- 年份
- 2024(4151)
- 2023(5655)
- 2022(4801)
- 2021(4412)
- 2020(3769)
- 2019(8497)
- 2018(8465)
- 2017(17161)
- 2016(9211)
- 2015(10368)
- 2014(10514)
- 2013(10238)
- 2012(9389)
- 2011(8445)
- 2010(8529)
- 2009(8513)
- 2008(8594)
- 2007(7810)
- 2006(7044)
- 2005(6930)
- 学科
- 济(32821)
- 经济(32751)
- 管理(30920)
- 业(27059)
- 企(24294)
- 企业(24294)
- 制(20515)
- 银(19003)
- 银行(18858)
- 行(17533)
- 方法(14412)
- 财(13438)
- 数学(12584)
- 数学方法(12479)
- 融(12121)
- 金融(12119)
- 度(12030)
- 制度(12028)
- 业务(10163)
- 体(9921)
- 中国(9348)
- 体制(8862)
- 银行制(8730)
- 务(8098)
- 财务(8080)
- 财务管理(8056)
- 业经(8053)
- 企业财务(7696)
- 农(7566)
- 贸(6131)
- 机构
- 大学(128542)
- 学院(125860)
- 济(56811)
- 经济(55569)
- 管理(48710)
- 中国(42766)
- 研究(41107)
- 理学(40425)
- 理学院(40058)
- 管理学(39591)
- 管理学院(39351)
- 财(33120)
- 京(26595)
- 银(25201)
- 财经(24954)
- 银行(24228)
- 行(22615)
- 经(22600)
- 中心(21389)
- 江(21049)
- 科学(20685)
- 所(19830)
- 农(19588)
- 经济学(19089)
- 财经大学(18853)
- 研究所(17250)
- 经济学院(17217)
- 州(16845)
- 北京(16720)
- 融(16603)
- 基金
- 项目(78127)
- 科学(62626)
- 基金(59370)
- 研究(58556)
- 家(50259)
- 国家(49879)
- 科学基金(43743)
- 社会(39605)
- 社会科(37720)
- 社会科学(37711)
- 基金项目(30846)
- 省(29000)
- 教育(27133)
- 自然(26952)
- 自然科(26324)
- 自然科学(26318)
- 自然科学基金(25851)
- 资助(24832)
- 划(24252)
- 编号(22627)
- 制(21560)
- 成果(19406)
- 部(18803)
- 重点(17496)
- 国家社会(17104)
- 教育部(16946)
- 创(16626)
- 人文(16263)
- 性(16250)
- 课题(15783)
共检索到213385条记录
相关度优先
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计研究
[作者]
徐寒飞
The interest rate is an important tool for the monetary policy,while in China it is not as effective as which the macroeconomics theory has expected. This paper makes a nonsymmetrical error correction model for the re-loan rate and inter-bank rate,to research the dynamic transmission mechanism of the relation of these interest rates. The significant nonsymmetrical relation is found between the two interest rates and it is the nonsymmetrical relation that has great influence in the transmission effect of the interest rate policy,furthermore,the economics explanation of the nonsymmetrical relation is the arbitrage of the banks and the single direction of the re-loan rate.
关键词：
再贷款利率 拆借利率 误差修正模型
[期刊] 金融研究
[作者]
同业市场拆借利率形成机制研究中国人民银行山东省分行课题组①在我国目前的利率体系中，同业市场拆借利率已成为一个重要组成部分。它不仅是当前中国人民银行实施货币政策操作的重要中介指标，也是我国利率体系市场化改革的一个样板工程。由同业拆借市场的性质所决定，拆...
