- 年份
- 2024(12413)
- 2023(18175)
- 2022(15869)
- 2021(14819)
- 2020(12653)
- 2019(29473)
- 2018(29259)
- 2017(57160)
- 2016(31151)
- 2015(35197)
- 2014(35419)
- 2013(34906)
- 2012(32035)
- 2011(28707)
- 2010(28823)
- 2009(26618)
- 2008(26362)
- 2007(23562)
- 2006(20020)
- 2005(17565)
- 学科
- 济(125631)
- 经济(125492)
- 管理(91444)
- 业(88833)
- 企(74874)
- 企业(74874)
- 方法(63866)
- 数学(56290)
- 数学方法(55443)
- 财(34146)
- 农(32594)
- 中国(30444)
- 学(27523)
- 业经(26719)
- 地方(23392)
- 制(23316)
- 务(23296)
- 财务(23203)
- 财务管理(23156)
- 贸(23075)
- 贸易(23064)
- 易(22349)
- 企业财务(22036)
- 理论(21789)
- 农业(21519)
- 技术(19433)
- 和(19184)
- 银(19081)
- 银行(19025)
- 融(18901)
- 机构
- 大学(448266)
- 学院(447766)
- 管理(177328)
- 济(176689)
- 经济(172795)
- 理学(154280)
- 理学院(152598)
- 管理学(149525)
- 管理学院(148725)
- 研究(144897)
- 中国(108037)
- 京(94307)
- 科学(91479)
- 财(81557)
- 农(74748)
- 所(73512)
- 业大(68947)
- 研究所(67016)
- 中心(66778)
- 财经(66388)
- 江(64749)
- 经(60343)
- 北京(59264)
- 农业(59003)
- 范(57362)
- 师范(56749)
- 经济学(53489)
- 州(52504)
- 院(52402)
- 财经大学(49629)
- 基金
- 项目(306694)
- 科学(240502)
- 基金(222718)
- 研究(219268)
- 家(194826)
- 国家(193253)
- 科学基金(166270)
- 社会(136317)
- 社会科(129217)
- 社会科学(129181)
- 省(120151)
- 基金项目(117760)
- 自然(111416)
- 自然科(108881)
- 自然科学(108850)
- 自然科学基金(106887)
- 教育(102675)
- 划(101412)
- 资助(94108)
- 编号(89405)
- 成果(71586)
- 重点(68511)
- 部(67595)
- 发(63824)
- 创(63386)
- 课题(61286)
- 科研(59501)
- 创新(59128)
- 教育部(57858)
- 大学(57510)
- 期刊
- 济(185322)
- 经济(185322)
- 研究(124702)
- 中国(79499)
- 学报(73417)
- 农(66233)
- 科学(66134)
- 财(64220)
- 管理(63305)
- 大学(55188)
- 学学(52231)
- 教育(47316)
- 农业(45407)
- 技术(40344)
- 融(38456)
- 金融(38456)
- 财经(32611)
- 业经(30741)
- 经济研究(29975)
- 经(27761)
- 问题(24270)
- 业(24029)
- 统计(22786)
- 技术经济(22288)
- 版(21502)
- 图书(21395)
- 理论(21276)
- 策(20729)
- 科技(20526)
- 商业(20307)
共检索到636656条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高猛 郭沛
