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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张羽 佘传奇
本文对中美玉米期货价格关联度进行了研究,结果表明:长期来看,两者关联度较为稳定,且互为因果关系;但是,从短期看,两者的关联度会产生偏离,并且因果关系具有非对称性。而长期稳定的关系主要是因为美国玉米期货向均衡调整且带动中国玉米期货变化。最后本文对完善我国玉米期货市场提出了建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭娆锋
本文首先对中美玉米市场价格的历史走势进行了全面的回顾与分析，并对二者的联动性进行了理论分析，随后以ＶＡＲ模型为基础，综合运用ＪｏｈＡｎｓｅｎ协整检验、ＧＲＡｎＧｅＲ因果检验、脉冲响应和方差分解等方法，系统分析了中美玉米期、现货价格间的关系。结果表明：四者存在长期均衡关系，美国玉米市场价格对中国市场价格的冲击影响并不大，来自于中国市场价格的贡献度也不高，中国玉米市场价格对美国玉米市场价格却有着比较大的冲击影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
凌正华 孔令一
为了研究临储政策改革前后我国玉米与淀粉期货价格之间的传导效应,本文运用VAR-DCC-GARCH模型分析,研究发现(1)临储政策改革前,玉米与淀粉期货价格不存在协整关系;改革后,玉米与淀粉期货价格之间存在协整关系。(2)临储政策改革前,玉米与淀粉期货价格之间不存在双向引导关系;改革后,玉米与淀粉期货价格之间存在显著的双向引导关系。(3)临储政策改革前后玉米与淀粉期货价格之间的动态影响没有产生显著性变化。(4)临储政策改革后与改革前相比,玉米与淀粉期货价格之间的关联性增强、关联的稳定性提高,玉米与淀粉期货价格波动幅度大、收益高。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王文智 武拉平
用运VAR模型,构建了原油价格、美元指数和玉米期货价格之间的动态系统,着重探讨两大国际因素原油价格和美元指数波动对玉米期货价格的影响规律,Granger因果关系分析表明原油价格和美元指数是玉米期货价格变化的Granger原因;由脉冲响应分析和方差分解发现玉米期货价格在原油价格和美元指数受到外界冲击初期会产生波动较大的脉冲响应,之后响应减小,最后又趋于受到冲击之前的水平,总体来说原油价格变动对玉米期货价格的影响要明显强于美元指数变化所产生的影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘小童 李录堂 赵晓罡
本文运用实证分析对我国大连商品交易所玉米期货价格行为进行了系统研究。结果显示:我国玉米期货市场具有较好的价格发现功能;现货价格走势对期货价格走势的引导作用更强;玉米期货市场价格波动存在集群性;市场具有高风险高回报特征;市场存在非对称的杠杆效应,等量"利空消息"会比"利好消息"带来更大幅度波动。
关键词：
玉米期货 价格 协整检验 ARCH类模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李显戈 周应恒
本文基于玉米期货价格数据,运用ARCH类模型和马尔科夫机制转换模型分析玉米期货价格的波动规律和特征。研究表明,玉米期货价格存在一阶ARCH效应和"杠杆效应",玉米期货价格收益率具有显著的波动集簇性;TARCH和EGARCH模型估计结果,玉米市场中价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动要大,玉米价格波动具有显著的非对称性。我国玉米期货价格确实存在马尔科夫机制转换;在样本研究期间,我国玉米期货价格存在比较明显的三个上涨和下跌阶段,在波动中保持上涨趋势。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王琴英 张燕萍 徐程
在玉米市场价格形成过程中,我国玉米期货市场对现货市场具有明显的价格预期效应,表现为滞后3期5期的期货价是现货价的价格预期。结构方程模型测算显示,宏观因素、国际因素与相关产品价格三个要素对玉米期货价格预期效应具有显著的路径结构关系,且产生直接的正向作用;而期货价格预期效应对期货市场活跃度产生直接的负向作用。与玉米相关产品价格指数相比,我国玉米期货价格预期指数较低,表明玉米市场价格仍有较大的下降空间。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王琴英 张燕萍 徐程
在玉米市场价格形成过程中,我国玉米期货市场对现货市场具有明显的价格预期效应,表现为滞后3期~5期的期货价是现货价的价格预期。结构方程模型测算显示,宏观因素、国际因素与相关产品价格三个要素对玉米期货价格预期效应具有显著的路径结构关系,且产生直接的正向作用;而期货价格预期效应对期货市场活跃度产生直接的负向作用。与玉米相关产品价格指数相比,我国玉米期货价格预期指数较低,表明玉米市场价格仍有较大的下降空间。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘大鹏
