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[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
王骏
期货市场国际关联性主要通过同一期货产品在跨国跨市场的期货价格互动关系上体现出来。利用协整检验、方差分解和脉冲响应函数的方法对中美豆油期货市场的关联性进行研究的实证结果发现:大连、芝加哥交易所豆油期货价格和中国豆油现货平均价格之间存在长期均衡关系,大连期货市场在影响力和定价权方面起到主导作用。在世界豆油期货市场中,大连商品交易所的影响力与权威性都比芝加哥商品交易所更大和更强。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王骏 刘亚清
期货市场国际关联性主要通过同一期货产品在跨国跨市场的期货价格互动关系上体现出来。通过利用协整检验、动态预测、方差分解和脉冲响应函数等技术对中美豆油期货市场的关联性研究发现:大连、芝加哥交易所豆油期货价格和中国豆油现货平均价格之间存在长期均衡关系,总方差中来自于大连、芝加哥期货市场和中国豆油现货市场分别为52%、38%和10%。在世界豆油期货市场中,大连商品交易所的影响力与权威性都比芝加哥商品交易所更大和更强。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
王骏
期货市场国际关联性是同一期货合约的价格在各国市场上的相互关系。本文通过采用协整检验、方差分解和脉冲响应等技术对世界最大两个豆油期货市场的关联性研究发现:大连、芝加哥交易所豆油期货价格和中国豆油现货平均价格之间存在长期均衡关系。大连豆油期货市场的影响力与权威性都比芝加哥市场强大。
[期刊] 农业经济
[作者]
赵斌斌 周欣 刘钟钦
本文介绍了中美豆油现货市场和期货市场在国际豆油现货市场和期货市场中的地位;考察了中美豆油期货价格的相关关系,分析了中美豆油期货的引导地位。最后得出了美国CBOT豆油期货价格引导我国豆油期货价格的结论,并给出了政策建议。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
王骏 刘亚清
利用单位根检验、VAR模型、协整检验、误差修正模型、脉冲响应函数分析和方差分解的一体化方法对我国豆油期货与现货价格的动态关系进行研究。通过对豆油期货价格与现货价格之间的动态变化关系进行的实证分析发现,期货与现货价格之间存在长期均衡关系,期货市场在价格发现功能中起到主导作用,因为期货市场的价格发现功能大于现货市场。在脉冲响应函数分析中发现,除了期货与现货价格对其自身的一个标准差新息立刻有较强反应外,期货价格新息对现货价格的影响更大。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 邓洁
本文利用2003年1月至2012年12月我国大豆期现货和豆油豆粕的月度价格数据对它们之间的内在关系进行了实证分析。实证结果表明:大豆期现货价格和豆油豆粕价格存在长期稳定的均衡关系;大豆期货价格和豆油豆粕价格都会对大豆现货价格产生不同程度的影响;大豆期货价格对大豆现货价格的影响最大。在实证分析的基础上,本文提出稳定我国大豆及其相关产品价格的对策建议。
关键词：
大豆期现货价格 豆油价格 豆粕价格
[期刊] 技术经济
[作者]
陈雨生 乔娟 赵荣
运用协整检验、误差修正模型检验、脉冲响应函数检验和方差分解检验等方法,并通过基差分析、期货合约流动性分析,对中国豆油期货市场的价格发现功能和回避风险功能的发挥情况进行了实证分析。结果显示:在长期过程中,中国豆油期货市场的价格发现功能基本得到发挥;回避风险功能在期货市场自身运行机制的作用下逐渐得到改善,并开始发挥作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹琦 郑适 乔萌
深入探讨我国与世界农产品期货市场之间的关联性是研究我国期货市场的规范程度和效率高低的重要途径,对于进一步指导和发展期货市场具有重要实践意义。本研究选取DCE、ZCE和CBOT、NYBOT的大豆、玉米期货作为样本,借助实例分析、计量分析和对比分析等方法对中国期货市场的效率进行研究,从而对中国期货市场发展的现状形成一定的认识,对中国期货市场未来的发展提供一定的借鉴与指导。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王锐 陈倬