随着中、日、韩经济贸易交流的持续加深,三国之间股票市场的联动性也在加强。本文通过研究2002年1月4日至2012年3月30日中日韩的股票指数,发现中日、中韩之间股票市场的联动性较小,但是中韩之间的联动性一直呈现递增的趋势;日韩之间股票市场的联动性要高于中日、中韩之间,市场呈现出一定的一体化趋势,并由此提出相关政策建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
柴建 林婕 梁婷
油气互为替代品的特征使得二者间表现出一定关联性。北美作为全球最大的油气消费市场,其油气价格的变动及联动将影响全球的能源发展格局及投资策略。文章首先基于贝叶斯DCC-GARCH(动态条件相关多变量广义自回归条件异方差)模型对北美市场原油和天然气收益率之间的整体相关性进行研究。在油气收益率整体相关性较不显著的情况下,通过STL分解研究了二者在趋势、季节和随机项上的动态关联性特征。随后进一步运用LSTAR (Logistic平滑转换自回归)模型分析了原油和天然气趋势走向上的动态关联性的非线性特征。研究结果表明,北美市场油气收益率的动态关联性始终为正向,关联区间为[0.137,0.216],中位数为0.181,较CCC-GARCH模型(常数条件自相关广义自回归条件异方差模型)的结果更能反映油气间联动的时变性特征,但其关联区间变动幅度较小,不存在显著的相关性。STL分解结果显示,油气收益率在趋势走向上存在显著的关联性,LSTAR模型较AR模型能够更好地刻画油气趋势联动性的波动特征,具有更高的拟合程度。油气趋势关联性在数值2.026处发生平滑转换,从低区制向高区制转换的速度很快。该研究结果对投资者提高收益、生产者控制成本、国家相关部门制定相应的能源策略等具有较强的指导意义。
关键词：
原油 天然气 联动 趋势 非线性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜子平 张文静 提爱梅
随着绿色债券市场的持续扩张,研究其与传统债券市场联动性至关重要。本文选取国际市场上三只绿色债券指数和传统债券指数,应用DCC-GARCH模型分析其收益率之间的联动性。结果表明:MSCI与标普500债券指数收益率序列的相关性很强;Solactive与标普绿色债券指数收益率序列之间呈现负相关;此外,绿色债券与传统债券指数收益率序列动态相关系数呈现一定程度的不稳定性,波动剧烈但幅度不大。基于研究结论,本文为我国绿色债券发展提出对策建议。
[期刊] 经济经纬
[作者]
徐有俊 王小霞 贾金金
随着全球经济一体化和金融自由化程度不断加深,国际股市间的联动性呈现出增强趋势。研究表明,相比印度股市,中国股市与世界各股市的联动性较小;中国与印度同作为新兴市场,所受区域因素影响更大,与亚洲新兴市场的联动要远大于国际发达股票市场;中国股票市场与世界各股票市场的联动性有逐渐增强趋势,尤其美国金融危机席卷全球以来,其动态相关系数明显增大。
[期刊] 现代日本经济
[作者]
王皓
日本股市作为东北亚区域内发展较为成熟的金融市场，其开放程度高并与世界其他主要股票市场呈现整体联动的发展态势。本文以１９９０年１２月至２０１６年２月日本与中、韩、美、英和中国香港代表性指数的日交易数据为样本，采用ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型考察了日本股市与其他主要股票市场在各个阶段的波动溢出效应。经实证分析得出以下结论：日本股市与韩国综指、中国香港恒生指数等域内股市的相关系数明显高于其与英国金融时报１００指数、美国标准普尔５００指数等域外股市的相关系数；日本股指与其他主要股指之间的正相关性逐步增强；金融危机的爆发显著提升了各主要股市之间的相关性，中国股市对世界其他主要股票市场的影响越来越大。
[期刊] 生态经济
[作者]
王晓宇 罗东坤 接桂馨
随着我国碳排放权交易市场的建立和健全,如何衡量不同市场之间的相关性成为人们关注的焦点。基于DCCGARCH模型,量化了国内外碳交易市场之间的动态相关系数。实证结果表明,我国的碳交易市场还处于分割状态,不同市场间的联动性较差。未来应进一步推动建立全国统一的碳交易市场,增强市场间的联系,实现资源的有效配置。
[期刊] 生态经济
[作者]
王晓宇 罗东坤 接桂馨
随着我国碳排放权交易市场的建立和健全,如何衡量不同市场之间的相关性成为人们关注的焦点。基于DCCGARCH模型,量化了国内外碳交易市场之间的动态相关系数。实证结果表明,我国的碳交易市场还处于分割状态,不同市场间的联动性较差。未来应进一步推动建立全国统一的碳交易市场,增强市场间的联系,实现资源的有效配置。