玉米期货在农产品期货交易中具有重要地位。研究玉米期货价格波动,对于促进我国玉米产业的健康发展具有重要意义。本文采用非对称GARCH模型实证研究我国玉米期货价格波动,结果表明:我国玉米期货价格波动具有非对称性。在此基础上,进一步探讨了我国玉米期货价格波动非对称效应产生的原因,提出加强对期货市场中小投资者的教育和大力发展机构投资者的建议。
关键词：
玉米期货 非对称GARCH 价格波动
[期刊] 世界农业
[作者]
郑晓宏 杨文静
文章选取2009年1月至2017年2月的中国月度数据,考虑到变量间关系可能存在结构突变,从非线性角度构建MSVAR-Full BEKK-GARCH模型对中国玉米现货价格、期货价格和投资者情绪间的均值溢出和波动溢出效应进行了实证检验。研究发现:(1)中国玉米现货价格、期货价格和投资者情绪间存在显著的非线性关系;(2)存在玉米现货价格和期货价格、玉米现货价格和投资者情绪间的双向以及玉米期货价格对投资者情绪的单向均值溢出效应;(3)玉米现货价格、期货价格和投资者情绪自身均具有显著的波动集聚性,且变量间存在两两双向波动溢出效应。最后,根据本文结论就稳定玉米价格提出了相关对策和建议。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
张兵 张蓓佳
近年来农产品金融化现象突出表现在农产品市场和期货市场、货币市场、国际市场的联动,农产品的金融属性日益明显。基于2000~2012年芝加哥商品交易所玉米期货价格的月度数据,从农产品金融化视角分析玉米期货价格波动情况,选择货币供给量、货币价格和投机情况三方面可量化因素分析对玉米期货价格的影响。结果表明:货币供给量和投机资本对农产品期货价格有推动作用,而美元指数对价格有抑制作用,金融化因素对玉米期货价格造成不同程度的影响。最后根据分析结果,建议加强农产品期货市场的风险防范,完善我国农产品期货市场,防范过度投机。
[期刊] 管理评论
[作者]
曾宇容 吴彬溶 王林 张金隆
玉米期货价格预测和预警工作有助于指导农业经济高质量发展，而自2020年6月以来我国玉米期货价格波动剧烈，亟需准确高效的玉米期货价格预测方法。针对现有研究未充分考虑疫情、政策调控及新闻文本中潜在的预测信息等不足，本文综合考虑了玉米市场的供求关系、政策调整、国际市场冲击、疫情冲击、突发事件的影响等导致玉米价格波动的多重因素，设计了有效的玉米期货价格可解释性预测框架。同时，针对现有玉米期货价格预测可解释性不足的问题，提出了一种新颖的DE-TFT可解释性玉米期货价格预测模型，该模型采用差分进化算法对时域融合变换器(temporal fusion transformers, TFT)的参数进行智能高效的优化。TFT是一种新颖的基于注意力的深度学习模型，将高性能预测与时间动态可解释分析相结合，表现出优异的预测性能。TFT模型可以产生可解释的玉米期货价格预测结果，包括时间步长的注意力分析和输入变量的重要性排序。在实证研究中，潜在狄利克雷分配模型用来分析“中华粮网”收集的玉米新闻资讯和政策调整的内容及主题，卷积神经网络用来提取新闻资讯的潜在预测信息，可解释的实验结果表明，反映国内疫情状况的百度指数“疫情”的引入和量化后的玉米新闻文本特征都能进一步提升玉米期货价格预测的精度。
[期刊] 价格月刊
[作者]
房瑞景 崔振东 周腰华 陈雨生
本文运用相关性分析、单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析、G-S模型分析等方法及其相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)价格发现功能进行实证研究,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行比较。结果显示,国内现货市场信息不够透明、现货商未能获取足够的市场信息进行及时的理性决策,是中、美玉米期货市场功能发挥有效性差距的一个重要原因。
关键词：
玉米期货 价格发现 有效性
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
华仁海 陈百助
本文利用协整检验和Granger因果检验等技术,首次对国内和国际期货市场的铜、铝、大豆和小麦的期货价格之间的动态关系进行了实证研究。结果显示:上海期货交易所与伦敦金属交易所铜、铝的期货价格之间存在长期均衡关系,大连商品交易所与芝加哥期货交易所大豆的期货价格之间存在协整关系;相对而言,国外市场的影响力较大;郑州商品交易所与芝加哥期货交易所小麦期货价格之间不存在协整关系。
关键词：
期货市场 协整检验 因果检验
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