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作者: 王(53881); 张(44515); 李(44159); 刘(41992); 陈(28498); 杨(21347); 晓(20143); 赵(17568); 周(17011); 华(15778); 吴(15319); 文(14854); 明(14052); 林(13919); 伟(13744); 志(13630); 孙(13300); 丽(13276); 徐(12653); 黄(12638); 玉(11051); 平(10824); 军(10612); 朱(10097); 郭(9969); 建(9917); 胡(9786); 红(9750); 春(8990); 艳(8632)

学科: 济(75500); 经济(75418); 管理(53258); 业(50432); 企(42812); 企业(42812); 方法(38483); 数学(33758); 数学方法(33435); 财(18557); 农(18058); 中国(17696); 学(15865); 业经(15765); 贸(14343); 贸易(14334); 地方(13927); 易(13908); 理论(12849); 制(12703); 务(12332); 财务(12273); 财务管理(12256); 融(11891); 金融(11890); 和(11746); 企业财务(11650); 农业(11596); 技术(11531); 银(11493)

机构: 大学(266354); 学院(262727); 管理(108502); 济(106600); 经济(104336); 理学(94590); 理学院(93625); 管理学(92134); 管理学院(91690); 研究(86619); 中国(65160); 京(56214); 科学(53077); 财(47969); 所(43274); 农(41153); 业大(39953); 研究所(39553); 财经(39435); 中心(39195); 江(36008); 经(35952); 北京(35590); 范(33130); 师范(32812); 农业(32585); 经济学(32047); 院(30958); 州(29915); 财经大学(29776)

基金: 项目(183130); 科学(143794); 基金(133887); 研究(133047); 家(116432); 国家(115519); 科学基金(99540); 社会(83100); 社会科(78849); 社会科学(78826); 基金项目(71769); 省(70569); 自然(66115); 自然科(64603); 自然科学(64592); 自然科学基金(63439); 教育(60538); 划(59620); 资助(56061); 编号(53851); 成果(43029); 部(40942); 重点(40408); 创(38093); 发(38046); 课题(36223); 创新(35526); 科研(35163); 教育部(35160); 大学(34543)

期刊: 济(111434); 经济(111434); 研究(78452); 中国(44092); 学报(41437); 管理(38784); 科学(38213); 农(36152); 财(35186); 大学(31012); 学学(29224); 教育(25764); 融(25732); 金融(25732); 农业(25496); 技术(21582); 财经(19381); 经济研究(17932); 业经(17651); 经(16374); 理论(14808); 问题(14501); 图书(13889); 实践(13671); 践(13671); 业(13056); 技术经济(12888); 科技(12733); 现代(11781); 商业(11685)

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中美大豆期货市场套期保值效率比较研究

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 邵永同战雪丽

套期保值是大豆期货市场的基本功能之一,套期保值效率是反映期货市场运行质量的重要指标。为掌握我国大豆期货市场的运行状况,探究我国与美国在期货市场方面存在的差距,本文运用中美大豆期货、现货价格数据和相关计量实证模型,对中美两国大豆期货市场套期保值效率进行了比较研究。通过研究得出:中美两国大豆期货市场套期保值效率存在较大差异。本文通过分析产生差异的原因,有针对性地提出了提高我国大豆期货市场套期保值效率的政策建议。

关键词：中美大豆大豆期货套期保值效率

中国大豆期货市场最优套期保值比率的实证研究

[期刊] 技术经济 [作者] 彭红枫胡聪慧

在总结评述国际上成熟的最优套期保值比率估计方法的基础上,采用OLS、VAR、B-ECM、B-GARCH、ECM-B-GARCH五种模型和Lien提出的套期保值绩效衡量指标,对我国大豆期货市场的套期保值比率和套期保值绩效进行了实证研究。结果表明:对于中国大豆期货市场而言,按照OLS模型估计的最优套期保值比率进行动态套期保值能够最大程度地降低风险;基于VAR模型与B-ECM模型的结果次之;按照B-GARCH模型和ECM-B-GARCH模型估计的最优套期保值比率进行动态套期保值,风险降低程度最小。

关键词：大豆期货期货市场最优套期保值比率误差修正模型 GARCH模型

中国硬麦和大豆期货市场套期保值绩效的实证研究

[期刊] 中国农业大学学报 [作者] 王骏张宗成赵昌旭

为了研究中国硬麦和大豆期货市场的套期保值功能,本文利用确定套期保值比率的OLS、B VAR、ECM和EC GARCH四个模型和套期保值绩效的衡量指标,对上述2个期货市场的套期保值比率和绩效进行了实证研究。结果显示,硬麦期货和大豆期货4周数据的最佳套期保值比率分别是0.28和0.48,它们的套期保值绩效分别是10.27和18.85,都比其1周和2周数据的套期保值比率与绩效要高;中国大豆期货市场套期保值比率与绩效要优于硬麦期货市场。从模型上看,ECM和EC GARCH模型的套期保值比率和绩效比OLS和B VAR模型要高,从样本区间看,样本区间外的套期保值绩效要优于样本区间内的绩效。随着全国范围内实...

关键词：中国农产品期货市场套期保值比率套期保值绩效误差修正模型广义自回归条件异方差模型

三大石油期货市场套期保值功能的比较研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 吴毅叶志钧

本文以新加坡180CST燃料油每日报价为现货价的时间序列,分别与上海期货交易所(SHFE)、纽约商品交易所(NYMEX)、伦敦国际石油交易所(IPE)提供的石油类期货合约价格的时间序列进行统计分析,得出新加坡180CST燃料油现货在三个市场最佳套期保值比率和套期保值有效性的数值。并进一步分析得出三个结论。

关键词：燃料油期货市场最佳套期保值比率套期保值有效性

期货市场上的套期保值与投机

[期刊] 当代财经 [作者] 言信

期货市场上的套期保值与投机言信在期货市场上活跃着两类人：套期保值者和投机者。套期保值者进入期货市场进行期货交易的目的在于回避价格波动所带来的风险，也就是进行套期保值；投机者进入期货市场进行期货交易则是为了谋求投机带来的高额利润。这两类交易者参与期货交...

