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[期刊] 上海金融
[作者]
曹中 陶爱元 徐震 沈学桢
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量金融市场风险的工具VaR和ES,并以中外股市作实证分析,结果我们发现中国股市相对于美英等国股市的投资风险相对较大,针对这种情况我们提出了相关政策建议。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
杨茂
为探讨我国股指收益的动态关联关系,本文基于向量自回归模型分析了上证A股指数、深证A股指数和上证B股指数收益之间的相互动态影响。更进一步地利用脉冲响应分析及方差分解方法测算了新息在收益系统之间的传递、变量的响应效果和新息冲击在变量响应中的贡献程度。结果显示,三个市场指数组成了稳定的收益系统,该系统对外来冲击的响应是暂时的,系统很快收敛到均衡状态。
关键词：
股指收益 VAR模型 脉冲响应 方差分解
[期刊] 统计与决策
[作者]
江晓东,金斌
中国的股票市场作为一个新兴的、高速成长的市场,其股价收益率波动具有哪些特征?其收益率与风险的关系如何?本文试图利用GARCH-M模型对市场数据进行实证分析,并对这些问题作一些初步的探析。 一、研究方法和样本数据选择 （一）研究方法 1.模型选择。由于ARCH和GARCH过程主要描述回归模型的干扰项的条件方差,它一般与解释变量的条件期望无关。但在实际中人们注意到,条
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴明华 周爱民 宋敏
文章运用风险研究领域中应用广泛的Copula分析法,考察我国上证指数及深成指日收益率与成交额之间的相互引导关系。结论显示,成交额变动率与滞后其一个交易日的股指收益率之间不存在引导关系;股指收益率对滞后其一个交易日的成交额变动率存在先导作用,不过这种先导作用对滞后其两个交易日的成交额变动率不存在。此外,股指收益率与滞后其一个交易日的成交额变动率间的关联模式表现为尾相关。
关键词：
收益率 成交额 Copula模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
白万平 吕政 刘丽萍
我国石油对外依存度高,石油产业链企业发展不平衡。本文选取石油开采、石油加工和石油贸易三大行业的股票指数收益率,应用VAR-MGARCH-BEKK和MGARCH-DCC模型,分别分析石油产业链上下游行业之间的均值溢出性、波动溢出性和动态相关性。研究结论表明:这三大行业间普遍存在均值溢出效应;处于石油产业链下游的石油加工、石油贸易行业对上游石油开采行业存在显著的单向波动溢出效应;长期来看,这三个行业两两之间均呈现较强的正相关联系,但行业间发展不平衡的问题,仍然没有完全消除,有待于通过深化供给侧结构性改革来破解。
关键词：
石油产业链 股指收益率 溢出效应
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 许桐桐 王俊博 余臻
比较基于上证50指数的股指期货、ETF期权与现货ETF市场的价格发现能力,选取5分钟高频数据进行实证分析,并将暴涨暴跌行情与全样本区间进行了对比分析。首先,采用买权卖权等价理论反推期权价格隐含的现货价格;其次,运用向量误差修正模型,结合广义脉冲响应函数等分析方法研究市场间价格的领先滞后关系;最后,运用广义信息共享模型量化各个市场的价格发现贡献度。结果表明:在不同区间中,期货市场均领先其他市场至少5分钟;从长期来看,期货在价格发现中的贡献度最大,期权次之;在暴涨区间中,ETF的价格发现贡献度最大,期货次之;
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 许桐桐 王俊博 余臻
