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作者: 王(93123); 张(77898); 李(77308); 刘(73705); 陈(49613); 杨(37401); 晓(35368); 赵(30503); 周(29383); 华(27989); 吴(26339); 文(25988); 林(24644); 明(24632); 志(24180); 伟(24150); 丽(23543); 孙(23075); 徐(22373); 黄(22352); 玉(19319); 平(19165); 军(19041); 朱(17757); 郭(17474); 建(17293); 红(17256); 胡(17214); 春(15707); 云(15439)

学科: 济(129661); 经济(129519); 管理(93775); 业(89802); 企(74518); 企业(74518); 方法(64293); 数学(56727); 数学方法(55877); 财(35352); 农(35337); 中国(32578); 贸(28163); 贸易(28155); 业经(27809); 易(27417); 学(26958); 地方(25241); 农业(23321); 制(23022); 务(22378); 财务(22284); 理论(22232); 财务管理(22232); 企业财务(21017); 技术(19847); 和(19694); 银(19444); 银行(19390); 环境(19268)

机构: 学院(461113); 大学(460121); 济(185252); 管理(182427); 经济(181258); 理学(158389); 理学院(156680); 管理学(153610); 管理学院(152792); 研究(150204); 中国(112958); 京(96549); 科学(93507); 财(85719); 所(75767); 农(75274); 中心(69524); 业大(69283); 财经(68984); 研究所(68969); 江(67640); 经(62658); 北京(60742); 范(59703); 农业(59249); 师范(59133); 经济学(56183); 州(54643); 院(54393); 财经大学(51228)

基金: 项目(313497); 科学(246078); 研究(227180); 基金(227105); 家(197650); 国家(196038); 科学基金(168792); 社会(141457); 社会科(134140); 社会科学(134105); 省(122830); 基金项目(119570); 自然(111612); 自然科(109030); 自然科学(109003); 自然科学基金(107034); 教育(106460); 划(103332); 资助(96063); 编号(93420); 成果(75476); 重点(70061); 部(69528); 发(65884); 创(64541); 课题(64384); 科研(60397); 创新(60189); 教育部(59698); 大学(58803)

期刊: 济(195175); 经济(195175); 研究(131420); 中国(82833); 学报(72420); 农(67248); 财(66066); 科学(65565); 管理(64688); 大学(54796); 学学(51660); 教育(50437); 农业(46176); 技术(41871); 融(41430); 金融(41430); 财经(33118); 业经(32529); 经济研究(32039); 经(28268); 问题(25649); 业(24246); 统计(23743); 技术经济(22849); 图书(22792); 贸(22278); 策(21568); 理论(21567); 版(21467); 科技(20891)

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中美货币政策双向溢出效应研究——基于TVP-SV-FAVAR模型实证分析

[期刊] 上海经济研究 [作者] 崔百胜吴澄明鲍冠豪杨朝远

为应对新冠疫情对本国经济与金融市场的冲击,中国主要从总量、价格和结构上采取灵活适度政策支持实体经济发展,美国则实施了大规模直达实体经济的非常规货币政策,两国货币政策在对本国经济发生作用的同时,也对他国产生溢出效应。本文运用中美2007年1月-2021年3月期间的宏观经济变量,构建TVP-SV-FAVAR模型,分析两国货币政策双向溢出效应,并重点考察新冠疫情期间溢出效应的时变特征。结果发现,美联储货币供应量与利率调整,均会对中国各宏观经济变量产生较为显著的影响。相比于金融危机,新冠疫情时期的量化宽松政策,对中国经济增长、通货膨胀、对外贸易及股价产生更为显著且持续时间更长的正向冲击,"零利率"政策同样会对中国经济增长、通货膨胀、金融信贷、人民币汇率产生正向冲击且持续期较长;反观,新冠疫情期间中国货币政策对美国通货膨胀几乎不产生影响,对其余经济变量的影响更多呈现短期特征,长期则不显著,且波动的主要因素是来自疫情而非中国货币政策。

