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[期刊] 商业研究
[作者]
刘金山 王晓晓
本文采用向量误差修正模型、方差分解分析等方法,对伦敦钢坯期货价格、上海螺纹钢期货价格,以及广州螺纹钢现货价格之间的互动效应进行实证分析,探求期货市场在价格发现功能中的运行效率。研究结果表明三种价格之间存在长期协整关系,伦敦期货市场在长期价格发现功能中居主导地位,而上海螺纹钢期货市场价格发现功能不强、运行效率较低。我国监管层有必要从健全期货法律法规、建立中外期货交流平台等方面完善国内的钢材市场体系。
关键词：
螺纹钢 期货价格 现货价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李林泰
螺纹钢是我国最重要的钢材品种之一,主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设中,大到高速公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、防洪、筑坝等公用设施,小到房屋建筑的基础、梁、柱、墙、板,螺纹钢都是不可或缺的结构材料。因此,人们常将螺纹钢价格视作观察国内经济运行状况的指标之一。影响螺纹钢价格的因素有需求因素、供给因素、成本因素、期货因素。本文针对各影响因素的基本特点,确定了建筑工程产值同比增速等七项指标作为各影响因素的代表性指标。在此基础上,运用主成分分析法确定了2020-2021年初螺纹钢价格评估模型,借助模型对各项指标影响螺纹钢价格的主次因素进行了分析。同时,对新冠疫情前后两个阶段的螺纹钢价格评估模型进行对比分析,明确了期货因素在2020-2021年初对螺纹钢价格上涨的拉动作用增强。本文最后就2020-2021年初螺纹钢价格波动的特殊性,提出了相关政策建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
石宝峰 李爱文 王静
螺纹钢期货价格发现功能研究对我国钢铁行业提高竞争力,争取钢铁成品和铁矿石定价权,引导螺纹钢期货市场健康发展具有重要作用。本文在向量误差修正模型(VEC)中引入剔除残差相关性的最小二乘算法,构建了用于测度期现货市场价格发现功能的永久短暂PT和信息份额IS共同因子模型,弥补了现有VEC模型由于求得的期现货残差序列相关性较大,导致PT和IS模型测算的信息贡献度存在较大差异的不足。在此基础上,利用2011年1月至2014年11月中国螺纹钢期现货市场933个日交易数据,验证了模型的有效性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
肖树强 赵息
本文运用OLS模型、B-VAR模型、ECM模型、GARCH模型和ARMA-GARCH模型对螺纹钢期货的最优套期保值比率进行实证研究,并对其套期保值有效性进行比较分析。其中ECM模型的套期保值比率最高,为0.225979;ARMA-GARCH模型的套期绩效最好,为14.66%。由于我国钢材期货市场的价格发现功能不足,目前来看其套期保值功能尚未得到充分发挥。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
汤乐明 肖明
本文以持有成本理论为基础,分析了不考虑增值税情况的期现无套利条件,并以此推导出跨期套利模型。对螺纹钢期货RB1003-1006合约进行跨期套利研究发现:两个期货合约到期期限越短,套利机会越少,套利收益越低;两个期货合约到期期限越长,套利机会越多,套利收益越高。受市场预期向好和铁矿石涨价预期等因素影响,买近期合约卖远期合约的套利机会远远大于卖近期合约买远期合约的套利机会。
关键词：
螺纹钢期货 现货价格 跨期套利
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
顾秋阳 周有林 华秀萍 王瑞
螺纹钢期货交易能够给相关生产、流通和消费企业提供对冲渠道,降低螺纹钢价格异常波动的风险。由于宏观经济影响钢材市场供应需求的调整,资本市场的资本流动作用于期货价格。基于此,本文采用制造业采购经理指数、商品房销售面积、居民消费水平、工业产品相关价格、银行同业拆借利率以及人民币对美元汇率等指标作为宏观经济目标构建SVAR模型,在设置短期约束的基础上探讨宏观指标对螺纹钢期货价格的影响,以期从定量角度为螺纹钢期货定价以及为螺纹钢价格改革的相关政策制定提供理论依据。
[期刊] 上海金融
[作者]
韩刚
我国中远期现货电子交易市场大量借鉴了期货交易模式,在监管薄弱的情况下极有可能出现价格操纵现象。本文以螺纹钢品种为例,通过构建二元向量自回归模型进行实证研究,在明确中远期现货电子交易市场价格与现货价格之间存在长期稳定均衡关系的基础上,建立价格操纵诊断模型进行了实证分析,结果表明我国螺纹钢中远期现货电子交易市场中确实存在价格操纵行为。
[期刊] 会计之友
[作者]
金涛
