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[期刊] 金融评论
[作者]
费兆奇
本文从因果关系的角度研究了中美股市之间的引导关系和动态特征,并通过设计格兰杰-F检验考察了股市联动的经济基础和传染现象。研究发现:2007年以后,美国股市对中国股市具有显著的引导关系;并且,美国股市的石油化工、原材料和金融行业对A股市场的相关行业具有独立于市场指数之外的引导关系;美国股市对中国股市的引导关系通常能够被经济基础所解释,但在2008年10月至2009年1月期间,美、中股市之间发生了传染现象。
关键词：
股市 联动 传染
[期刊] 国际经济合作
[作者]
陶坚 张运成
构建中美关系的战略经济基础陶坚张运成（现代国际关系研究所经济和贸易关系是中美双边关系的重要组成部分，也是两个世界大国之间相互靠近的战略利益纽带。在世纪之交，随着两国政治关系基本上回到正常和健康发展的轨道，把双边经贸联系提升到一个更高水平，建立符合两国...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
杨雪莱 张宏志
伴随中国经济及金融的逐步开放,中美股市不仅出现了显著的联动,而且在2008年金融危机期间这种联动还显著增强。现有研究分析了中美股市的联动及其相依结构,但几乎没有涉及联动及危机期间联动增强的原因。本文通过在(DCC)GARCH模型中引入宏观经济变量,同时允许股票市场对宏观经济因素的响应时变,分析了中美股市联动及危机期间联动增强的原因。研究结果显示,美国冲击的跨国传导和传染是中美股市联动的主要动因,危机期间的净传染是中美股市联动增强的一个原因,但解释力不强,理性传染是危机期间中美股市联动增强的主因,在引起理性传染的宏观经济因素中,美国货币政策冲击的结构性突变最为重要。
[期刊] 西南金融
[作者]
王捷 李燕君
2008年的金融危机虽发端于美国,但蔓延至其他国家,并最终引起全球范围内的经济萧条。本文引入DCC模型来研究2008年全球金融危机的传染效应。基于中美股市的动态相关关系的估计,本文发现存在金融危机的传染效应,在金融危机全面爆发后,这种动态相关系数表现为急剧升高。危机的传染效应导致了各股市的羊群行为,同时发现,危机后香港股市与美国股市的关联程度显著提高了。
关键词：
金融危机 传染效应 DCC模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
彭京华 安宜宣
论我国利率下调的经济基础彭京华安宜宣一、低利率、低通胀是国际化趋势目前，西方主要发达国家经济又进入了一个持续稳定的经济增长时期。凯恩斯宏观调控的经济学革命以来，经过几代经济学家卓有成效的努力，以及政府在经济调控中的反复实践，已经找到了一条灵活有效的宏...
[期刊] 商业时代
[作者]
张金萍 王准
近些年来,随着中国市场不断走向国际化,中国与美国的贸易额连创新高,中美之间的经济关系已越来越密切。实体经济上的往来必定会对两国资本市场尤其是股票市场带来一定的影响,资本市场是实体经济的"晴雨表"。本文以1998年1月1日至2011年12月30日中国上证指数收益率和美国道琼斯指数收益率为数据样本,通过建立DCC-GARCH模型获取二者的动态相关系数矩阵和走势图。研究发现,在2003年以前,中美股市呈现负相关,2001年以后二者相关系数开始企稳上升,并在2003年开始由负变为正。此后二者一直保持正相关,并在金融危机和美债危机时期,出现了阶段性峰值。通过分析,发现中国加入WTO、引入QFII和QDI...
