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[期刊] 国际贸易
[作者]
何小钢 罗奇 冯大威
作为当今世界两个最大的经济体,中美双边投资关系到整个世界经济的繁荣和稳定。本文以新时期为背景,研究了中美双边投资的历史走势、短期挑战和长期机遇,并对投资的行业分布和模式进行了分析。中美双边投资长期以来保持了较快的增长态势,但是近年来美国对华战略与政策出现了重大调整,导致中国对美投资呈跳跃性下降趋势,美国对中国投资则未出现明显下降,持续保持了较高水平的增长。长期来看,中美两国在经贸投资领域具有较强的互补性,通过强化磋商、构建共赢机制,双边投资仍具有较好的机遇和前景。本文据此提出了应对短期风险、促进中美投资长期健康发展的政策建议。
关键词：
双边投资 贸易自由化 经贸磋商 共赢机制
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张云 李秀珍 单青青
人民币对美元汇率从升值通道转变为贬值预期,引起对中国外贸发展变化的关注,该文总结了基于总量贸易数据实证研究汇率贸易效应的不足,考虑到宏观经济变量之间存在非对称性调整机制,利用中美双边贸易数据构建两种自回归分布滞后模型(ARDL),分别回归分析汇率变动的对称性和非对称性贸易效应,并在此基础上选择主要行业进行细分行业实证检验。对称性模型检验结果显示:人民币汇率变动的J曲线效应不存在,而且汇率变动对中美贸易的长期影响效应不显著,非对称性模型提供了比对称性模型更多的证据来支持实际汇率的短期效应,人民币实际汇率升值
关键词：
J曲线效应 人民币贬值 非对称效应
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张云 李秀珍 单青青
人民币对美元汇率从升值通道转变为贬值预期,引起对中国外贸发展变化的关注,该文总结了基于总量贸易数据实证研究汇率贸易效应的不足,考虑到宏观经济变量之间存在非对称性调整机制,利用中美双边贸易数据构建两种自回归分布滞后模型(ARDL),分别回归分析汇率变动的对称性和非对称性贸易效应,并在此基础上选择主要行业进行细分行业实证检验。对称性模型检验结果显示:人民币汇率变动的J曲线效应不存在,而且汇率变动对中美贸易的长期影响效应不显著,非对称性模型提供了比对称性模型更多的证据来支持实际汇率的短期效应,人民币实际汇率升值对中美贸易长期影响效应得到验证,而且非对称性模型检验结果证实了贸易平衡的短期非对称性调整效应,主要贸易行业检验结果反映了人民币汇率变动贸易效应的行业差异以及影响时效差异,证实了行业差异对制定人民币汇率变动下行业贸易调整策略的指导意义;最后提出人民币贬值新预期下制定审慎的贸易政策建议。
关键词：
J曲线效应 人民币贬值 非对称效应
[期刊] 中国金融
[作者]
李雪静 杨阳
２０１４年６月以来，国际油价腰斩，这反映了全球能源供给格局的改善。页岩油带来的供给冲击打破了中东政局不稳定对油价的影响，大幅降低了全球石油供给的不确定性。此次供给面的改善与２０世纪８０年代国际石油市场情况相似，均来自市场结构性供给过剩，再加上
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
冯宗宪 李祥发
文章通过建立中美两国TV-FAVAR模型,考察了中美经济因素、人民币-美元实际汇率波动对中美贸易差额等主要经济变量的动态影响。结果表明:人民币-美元实际汇率升值在降低出口增速的同时,对进口增速也具有弱的负向冲击;美国经济因素对中国向美出口的影响,在中国加入WTO和次贷危机前后具有较大差异,且在次贷危机之后发生了结构性的变化。分析认为,人民币-美元实际汇率不是导致中美贸易逆差的根本原因,美国经济增长引致的需求增加是中美贸易差额的重要原因,但在次贷危机后又有新的变化。
[期刊] 国际贸易
[作者]
蔡兴扬
自从1972年中美经济关系正常化以来,两国间的经济贸易发展成果显著.从美国进口中国农产品方面看,尽管在平缓增长,但增长速度较低;从美国向中国出口农产
[期刊] 新金融评论
[作者]
郭凯 王碧珺 杨元辰
中美经济的互补性和中国经济的转型升级是驱动中美双边投资的主要动力。中美双边投资是一种双赢,而且发展潜力巨大。需要客观看待中美投资关系中双方的一些关切。致力于达成一个高标准、现实的中美投资协定是充分发挥中美双边投资的潜力、造福两国人民的最佳路径。这意味着要充分认识两国国情的差异,避免"对等开放"等极端措施,对不同行业有所区别,同时妥善处理好双方敏感的关切。
[期刊] 新金融评论
[作者]
郭凯 王碧珺 杨元辰
中美经济的互补性和中国经济的转型升级是驱动中美双边投资的主要动力。中美双边投资是一种双赢,而且发展潜力巨大。需要客观看待中美投资关系中双方的一些关切。致力于达成一个高标准、现实的中美投资协定是充分发挥中美双边投资的潜力、造福两国人民的最佳路径。这意味着要充分认识两国国情的差异,避免"对等开放"等极端措施,对不同行业有所区别,同时妥善处理好双方敏感的关切。
[期刊] 管理科学
[作者]
郑振龙 秦明