关键词：套期保值期货价格卖期保值投机交易现货价格交易关系卖空预测价格做多商品价格

中国期货市场套期保值绩效实证研究

[期刊] 证券市场导报 [作者] 王骏张宗成

为了研究中国期货市场的套期保值绩效,本文利用确定套期保值比率的OLS、B-VAR、ECHM和EC-GARCH四个模型和套期保值绩效的衡量指标,对中国期货的小麦、大豆、铜和铝的套期保值比率和绩效进行了实证研究,使用1998￣2004年中国期货与现货价格的周数据来进行单位根和协整检验等计量分析。研究显示,金属期货品种的套期保值比率和绩效比农产品期货品种的套期保值比率和绩效都要高。考虑了协整关系的ECHM和EC-GARCH模型的套期保值比率和绩效比没有考虑协整关系的OLS和B-VAR模型高,样本区间外的套期保值绩效优于样本区间内的绩效。本文认为采用ECMH和EC-GARCH模型进行套期保值是最佳的策...

关键词：中国期货市场套期保值绩效协整检验

我国黄金期货市场套期保值功能的实证研究

[期刊] 财贸经济 [作者] 祝合良许贵阳

本文选取2008年1月9日至2010年12月31日之间期货价格和现货价格数据,运用传统回归模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、误差修正套期保值模型(ECM)、误差修正GARCH模型(EC-GARCH)对样本数据进行平稳性和协整关系检验,在估计最小风险套期保值比率的基础上发现:(1)我国黄金期货市场运行三年多来,通过黄金期货市场进行套期保值是有效的,可以较为明显地降低参与者面临的价格波动风险;(2)在具体进行套期保值操作时,应该根据套期保值时限长短的不同和预期效果的差异,采用不同的模型来合理确定自身的套期保值比例。在此基础上,本文提出了相关政策建议。

关键词：黄金期货市场套期保值实证研究

中国股指期货市场套期保值效果的实证研究

[期刊] 宏观经济研究 [作者] 卢米雪鲁邦克谭智

运用静态和动态套期保值模型,本文系统、深入地分析了不同股市行情、极端事件发生以及不同套保区间下的中国股指期货市场的套期保值效果。结果显示,熊市的套期保值效果最佳,牛市次之,盘整市的套期保值效果最差;相较"股灾"前、后,"股灾"期间的套期保值比率最低且套期保值效果下降了逾10个百分点;相比3个月、6个月和1年的短期投资者,1年及以上的中、长期投资者的套期保值比率和套期保值效果都有较为明显的提升。综合比较各模型的套期保值效果后发现,动态模型略优于静态模型,ADCC-GARCH模型整体表现最优,表明忽略两市收益条件相关系数的时变特征和非对称特征将导致套期保值比率的下降和套期保值效果的降低。

关键词：股指期货套期保值效果市场行情极端事件套保区间

中美大豆期货市场价格研究

[期刊] 价格月刊 [作者] 林晓梅

随着经济社会的发展进步,金融在经济领域扮演的角色越来越重要,期货市场作为一种重要的金融交易市场,对于任何一个国家和地区的经济影响都不可小视。在这样的背景下,以中美两国之间的期货市场价格波动为研究切入点,重点分析中美两国期货市场的发展现状、存在差异,借鉴美国期货市场发展经验,提出我国大豆期货市场发展的对策。

关键词：大豆期货市场价格

我国期货市场套期保值有效性实证研究——以白糖期货为例

[期刊] 金融发展研究 [作者] 梁权熙欧阳宗旨廖焱

本文以白糖期货为例,分别采用OLS模型、B-VAR模型和ECM模型,从组合投资方差最小化的视角实证研究我国期货市场套期保值有效性问题,同时利用样本内和样本外数据对不同套期保值比率下的套期保值有效性进行比较分析。结果显示:与不进行套期保值相比,参与套期保值能够显著降低组合资产收益风险,转移现货市场价格波动风险;无论样本内还是样本外,利用基于协整关系的ECM模型估计得到的套保比率进行套期保值效果都是最好的。

关键词：期货市场 MV套期保值比率套期保值绩效协整关系

商品期现价格联动与局部套期保值决策——基于上海期货市场的实证研究

[期刊] 广东金融学院学报 [作者] 郑尊信李佳

以上海金属网长江现货和上海期货交易所铜、铝和锌期货等价格数据为基础,实证分析商品市场价格异常波动及期现价格联动非对称相关结构对企业套期保值决策的影响。研究发现,商品市场期现价格联动相关结构的影响因素纷繁复杂,路径依赖、历史基差、随机冲击及历史信息变量等均可能对其有显著影响;且较全局策略、局部策略下套期保值成本有明显下降,套保组合收益与组合方差比值有显著上升,从而大幅改善商品期货市场套期保值效果。

关键词：连接函数价格联动期货局部套期保值

中国玉米期货市场套期保值功能的实证分析

[期刊] 农业技术经济 [作者] 陈雨生乔娟

套期保值者是期货市场诞生的最原始推动力,套期保值是期货市场最重要的功能之一。本文运用相关性分析、基差分析、套期保值效果值分析、合约流动性分析等方法及相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)套期保值功能进行实证分析,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行对比。结果显示,中国玉米期货市场套期保值功能正在逐步改善,但与发达的美国玉米期货市场相比还有较大改进余地。

关键词：玉米期货套期保值有效性