[期刊] 经济问题探索
[作者]
方建武 安宁
在金融危机背景下,我国股市表现出与美国股市"趋同"的表象,但这是否意味着两国股市就存在长期联动性?本文针对这一问题选取金融危机期间沪深300指数和标准普尔500指数进行实证分析,得出:全球金融危机期间,美国股市对中国股市有单方向影响,并且影响有一定持续性,而反之则不然,但长期看来,两国股市不存在协整关系。最后,本文探究了中美股市不存在协整关系的关键原因是两指数所代表的经济实体存在的实质性差异造成的,并提出相关政策建议与预测。
[期刊] 金融研究
[作者]
韩非 肖辉
国外发达资本市场之间的联动性引起很多学者与投资者的关注,本文研究表明, 中国股市与美国股市的相关性很弱。从中美股市的相互影响方向来看,中国股市收盘对美国股市的开盘有影响,但是影响很弱。而美国股市收盘对中国股市的开盘几乎没有影响。
关键词：
联动性 市场传染 收益率 波动
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张萌
不同证券市场联动是金融自由化、一体化的标志,也是诱发金融动荡的重要因素。文章通过构建散户投资者决策行为的微观理论模型,演绎证券市场联动效应的内生机理并提出理论假说,进而采用VEC-GARCH-CCC模型进行实证检验。研究表明沪深两市指数存在长期一致性,收益率存在短期双向因果联系,沪市对深市的影响占据主导地位。两市收益率服从"尖峰厚尾"的t分布特征而且存在波动的聚集性与长期持续性,但是"新"、"旧"信息以及"利好"、"利空"信息对市场的冲击不存在差异性。实证结论不仅支持了理论假说,而且对于金融监管当局维持证
关键词：
沪深股市 联动效应 金融监管 微观投资
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张萌
不同证券市场联动是金融自由化、一体化的标志,也是诱发金融动荡的重要因素。文章通过构建散户投资者决策行为的微观理论模型,演绎证券市场联动效应的内生机理并提出理论假说,进而采用VEC-GARCH-CCC模型进行实证检验。研究表明沪深两市指数存在长期一致性,收益率存在短期双向因果联系,沪市对深市的影响占据主导地位。两市收益率服从"尖峰厚尾"的t分布特征而且存在波动的聚集性与长期持续性,但是"新"、"旧"信息以及"利好"、"利空"信息对市场的冲击不存在差异性。实证结论不仅支持了理论假说,而且对于金融监管当局维持证
关键词：
沪深股市 联动效应 金融监管 微观投资
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张萌
不同证券市场联动是金融自由化、一体化的标志,也是诱发金融动荡的重要因素。文章通过构建散户投资者决策行为的微观理论模型,演绎证券市场联动效应的内生机理并提出理论假说,进而采用VEC-GARCH-CCC模型进行实证检验。研究表明沪深两市指数存在长期一致性,收益率存在短期双向因果联系,沪市对深市的影响占据主导地位。两市收益率服从"尖峰厚尾"的t分布特征而且存在波动的聚集性与长期持续性,但是"新"、"旧"信息以及"利好"、"利空"信息对市场的冲击不存在差异性。实证结论不仅支持了理论假说,而且对于金融监管当局维持证券市场稳定以及投资者合理制定投资决策都具有重要的启示意义。
关键词：
沪深股市 联动效应 金融监管 微观投资
[期刊] 中国社会经济史研究
[作者]
姚会元
“江浙财团”形成的经济基础与社会基础姚会元北京政府统治时期，“江浙财团”逐渐形成。”江浙财团”乃是以上海为基地，以江浙籍金融资本为主体的大资本集团的总称。它包括所有以上海为其资本活动基地的资本家集团，既有钱庄银行资本，又有近代工商业资本；它网络着江浙...
[期刊] 国际经济评论
[作者]
雷达 赵勇
中美战略经济对话是在中美贸易失衡的背景下创立的一个高层对话机制。对两国贸易失衡如何进行调解,是当前两国政府不可回避的议题,从两国间的贸易依存的非对称性特征来看,中国在对话机制中不可避免地承受着承担失衡调整的外部压力。但是,如果从中国制造在全球经济中是否可替代以及在中美贸易规模扩大的过程中两国贸易相互依赖的对称性也在发生量上变化的角度考察,中国在这一高层对话机制中仍具有较强的谈判能力。这一看似简单的结论,我们却从下列这篇文章中找到了严格的经济学依据。
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