文章基于具有外生变量的时间序列联立方程模型,利用日数据时间序列,研究我国螺纹钢期货市场和沪深300股指期货市场之间的联动性。实证研究表明:螺纹钢期货市场和沪深300股指期货市场的联动性较强,因此在交易实践中螺纹钢期货可以作为股指期货小合约的近似替代;美元指数对螺纹钢期货价格的影响较大;美原油指数和美元指数对沪深300股指期货的影响不明显。
[期刊] 武汉金融
[作者]
周亮
本文选取了2015年10月到2017年8月螺纹钢期货的成交量、持仓量、期现价差、动量及波动率等指标的日度数据作为期货市场投资者情绪的源指标,采用主成分分析法构造出市场投资者情绪指标,并分别利用VAR模型和ARMA-GARCH模型研究了投资者情绪对期货价格及市场波动的影响。研究发现:投资者情绪对期货价格的影响不明显,但期货价格却会影响投资者情绪;投资者情绪指标能显著地影响市场波动。理性的投资者应在市场情绪过于亢奋时远离市场,交易所的层面更需要关注投资者情绪高涨给市场波动带来的扩大效应,以防市场由于风险集聚而爆发系统性风险。
关键词：
商品期货 投资者情绪 波动
[期刊] 管理评论
[作者]
袁先智 狄岚 宋冠都 周云鹏 刘海洋 Guoqi Qian 严诚幸 曾途
本文采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)框架下的Gibbs抽样算法,通过OR值(Odds Ra-tio,又称比值比或优势比)作为验证标准,实现从海量数据中提取与大宗商品期货螺纹钢价格趋势相关的特征因子并进行分类,用于构建支持期货价格趋势变化分析的特征指标。实证分析结果表明,本文讨论的特征提取方法能够有效地刻画螺纹钢期货价格的趋势变化,这为业界进行大宗期货交易和风险对冲的管理提供了一种新的分析维度。另外,本文讨论的从影响价格趋势变化的特征因子中筛选出更加有效的特征指标的方法,这也是与过去对价格趋势分析不同之处和创新点。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李明昕 唐俊 白云 马行达
能源金融和大宗商品的衍生品交易已逐渐成为金融领域的前沿热点问题。钢铁类金融衍生品定价和能源金融风险研究,对能源资产证券化和金融的发展有着重要意义。本文在现有的期权定价模型下,结合影响螺纹钢实物期权价格的因素,优化经典的Black-Scholes实物期权定价模型,得到螺纹钢模糊B-S实物期权定价模型,并结合VaR方法,研究螺纹钢实物期权的定价机制,量化钢铁类金融风险,从而合理的控制风险传播。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘会政 陈奕
本文以螺纹钢为例,对钢铁产业去产能过程中螺纹钢期货市场价格发现能力进行探究。通过对国内螺纹钢期货市场和华北、华东和东北三个区域涉及唐山、天津、杭州、南京、沈阳和哈尔滨六个城市现货市场的研究发现:华北与华东地区螺纹钢期货与现货市场间存在长期双向引导关系,且螺纹钢现货对期货市场价格引导优势明显强于东北地区;螺纹钢期货市场对现货市场冲击的反应速度比现货市场对期货市场的冲击反应速度更快,但现货市场对期货市场的冲击程度更大;整体来看,我国螺纹钢期货市场与现货市场间变动是同向变动,并且信息流动速度很快。
关键词：
螺纹钢 期货市场 价格发现 地区差异
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
牛虎利 王浩 闫海鹏 张嘉钰
针对核电建设HRB500带肋高强钢筋螺纹质量检测问题，设计了适用于加工生产线上使用的螺纹检测设备，提出利用夹紧时轴线偏移量结合扭矩值判断螺纹质量的方法。通过对二爪同步夹具夹紧时产生的轴线偏移量建模求解，得到轴线偏移量变化范围，并给出减小偏移的解决方案；采用选定扭矩值对旋入阶段螺纹进行检测，并利用拉伸实验对检测方法的有效性进行了校验。结果表明，该检测方法具有较强的鲁棒性，是实际工况下进行螺纹质量分析的一种可行方法。
关键词：
螺纹 综合检测 轴线偏移 扭矩
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
靳朝翔 梁仁方 刘建和
焦炭、铁矿石是冶炼钢铁的主要原料，中国钢铁企业生产所需要的铁矿石主要依赖于进口。国外铁矿石市场的价格制定规则很大程度上阻碍了钢铁企业的发展。选取焦炭、铁矿石、螺纹钢期货作为研究对象，运用单位根检验、协整等方法研究焦炭、铁矿石、螺纹钢三者价格之间的长期均衡关系。在此基础上，通过设置不同的开平仓阀值，运用ＢＰ神经网络模型和ＮＡＲ动态神经网络模型在样本区间内进行套利策略对比研究。实证结果表明：ＮＡＲ动态神经网络模型的预测能力更强，其套利策略在螺纹钢、铁矿石和焦炭三者间进行跨品种套利效果更好。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
袁文桥 毛恩荣 苏永昌
介绍了虚拟量规的概念和特点 ,结合可视化技术的发展 ,研究了如何建立量规的几何模型 ,将可视化技术应用于虚拟量规的设计中 ,并给出了部分已经完成的实例
关键词：
虚拟圆锥螺纹量规 可视化技术 几何模型
文献操作()
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