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[期刊] 商业时代
[作者]
季明发 彭浩东
本文以中国沪深A股股票市场为考察对象,以P/E、P/B、P/S及本文创新构造的企业市值/股权自由现金流量贴现价值即M/G为选股指标,通过实证分析,比较这四种指标选取的价值投资组合取得的超额收益率的差异及各指标在实证中所表现出来的特点。实证发现以M/G为选股指标进行价值投资在中国市场表现不及其他三种指标。本文的结论有助于广大投资者选取恰当的指标构造价值投资组合,取得更高的超额收益,提高投资者理性投资的业绩。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
林树 夏和平 张程
根据过度反应假说,文章以中国沪深A股市场上市公司为研究样本,对价值投资策略的绩效进行分析。参考Lakonishok,Shleifer and V ishny(1994)的研究方法,文章以E/P、B/M、C/P、GS等财务指标为选股指标构造投资组合。实证结果发现,除以个别指标构造的投资组合外,价值组合之持有收益率在持有期前两年显著高于魅力组合,而在第三年则没有发现显著差异。在考虑规模效应的影响后,依然发现价值组合之持有收益率显著高于魅力组合。研究结论认为,价值投资策略在中国股票市场依然适用。
关键词：
价值策略 持有收益 价值组合 魅力组合
[期刊] 投资研究
[作者]
姚辉 武婷婷
基于沪深A股市场2000-2013年数据,以E/P和score形成的二维指标对样本数据以LSV1方法分组,考查各组合持有期收益率。实证了价值投资策略在中国A股市场的有效性,其中兼顾基本面和估值指标的投资策略能获得最优超额收益,且中长期持有的效果更显著。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟叶 于忠清 周强
以我国A股市场作为选股池,将传统股票分析方法——技术分析和基本面分析相结合,利用股票技术指标KDJ(随机指标)作为选股与择时的判断依据,将数据挖掘中Affinity Propagation(近邻传播聚类)与集成学习算法Adaboost相结合构建基本面数据分类器,迭代筛选出具有上涨潜力的股票投资组合制定选股策略。该策略在2015年至2017年进行模拟交易回测,结果表明该策略年化收益跑赢大盘指数,选股成功率较高,为量化选股提供新思路。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
张守纪
美国Ｐ＆Ｇ公司的市场策略张守纪（企业改革与管理杂志社）你可以不知道Ｐ＆Ｇ的英文全称，也可以不知道Ｐ＆Ｇ的确切含义，但面对铺天盖地的“飘柔”、“潘婷”、“海飞丝”等名牌商标和荧屏上娓娓动听的广告词，总能品味出这家公司不同凡响的气度，这就是美国的宝洁公司...
[期刊] 上海金融
[作者]
许少强 金强
自从我国实施QFII制度以来,随着QFII投资额度的增加,QFII在我国A股市场的影响力也越来越强。本文通过改进的GTW模型,选择2004年三季度至2011年一季度作为研究区间,对QFII在中国A股市场的交易策略进行实证研究。结果显示,在这一时期,84.85%的QFII采取了惯性交易策略;在指数上涨阶段QFII的惯性交易策略有所增强,而在指数下跌阶段QFII的惯性策略有所减弱,有时甚至采取反转交易策略。
关键词：
QFII 交易策略 惯性交易 反转交易
[期刊] 产经评论
[作者]
彭松林 苏冬蔚
以往文献侧重考察卖空交易对市场稳定性及价格发现效率的不同影响,而对卖空者交易策略及其对股票收益的影响研究较少。基于中国A股市场进行实证检验,结果显示:(1)卖空者采用短期趋势交易策略,在股价下跌时,增加融券卖空量;(2)卖空率具有解释股票截面收益率的作用,卖空率与股票收益率负相关,日卖空率高的股票在未来1-2天的收益率低于卖空率低的股票收益率;(3)通过构建卖空风险因子发现,卖空风险因子具有风险溢价的作用。
[期刊] 产经评论
[作者]
彭松林 苏冬蔚