关键词：后新冠疫情时代中美货币政策双向溢出效应 TVP-SV-FAVAR模型

中国货币政策的动态有效性研究——基于TVP-SV-FAVAR模型的实证分析

[期刊] 世界经济研究 [作者] 戴金平刘东坡

文章基于中国２０００年１月至２０１４年１２月的月度数据，利用带有随机波动的时变参数因子增强向量自回归（ＴＶＰ－ＳＶ－ＦＡＶＡＲ）模型，将中国经济发展过程中的结构突变特征考虑在内，对中国货币政策的动态有效性进行实证研究。实证结果表明：总体而言，货币政策能够对产出和通胀做出积极有效的调控；相较于价格型货币政策，数量型货币政策对宏观经济的调控作用更加明显；随着时间的推移，数量型货币政策对产出和通胀的调控作用呈现逐渐下降的趋势，价格型货币政策对产出的调控作用同样呈逐渐减弱的趋势，但其对物价水平的调控效果在危机之后逐渐改善；数量型货币政策对消费、投资、进出口、银行信贷等的调控效果较好，而价格型货币政策对．．．

关键词：货币政策动态有效性 TVP-SV-FAVAR模型

美国货币政策对中国产出的溢出效应——基于TVP-VAR-SV模型的研究

[期刊] 南方金融 [作者] 中国人民银行广州分行课题组王景武

本文在经验事实分析的基础上，运用理论研究和实证研究相结合的方法，探讨美国货币政策调整对中国产出的冲击路径、机理、方向和程度，并就未来一年美联储上调基准利率对中国产出的冲击进行情景分析。主要研究结论：第一，美国紧缩性货币政策对中国产出的短期冲击是不利的，但同时也有积极因素。第二，从中长期来看，美国货币政策调整对中国产出的冲击有增强的趋势。第三，美国货币政策调整通过贸易渠道对中国产出的冲击是最强的。第四，美国货币政策调整对中国产出的溢出效应在相当程度上是通过预期因素＂自我实现＂、＂自我强化＂的。第五，技术密集程度越低的行业、规模越小的企业以及对美国市场依赖程度越高的商品出口，受到美国货币政策的冲击．．．

关键词：货币政策传导货币政策溢出效应国际经济政策协调新开放经济宏观经济学模型时变参数向量自回归模型

美国财政政策与货币政策调整对中国经济的动态溢出效应——基于TVP-SV-VAR模型的实证研究

[期刊] 国际经贸探索 [作者] 汪洋苑珺刘腾华

作为拥有国际货币加持的全球第一大经济体和中国重要的贸易伙伴国，美国宏观经济政策的调整对中国经济具有显著影响。文章基于TVP-SV-VAR模型，对美国财政政策、货币政策、财政政策与货币政策协同对中国经济的动态溢出效应进行了探讨，对利率、汇率及资产价格等三个传导渠道进行了深入分析。研究发现，美国财政政策与货币政策具有协同效应。在不同时间跨度下及不同时期内，美国宏观经济政策通过不同渠道对中国经济产出及价格水平产生的影响存在异质性。未来中国应持续推进汇率制度改革，强化自身宏观经济政策的协调配合，创设应对美国宏观经济政策溢出效应的政策工具箱。

关键词：财政政策货币政策政策协同溢出效应 TVP-SV-VAR模型

美国货币政策变化对中国货币政策的动态溢出效应——基于TVP-VAR-SV模型的分析

[期刊] 金融发展研究 [作者] 顾淳王霞

本文对货币政策溢出效应的传导机制进行了理论分析,应用时变参数模型分析了2007年1月—2016年3月间美国货币政策变化及其对中国货币政策的动态溢出效应,发现美国在退出量化宽松政策前后货币政策变量与其自身产出和物价的影响关系存在非对称性,即在退出前后其产出和物价对货币政策变量的影响有较大变化,而反过来的影响却没有显著的差异。美国退出量化宽松前后对中国货币政策变量产生了不同的影响:首先,美国在退出量化宽松前后对中国货币政策变量影响的方向和程度出现了大的变化;其次,从影响的期限来看,美国货币供应量变化的影响主要

