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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈家清 张智敏 王仁祥
文章选取1994年1月至2011年2月美元兑人民币月平均汇率作为研究对象,首先建立STAR模型,分析了中美汇率的非线性特征,通过检验发现ESTAR模型能较好拟合汇率增量序列;其次对ESTAR-ARCH类三种组合模型进行比较,结果表明ESTAR-GARCH模型能更好地描述汇率变化的趋势,说明汇率增量既具有对称的非线性特征,也存在波动的群集效应;最后基于ESTAR-GARCH(1,1)模型对近两年来美元兑人民币月平均汇率进行预测,预测精度很高,说明所建模型非常合理,并且预测结果显示未来十个月人民币将继续升值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈黎明 王春香 黄伟 胡晋武
人民币对美元名义汇率的波动可能是非线性的,为更好地描绘其特征,文章运用BDS统计量对人民币汇率序列进行非线性检验,构建基于贝叶斯方法的单一门限自回归模型对其进行分析研究。结果发现:该模型对人民币汇率的历史数据拟合效果较好,人民币汇率波动呈现出显著的非线性门限特征;当人民币升值幅度较大时,升值趋势的持续性水平越高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张宇青 周应恒 易中懿
2003年"非典"事件爆发后我国生猪出栏价格波动相当剧烈,文章对2003年7月至2013年8月的生猪出栏价格波动进行了非线性估计,根据门限自回归(TAR)分析,认为近十年来生猪出栏价波动存在显著的非线性门槛效应,Markov链状态转移概率矩阵的极限分布表明生猪出栏价格波动量从长期看会逐渐收敛于[0,1]区间,即低负型正向波动状态。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫树熙 吴建銮
文章1996年1月至2014年9月我国居民消费价格指数(CPI)、商品零售价格指数(RPI)、生产者出厂价格指数(PSPI)和生产者购进价格指数(PBPI)四类价格指数月度数据,文章运用平滑转移自回归(STAR)模型对它们的非线性波动特征进行了验证和建模分析。结果显示:(1)从四类物价指数来看,我国物价水平波动具有显著的非线性特征。(2)四类价格指数非线性转换特征各不相同:从模型形式来看,CPI序列为LSTAR模型,其他三序列为ESTAR模型;从平滑转移速度来看,按CPI、RPI、PSPI和PBPI的顺序依次增大;从转移位置来看,按RPI、CPI、PSPI和PBPI的顺序依次增大。
关键词：
物价水平 非线性特征 STAR模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
马超群 刘超 李红权
期货市场是一个典型的非线性动力系统,通过对上海期货交易所(SHFE)的铜、铝期货合约进行非线性波动特征检验,采用基于GED(广义误差分布)的GARCH族模型考察期货收益率的ARCH效应、杠杆效应,并用R/S分析法检验期货收益率和波动率的长期记忆性,得到的实证结果表明:铜、铝期货价格波动有明显的集丛性,铜期货收益率波动没有"杠杆效应",而对铝期货来说,"利好"对条件方差的冲击大于"利空"的冲击。R/S分析结果显示:铜、铝期货收益率均呈现长期记忆性,铜期货有一个约43个日历月的非周期循环,而铝期货并没有明显的非周期循环。更重要的是,实证结果表明期货收益波动率有明显的长期记忆性,因此,在对期货市场波...
[期刊] 财经研究
[作者]
靳晓婷 张晓峒 栾惠德
文章对自2005年7月人民币汇率制度改革至2008年1月31日的人民币对美元名义汇率波动进行了计量研究,通过建立基于不同时间段汇率数据的门限自回归模型(TAR)可以看到,两年多来的人民币汇率波动存在门限的非线性特征,当升值幅度较大,即大于一定的门限值时,升值的冲击显示出更持久的延续性,体现出了升值预期的作用和升值不断加速的趋势。
[期刊] 资源科学
[作者]
柏玲 刘祖涵 陈忠升 徐建华
非线性是现代水文学研究的重要前沿问题之一,对揭示水文系统变化规律及其复杂性具有重要意义。基于开都河源流区气象和水文站1960-2012年实测数据,采用集合经验模态分解方法,对研究期内开都河年径流时间序列进行多尺度分析,并探讨其在不同时间尺度上的非线性变化特征及其对气候因子的多尺度响应。研究结果表明:(1)近50年来,开都河年径流整体上呈现出显著的非线性增加趋势,且其变化在年际尺度上表现出准23a和准45a的周期性波动,在年代际尺度上表现出准1011a和准2627a的周期性变化;(2)各周期分量的方差贡献率
[期刊] 资源科学
[作者]
柏玲 刘祖涵 陈忠升 徐建华
