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[期刊] 经济评论
[作者]
西村友作
随着经济全球化的迅速发展,国际资本市场呈现出一体化趋势,证券价格的国际联动关系日益显著。有鉴于此,本文主要着眼于中美两国股票市场之间的联动性,应用EGARCH模型与CCF检验法进行了实证分析。本文主要结论为:(1)EGARCH模型的检验结果显示,中美两国股票市场具有持续性与非对称性特征;(2)通过CCF检验法,发现了中国股票市场对美国股票市场的单方向波动溢出效应的新证据。另外,在较弱的显著水平下,本文还发现了美国股票市场开始影响中国股票市场。随着中国资本市场的逐渐开放,证券价格的国际联动性将会提高,中国股票市场全球化的表现越来越突出。
[期刊] 经济研究
[作者]
张兵 范致镇 李心丹
随着中国加入WTO,中国股市逐步融入全球资本市场。在金融危机席卷全球的背景下,研究中美股市的联动关系对于关注市场风险传染、维护国家金融安全有重要的参考价值。本文首先从"经济基础假说"和"市场传染假说"理论层面分析了股票市场联动的传导机制,然后以2001年12月12日到2009年1月23日上证指数与道琼斯指数的日交易数据为样本,分阶段检验了中美股市的联动特征。主要结论是:第一,中国股市与美国股市不存在长期的均衡关系,走势相对独立。第二,在价格和波动溢出方面,中国股市对美国股市的引导作用很弱。在QDII实施之后,美国股市对中国股市的开盘价和收盘价均有显著的引导作用,美国股市对中国股市的波动溢出呈现...
关键词：
股票市场 联动性 溢出效应 分位数回归
[期刊] 财贸经济
[作者]
李健元 李刚 王森
本文利用中美两国人均收入、中产阶层规模与股票市场发展数据进行实证研究,发现美国中产阶层规模与收入增长是美国股票市场发展的格兰杰原因,它们之间存在着明显的因果关系,而美国股票市场发展又是其人均收入增长的格兰杰原因。本文同时发现,中国人均收入的增长、中产阶层规模和收入的增长与中国股市发展与波动没有明显的长期稳定关系和因果关系。由此,本文认为,一国中产阶层规模持续增长和收入不断提高是股票市场持续稳定发展的客观基础之一。
关键词：
人均收入 中产阶层 股票市场 格兰杰原因
[期刊] 商业时代
[作者]
洪露娉
在后金融危机时代背景下,研究中美股市收益率的联动性对于投资者规避风险,乃至维护国家金融安全都具有重大意义。本文以2000年1月4日到2011年9月30日的上证指数与标普指数的日交易数据为样本,检验了中美股市的联动性特征。实证结果表明美国股票市场的当日开盘-收盘收益率,对中国股票市场的昨日收盘-今日开盘收益率有显著影响。
关键词：
股票市场 收益率 联动性 实证分析
[期刊] 统计研究
[作者]
叶五一 曾海歌 缪柏其
金融危机的频繁发生,使国际金融市场之间的动态联动性成为一个重要的研究课题。以往学者大都直接研究金融市场间的相关性,而忽略了外生金融变量对金融市场间相关性的影响。本文将对上述问题进行研究,借鉴Hurn等(2016)STCC模型的思想,假定Copula参数受外生变量的影响,建立时变动态Copula模型——ST-VCopula模型,并基于该模型探究市场波动率(VIX指数)对股票市场之间相关性的影响,进而对几个国家的股票指数数据进行了实证分析。实证结果表明VIX指数对股票市场间联动性产生了显著的影响。VIX指数的获取简单便捷且更为直观,为市场间动态联动性的研究提供了另一种途径,可以为投资者在进行分散投资等金融活动时提供一定的指导和建议。
[期刊] 亚太经济
[作者]
赵东喜
中美两国利率间存在长期稳定的均衡关系,两国利率间具有显著的联动性,但影响程度具有不对称性。美国利率政策变化是中国利率变动的格兰杰(Granger)原因,对中国利率政策影响较大,会引起中国利率同向变动。同时,中国利率政策变动呈现一定独立性,但对美国利率政策影响较小,不能显著引起美国利率政策改变。最后提出了相关政策建议。
关键词：
国际利率 联动性 计量经济学方法
[期刊] 技术经济
[作者]
秦伟广 杨瑞成
本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。
[期刊] 金融研究
[作者]
胡聪慧 刘学良
本文旨在借鉴融资流动性理论探讨大宗商品市场与股票市场联动性演变的内在机制。研究发现,自2000年以来,大宗商品与股票市场的相关性经历了先上升后下降又上升的巨幅波动,本文构建的流动性指数可以解释二者相关性变化的17%。当流动性状况恶化时,大宗商品和股票市场的相关性显著上升,而且市场状况对相关性的影响也源自流动性的差异。本文研究表明,金融市场整体流动性状况的变化是影响大宗商品与股票市场联动性的重要因素。本文不仅为探讨大宗商品与股票市场间联动性提供了新视角,而且对大类资产配置实践也具有重要的参考价值。
关键词：
大宗商品 融资流动性 市场联动性
[期刊] 金融研究
[作者]
胡聪慧 刘学良
