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[期刊] 中国货币市场
[作者]
卢之旺 周书杰 孙明琳
2022年以来，美国国债收益率快速上行，4月份中美利差开始倒挂，引起市场广泛关注。中美国债利差是中国和美国宏观经济走势、货币政策取向、通货膨胀变化等各种因素同步或错位、一致或分化的综合反映。文章认为中短期内中美利差或将持续倒挂，且倒挂幅度存在震荡走升的可能，或将对资产价格、跨境资本流动和人民币汇率产生影响；金融机构应加强宏观研判，做好微观安排，努力使风险研判与应对走在市场曲线前面。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
白静 李艳芳
本文以2000年以来银行间债券市场经验数据,构建出我国国债金融债利差定价模型,用于预测国债和金融债一级市场的定价。
[期刊] 经济研究
[作者]
牛霖琳 洪智武 陈国进
本文使用５年期城投债与国债的利差作为地方政府性债务风险的市场化代表因子，采用无套利ＮｅｌｓｏＮ－ｓｉｅｇｅｌ利率期限结构扩展模型，在保证各期限国债定价一致性的基础上，对２００９年至２０１４年间国债收益率曲线和城投债利差的周数据联合建模，研究两者的联合动态与风险传导机制。实证结果表明，城投债风险通过两个渠道影响国债收益率：一是＂避风港效应＂，当城投债风险上升时，作为较安全资产的国债价格被推升、中短期预期收益率下降；二是＂补偿效应＂，城投债风险可能引致系统性风险，增加国债收益率中的风险溢价。样本期内＂避风港效应＂强于＂补偿效应＂。本文的结构性建模思路为即时有效的地方政府性债务风险预警和防范机制的建．．．
[期刊] 上海金融
[作者]
吴立雪
国债-金融债利差的研究在理论和实务中有着重要的意义。本文首先从理论上分析商业银行的盈利与国债-金融债利差的关系,然后用VAR模型实证分析商业银行资本收益率(ROE)和国债-金融债利差相互影响的动态过程,最后得到结论:商业银行盈利波动可以在4个滞后期内预测并影响国债-金融债利差的变化。该发现对发行人和投资者都有一定的帮助。
关键词：
国债-金融债利差 商业银行 VAR模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李晓 周学智
尽管美国净对外负债总量位居世界第一位，但在对外债务问题不断严重的背景下，美国却可以通过＂存量调节＂渠道予以缓解。其主要原因之一，就在于美国对外资产与对外负债之间存在着结构差异。美国对外资产中的高风险、高收益类资产比重较高，对外负债中的安全类资产比重较大。前者在＂存量调节＂中更具优势。与此同时，作为美国重要的贸易和投资伙伴，中国向美国输出资产对美国的对外负债而言是一把＂双刃剑＂：在＂量＂上加速美国对外负债状况恶化的同时，却从＂质＂上优化了美国对外负债的结构，甚至在一定时期内有助于美国对外负债的调节。
关键词：
国际投资头寸 利差 中国对美投资
[期刊] 中国货币市场
[作者]
马沛瑶 张鹏
文章简述中美利差定价的主要因素，总结我国债券市场境外投资者近年来配置习惯、交易活跃度、投资者结构等特征，归纳境外投资者的交易策略。最后结合近年中美利差收窄的历史经验和今年来的市场变化，推论境外投资者的行为并非简单跟随中美利差走势，外资增配我国债券市场的空间仍然较大。
关键词：
中美利差 境外投资者 债券市场
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
黄宏亮
自“9·11”事件以来 ,布什政府充分利用反恐行动的直接和间接影响 ,加快调整其对内、对外政策 ,推出了一系列旨在刺激经济复苏但却有别于其竞选纲领的措施。布什的这些新政策已对美国经济的走势产生了重大影响 ,并有可能对美国未来经济走势及对外政策产生持续影响。对此 ,我们应予以高度重视 ,并及早采取应对措施
关键词：
美国 政策 调整 江苏 对策
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴秀波
