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[期刊] 世界经济研究
[作者]
刘威 吴宏
对中美两国利率与汇率的相互影响效应进行实证评估后可以发现:虽然中国国内利率是美元兑人民币汇率和美国国内利率变化的Granger原因,但中国利率政策变动对美元兑人民币汇率和美国利率政策的影响仍然较小;美国利率政策变动对美元兑人民币汇率和中国利率政策变动的影响相对较大,因而中国的利率市场化改革和金融市场间的传导机制建设仍需深入。
关键词：
利率政策 汇率 影响效应 抛补利率平价
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
潘锡泉
本文放松了不存在交易成本的理想假设,对传统利率平价理论进行了适度的修正和拓展,并基于汇改后两个阶段的样本数据对修正后的利率平价理论是否成立进行了实证检验,且进一步探析了中美利率和汇率的动态影响效应。研究认为,(1)随着汇改后汇率市场化进程的推进,放松交易成本假设下的修正利率平价理论成立;(2)交易成本的增加能够显著引起汇率变动幅度的减小,其原因在于交易成本的增加,引起资本流动的减少,使得人们对预期汇率变化的判断不足,导致预期汇率波动幅度的相应缩小;(3)利率与汇率之间确实存在较为明显的传导机制,主要通过利率(或汇率)的变动影响经常项目变动、资本项目变动和本外币资产转换的中介传导作用机制所引起的...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龚秀国 许雯
基于修正的抛补利率平价模型，构建TVP-SV-VAR模型分析北向资金流动、人民币远期汇差、中美利差和中港利差对在岸与离岸人民币即期汇差的时变影响。结果表明：北向资金、人民币远期汇差以及中美、中港利差均对人民币即期汇差的短期影响最明显，中长期影响程度减弱；北向资金净流入增加、中美利差走阔和中港利差收窄会扩大人民币即期汇差；人民币远期汇差对人民币即期汇差的正向和负向影响交替发生。鉴于此，中国央行应当持续关注北向资金流向和流量、加强外汇市场沟通以及统筹和推动在岸和离岸人民币市场的良性协调发展。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
连飞
以Frankel的实际利差模型为基础,借助两区制门限协整检验方法,对中美两国汇率与利率之间的联动效应进行实证分析。结果表明:人民币兑美元汇率与中美实际利差之间存在非线性的门限协整关系,近期两者对长期均衡的偏离正在逐步缩小;人民币汇率与中美实际利差在不同区制有不同的调整特点,在两个区制内中美实际利差对误差修正的反应均较快;人民币汇率与中美实际利差在短期内的联动影响程度比较低,其中,人民币汇率对中美实际利差的传导影响作用较大。
关键词：
人民币汇率 利率 联动效应 门限协整
[期刊] 当代财经
[作者]
胡再勇
非抛补利率平价之谜的传统检验模型忽视了远期汇率变化和利率差这两项,而基于抛补利率平价公式推导出的扩展检验模型则表明应包括这两项。经传统检验模型和扩展检验模型进行的实证检验表明,发达经济体和新兴经济体的回归系数都介于0到1之间;非抛补利率平价主要在发达经济体成立,而在新兴经济体不成立。扩展检验模型要优于传统检验模型,部分发达经济体基于传统检验模型的非抛补利率平价不成立,但基于扩展检验模型的非抛补利率平价成立,表明已有文献中一些发达经济体非抛补利率平价不成立的原因可能是传统检验模型本身所导致的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
颜伟 罗杨依子
文章运用中美两国的相关数据进行了实证分析,发现利率平价基本不能解释人民币实际汇率变化与两国利率差异之间的关系,利率与汇率之间的联动性不明显。出现此种结果的原因是多方面的。由此,我国的货币政策操作在近期不必受美国利率变化的太多约束。但是,从长远来看,我国外汇市场要完全市场化,资本市场也要放开,使人民币汇率与利率产生内生性联动,真正成为灵活的有效的宏观调控工具之一。
关键词：
利率平价 实际汇率 实证分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
颜伟 罗杨依子
利率平价是汇率决定与调整的重要理论之一,它认为未来汇率的变化率与这段时间内两国利率的相对变化率一致。文章运用中美两国的相关数据进行了实证分析,发现利率平价基本不能解释人民币实际汇率变化与两国利率差异之间的关系,利率与汇率之间的联动性不明显。出现此种结果的原因是多方面的。由此,我国的货币政策操作在近期不必受美国利率变化的太多约束。但是,从长远来看,我国外汇市场要完全市场化,资本市场也要放开,使人民币汇率与利率产生内生性联动,真正成为灵活的有效的宏观调控工具之一。
关键词：
利率平价 实际汇率 实证分析
[期刊] 管理世界
[作者]
肖立晟 刘永余