以往文献侧重考察卖空交易对市场稳定性及价格发现效率的不同影响,而对卖空者交易策略及其对股票收益的影响研究较少。基于中国A股市场进行实证检验,结果显示:(1)卖空者采用短期趋势交易策略,在股价下跌时,增加融券卖空量;(2)卖空率具有解释股票截面收益率的作用,卖空率与股票收益率负相关,日卖空率高的股票在未来1-2天的收益率低于卖空率低的股票收益率;(3)通过构建卖空风险因子发现,卖空风险因子具有风险溢价的作用。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘成立
本文基于2014年3月13日至2017年2月16日的样本数据,使用结构向量自回归模型(SVAR)、动态Granger因果检验和分位数回归模型,对中美股指期货市场之间的联动关系进行了系统的研究。研究发现:美国股指期货市场在中美股指期货市场之间信息传递过程中处于主导地位;S&P500股指期货的日内交易收益率对沪深300股指期货的隔夜收益率有很大的影响,进一步研究显示S&P500股指期货对沪深300股指期货隔夜收益率的影响呈"V"型特征,S&P500期货价格的微小波动都会引起沪深300期货价格很大的波动,股指期货限制交易措施实施后S&P500期货市场对沪深300期货市场的影响显著增强,尤其在下跌行情中的影响更大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭江涛
全球股权投资的深化和国际资本的流动,为个人和机构投资者造就了无数的交易型投资机会。文章以中国A股市场的交易数据为基础模拟惯性交易策略建立了一个简化的趋势投资基金,来验证惯性投资策略在中国资本市场的业绩表现。研究表明:在中国的资本市场上,运用惯性投资策略进行组合投资并没有表现出预期的收益率惯性,并不能为投资者取得与风险相匹配的收益。惯性策略在中国资本市场失效的现象,原因主要是由于中国资本市场系统性风险过高、机构投资者存在人为操控价格行为、中国政策信息变化频繁等。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林秀梅 方毅
本文基于行为金融理论的市场反应不足和过度反应假设,采用“买入过去赢家,卖出过去输家”的投资组合,对中国股市的动量投资策略和逆向投资策略进行实证研究。而且,将Lo和Mackinglay(1990)单期收益分解拓展到多期,对组合收益进行分解。通过对结果的分析,得出了一些有意义的结论。
关键词：
市场有效性 动量投资策略 逆向投资策略
[期刊] 上海金融
[作者]
夏天翊
本文在对行为金融理论介绍基础上,揭示出在非理性行为时有发生的我国证券市场,借鉴行为金融理论进行投资操作具有重要的现实意义。之后,参考Jegadeesh&Titman(1993)等的方法,利用A股主板市场数据按股票收益率、换手率、市盈率的选股标准在研究期内选择赢家组合和输家组合,考察其在持有期的超额收益率,分析各种投资策略的盈利性,以期寻找适用于我国A股市场的投资策略。
关键词：
行为金融 投资策略 主板市场 选股标准
[期刊] 财经科学
[作者]
林松立 唐旭
本文在参考国外研究方法的基础上 ,选取深沪两市 1994～ 2 0 0 3年 6月的股票交易数据 ,考察中国股市动量策略和反向策略的赢利性特征。研究发现 ,我国股市在短期内不存在明显的反向策略 ,但是对于中长期而言 ,我国股市存在着明显的反转迹象 ,采取反向策略将取得较大的赢利。
关键词：
动量策略 反向策略 市场有效性 行为金融
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
胡新明
本文采用条件域变模型为中国A、B股市场一体化程度提供了一种测量方法。这一方法考虑了市场可能在分割与一体化两种状态间相互转化的情况,是对股市状态的一般性描述。实证结果表明:不同于市场完全一体化、完全分割、部分分割的简单假定,中国A、B股市场一体化程度随着时间的变化而变化;沪市和深市A、B股市场一体化的演进轨迹存在差异,深市一体化程度高于沪市。促进A、B股市场一体化,除了继续改善投资环境外,还应考虑市场结构的协调,在政策的制定和实施中对沪市和深市区别对待,如在对A、B股市场进行合并时优先推进深市的一体化。
[期刊] 财务与会计
[作者]
汤小生 吴琦
A股"顶风逆水"反弹A股市场自2008年11月初开始筑底,2009年春季后开始加速反弹。2月中下旬,随着宏观经济和各大产业振兴规划的利好基本明朗,市场在周边压力
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