上证50ETF期权上市至今,中国期权市场表现出很多与美国市场显著不同的特征,由此引申出关于美国的经验是否适用于中国、中国期权市场定价是否有效的争论。基于2015年4月16日至2017年12月29日的中国上证50ETF期权数据和美国S&P500期权数据,以股指收益率与波动率的相关系数以及股指收益率的历史分布为工具,从整体特征和横截面特征两个维度,研究隐含波动率与实际波动率的理论关系;以使用期权市场数据计算得到的隐含波动率数据、波动率微笑和实际波动率数据、0Delta组合的超额收益为工具,研究隐含波动率与实际波动率的实际关系;针对上述理论关系和实际关系进行中美比较。由于理论关系研究中未使用期权数据,因此通过比较上述两个维度下的理论关系与实际关系的差异,可以对中国期权市场的绝对定价效率和相对定价效率进行探究。研究结果表明,在整体特征上,美国期权市场中隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系相符,美国期权市场在绝对定价效率维度上有效;中国市场,尤其是牛市样本中,隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系不相符,中国期权市场在绝对定价效率维度上被高估。在横截面特征上,美国期权市场中隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系相符,美国期权市场在相对定价效率维度上有效;中国市场,尤其是牛市样本中,隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系不相符,中国期权市场在相对定价效率维度上无效,低行权价的期权被低估、高行权价的期权被高估。在上述两个特征的研究中,相应构造的0Delta组合(策略)同样支持上述结论。通过中美两国隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系的研究,发现中美两国的市场状况存在差异,在中国期权市场上的研究和交易不能简单照搬美国经验,要仔细研究和利用中国市场的当前特征。监管层也应完善中国股票和期权市场制度,降低期权交易成本,实行股票现货交易(t+0)制度,完善股票现货做空机制,以使套利机制可以正常发挥作用,改善当前上证50ETF期权市场被高估的现象,使期权的保险功能正常发挥作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈家清 张智敏 王仁祥
文章选取1994年1月至2011年2月美元兑人民币月平均汇率作为研究对象,首先建立STAR模型,分析了中美汇率的非线性特征,通过检验发现ESTAR模型能较好拟合汇率增量序列;其次对ESTAR-ARCH类三种组合模型进行比较,结果表明ESTAR-GARCH模型能更好地描述汇率变化的趋势,说明汇率增量既具有对称的非线性特征,也存在波动的群集效应;最后基于ESTAR-GARCH(1,1)模型对近两年来美元兑人民币月平均汇率进行预测,预测精度很高,说明所建模型非常合理,并且预测结果显示未来十个月人民币将继续升值。
[期刊] 武汉金融
[作者]
易聪
源及美国次贷危机的金融风暴迄今愈刮愈烈,俨然已演变为经济危机,其强度之大,波及面之广,只仅次于30年代初的世界经济危机,并且至今丝毫没有见底的迹象。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高薇
文章运用GRANGER因果检验及TARCH模型检验考察了1978年以来我国的物价水平与投资波动之间的实证关系,研究结果表明,我国转轨时期物价波动与投资波动多次出现恶性循环的原因,在很大程度上是由于高投资率和农产品价格的放开引发了物价的大幅波动,而由于物价对投资波动的杠杆效应,因此又引发了投资更大的波动。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
赵娟 赵光华
本文在理论分析的基础上研究了房价波动影响居民消费的双边效应,认为房价波动对居民消费的影响同时存在刺激作用和抑制作用。进一步基于双边随机前沿模型,利用2003-2016年中国283个地级市面板数据实证研究了两种效应的大小和净效应。本文结论表明,房价波动对居民消费存在刺激和抑制两种效应,并且抑制作用大于刺激作用。总体而言,房价波动刺激了消费增长19.03%,房价波动抑制了消费增长29.26%,净效应是房价波动降低了居民消费增长10.23%。
关键词：
房价波动 居民消费 双边效应
[期刊] 统计研究
[作者]
李玉蕾 谢勿梦 郭尧琦
行为金融学理论和互联网的发展，为解析投资者关注与金融市场之间的微观机制提供新的视角。本文聚焦于中美投资者关注对石油市场风险的影响。首先，基于GARCH-MIDAS模型实现投资者关注对石油期现货市场波动的影响测度。其次，围绕中美贸易摩擦这一突发事件构建中美投资者关注度指标，通过DCC-GARCH-CoVaR模型测度突发事件对石油市场风险溢出的影响，并分析中国与美国投资者关注对石油市场风险影响的差异性。研究发现，中美投资者关注度变化将导致石油市场波动增强，影响石油市场的稳定性；相较中国投资者关注，美国投资者关注对石油市场的影响作用更为显著。此外，投资者对中美贸易摩擦的关注对石油期现货市场之间风险溢出具有显著影响，在高风险溢出时更为显著。相关研究有助于了解突发事件对石油市场影响的不确定性，为提升我国对世界石油市场突发性风险的应对能力提供参考。
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