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[期刊] 农业技术经济
[作者]
李显戈 周应恒 随学超
本文采用Copula函数刻画中美大豆期货价格波动的相关性研究表明,大连商品交易所(DCE)大豆期货价格和美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货价格存在较强的相关性,Kendall秩相关系数τ为0.5520,Spearman秩相关系数ρ为0.7358;通过平方欧式距离检验,认为Clayton Copula函数是所有Copula函数中拟合程度最好的,两个市场大豆期货价格的上尾相关系数为0,下尾相关系数为0.7548,即一个市场大豆期货价格下跌将引起另一个市场的下跌,而价格上涨的波动却很难传导到另一个市场,大豆期货价格波动的传导表现出明显的非对称性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
许亚萍 孔璐曼
芝加哥商品期货交易所(CBOT)是全球最大的农产品期货交易市场,与此同时,我国的大连商品交易市场(DCE)也在不断进步,尤其是在以大豆为标的物的期货市场发展迅速。文中采用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、方差分解等方法研究两者之间的关系,结果表明,两者之间存在长期均衡关系,并且CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格具有单向引导关系,总体来说,CBOT在整个大豆期货市场价格发现功能方面占有主导地位。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王晓艺 邹家骏
大豆期货作为大宗农产品交易中重要的品种，关乎着中国的粮食安全与金融安全。选取2014—2023年中国大豆期货价格（大连商品交易所）和美国大豆期货价格（芝加哥商品交易所）的日度数据，利用小波分析将中美大豆期货价格数据分解、重构为低频趋势和高频细节两部分，随后通过构建Copula模型检验中美大豆期货价格数据的低频趋势与高频细节之间的关联性，并研究了中美大豆期货价格数据的低频趋势和高频细节之间的传导方向。结果发现：中美大豆期货价格数据的低频趋势之间存在高度关联性，但高频细节关联性较弱；在传导方向上，中美大豆期货市场在低频趋势方面存在双向影响关系，但高频细节方面，仅体现出美国大豆期货市场对中国市场的溢出效应。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗锋 牛宝俊
基于2003年1月-2009年6月的月度数据,运用E-G两步法、误差修正模型及格兰杰因果关系检验方法,对CBOT大豆期货价格与DCE大豆期货价格的关系进行了实证分析。分析结果表明:长期而言,CBOT大豆期货价格与DCE大豆期货价格是协整的,CBOT大豆期货价格波动对DCE大豆期货价格的波动产生了显著影响;CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格的传递效应具有由短期波动到长期均衡调整的自我修正的动态机制,修正功能较强;CBOT大豆期货价格波动是DCE大豆期货价格波动的原因,大豆价格的国内定价权仍有待加强。
关键词：
大豆期货 协整检验 误差修正模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙毅 秦梦
大豆期货是各国农产品期货交易中最活跃的大宗农产品期货品种之一。本文从因果关系和动态相关关系两个维度对国际大豆期货价格和国内大豆期货价格的联动性进行分析,采用格兰杰因果关系检验发现,国际大豆期货收益率是中国大豆期货收益率的单向格兰杰原因;运用同频(DCC-GARCH)模型和混频(DCC-MIDAS)模型分析其动态相关关系发现,国内大豆期货价格与国际大豆期货价格具有短期与长期动态相关性,最后根据得到的结论对我国大豆市场发展提出相应的政策建议。
[期刊] 产经评论
[作者]
杨婷 刘金山
本文运用小波分析法对大连商品期货交易所(DCE)和芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货价格序列以及收益率序列进行分解与重构,分析了两个市场的波动周期,并结合VAR和多元GARCH-BEKK模型,从价格溢出和波动溢出两个角度研究了不同尺度下国内外期货价格之间的动态关系,结果表明:国内外大豆各细节层期货价格收益率之间存在显著的价格溢出与波动溢出效应,且主要是CBOT向DCE的价格溢出与波动溢出传导。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴桐桐 王仁曾
本文以大宗农产品大豆为例,对比分析2000-2007年、2008-2014年、2015-2018年三个阶段国内外大豆期货价格的月度数据,定量研究国际大豆期货价格对中国大豆期货价格的影响。实证分析发现:国际大豆期货价格对中国大豆期货价格长期以来具有传导效应,但近年来传导效应减弱。中国实施的大豆政策和中国对大豆的巨大需求使得国际大豆期货价格对中国大豆期货价格的冲击有所减弱。因此,今后需要加强中国期货市场建设,同时结合国际大豆市场情况,通过政策调控和调整大豆市场供给结构,增强中国自身的价格传导机制。
[期刊] 管理评论
[作者]
韩德宗 孙亚东
本文使用Granger协整检验方法对DCE(大连商品交易所)和CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货价格的平稳过程作了比较研究。实证结果显示:DCE与CBOT大豆期货价格之间存在着明显的长期均衡关系,但是它们之间的短期波动修正关系并不明显,表明我国的大豆定价在国际上占有越来越重要的地位。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄巍华 王伟