非线性是现代水文学研究的重要前沿问题之一,对揭示水文系统变化规律及其复杂性具有重要意义。基于开都河源流区气象和水文站1960-2012年实测数据,采用集合经验模态分解方法,对研究期内开都河年径流时间序列进行多尺度分析,并探讨其在不同时间尺度上的非线性变化特征及其对气候因子的多尺度响应。研究结果表明:(1)近50年来,开都河年径流整体上呈现出显著的非线性增加趋势,且其变化在年际尺度上表现出准2~3a和准4~5a的周期性波动,在年代际尺度上表现出准10~11a和准26~27a的周期性变化;(2)各周期分量的方差贡献率表明,年际振荡在径流长期变化中占据主导地位,年代际尺度在径流变化过程中也起着重要作用;(3)重构的径流年际变化能够较为详细地描述原始径流序列在整个研究时段的波动状况,二者在变化趋势上基本是一致的;重构的径流年代际变化则有效揭示了开都河径流量在1995年出现了由负距平到正距平的转折;(4)在重构的年际尺度和年代际尺度上,降水与径流的相关性都强于气温、潜在蒸发与径流的相关性,说明降水是影响开都河径流变化的决定性因素;而在年代际尺度上降水、气温和潜在蒸发的相关性都要明显强于年际尺度,表明年代际尺度是评价该区径流对气候波动响应过程的较佳尺度。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
石自忠 王明利 胡向东 崔姹
为探讨我国肉牛产业链主要环节价格非线性波动及其传递特征,基于2012年1月—2015年10月我国肉牛产业链主要环节价格数据,采用马尔可夫转换向量自回归(MS-VAR)模型进行实证分析。结果表明:肉牛产业链主要环节价格存在2种不同的运行状态,且呈现出明显的阶段性;第1个阶段为2012年初—2013年上半年,第2个阶段为2013年下半年—2015年;肉牛产业链在常规状态运行概率更高,持续时间更长,但两状态相互转换概率均较低,说明价格波动存在平滑性。肉牛产业链价格传递作用明显,架子牛价格在产业链价格传递过程中起
[期刊] 国际金融研究
[作者]
戴国强 徐龙炳 陆蓉
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
刘威 郭小波
汇率会通过影响一国外部净资产价值变动产生估值效应。本文在分析汇率波动对一国估值效应影响的作用机制的基础上,发现汇率对估值效应的作用受一国金融发展的影响。通过选取1982—2014年二十国集团的面板数据,利用Hansen(1999)的门限回归模型,本文验证了外汇储备/GDP、M2/GDP和KAOPEN指数的国别差异,会导致汇率对一国估值效应产生门限影响。其中,外汇储备规模较高和人民币供应量持续扩大是中国负估值效应增大的重要原因,而美元温和贬值通过资本项目高度开放使美国长期获得正估值效应。中国应通过优化储备资产结构、监控货币流动性、适当控制人民币汇率波动和审慎推动资本项目开放等,引导汇率波动产生正向估值效应,增加中国对外净收益。
关键词：
估值效应 汇率波动 门限效应
[期刊] 经济问题
[作者]
樊丰 崔兴岩
将非线性平滑转移模型与巴拉萨—萨缪尔森效应相结合,使用实际汇率对相对生产率进行回归,并在回归残差的基础上建立STAR模型。结果显示残差存在非线性波动,并且具有两个转换函数的STAR模型能够较好地反映残差的非线性波动特征。证明交易成本、市场参与者的异质性等因素影响了人民币汇率的形成,同时也说明巴拉萨-萨缪尔森效应影响了人民币实际汇率的均衡值。
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
杨政 李天皓
近年来中国已成为日本第一大进出口贸易伙伴,而人民币汇率改革使得人民币的波动区间不断增加,人民币对日元的汇率波动对中日贸易的影响显得十分重要。本文利用门限回归模型将人民币对日元的汇率波动分为高波动和低波动两类,在这两类波动情况下,汇率波动对出口分别有不同的影响。本文的主要研究结果有:一、门限效应检验表明汇率波动对出口有非线性影响。二、门限回归模型的参数估计显示人民币对日元汇率波动较小时,中国对日本的出口贸易受到汇率波动的负向影响;而波动较大时,影响不显著。三、对样本分不同时间预测,结果显示汇率波动是预测出口变化的一个重要因素,并且门限非线性模型优于线性模型。
关键词：
汇率波动 出口贸易 门限效应 预测
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
谷任 朱琳慧
汇率波动既影响进出口企业价值，也影响本土企业价值。本文基于两种非线性效应构建包含线性与非线性汇率风险暴露的测量模型，对我国１４个非金融类行业１７８６家上市企业价值自２００５年汇改以来面临的线性和非线性汇率风险暴露进行时变估计与分析。研究发现，与线性暴露情况相比，我国进出口企业和纯本土企业存在更普遍的非线性暴露。随着时间推移，所有行业存在显著线性汇率风险暴露的企业比例增加，存在显著非线性暴露的企业比例有所下降；我国企业受非线性汇率风险影响的非对称效应明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
危黎黎 李超 李余辉
文章运用平滑转换自回归模型(STAR)对人民币实际汇率进行建模和预测,研究结果表明:(1)1996年1月至2013年5月,人民币实际汇率满足非线性和对称性;(2)对称的平滑转换自回归模型(ESTAR)对人民币实际汇率短期及中短期样本外的预测明显优于AR线性模型。
关键词：
人民币实际汇率 非线性调整 预测
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