- 年份
- 2024(10042)
- 2023(14726)
- 2022(12910)
- 2021(12218)
- 2020(10243)
- 2019(23770)
- 2018(23459)
- 2017(46098)
- 2016(24780)
- 2015(27582)
- 2014(27486)
- 2013(26928)
- 2012(24429)
- 2011(21797)
- 2010(21372)
- 2009(19358)
- 2008(18704)
- 2007(16069)
- 2006(13696)
- 2005(11676)
- 学科
- 济(100016)
- 经济(99911)
- 管理(71645)
- 业(67662)
- 企(57335)
- 企业(57335)
- 方法(50513)
- 数学(44689)
- 数学方法(44127)
- 农(25661)
- 财(25154)
- 中国(23985)
- 业经(21349)
- 学(20348)
- 贸(18757)
- 贸易(18746)
- 地方(18367)
- 易(18166)
- 制(17539)
- 理论(16798)
- 务(16659)
- 财务(16590)
- 财务管理(16556)
- 农业(16201)
- 企业财务(15701)
- 技术(15016)
- 和(14907)
- 融(14565)
- 金融(14563)
- 环境(14453)
- 机构
- 大学(346617)
- 学院(344152)
- 管理(141094)
- 济(139894)
- 经济(137032)
- 理学(123763)
- 理学院(122446)
- 管理学(120190)
- 管理学院(119589)
- 研究(110553)
- 中国(82857)
- 京(71879)
- 科学(67432)
- 财(62810)
- 所(53687)
- 农(52440)
- 财经(51947)
- 业大(51400)
- 中心(50917)
- 研究所(49160)
- 江(47543)
- 经(47489)
- 北京(44650)
- 范(43932)
- 师范(43491)
- 经济学(42735)
- 农业(41165)
- 院(40410)
- 财经大学(39217)
- 经济学院(38747)
- 基金
- 项目(243481)
- 科学(192834)
- 基金(179267)
- 研究(176687)
- 家(155719)
- 国家(154482)
- 科学基金(134360)
- 社会(112141)
- 社会科(106399)
- 社会科学(106371)
- 基金项目(95588)
- 省(93719)
- 自然(88849)
- 自然科(86872)
- 自然科学(86852)
- 自然科学基金(85307)
- 教育(81834)
- 划(79050)
- 资助(74341)
- 编号(71334)
- 成果(56152)
- 部(54470)
- 重点(54104)
- 创(50692)
- 发(50673)
- 课题(47951)
- 创新(47281)
- 教育部(47268)
- 科研(46959)
- 国家社会(46070)
- 期刊
- 济(143706)
- 经济(143706)
- 研究(98467)
- 中国(57081)
- 学报(53351)
- 管理(50660)
- 科学(49605)
- 财(47319)
- 农(46021)
- 大学(41165)
- 学学(38975)
- 教育(34073)
- 农业(31986)
- 融(30064)
- 金融(30064)
- 技术(29924)
- 财经(25523)
- 业经(23960)
- 经济研究(23665)
- 经(21786)
- 理论(18962)
- 问题(18753)
- 实践(17424)
- 践(17424)
- 技术经济(16611)
- 图书(16190)
- 科技(16039)
- 商业(15987)
- 业(15956)
- 版(15352)
共检索到483087条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
王宏磊 赵一夫
运用Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ检验对中美大豆期货市场价格的结构突变现象进行了检验，进一步分阶段利用协整检验、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验和脉冲响应函数方法，分析了中美大豆期货市场价格变动关系的结构突变特征及其影响因素。结果表明：１）整体上，中美大豆期货市场价格存在着长期的协整关系，美国大豆期货价格对中国大豆期货价格具有引导作用；２）中美大豆期货市场价格发生了５次结构突变，在部分结构突变点前后，两市场的价格联动关系发生改变；３）全球性的经济危机、国际油价的剧烈波动和市场调控政策的变化等重大事件会影响中美大豆期货市场的价格关系。
[期刊] 价格月刊
[作者]
林晓梅
随着经济社会的发展进步,金融在经济领域扮演的角色越来越重要,期货市场作为一种重要的金融交易市场,对于任何一个国家和地区的经济影响都不可小视。在这样的背景下,以中美两国之间的期货市场价格波动为研究切入点,重点分析中美两国期货市场的发展现状、存在差异,借鉴美国期货市场发展经验,提出我国大豆期货市场发展的对策。
关键词：
大豆期货 市场价格
[期刊] 经济问题
[作者]
高丽 李玥 孔萍
大豆期货合约交易日益活跃，为了构建有效的价格波动预测模型，首先进行了大豆现货市场供给和需求等基本层面分析；其次，运用格兰杰因果检验法筛选出对大豆期货市场价格产生影响的因素，主要包括期货日前的大豆现货市场价格波动、大豆期货市场价格波动以及原油价格波动，运用这些因素构建Ｌｏｇｉｓｔｉｃ预测模型，经检验该模型的预测结果具有一定的可靠性，以期为投资者进行期货合约的选择提供借鉴。
关键词：
大豆 价格波动 期货市场 投资研究
[期刊] 中国流通经济
[作者]
王可山 余建斌
对美国大豆期货市场与现货市场价格传导关系的实证分析表明,美国大豆期货市场与现货市场相关性较强,期货市场与现货市场之间存在显著的长期均衡关系;期货市场和现货市场存在误差校正机制,当偏离两者的长期均衡关系时,重新回到原有均衡关系的调整速度较快;期货市场与现货市场相互引导,但现货市场的引导作用大于期货市场。文章提出,发现价格和套期保值是期货市场最基本的功能,这些功能的发挥与现货市场的发展密切相关。期货市场的产生与发展并不是对现货市场的替代,而且在完善的市场体系中,现货市场对期货市场具有较强的引导作用,现货市场发展的程度是影响期货市场功能发挥程度的关键因素。不断改善现货市场环境,加强现货市场建设,是促...
