游经济增长周期波动性不具有显著的稳定效应;旅游投资增长风险与旅游经济增长风险之间存在一定的分离性。
关键词：
旅游投资 增长周期 波动性 溢出效应
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