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品，大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性，期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析，在此基础上，以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象，通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析，充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间；进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示，并取得良好的套利模拟效果。基于此，本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保，以降低投资风险，利用跨商品套利实现价格的理性回归。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄巍华 王伟
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品，大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性，期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析，在此基础上，以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象，通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析，充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间；进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示，并取得良好的套利模拟效果。基于此，本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保，以降低投资风险，利用跨商品套利实现价格的理性回归。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄巍华 王伟
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品,大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性,期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析,在此基础上,以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象,通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析,充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间;进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示,并取得良好的套利模拟效果。基于此,本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保,以降低投资风险,利用跨商品套利实现价格的理性回归。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王时芬 汪喆
本文以２０１１年１月－２０１５年６月大豆期货价格和现货价格数据，运用Ｊｏｈａｎｓｅｎ检验、ＶｅＣ模型、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验及脉冲响应函数，对大豆期货价格与现货价格之间的关系进行实证探究分析。研究发现：我国大豆期货市场价格与现货市场价格存在长期均衡关系，但短期波动后回归均衡状态的速度较为缓慢，表明当前我国大豆期货市场与现货市场价格信息传递效率较低；期货价格与现货价格之间为双向引导关系，但期货价格对现货价格的引导较强。最后，本文在促进我国大豆期货市场价格发现方面提出相关建议。
关键词：
期货价格 现货价格 价格发现机制
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨宝臣 张德鸿
文章以混合Copula函数对三类Archimedean族Copula函数进行整合,研究了我国5年期跨期国债期货合约结算价日涨跌幅之间的尾部相关关系,利用惯性权重粒子群算法对混合Copula函数的参数进行优化,并比较了混合Copula函数与传统Copula函数对跨期国债期货合约尾部相关性的拟合能力。研究结果表明:基于惯性权重粒子群算法的混合Copula函数较好地刻画了跨期国债期货合约结算价日涨跌幅尾部非线性、非对称的相关特征,根据对该特征的把握可以构建能够产生超额收益的交易策略。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
黄鸿 蒋晓全
我国有色金属期货价格与股票价格相关性研究,旨在度量期货市场与股票市场之间的互相影响程度以及期货市场对股票市场的价格发现功能。本文通过格兰杰因果检验、Johansen协整检验等计量方法,分别选取上海期货交易所连续三个月铜铝锌期货品种和上海证券交易所江西铜业、中国铝业和株冶集团三家铜铝锌行业的龙头上市公司进行实证研究,发现我国有色金属期货市场经过18年发展已经逐渐成熟,有色金属期货价格对有色金属类上市公司的股票价格具有价格发现功能,有色金属期货市场与股票市场之间存在长期均衡关系;期铜和期锌对相关有色金属股票的价格发现功能优于期铝。
关键词：
有色金属 期货 股票 相关性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高丽 吕美伦
能源关乎国家发展的命脉,国际原油价格变动与我国工业经济发展的相关性是学界关注的热点。本文以2010年1月至2018年10月间上海证券交易所公布的工业指数、人民币汇率中间价和美国西得克萨斯的轻质原油期货价格对数日收益率进行动态相关性研究。结果表明:(1)国内工业指数和人民币汇率与国际原油期货价格间的动态相关系数表现出了较大波动,存在较为持续的动态相关性;(2)总体上,我国A股工业指数和汇率存在一定负相关,工业指数和国际原油期货价格存在明显的正相关,汇率和国际原油期货价格存在明显的负相关;(3)我国A股工业指数与汇率国际原油期货价格均存在不同程度的风险溢价,同时国际原油期货市场中"利好消息"对资产价格波动性的影响小于"利空消息"。
关键词：
A股工业指数 原油期货 动态联动性
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