关键词：
美国 大豆 期货市场 现货市场 价格传导
[期刊] 农业技术经济
[作者]
周应恒 邹林刚
本文采用向量自回归模型(VAR),通过协整检验、VECM估计、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系进行了实证分析。结果表明,全球三大期货市场间存在着市场整合关系,在国际大豆期货价格形成中,美国大豆期货市场在全球大豆期货定价中处于主导地位,中国和日本对全球大豆期货价格形成的影响有限。我国大豆进口价格受制于人,对于定价缺乏“话语权”。
[期刊] 农业经济
[作者]
赵斌斌 周欣 刘钟钦
本文介绍了中美豆油现货市场和期货市场在国际豆油现货市场和期货市场中的地位;考察了中美豆油期货价格的相关关系,分析了中美豆油期货的引导地位。最后得出了美国CBOT豆油期货价格引导我国豆油期货价格的结论,并给出了政策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
徐雪 李建林
近几年棉花市场价格受供需差额影响大幅度波动,很多没有预计到价格变化的加工企业,缺乏库存,面临更高的生产成本而不得不停止生产。人们更加关注棉花期货市场对未来现货价格的预测能力。本文以市场机制比较成熟的美国期货市场作为比较对象,运用协整分析,格兰杰因果检验等方法通过对中美两国棉花期货价格的关系研究,分析对比两国棉花期货市场的不同之处,并且针对结论提出相应政策建议。本文认为中美两国棉花期货市场价格具有长期的稳定关系,美国棉花期货市场对中国棉花期货市场有引导作用,美国棉花期货价格对中国棉花期货价格的传递效应具有由
关键词：
棉花期货 定价效率 农产品经济 期货市场
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王健 黄祖辉
本文将以多年来运作一直比较规范、市场化程度较高、参与者较多的大连商品交易所大豆期货合约为例,对其价格发现功能进行全面深入的研究,从而对我国大豆期货市场的运作效率做出客观公正的评价。
关键词：
大豆期货市场 价格发现 实证
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邵永同
豆油与人们的日常生活息息相关,其价格波动直接影响到人们的生活。本文基于2006年1月至2012年10月大连商品交易所豆油期货市场日收盘价数据,运用GARCH模型对豆油期货价格波动进行了实证分析。研究结果表明:我国豆油期货价格收益率具有ARCH效应,豆油期货市场当期价格波动显著受前期影响,且影响时间较长。基于此,本文提出相关政策建议。
关键词：
ARCH豆油期货 期货价格 价格波动
[期刊] 农业经济问题
[作者]
马述忠 汪金剑 邵宪宝
本文采用向量自回归模型、Johansen协整分析、Granger因果检验、向量误差修正模型、脉冲响应函数、方差分解等方法,从多个层次分析了以大豆为代表的我国战略性农产品期货价格与现货价格之间的互动关系,定量刻画了农产品期货市场在价格发现中的作用和效率。实证结果显示,我国大豆期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系和期货对现货价格的单向引导关系;期现货市场均扮演着重要的价格发现角色,但期货市场在价格发现功能中起着更有效的主导作用,这为我国战略性农产品通过期货市场获取国际定价权奠定了良好基础。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王聪 刘晨
自2016年以来,英国脱欧、美联储加息、欧佩克(OPEC)的回归以及日本、欧洲全面推行负利率政策等一系列政治经济事件给国际金融市场带来了新的不确定性。黄金市场作为金融市场的"天然避风港"能否有效发挥避险功能关系到整个金融市场的稳定,具有十分重大的意义。本文运用VAR-DCC-GARCH模型对中国、美国和日本黄金期货市场的研究发现:中国、美国与日本三个黄金期货市场间均存在显著的双向引导关系,在面对外部冲击时,美国市场对其他市场的冲击更强,中日两国黄金市场间的关系更为稳定。
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
吴淑静
我们利用近几年期货价格指数与消费价格指数数据,对两者的现行关系进行实证研究,结果表明从期货市场价格指数到CPI存在因果关系,先行时间5个月,且存在长期均衡关系。但是期货市场的价格发现功能依然存在某些缺陷。因此,应当进一步完善我国的期货市场,使商品期货指数成为监测我国经济景气的指示器。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
章家清 张迪
本文利用VAR模型和误差修正模型等方法对国内和国际大豆的现货价格和期货价格之间的长短期关系进行实证分析。根据研究得出,国内和国际大豆现货价格之间存在长期的协整关系,国际大豆现货价格对国内大豆现货价格有显著影响,此结论同样适用于国际和国内大豆期货价格之间的分析。但是国际大豆的现货价格在调整速度上明显快于大豆的期货价格。最后,本文从大豆的现货价格、期货市场和自身技术三个方面提出稳定国内大豆价格的建议。
关键词：
大豆 现货价格 期货价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李志慧 卢新生 雷和涛
本文实证研究我国豆粕期货的价格发现职能。本文实证的结果表明,我国豆粕的现货和期货市场之间存在双向引导和长期协整关系,豆粕期货市场具有很强的价格发现功能。
[期刊] 价格月刊
[作者]
房瑞景 崔振东 周腰华 陈雨生
本文运用相关性分析、单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析、G-S模型分析等方法及其相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)价格发现功能进行实证研究,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行比较。结果显示,国内现货市场信息不够透明、现货商未能获取足够的市场信息进行及时的理性决策,是中、美玉米期货市场功能发挥有效性差距的一个重要原因。
关键词：
玉米期货 价格发现 有效性
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