本文旨在借鉴融资流动性理论探讨大宗商品市场与股票市场联动性演变的内在机制。研究发现,自2000年以来,大宗商品与股票市场的相关性经历了先上升后下降又上升的巨幅波动,本文构建的流动性指数可以解释二者相关性变化的17%。当流动性状况恶化时,大宗商品和股票市场的相关性显著上升,而且市场状况对相关性的影响也源自流动性的差异。本文研究表明,金融市场整体流动性状况的变化是影响大宗商品与股票市场联动性的重要因素。本文不仅为探讨大宗商品与股票市场间联动性提供了新视角,而且对大类资产配置实践也具有重要的参考价值。
关键词：
大宗商品 融资流动性 市场联动性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李岸 粟亚亚 乔海曙
本文选取２０００～２０１５年全球４０支股票指数日收盘价，通过建立收益率网络和ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型波动率网络对中国股票市场国际联动性进行实证分析。研究表明，随着经济全球化的加深，全球股市收益率和波动率联动逐渐增强；全球金融危机和欧债危机期间，收益率联动网络具有小世界性；中国与全球股市长期处于割裂状态，但在全球金融危机期间与其他市场联系加强。在全球经济形势复杂多变的情况下，中国应针对性采取措施促进股市发展，以分享全球金融一体化利益。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高猛 郭沛
随着中、日、韩经济贸易交流的持续加深,三国之间股票市场的联动性也在加强。本文通过研究2002年1月4日至2012年3月30日中日韩的股票指数,发现中日、中韩之间股票市场的联动性较小,但是中韩之间的联动性一直呈现递增的趋势;日韩之间股票市场的联动性要高于中日、中韩之间,市场呈现出一定的一体化趋势,并由此提出相关政策建议。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
解保华 马征 高荣兴
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象，用单位根、方差比（ＶＲ）和序列二阶相关性检验方法（ＢＤＳ）对其是否服从随机游走过程进行检验，从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现：虽然两指数行为服从单位根过程，且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关，但异方差情形下却是序列一阶相关，而ＢＤＳ检验说明异方差情形普遍存在。得到的结论是：中国股票市场弱式有效性并不成立。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
解保华 高荣兴 马征
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象,用单位根、方程比(VR)和序列二阶相关性检验方法(BDS)对其是否服从随机游走过程进行检验,从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现:虽然两指数行为服从单位根过程,且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关,但异方差情形下却是序列一阶相关,而BDS检验说明异方差情形普遍存在。结论:中国股票市场弱式有效性并不成立。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
谢百三 王黎明 聂倩倩 陈小明
2007年2月27日,中国股市的暴跌270余点引发了美国、欧洲日本及港台股市的大幅下挫。于是,关于中美股市是否存在联动性问题又一次成为人们关注焦点。本文剖析了中美两国股市长期来没有出现联动性的原因,如中美两国宏观实体经济走势的不同、汇率走势不同、货币流动性充裕程度不同以及市场开放程度不同等等,据此论证了中美股市在将来相当长一段时间里也不存在实质性的正相关联关系。
关键词：
中美股市 宏观经济 关联关系
[期刊] 投资研究
[作者]
宿成建
本文建立了基于Williams(1938)的股票非预期收益定价模型,本文提出了两个新的度量变量,即表示股票每股收益增长的理性预期相联系的变量δEepst/Pt-1以及市场情绪变量URM,在此基础上,本文建立了多变量回归模型,并采用2002年1月至2008年12月间中国股票市场的有关交易数据、机构收益预测数据和财务数据,来检验理论模型和实证模型的预测,发现:(1)总风险与系统风险不能解释股票非预期收益,和Chambers等(2005)的结论相反,与非预期收益有关的总风险与系统风险也不能解释股票非预期收益。(2)当期非预期会计收益期初价格比epst/Pt-1、表示每股收益增长的理性预期相联系的变量...
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