基于2000年至2011年4月的月度数据,采用误差修正模型、协整检验和格兰杰因果检验等实证方法,对中美大豆期货现货市场的价格关系、传导效应与效率进行研究。从而提出稳定我国以大豆为代表的大宗农产品价格,缓解通货膨胀压力需要采取的有效措施。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邵永同
豆油与人们的日常生活息息相关,其价格波动直接影响到人们的生活。本文基于2006年1月至2012年10月大连商品交易所豆油期货市场日收盘价数据,运用GARCH模型对豆油期货价格波动进行了实证分析。研究结果表明:我国豆油期货价格收益率具有ARCH效应,豆油期货市场当期价格波动显著受前期影响,且影响时间较长。基于此,本文提出相关政策建议。
关键词：
ARCH豆油期货 期货价格 价格波动
[期刊] 商业时代
[作者]
韩小蕊 梁冀
本文利用DCE(大连商品交易所)和ZCE(郑州商品交易所)期货数据及中粮数据中心现货价格数据,通过相关性分析、单位根检验、协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等方法研究农产品期货价格与现货价格的动态关联性。研究结果表明,就长期而言农产品期货价格和现货价格的线性组合有向均衡收敛的趋势,两者之间存在着趋于长期均衡的动态关系,期货与现货价格相互作用、影响,而且期货价格处于主导地位。
关键词：
农产品 期货价格 现货价格动态关联性
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘晓宇 王骏
文章利用单位根检验、VAR模型、协整检验、误差修正模型、脉冲响应函数分析和方差分解的一体化方法对中美玉米期货市场的关联性进行了较为全面的研究。通过对大连商品交易所与芝加哥商品交易所玉米期货价格之间的动态变化关系进行的实证分析发现,两个市场的期货价格之间存在长期均衡关系,芝加哥期货市场在影响力和定价权方面起到主导作用。在脉冲响应函数分析中发现,芝加哥玉米期货市场对于价格波动的脉冲响应效率优于大连玉米期货市场,所以在世界玉米期货市场中,芝加哥交易所的影响力与权威性都比大连商品交易所相对较大、较强。
[期刊] 南方经济
[作者]
夏天
基于Johansen协整分析、向量误差修正模型(VECM)以及VECM基础上的Granger长短期因果检验与方差分解等方法对日经股指的国内外期货市场与现货市场三者整体关联性与相互作用关系问题进行了深入的研究。研究发现:三个市场一阶非平稳的的时间序列数据构成了协整关系,即三者具备了关联性与长期均衡关系,股指期货对股指具有良好的价格发现功能。股指期货在长期是股指价格变化的原因,但是股指运行风险对股指期货起到十分重大影响。这些结论对我国即将推出的股指期货有着十分重要的启示。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
逯宇铎 王百超
本文通过单位根检验,确定了豆油期货与现货价格序列具有一阶平稳性过程。在此基础上首先进行了协整检验,其次建立了误差修正模型并进行了格兰杰因果检验,最后对期货与现货序列进行了方差分解和脉冲响应函数分析。研究表明,大商所豆油期货与棕榈油期货价格存在长期协整关系和双向引导关系,豆油期货在相互作用中处于主导地位。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李敬 李刚 易法海
豆油是中国第一大消费植物油,大商所的豆油期货价格发现功能对作为豆油消费大国的中国来说意义重大。文章选择近交割月、第二月、第四月的大豆期货合约为研究对象,采用ECM模型分三个阶段研究了我国豆油期货市场价格上升时期、下降时期和价格调整时期的市场价格发现效率。结果发现我国豆油期货市场在牛市阶段,豆油期货价格发现过度,在熊市阶段,豆油期货价格发现有效率,而在市场调整阶段,豆油期货价格发现不足。
关键词：
豆油 期货市场 价格发现效率 ECM模型
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