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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张诚
信用是人类社会最古老的词汇之一,而信用风险的管控是现代社会经济生活关注的核心问题之一。中小企业既是资本主义社会也是社会主义社会向前发展的源驱动力,中小企业的发展离不开现代信用体系的支撑。在文章中,中小企业按其信息的披露程度分为上市公司与非上市公司,相对于中小企业上市公司来说,由于交易的参与人信息不对称,中小非上市公司信用风险评估是交易双方以及各类金融机构最关心和最难解决的难题之一。在现代信息网络技术普遍化的背景下,利用人工以及机器搜索策略,充分挖掘中小非上市公司信息风险元和分类整理,并在此基础之上进行模糊
[期刊] 管理科学
[作者]
戴志锋 张宗益 陈银忠
基于期权定价理论的非上市公司模型是由穆迪公司旗下的KMV公司开发的针对非上市公司信用风险度量和管理的模型。在介绍非上市公司模型的基础上,根据中国的实际情况对模型进行了初步调整和完善,并利用中国上市公司数据和某国有商业银行非上市公司的信贷数据对非上市公司模型在中国的适用性进行了验证,实证结果表明非上市公司模型在中国具有一定的预测能力,但预测准确率低于欧美国家。
[期刊] 财会月刊
[作者]
曾玲玲 潘霄 叶曼
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司,如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型,以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本,运用Matlab技术进行实证分析,结果表明,通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高,能很好地评估上市公司信用状况。
[期刊] 财会月刊
[作者]
曾玲玲 潘霄 叶曼
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司,如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型,以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本,运用Matlab技术进行实证分析,结果表明,通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高,能很好地评估上市公司信用状况。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王琦 封彦
设立中小企业成长性的评价指标体系并对其进行有效评价有助于中小企业的发展,越来越多的研究从各个角度建立评价指标体系来评价其成长能力。在已有的较成熟的指标体系中引入度量信用风险的指标,从而使评价指标体系更为完善,并通过对我国中小上市公司的实证研究发现,新评价体系的可靠性和有效性均较原评价体系有所提高。
关键词：
中小企业 成长性 信用风险
[期刊] 财经研究
[作者]
张泽京 陈晓红 王傅强
经过提高股权价值波动率精确度的KMV模型对我国中小上市公司有很强的识别信用风险状况的能力,我们可以通过设定两条信用预警线,来监控中小上市公司的信用危机。文章研究发现,资产规模对信用风险有显著影响,2004年之后资产规模与违约风险显著负相关,总资产小于3亿元的小公司抗风险能力最差。股权分置改革引起了中小上市公司信用风险短时间的波动,是2006年中小上市公司违约风险变大的重要原因。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
傅强 李永涛
文章分析了上市公司信用风险的成因,通过对上市公司年报数据的处理,建立了判断上市公司信用状况的logistic模型,该模型中嵌入的利息保障倍数和存货周转率是上市公司信用的关键决定指标,利用该模型可以对上市公司一年后的信用状况进行评估。
关键词：
信用风险 上市公司 logistic模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
方军武
目前,我国的上市公司信用风险管理还相对薄弱,相关理论和实践还比较缺乏,基本上是引进和借鉴国外较为成熟的信用评估理论和方法,如KMV模型、Creditmetrics模型、麦肯锡模型等。尽管每种模型都各有特点,而且适用的前提和条件也各不相同,但
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张鹏 曹阳
本文利用KMV模型计算出样本上市公司的违约距离,并将其作为PROBIT模型的自变量计算出上市公司的违约概率。实证结果表明,违约距离能较好地识别上市公司的信用风险,将违约距离作为自变量进行PROBIT建模分析时明显提高了模型的统计显著性和预测精度。在无法利用KMV模型测算上市公司经验违约率时,利用加入违约距离做自变量的PROBIT模型可以实现有效的替代,将二者结合起来使用能够为金融机构的信用风险评价提供科学依据。
[期刊] 预测
[作者]
曾诗鸿 王芳
本文在介绍信用风险度量KMV模型后,根据一定的条件选取42家中国制造业上市公司数据,在对KMV模型的适用性验证的同时,利用ST和*ST公司的财务数据对违约点进行修正,实证分析表明,采用新违约点的KMV模型在中国的适用性和准确性都有所提高。由此得出基于我国证券市场发展的实际情况和行业特性,对KMV模型进行针对性的修正具有实践意义。
关键词：
信用风险 KMV模型 违约距离
[期刊] 保险研究
[作者]
谢远涛 孙晓珂 孙航
本文探讨适合我国国情的非上市保险公司信用风险动态度量方法。本文对非上市公司信用风险动态度量模型ＰＦＭ进行改进，采用倾向得分匹配法ＰＳＭ估计非上市公司资产的市场价值和波动率，计算违约距离，作为信用风险大小的测度。以修正后的ＰＦＭ模型对我国非上市保险公司进行实证分析，并构建卡方检验分析该模型的适用性和准确性。研究结果表明：改进后的模型对我国非上市保险公司的信用风险度量有一定的评价和预测能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐建荣 谭春晖
文章运用一种基于小样本学习的支持向量机(SVM)方法构建信用风险模型进而应用于我国上市公司信用风险评估。实证分析的结果表明:支持向量机在信用风险评估中比多元判别分析(MDA)方法更为准确和有效;研究结果为银行、投资者有效判别信用风险提供了理论依据。
关键词：
信用风险 多元判别分析 支持向量机
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邓晶 田治威 张燕琳 秦涛 曹诗男
文章以我国沪深两市A股林业上市公司为研究对象,选取2007-2012年首次成为ST的8家公司和对应的8家非ST公司为研究样本,运用KMV模型研究我国林业上市公司信用风险。实证过程中,文章根据我国林业公司特点研究确定KMV模型中各参数的计算方法,计算出在不同违约点下各个样本的违约距离,主要结论:财务危机前非ST公司与ST公司的违约距离表现出显著差异,运用KMV模型能够有效识别我国林业上市公司的信用风险状况;我国林业上市公司的违约点应设定为短期负债加上50%长期负债;在研究连续两年违约距离的基础上,构建了我国
关键词：
林业公司 信用风险 KMV模型 风险预警
[期刊] 经济学家
[作者]
叶庆祥 景乃权 徐凌峰
本文在Black-Scholes-Merton期权定价模型的基础上推导出基于资本市场理论的上市公司信用风险度量模型,并以我国上市公司为样本对该模型进行了实证研究。结论显示,在我国现阶段,该模型具有一定的有效性。这表明采用基于资本市场的风险管理模型和方法在我国具备一定可行性和应用前景。
关键词：
信用风险 KMV模型 资本市场理论
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