比较基于上证50指数的股指期货、ETF期权与现货ETF市场的价格发现能力,选取5分钟高频数据进行实证分析,并将暴涨暴跌行情与全样本区间进行了对比分析。首先,采用买权卖权等价理论反推期权价格隐含的现货价格;其次,运用向量误差修正模型,结合广义脉冲响应函数等分析方法研究市场间价格的领先滞后关系;最后,运用广义信息共享模型量化各个市场的价格发现贡献度。结果表明:在不同区间中,期货市场均领先其他市场至少5分钟;从长期来看,期货在价格发现中的贡献度最大,期权次之;在暴涨区间中,ETF的价格发现贡献度最大,期货次之;在暴跌区间中,期权的价格发现贡献度最大,期货次之。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何宜庆 ,曹慧红 ,侯建荣
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢英 刘晓艳
文章利用连接函数对上证指数日数据的收盘价及成交量,探讨了股指收益率与成交量之间的相关关系,建立了适合研究其相关性的连接函数模型。得到了Joe Copula模型能够较好地描述收益率与成交量之间的相关程度,并且准确捕捉二者相关模式的结论。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王博 伍楠林
股指期货是以股价指数为标的物的标准化期货合约,其具备高杠杆性、投机性和交易策略复杂性的特征,其风险与收益的变化在对宏观经济产生复杂影响的同时,也必然受到宏观经济各环境因素的影响。本文通过构建向量自回归模型,然后建立平稳性检验、最优滞后长度检验与协积检验,可以使数据分析更加合理可靠,最终实现更好的衡量股指期货收益、为其指标体系的构建提供良好的示范。
[期刊] 技术经济
[作者]
徐绪松 王频
以我国股票收益率为研究对象,分别在正态分布和非正态稳定分布条件下对ES和VaR的凸性、次可加性和有效性进行了实证比较分析,发现:在非正态稳定分布条件下VaR不满足凸性和次可加性,ES满足凸性和次可加性,在正态分布条件下VaR和ES都满足凸性和次可加性;在两种分布条件下ES的有效性都高于VaR的有效性,而在非正态稳定分布条件下ES的优势更加明显。由于本文的收益率分布拟合检验表明我国的股票收益率服从非正态稳定分布,所以在我国股票市场上ES是比VaR更好的风险度量。
[期刊] 预测
[作者]
林达 杨招军
本文基于完全自适应集合经验模态分解（ＣＥＥＭＤＡＮ）和希尔伯特谱分析，对沪深３００指数（０００３００．ＳＨ）和主动偏股型开放式基金指数（Ｈ１１０２２．ＣＳＩ）进行了趋势分解和不同时间尺度的波动分析，研究对比了我国股票和基金市场的收益和风险。结果表明：我国基金市场的期望收益率远比股票市场高，风险却小于股票市场。随后解释了出现这种现象的现实原因，并为我国投资者提供了操作上的建议。
[期刊] 西部论坛
[作者]
汝一飞 任国良 孙良顺
上市公司控制权与代理权的分离带来了终极控制人与直接代理人之间的利益冲突。基于产权属性和控股结构将上市公司分为国有直接控制、国有金字塔控制、民营直接控制和民营金字塔控制四种类型,利用我国A股上市公司的面板数据,实证检验终极控制权对直接代理人总收益、显性收益、隐性收益的影响,分析表明:在国有直接控制和民营金字塔控制上市公司,终极控制权对直接代理人的各种收益均有显著影响;在国有金字塔控制上市公司,终极控制权对直接代理人的隐性收益有显著影响,但对其显性收益的影响不明显;而在民营直接控制上市公司,终极控制权对直接代
[期刊] 经济师
[作者]
梁美健 迮啸洋
在全球碳排放权交易市场飞速发展的情形下,我国碳排放权交易市场亟待完善。文章介绍了全球碳排放权交易市场的发展状况以及交易流程,并与我国碳排放权交易市场的各个流程进行了对比分析,为我国碳排放权交易市场的完善提出发展建议。
关键词：
碳排放权 交易流程 对比分析
[期刊] 中国软科学
[作者]
贺德方
信息内容产业是一种基于数字化、多媒体和网络等技术,利用信息资源和其他相关资源创(制)作、开发、分发、销售和消费信息产品服务的产业,是国家信息化建设的重要组成部分。本文详细介绍了信息内容产业的定义和产业分类,对国内外信息内容产业的建设与发展状况进行了简明对比分析,随后探讨了国内该产业发展过程中所遇到的问题,并就如何推动我国信息内容服务产业发展的政策环境和信息内容企业的发展方向提出了建议。
关键词：
信息内容产业 比较研究
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