- 年份
- 2024(8677)
- 2023(12900)
- 2022(11039)
- 2021(10529)
- 2020(8761)
- 2019(20496)
- 2018(20379)
- 2017(40055)
- 2016(21674)
- 2015(24231)
- 2014(24512)
- 2013(24194)
- 2012(21978)
- 2011(19685)
- 2010(19594)
- 2009(17767)
- 2008(17543)
- 2007(15498)
- 2006(13377)
- 2005(11857)
- 学科
- 济(83081)
- 经济(82980)
- 管理(63246)
- 业(62273)
- 企(53282)
- 企业(53282)
- 方法(40345)
- 数学(34821)
- 数学方法(34427)
- 财(23101)
- 农(21365)
- 中国(20695)
- 学(19048)
- 业经(18595)
- 制(16804)
- 务(16157)
- 财务(16092)
- 财务管理(16068)
- 贸(15693)
- 贸易(15683)
- 地方(15564)
- 理论(15391)
- 企业财务(15377)
- 易(15228)
- 农业(13888)
- 技术(13843)
- 融(13606)
- 金融(13604)
- 和(13557)
- 银(13497)
- 机构
- 大学(308891)
- 学院(306889)
- 管理(123428)
- 济(119026)
- 经济(116346)
- 理学(107201)
- 理学院(106038)
- 管理学(104240)
- 管理学院(103692)
- 研究(100398)
- 中国(74806)
- 京(65588)
- 科学(62479)
- 财(56176)
- 所(50628)
- 农(48620)
- 研究所(46117)
- 业大(46047)
- 财经(45714)
- 中心(45425)
- 江(43563)
- 经(41653)
- 北京(41526)
- 范(39531)
- 师范(39112)
- 农业(38349)
- 院(36248)
- 州(35986)
- 经济学(35367)
- 财经大学(34476)
- 基金
- 项目(210759)
- 科学(165102)
- 研究(153313)
- 基金(152770)
- 家(133383)
- 国家(132298)
- 科学基金(113655)
- 社会(94750)
- 社会科(89760)
- 社会科学(89734)
- 省(81673)
- 基金项目(81543)
- 自然(75550)
- 自然科(73849)
- 自然科学(73830)
- 自然科学基金(72522)
- 教育(70777)
- 划(69247)
- 资助(63625)
- 编号(62702)
- 成果(50769)
- 重点(46729)
- 部(46667)
- 创(44141)
- 发(43862)
- 课题(42651)
- 创新(41076)
- 科研(40543)
- 教育部(40035)
- 大学(39630)
- 期刊
- 济(127771)
- 经济(127771)
- 研究(89768)
- 中国(55457)
- 学报(49753)
- 管理(45452)
- 科学(45260)
- 农(43391)
- 财(43391)
- 大学(37384)
- 学学(35195)
- 教育(34955)
- 农业(30316)
- 融(28657)
- 金融(28657)
- 技术(25797)
- 财经(22650)
- 业经(20896)
- 经济研究(20330)
- 经(19158)
- 问题(16420)
- 理论(16099)
- 图书(15990)
- 业(15914)
- 实践(14758)
- 践(14758)
- 科技(14696)
- 技术经济(14234)
- 版(13956)
- 现代(13712)
共检索到441028条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
韩德宗 虞红丹
本文使用序列自相关分析、游程检验、滤嘴法则和自回归残差检验四种方法对上证A股综合股价指数、深证A股成份股价指数、道·琼斯工业平均数和NASDAQ综合股价指数的弱式有效性作了检验。结果表明 ,美国两个股票市场呈弱式有效性 ,中国两个股票市场还不能确认呈弱式有效性 ,本文对中国股市的信息传递机制提出了看法和建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
屈博 庞金峰
绝大部分对中国股票市场弱式有效性的研究集中于探索股票指数的收益率序列是否服从随机游走，但是收益率序列是否服从随机游走与投资者是否可以获取超额收益并不完全等价。本文通过考察机构投资者在有摩擦条件下的常用量化投资策略的收益情况，直接检验中国股票市场是否为弱式有效。实证结果表明被动投资的收益不低于主动投资，投资者不能获得超额收益，中国股票市场具有弱式有效性。
关键词：
中国股票市场 有摩擦市场 弱式有效性
[期刊] 财经科学
[作者]
史代敏 杜丹青
沪深股票市场弱有效性对比研究史代敏［讲师西南财经大学计统系成都６１００７４］杜丹青［教授西南财经大学计统系成都６１００７４］《财经科学》１９９７／６ＦＩＮＡＮＣＥＡＮＤＥＣＯＮＯＭＩＣＳ随着我国社会主义市场经济体系的建立，证券市场得到了快速的发展。证...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张敏 陈敏 田萍