[期刊] 东北亚论坛
[作者]
王皓 李晓
鉴于股票市场的重要性和复杂性,本文将东北亚地区金融一体化的研究重心集中在通过股票市场联动性体现股票市场一体化上。通过DCC-GARCH模型、Johansen协整检验和Granger因果检验分别研究中日韩三国股市的动态条件相关系数、长期均衡关系以及短期均值溢出效应。结果表明,东北亚股票市场正朝着一体化的方向发展,中国股市对于日韩股市的影响越来越显著,金融危机的爆发会显著改变国际股票市场之间的联动性。同时,根据结果分析了东北亚金融一体化对于分散化投资,各国政策取向,中国经济金融改革以及人民币国际化的影响。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
叶亚飞 石建勋
自＂８１１＂人民币汇率制度改革以来，人们日益关注未来人民币市场汇率的变化趋势及人民币市场汇率由哪一个市场主导的问题。基于此，文章采用ＤＣＣＧＡＲＣＨ模型实证检验了境内人民币市场（ＣＮＹ）、香港离岸可交割人民币市场（ＣＮＨ）和人民币无本金交割远期外汇交易市场（ＮＤＦ）的人民币兑美元汇率波动情况和这三个市场人民币汇率变化的相互影响关系，并在此基础上分析了未来人民币市场汇率将主要由哪一个市场主导等问题。研究发现，目前在岸ＣＮＹ市场已不是人民币市场汇率的完全定价中心，即人民币市场汇率的定价权已部分旁落。在人民币市场汇率的定价权争夺过程中，中国央行消耗外汇储备和收紧离岸人民币市场的流动性都是短期权宜之计．．．
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
汪洁琼
深化新三板市场改革,提高市场流动性,对加快多层次资本市场建设,提升服务实体经济能力具有重要意义。本文利用DCC-GARCH模型检验新三板市场风险与流动性风险间的关系,实证结果表明:二者在正常行情下也互相影响,螺旋上升,一旦触发金融危机,流动性风险更会加速市场的波动。进一步检验分层制度和适当性放宽个人投资者门槛是否影响流动性风险,发现这两个政策措施都降低了市场的流动性风险。基于研究结论,本文建议政府应继续改善分层制度,并适时放宽个人投资者准入门槛。
[期刊] 商业时代
[作者]
洪露娉
在后金融危机时代背景下,研究中美股市收益率的联动性对于投资者规避风险,乃至维护国家金融安全都具有重大意义。本文以2000年1月4日到2011年9月30日的上证指数与标普指数的日交易数据为样本,检验了中美股市的联动性特征。实证结果表明美国股票市场的当日开盘-收盘收益率,对中国股票市场的昨日收盘-今日开盘收益率有显著影响。
关键词：
股票市场 收益率 联动性 实证分析
[期刊] 统计研究
[作者]
叶五一 曾海歌 缪柏其
金融危机的频繁发生,使国际金融市场之间的动态联动性成为一个重要的研究课题。以往学者大都直接研究金融市场间的相关性,而忽略了外生金融变量对金融市场间相关性的影响。本文将对上述问题进行研究,借鉴Hurn等(2016)STCC模型的思想,假定Copula参数受外生变量的影响,建立时变动态Copula模型——ST-VCopula模型,并基于该模型探究市场波动率(VIX指数)对股票市场之间相关性的影响,进而对几个国家的股票指数数据进行了实证分析。实证结果表明VIX指数对股票市场间联动性产生了显著的影响。VIX指数的获取简单便捷且更为直观,为市场间动态联动性的研究提供了另一种途径,可以为投资者在进行分散投资等金融活动时提供一定的指导和建议。
[期刊] 商业研究
[作者]
赵勇 杨志波
随着经济全球化和金融自由化越来越强,国际上主要股票市场经常呈现齐涨共跌的趋势。通过使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,本文对亚洲金融危机、美国次贷危机和欧债危机下,我国大陆股市与境外香港股市、日本股市、美国股市和欧洲股市之间的联动性进行了研究,结果发现我国股市与境外主要股票市场之间的联动性有增强趋势,尤其是在美国次贷危机以后,其动态相关系数明显增大的态势。
[期刊] 技术经济
[作者]
秦伟广 杨瑞成
本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭名媛 张世英
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