[期刊] 西南金融
[作者]
魏健
本文遵循信用货币制度下资产创造负债的逻辑关系,借鉴外国央行及商业银行的经验做法,构建先资产利率后负债利率、先金融市场利率后银行机构利率的目标传导模式。在此基础上,从我国利率体系的现状出发,分析构建目标模式中存在的实际困难,并从中央银行角度提出了相应的解决方案。
关键词：
利率市场化 中央银行 利率传导
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐琳 张碧馨
上海银行间同业拆放利率(以下简称Shibor)作为我国央行构建和培育的基准利率,自2007年1月4日运行以来,逐渐成为市场认可度最高、应用最广泛的货币市场基准利率。2014年8月1日,Shibor的报价时间由每个工作日上午11:30提前至9:30。本文利用Shibor报价时间变动作为自然实验,对Shibor及各报价行报价的稳定性和基准性进行分析,本文发现:(1)报价时间提前后,Shibor短端品种的报价的波动性显著下降,稳定性明显提高;(2)报价时间提前后,Shibor短端报价基准性下降;(3)报价行的报价质量易受市场波动扰动。2017年1月3日Shibor再次将报价时间延后至11:00,本文解释了这一机制改进背后的逻辑,对进一步完善Shibor报价和考核制度,以及推进我国的利率市场化进程有借鉴意义。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
韩思达 陈涛
本文阐述了债券利率向银行贷款利率传导的替代性渠道、期望收益率渠道和流动性渠道，并结合银行内部资金转移定价模式，构建了三条渠道的理论模型。通过实证分析发现，中国国债利率对贷款利率不存在显著影响及长期均衡关系，美国则均存在，两国的信用债利差均不在利率传导中发挥作用。中国债券利率向贷款利率传导效率较低，除了受到贷款基准利率的影响，还受到三条传导渠道不畅通的影响。一是信用债发行门槛高、发行效率低，导致替代性渠道不畅；二是银行业竞争不充分、信用评级和贷款担保制度不健全，导致期望收益率渠道和流动性渠道不畅；三是银行债券投资以中长期且持有到期为主，导致流动性渠道不畅。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李志辉 刘胜会
随着我国利率市场化改革进程的加快,我国商业银行面临的利率风险问题凸现在人们面前。本文以全国银行间同业拆借市场利率为模拟市场利率变量,以商业银行同业拆借市场日头寸为分析对象,通过定量的方法考察我国商业银行在市场波动环境下利率日风险值具体数值的大小,研究发现我国国有商业银行和农村信用社利率风险偏大,城市商业银行次之,外资银行利率风险最小。在上述实证结果基础上,文章剖析了我国商业银行利率风险管理现状,并对我国商业银行利率风险管理提出了相应的对策建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
盛朝晖 梁珊珊
文章比较分析了国际金融市场上主要的同业拆借利率形成机制以及同业拆借利率发挥基准利率作用的原因,探讨了我国上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)存在的问题,提出了完善SHIBOR形成机制的建议。
关键词：
同业拆借利率 机制 比较
[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉锁 齐中英
本文运用混沌理论对我国银行间同业拆借利率进行了实证研究,通过关联维数和Kol-mogorov熵这两个指数来研究我国银行间同业拆借利率的混沌特征。
[期刊] 上海金融
[作者]
李中山 武军伟 甄红线
本文从均值—方差前沿收益角度出发考虑货币市场基准利率的选择。以我国银行同业拆借市场八种不同期限的利率CHIBORs为样本,利用有限维完全市场收益前沿判断的Hilbert方法进行分析。本文认为以前的CHIBORs不适合作为市场基准利率,并且60天CHIBOR比隔夜CHIBOR在均值—方差意义上更有效,这从侧面表明了以前CHIBOR的缺陷。新推出的SHIBOR可能给市场基准利率重新带来希望。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
赵永亮 朱恩涛 薛锋
本文对我国2001年1月到2002年6月间银行同业拆借利率进行了实证分析。结果说明,其间我国货币市场运行平稳,短期内货币供应量变动几乎是引起利率波动的唯一因素,同时也说明了我国利率还没有完全市场化,还需要更深层次的利率市场化改革。
关键词：
同业拆借 利率市场化 利率决定因素
[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉锁 齐中英
本文将H.E.Hurst提出的R/S分析法应用于我国银行间同业拆借利率分析,测定了我国银行间同业拆借利率收益率的Hurst指数,得到了不同拆借期限利率序列的Hurst指数,从而说明了我国银行间同业拆借利率序列是具有反持续性的序列。我国银行间同业拆借利率变化不是一个随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程,利率之间不是相互独立的,而是具有状态反持续性。
[期刊] 技术经济
[作者]
高岳 朱宪辰 晏鹰
本文利用1996年1月5日至2008年9月17日的我国银行间隔日同业拆借利率序列,通过GARCH模型对收益数据中的自相关和异方差现象进行了实证研究,采用MLE方法估计模型参数,再利用所得参数分别计算了不同收益率分布假设下的不同置信水平的VaR值;在此基础上,进行回测检验,比较了各种模型估计效果,并进一步分析了我国同业拆借利率市场的系统性风险历史波动趋势;最后提出了相关结论与政策建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
彭化非 任兆璋
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。本文选择隔夜同业拆借利率为研究对象并建立了ARIMA及GARCH模型,比较了这两种模型的预测能力,确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型。本文的研究结果不仅可以帮助金融机构对自己的金融产品合理定价、适时调整资产负债结构、防范风险,更可以帮助中央银行及早采取措施引导市场利率走向,达到既定货币政策目标。
[期刊] 管理科学
[作者]
陈晖 谢赤
利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究,发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时,在利率波动较小时其存在均值回复现象,而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH(1,1)模型则显示不存在均值回复现象。
关键词：
结构转换 单结构模型 一般结构转换模型
[期刊] 中国金融
[作者]
唐羽
全面总结基准利率运行的经验,不仅对SHIBOR发挥市场基准作用具有重要意义,还为金融机构完善内控敲响了警钟,更对金融法制和监管合作提出了更高要求同业拆借利率是银行间市场资金供求状况的直接反映,也是整体金融市场资金价格的间接反映。历史经验表明,具备了权威的同业拆借利率,金融产品和工具才能进行科学定价,银行间市场的广度和深度才得以进一步拓展。20世纪60年代起,随着伦敦银行间同业业务的增加,同业市场取代贴现市场成为银行业融资的主要市场。随着银行间市场的快速发展,LIBOR由伦敦银行间市场的利率参考,逐步发展成为国
0
文献操作(0)
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