本文利用检验鞅差序列的非参数统计量来检验中国股票市场的弱有效性问题,本文给出的方法不同于文献中已有的方法,实证分析表明本文使用的检验股票市场弱有效的方法比文献中的大多数方法更有效。实证结果显示,中国的股市在发展过程中,表现山渐进有效的态势;中国A股市场比B股市场更有效率:沪市比深市更趋于有效。文中的有些结论是以前的实证研究所没有的。另外,本文比较了中国股市和境外成熟股市之间有效性程度的差异,并得出香港市场对深市影响显著的结论。
关键词：
股票市场弱有效 非参数检验
[期刊] 浙江金融
[作者]
屈博 庞金峰
本文拟采用经验数据对中国股票市场的弱式有效性进行检验。基于2010年4月16日至2013年5月31日的5分钟高频数据,运用Q统计量法、方差比检验法、广义谱检验、游程检验等多种方法对数据序列的性质进行检验,研究结果表明:不同的检验算法对中国股票市场弱式有效性的支持程度不同,原因是它们所针对的序列性质不同;中国股票市场在较短的考察期内具备弱式有效性,而随着考察期长度的增加,市场趋于拒绝弱式有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苑莹 庄新田
资本市场是一个复杂的动态系统。由于其内部因素相互作用的复杂性以及影响它的许多外部因素的难处理性,使得资本市场的运行规律难以被理解和刻画。几十年来,有效市场假说(EMH)作为
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
侯彦斌 张玉琴
首先通过对证券有效市场假说进行简单介绍,然后说明其检验的原理及其方法,最后在对中国实行股权分置改革以后的中国股市进行检验得出中国股票市场弱式有效性的结论。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
胡金焱
关于中国股票市场是否达到了弱有效,国内理论界运用序列自相关检验和游程检验方法进行过实证考察,本文则认为,在上述检验前首先应当对股票市场是否符合随机游走模型进行检验。为此,本文分别运用上述三种方法对中国股票市场的弱有效性进行了分阶段的实证研究。研究结果表明,沪深股市在第一阶段都未达到弱有效,而在第二阶段都达到了弱有效,在第三阶段基本都达到了弱有效;从总体上看,中国股票市场是在朝着弱有效的方向发展。
关键词：
股票市场 弱有效性 统计检验
[期刊] 经济学动态
[作者]
骆祚炎
股票市场的有效性是衡量股市公开、公平和股市资金分配效率的重要标志。1965年法玛(E.Fame)发表题为“股票市场价格的行为”一文,定义了三种不同程度的市场效率:弱式效率、半强式效率和强式效率。此后,威斯特、惕尼克(West＆Tinic,1976)和简森(Jensen,1978)分别对股票市场效率进行了论述。中国开展股票市场效率研究主要是从1994年开始的,并借鉴了国外的理论和研究方法。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
余寿喜
本文借助于市场有效性基本理论以及收益率预测模型和事件研究方法,通过对上市公司年报坏消息事件研究,得出各行业平均超额收益率大小,并据此进行行业有效性强弱排序,得出上海市场有效性最强的行业是农、林、牧、渔业,有效性最弱的行业是房地产业。其他行业有效性强弱的排序依次为电力、煤气及水的生产和供应业;制造业;交通运输、仓储业;信息技术业;综合类;社会服务业;批发和零售贸易;建筑业;传播与文化产业。采掘业和金融、保险业由于数据时间窗太窄导致数据不足无法进行排序。
关键词：
行业 有效性 事件研究 收益率模型
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
冯科 蔡杭坚 窦尔翔
本文以沪深交易所上市的所有股票的周数据为样本,通过构建基于相对估值指标的空间策略和时间策略,运用假设检验和增设对照组以增加结论可信度等方法比较不同投资组合在不同时间窗口下的超额收益率,检验基于相对估值指标的价值投资策略在中国股市的有效性以及各指标之间具有的共性。实证结果表明:第一,相对估值指标在中国股市作为投资选股标准总体有效,虽然表现出了指标值越小、组合收益率越高的共性,但有效程度和具体的操作标准差异较大;第二,中国股市使用市盈率PE、修正市净率APB和修正市销率APS指标来选择投资组合会出错的几率相对更小;第三,与用最近1年的增长率去修正相比,用较长年限的平均增长率去修正而获得的修正市盈率...
[期刊] 经济研究
[作者]
张兵 李晓明
本文研究了中国股市是否弱式有效。不同于传统的检验方法 ,本文的实证分析运用了特别适合于转轨经济体中新兴股市的渐进有效性检验 ,该方法采用时变系数的AR( 2 )自回归模型 ,同时考虑到“波动集群”的异方差影响 ,更能清晰地反映出市场有效性的动态演进过程。加之分年度检验的结果 ,我们有把握认定中国股市从 1 997年开始呈现弱式有效。
[期刊] 中国软科学
[作者]
陈立新
证券市场,尤其是股票市场是否有效率及其效率的高低,对其充分发挥资源优化配置的功能至关重要。本文在国内外已有的研究成果的基础上,对我国上海股票市场的有效性做了一次较为系统的实证研究,结果表明我国上海股票市场已达到弱型效率,但还不具有半强型效率。而我国资本市场要长期、健康地发展,必须提高其效率,论文针对这种状态提出了解决问题的几点建议。
关键词：
证券市场 市场效率 策略
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