本文采用市场调查的汇率预期数据，运用非线性时变平滑转换模型验证了＂风险溢价＂、＂交易成本＂、＂外汇市场干预＂和＂套利受限＂４种非抛补利率平价不成立假说。结果表明，交易成本会改变汇率对利差的反应方向，在交易成本较低的区制，人民币非抛补利率平价倾向于成立。时变的风险溢价对人民币非抛补利率平价系数的偏离并没有显著影响。央行的外汇市场干预和跨境套利收益变化会改变人民币对利差的响应时间和程度，导致非抛补利率平价系数的偏离更加严重。总体上，人民币非抛补利率平价并不成立，而且近期偏离程度越来越高。这意味中国的资本账户开放政策，与以中间价为基础的人民币汇率形成机制，在短期正面临越来越突出的矛盾。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘淄 仪垂林
[期刊] 世界经济研究
[作者]
赵燕 赵增耀
投资环境作为FDI的重要外部因素之一,是近几年FDI理论与实践研究的热点。在FDI的全球跨国经营活动中,其对于东道国经济增长的作用不可避免地受到东道国金融环境的影响。本文从理论上分析了金融市场因素对于FDI促进经济增长的影响,并对中美两国数据进行了实证检验,检验结果表明:由于资本积累效应,FDI对于中国的经济增长起到积极作用。对比美国而言,中国的金融市场未能有效发挥FDI促进经济增长的作用,而美国相对完善的金融市场在一定程度上支持了FDI对经济增长的促进作用。
关键词：
FDI 经济增长 金融市场 溢出效应
[期刊] 武汉金融
[作者]
王允贵 盛雯雯
本文利用中国2007年9月~2014年10月汇率与利率相关数据,对抛补利率平价在人民币远期汇率形成中的有效性进行了检验,结果表明:在中国,2012年后利率平价理论由过去的无效转为逐渐发挥作用,境内外利差与汇率形成之间的内在联系越发紧密;尽管如此,实际远期汇率与利率平价下的远期汇率仍存在一定偏差,这意味着资本管制政策仍然有效;最后,本文对产生这种现象的原因进行了探讨,并对未来的政策制定做出了相关建议。
关键词：
利率平价理论 远期汇率 即期汇率
[期刊] 管理评论
[作者]
袁思思 宋吟秋 吕萍 王德卿
本文将利率传导机制细分为两个过程,更加系统地研究常备借贷便利利率作为利率走廊上限的传导情况,这两个过程分别为:(1) SLF作为利率走廊上限向市场利率传导的短端传导渠道;(2)通过中期借贷进一步向债券市场等金融资产传导的中长端传导渠道。通过建立一般均衡模型及数值模拟,理论上论证了利率传导的长短端机制的有效性,得到短端传导比中长端传导更加有效的结论。在此基础上,本文运用2015—2019年的月度数据,实证检验了中国当前经济状况下利率的长短端传导效应,结果显示传导均有效,对于结构性货币工具,SLF、MLF的传导也有效,但PSL存在时滞。因此建议中央银行应当适时疏通利率传导机制,从而提高货币政策的实施效果。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭栋
基于开放经济下的两国模型,构建了数字货币参与货币供求情况下的货币政策差异(利差和汇率)与数字货币量价的数学关系式。通过定性和定量的方法,验证两国模型中的变量关系和量化冲击效果。得出结论:(1)通过识别中美利差舒适区,发现比特币交易活跃,中美利差与比特币量价具有同向趋势,中美利差的影响具有时变特征,其中交易量表现的冲击效用更为显著;(2)由于比特币人为操纵的交易习惯,造成了汇率对比特币量价影响的差异。主要建议:(1)深入研发尝试发行锚定人民币的数字稳定货币,推进人民币国际化进程;(2)积极应对数字货币发展对金融市场和监管格局的挑战,完善监管体系,维护金融安全;(3)长远布局,发挥以人民币为锚的数字稳定币在"一带一路"沿线国家中的国际公共品金融服务功能。
关键词：
货币政策 中美利差 人民币汇率 数字货币
[期刊] 亚太经济
[作者]
纪鸿超
本文通过对东亚各国经济波动之间的相互关系进行研究,利用东亚各国的数据试图验证Backus等人提出的一个国际经济周期当中存在的典型事实,结果发现,只有中国和韩国,中国和印度尼西亚,中国和台湾地区,中国和泰国的数据严格符合该典型事实;而且就东亚地区经济而言,中国对于其它国家的影响力较强,但是除了日本以外,中国受到其它东亚国家的影响较弱,因此可以发现中国在东亚经济体中处于主体地位,此外基于实证检验结果,对被检验模型提出了一些改进意见和建议。
关键词：
东亚经济 国际实际经济周期 相关性
[期刊] 亚太经济
[作者]
赵东喜
中美两国利率间存在长期稳定的均衡关系,两国利率间具有显著的联动性,但影响程度具有不对称性。美国利率政策变化是中国利率变动的格兰杰(Granger)原因,对中国利率政策影响较大,会引起中国利率同向变动。同时,中国利率政策变动呈现一定独立性,但对美国利率政策影响较小,不能显著引起美国利率政策改变。最后提出了相关政策建议。
关键词：
国际利率 联动性 计量经济学方法
文献操作()
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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