美国民主党和共和党对于美国债务问题上的巨大分歧使得美国债务危机有一触即发的可能。美国债务违约后果严重,可能带来融资成本上升、金融机构倒闭、经济陷入衰退等问题。虽然短期内美国债务危机并不会真正爆发,但是我国必须未雨绸缪,充分估计美债危机带来的不利影响,可采取的措施包括减轻外汇储备增长压力、推进储备资产多元化、加速人民币汇率市场化、消除负利率和降低税率以扩大内需等。
关键词：
债务危机 财政赤字 人民币汇率
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王俊霞 李智慧 李雨丹
国债的利率效应是衡量政府政策效果的重要指标。本文运用OLS方法和Granger-Causality检验,对我国中长期国债的利率效应进行了研究。结果表明:我国中长期国债对市场利率具有微妙的正面效应,长期国债利率效应相对显著;我国国债对市场利率的托宾效应并不显著,政府投资可能对私人投资产生挤出效应。研究政府债务与市场利率之间的关系,对于政府行为与市场机制关系的理论研究以及避免政策失效具有重要意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
周子康 王宁 杨衡
本文在概述国债利率期限结构模型的基础上,针对当前被发达国家广泛采用的NS和SV模型所存在的不足,通过扩展指数多项式的方法,构建出NSM模型。为了更好地估算利率期限结构模型中的参数,本研究针对目标函数优化求解,经分析比较多种优化算法后,确定选用GRG2非线性最优化算法。通过使用上海证券交易所2005.1.4～2007.11.30的国债每日交易数据对NS、SV、NSM三个模型的实证分析比较,表明NSM模型不仅保留了NS模型的经济含义,克服了SV模型参数估计依赖初值的缺点,能够反映出利率曲线多峰的情况;而且其在拟合精度、价格误差等多项指标上均优于NS模型和SV模型,并具有良好的适应性和稳健性,能够满...
[期刊] 财政研究
[作者]
王俊霞 李智慧 李雨丹
作为国债政策制定的依据和衡量预期政策效果的重要指标,政府与利率之间的相互作用已经成为决定政策效果能否较好发挥的中心问题。公债的利率效应直接表现是政府发行公债和公债融资引起市场利率的上下波动。研究政府债务与市场利率
[期刊] 商业时代
[作者]
宋巍
针对上海证券交易所的国债数据,本文采用三次多项式模型研究2009年9月16日上市的38种国债的即期利率,分析结果表明:我国国债收益率,尤其是中长期国债收益率水平偏低,多数处在2.5%～3.5%之间,这说明社会资本成本水平低,同时也蕴含着较大的利率风险,是价格扭曲的信号,也是我国债券市场不发达的反映。
关键词：
国债 国债收益率 利率期限结构
[期刊] 中国货币市场
[作者]
章小波 方予琦
<正>文章梳理美债利率和美元指数的相互影响逻辑，把美债名义利率分解为实际利率和通胀预期，将经济周期划分为四个阶段，不同阶段美元走势也表现出不同的方向。本轮中，美国财政发力导致长期限美债供给大幅增加，美联储持续缩表导致美债供求矛盾加剧，美国经济一枝独秀使得利差因素助推美元等，导致美债收益率和美元同步走高。文章进一步展望未来市场走势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张向丽 杨瑞杰
文章采用动态化的N-S模型研究了国债利率曲线形态与未来宏观经济走势的关系。研究结果表明：（1）利率曲线的水平因子对未来消费者价格指数的差离值、生产者价格指数的差离值以及原材料、燃料和动力购进价格指数的差离值的负向影响显著，对未来宏观经济景气指数差离值、工业增加值差离值以及采购经理人指数差离值的负向影响也显著。具体而言，可选取9～15个月滞后期跨度的水平因子预测未来通货膨胀，选取3～4个月滞后期跨度的水平因子和10～13个月滞后期跨度的水平因子预测未来经济增长并进行联合推断。（2）利率曲线的倾斜因子对未来消费者价格指数差离值的负向影响显著。其中，选取15～24个月滞后期跨度的倾斜因子预测未来通货膨胀的效果较为明显。（3）利率曲线的曲率因子对未来消费者价格指数差离值的负向影响显著。选取8个月滞后期跨度的曲率因子预测通货膨胀的效果最为显著，选取大于8个月滞后期跨度的曲率因子对经济增长进行预测的效果较好。
关键词：
国债利率曲线形态 因子分解 宏观经济预测
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