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[期刊] 农村经济
[作者]
王振宇
本文以大连商品交易所和芝加哥期货交易所的大豆期货作为中美农产品的代表,运用GARCH-M、EGARCH等模型分别对其日收盘价格数据进行分析,研究其价格波动的特征及溢出效应。结果表明:两国大豆期货收益率序列存在自相关性、异方差性和明显的集聚性;两国大豆期货的价格波动对收益率的影响均不明显;美国大豆期货价格波动具有明显的非对称性,而中国大豆期货价格波动的非对称性并不显著;两市场存在着明显的波动溢出效应,而且中国大豆期货价格的波动对美国大豆期货价格的波动溢出效应更为显著。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄巍华 王伟
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品，大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性，期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析，在此基础上，以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象，通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析，充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间；进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示，并取得良好的套利模拟效果。基于此，本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保，以降低投资风险，利用跨商品套利实现价格的理性回归。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄巍华 王伟
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品,大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性,期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析,在此基础上,以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象,通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析,充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间;进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示,并取得良好的套利模拟效果。基于此,本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保,以降低投资风险,利用跨商品套利实现价格的理性回归。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄巍华 王伟
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品，大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性，期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析，在此基础上，以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象，通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析，充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间；进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示，并取得良好的套利模拟效果。基于此，本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保，以降低投资风险，利用跨商品套利实现价格的理性回归。
[期刊] 世界农业
[作者]
李博文 邵书慧
目标价格制度改革是完善中国农产品价格形成机制重要环节,科学评价目标价格制度的政策效果和市场效应对进一步完善农产品市场化改革具有重要意义。本文利用HP滤波、变异系数法和自回归模型实证分析了不同政策环境下棉花和大豆价格的波动特征。研究发现:(1)棉花和大豆价格存在明显的季节性特征,但棉花价格呈现先上升再下降再上升的长期变化趋势,大豆价格则呈现波动性上升再持续下降的长期变化趋势。(2)棉花价格存在明显的周期性特征,而大豆价格的周期性特征不明显。(3)目标价格制度执行前后,棉花和大豆价格的变异系数呈现较大的上涨趋势,说明棉花和大豆价格波动幅度增加;此外,棉花价格的惯性特征增强,而大豆价格的惯性特征减弱,这体现了棉花和大豆价格调控政策滞后效应的差异性。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李显戈 周应恒