关键词：货币政策溢出效应 TVP-VAR-SV模型

美国货币政策变化对中国货币政策的动态溢出效应——基于TVP-VAR-SV模型的分析

[期刊] 金融发展研究 [作者] 顾淳王霞

关键词：货币政策溢出效应 TVP-VAR-SV模型

美国货币政策变化对中国货币政策的动态溢出效应——基于TVP-VAR-SV模型的分析

[期刊] 金融发展研究 [作者] 顾淳王霞

关键词：货币政策溢出效应 TVP-VAR-SV模型

中美欧央行货币政策溢出效应的对比研究——基于GVAR模型的实证分析

[期刊] 亚太经济 [作者] 蒋帝文

基于全球向量自回归模型(GVAR),对比研究中美欧三大央行货币政策的溢出效应。研究发现,三大央行的货币政策均存在显著的溢出效应,但是溢出效应存在显著的差异:短期内,中国紧缩货币政策,对欧美产出有着负向的溢出效应("火车头"效应),但对欧美的物价则存在着正向的溢出效应;欧央行紧缩货币政策,对中美产出也存在负向溢出效应,但对中国物价有着抑制作用而对美国物价有着促进作用;美联储施行紧缩货币政策,会促进中国产出的增加("以邻为壑"效应)而抑制欧盟产出,同时会降低中国的物价水平而提高欧盟整体物价水平。长期来看,美元在全球的主导地位使美联储的货币政策溢出效应大于欧央行及中国人民银行货币政策的溢出效应。

关键词：货币政策溢出效应 GVAR模型

美国非常规货币政策对中国产出的溢出效应——基于TVP-VAR模型的实证研究

[期刊] 亚太经济 [作者] 杨阳干杏娣

基于考虑参数时变特征的TVP-VAR模型,研究美国非常规货币政策对中国产出的溢出效应,并详细考察了利率、汇率以及资产价格三个渠道的传导机制及影响。实证结果显示:第一,美国非常规货币政策总体上恶化了中国产出,降低了货币市场与债券市场收益率,导致人民币汇率升值、资产价格上升以及通货膨胀加剧。第二,利率、汇率以及资产价格三个渠道中,利率和资产价格渠道改善产出,汇率渠道则恶化产出,不过汇率渠道占主导;第三,美国非常规货币政策的退出对我国产出有小幅改善作用,但影响十分有限,其间还可能引发资本外流以及人民币贬值压力上升。以上结论表明,面对美联储货币政策不确定的潜在冲击,中国应进一步推动汇率改革,推进人民币国际化进程。

关键词：非常规货币政策溢出效应 TVP-VAR 影子利率

国际货币政策溢出效应、人民币汇率与中国贸易差额——基于TVP-VAR-SV模型的动态影响关系分析

[期刊] 世界经济研究 [作者] 刘尧成

文章应用贝叶斯框架下的ＴＶＰ－ＶＡＲ－ＳＶ模型分析了金融危机以来美、日、欧等主要国际货币区的货币政策（文章简称为＂国际货币政策＂）变化对中国经济溢出效应的传导机制。我们发现国际货币政策在方向和力度方面的调整和变化能够通过其与中国的利率之差表现出来，进而对人民币汇率以及中国贸易差额产生溢出效应。这种溢出效应具有显著的时变特征：首先，从影响的程度来看，国际货币政策在推出或退出等方向性变化时溢出效应尤其明显；其次，从时间上来看，国际货币政策的变化会对人民币汇率和中国贸易差额在不同时期造成不同程度的影响，人民币汇率对中外利差的变化非常敏感，而人民币汇率和贸易差额的变化也会引起中外利差随时间不同程度的变．．．

关键词：国际货币政策溢出效应人民币汇率贸易差额

中美货币政策溢出效应研究——基于BVAR模型分析

[期刊] 金融与经济 [作者] 朱培金

货币政策溢出效应实质上是货币政策效应在国际层面上的一种外在性表现，其溢出效应程度与参与全球化一体化进程密切相关。本文旨在利用先验信息的贝叶斯技术，结合中美两国１９９２Ｑ１～２０１６Ｑ１的数据，通过建立ＢＶＡＲ模型，从动态的角度分析中美两个经济大国货币政策效果的溢出效应。研究发现：一方面中美两国货币政策存在相互之间的溢出效应且溢出效应在逐渐增强；另一方面，中美两国货币政策的溢出效应存在非对称性特征且溢出效应的汇率渠道的传导较为显著。基于此，鉴于国外政策外部性的应对策略及经验，本文提出政策建议。