文章采用多元GARCH(MGARCH)模型,研究中国、美国和日本大豆期货市场的相关性和波动溢出效应。结果表明:在样本研究期间,大连、芝加哥和东京大豆期货交易市场之间存在正相关,大连大豆期货市场与芝加哥大豆期货的相关性要小于东京谷物交易所大豆期货与芝加哥大豆期货的相关性;大连、芝加哥和东京大豆期货交易所存在双向的波动溢出效应;在三个市场中,大连大豆期货的新息冲击和自身波动溢出值最小,但在统计上不显著,可能与目前大连期货市场受管制和相对封闭等因素有关;三个大豆期货市场市场均不存在波动持续性。
关键词：
波动溢出 大豆 期货市场 MGARCH
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘凤军 刘勇
本文利用协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等统计方法,对大连商品交易所的大豆品种进行实证研究。研究显示,大豆的期货价格和现货价格之间存在协整关系;期货价格和现货价格之间存在的长期均衡关系对短期内的价格波动造成影响并使之向长期均衡状态回归;期货价格和现货价格表现出很强的互动性,存在双向的Granger因果关系,即两者间存在相互的价格引导关系。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郭玉晶 宋林 王锋
随着金融市场关联度的加深，国际原油期货市场与我国农产品期货市场之间的交互作用也在加强。本文作者通过离散小波变换技术对期货数据进行去噪与重构，采用ＶＡＲ（６）－ＧＡＲＣＨ（１，１）－ＢＥＫＫ模型分析了国际原油期货市场与我国主要的农产品期货市场（小麦期货、大豆期货、玉米期货、棉花期货）的波动溢出关系。研究发现，原油期货市场与农产品期货市场均存在自相关性，且互为格兰杰因果关系；其中，原油期货与玉米期货、大豆期货均存在双向波动溢出效应，原油期货与小麦期货仅存在单向波动溢出效应，原油期货与棉花期货不存在波动溢出效应。据此，本文认为政府应该采取有效的监管框架，降低我国农产品期货市场风险累积程度，防止农产品．．．
关键词：
原油期货 农产品期货 波动溢出效应
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
李婷
民以食为天,无论是粮棉油等大宗农产品、还是蔬菜水果等鲜活农产品均与国民日常营养需求密切相关,因此需有效保障农产品市场稳定、健康发展。政府针对这一问题,曾多次在"中央一号文件"及政府报告中提出,我国应加强农产品市场监测预警工作,建立健全农产品市场调控制度。建立调控制度首先要对农产品价格波动进行分析,但基于农产品价格波动特性的复杂性和信息获取的艰巨性,我国相关领域的研究相对匮乏。幸而随着互联网技术日趋成熟,我国目前已拥有一定的农产品价格大数
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
黄守坤
近年来,我国农产品价格在整体水平上涨的同时,波动也相当频繁,其原因引起人们的关注。本文将与农产品相关的国际大宗商品价格和国内主要农产品价格做对比分析,研究发现,国际大宗商品价格波动先行于国内农产品价格波动,波动的幅度和频率都高于国内相关农产品,经过BEKK-GARCH模型的测定,它对国内农产品价格具有单向的波动溢出性,通过方差分解,发现我国一些农产品价格波动的近1/3是由国际大宗商品价格的波动贡献的。
[期刊] 世界农业
[作者]
吕开宇 龙永志
近年来,国内小宗农产品价格轮番大幅上涨,对生产者和消费者造成了一定负面冲击。深入分析小宗农产品价格波动的特征和成因,是科学决策的基础。本文在调查典型小宗农产品基础上,从生产、流通、消费3方面总结了价格容易剧烈波动的小宗农产品的特征和成因,并提出了相关政策建议,这对未来制定相关政策、稳定市场价格具有较强的实践指导意义。
关键词：
小宗农产品 价格波动 监管
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
张有望 李崇光
基于2007年1月至2016年12月的相关月度数据,以大豆和食糖为例,通过ARDL模型分别从长期和短期对影响国内农产品现货价格的金融化因素进行了系统测算。结果表明,通货膨胀因素、国内期货价格、货币供应量和国际现货价格是影响国内大豆现货价格的主要金融化因素;国内期货价格、通货膨胀因素和国际现货价格是影响国内食糖现货价格的主要金融化因素;汇率和能源价格对二者的影响均不明显。最后,从改善宏观经济环境、规范期货市场发展、健全农产品进口风险防控体系、关注品种间差异等方面提出了应对农产品金融化的对策建议。
[期刊] 农业经济
[作者]
庄岩
农产品价格是万价之基,对农产品价格波动的通货膨胀效应研究有利于更好地调控物价水平。通过利用单方程分析和多方程分析得到了一致的结论:我国农产品价格波动确实存在通货膨胀效应,即农产品价格上涨可以推动PPI和CPI指数的上涨。同时发现PPI较CPI对农产品价格波动反应敏感。反之,CPI是农产品价格上涨的重要影响因素,但PPI不影响农产品价格波动。
[期刊] 金融与经济
[作者]
闵锐
新古典经济学中用蛛网模型来解释农产品价格的波动状况,期货市场建立以后,其价格发现、套期保值、风险转移的功能能够引导生产者的合理预期,进而调整产量决策,减缓农产品价格的剧烈波动。
关键词：
蛛网模型 期货市场 农产品价格波动
[期刊] 财经科学
[作者]
郭恒军
一、农产品价格波动:调控与被控错位农产品购销体制改革以来,放开价格的部分农副产品呈现出明显的“价格暴涨暴跌,生产大上大下”的现象,即“供不应求→价格上涨→生产扩大→供过于求→价格下降→生产萎缩”的恶性循环.这是一种带有普遍性的现象,国外一些学者曾对此做过大量的调查研究。例如,他们根据世界上主要国家养猪业的统计资料计算,得出每一轮“生猪循环”大约需要18个月左
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