关键词：货币政策溢出效应 BVAR模型政策外部性

中国系统性金融风险与价格型货币政策传导效应研究——基于DMA-TVP-FAVAR模型和MS-VAR模型的实证分析

[期刊] 贵州财经大学学报 [作者] 吕政刘丽萍

监测系统性金融风险以及识别该风险对货币政策操作效果的影响，对于平衡稳增长与防风险具有重大现实价值。创新性地应用DMA-TVP-FAVAR模型从动态视角搭建中国系统性金融风险指数，并借助MS-VAR模型评估金融风险对价格型货币政策产出效应、价格效应的非线性影响。研究发现：货币市场在中国金融体系中具有重要地位，防范金融风险离不开货币市场平稳运行，银行业、股票市场、房地产业、外汇市场在中国系统性金融风险指数中虽占比有限，但相对重要性上升。中国系统性金融风险具有明显的两区制特征，并且维持高风险区制的持续性更强。在系统性金融风险作用下，价格型工具的操作效果呈现非对称性，金融风险的存在大幅削弱了货币政策有效性，为实现宏观调控目标，中央银行有必要加大货币政策操作力度。研究工作有助于建立起具有中国特色的系统性金融风险应对机制。

关键词：系统性金融风险货币政策非对称 DMA-TVP-FAVAR MS-VAR

中美大国货币政策双向溢出效应比较研究——基于两国DSGE模型

[期刊] 国际金融研究 [作者] 杨子荣徐奇渊王书朦

伴随着中国经济不断增长,中美经贸和金融关系相互依存的同时,摩擦也日益频繁,因此,比较研究中美大国货币政策双向溢出效应显得必要而迫切。本文通过构建两国DSGE模型,嵌入一价定律缺口与资本不完全流动条件,对中美大国货币政策双向溢出效应的方向与程度进行了比较研究。数值模拟结果显示:第一,中美货币政策确实存在双向的溢出效应,但具有不对称性;第二,中美两国数量型货币政策的溢出影响程度皆要强于其价格型货币政策;第三,美国货币政策对中国部分经济变量的溢出影响程度甚至要强于对美国本国经济变量的政策效果,而中国货币政策效应仍以惠及本国经济为主。

关键词：货币政策溢出效应两国DSGE模型

数字金融、货币政策与系统性金融风险——基于TVP-VAR-SV模型的实证研究

[期刊] 统计研究 [作者] 梁洪李树王雨

在数字金融快速发展背景下，研究数字金融发展影响货币政策与系统性金融风险的作用机制，具有一定的理论和实践意义。本文运用TVP-VAR-SV模型检验数字金融、货币政策与系统性金融风险的动态关系，分析在数字金融监管强度差异下该动态关系的非对称性，并进一步检验数字金融对经济增长的驱动作用，以及数字金融对宏观风险收益率的冲击效应。研究发现，数字金融的发展加剧系统性金融风险，而紧缩型货币政策有助于抑制系统性金融风险；数字金融的发展显著影响货币政策调控效果，紧缩型货币政策促进数字金融发展；数字金融发展能够有效促进经济增长并提高经济体系单位风险效益。进一步，本文从规范数字金融市场发展，优化货币政策传导机制和强化数字金融市场投资者教育等方面给出政策建议。

关键词：数字金融货币政策系统性金融风险

商品金融化程度与货币政策目标的动态影响机制研究——基于TVP-SV-VAR模型的实证分析

[期刊] 特区经济 [作者] 王萱姜春艳

商品市场与金融市场特征越发的相似促使学者对其进行深入的研究。本文采用TVP-SV-VAR模型对商品金融化程度与货币政策及目标之间的互动机制进行分析，结果表明：商品金融化程度因素对经济系统的影响具有时变特征，且对宏观经济信息敏感度较强；商品金融化程度对价格型货币政策的影响比对数量型货币政策的正向影响更为显著；商品金融化程度高的对货币政策影响持久且较为平稳，但是中短期更为显著。本研究通过分析商品金融化的不同程度对宏观经济政策的影响并提出具有针对性的政策方案。

关键词：商品金融化程度货币政策通货膨胀宏观经济

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