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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨胜刚 陈帅立 王盾
采用线性回归、Breush-Godfrey LM相关性检验、VAR模型的方差分解和脉冲响应图、价格波动率的单位根检验和Granger格兰杰因果检验等方法对中国黄金期货价格的影响因素进行实证研究。结果表明:上海、香港、伦敦的黄金现货和纽约黄金期货价格以及美元指数是影响中国黄金期货价格的主要因素,而中国黄金期货价格的波动显著受到伦敦黄金现货价格波动和纽约黄金期货价格波动的影响。虽然目前中国黄金期货市场已具备一定的规避风险功能,且初具价格发现功能,但国际影响力有待继续提升。
关键词：
黄金期货 价格因素 国际影响力
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王文智 武拉平
用运VAR模型,构建了原油价格、美元指数和玉米期货价格之间的动态系统,着重探讨两大国际因素原油价格和美元指数波动对玉米期货价格的影响规律,Granger因果关系分析表明原油价格和美元指数是玉米期货价格变化的Granger原因;由脉冲响应分析和方差分解发现玉米期货价格在原油价格和美元指数受到外界冲击初期会产生波动较大的脉冲响应,之后响应减小,最后又趋于受到冲击之前的水平,总体来说原油价格变动对玉米期货价格的影响要明显强于美元指数变化所产生的影响。
[期刊] 会计之友
[作者]
杨潇
以中国黄金期货为研究对象,选取了开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和成交额6项指标作为样本的特征指标变量,运用归一化方法消除特征指标变量间因量纲不同而造成的预测误差,进而引入支持向量回归机(Support Vector Regression Machine,SVR)智能方法对该期货的开盘价格进行预测研究,并通过引入网格搜索法对SVR模型的最优参数进行寻找,从而构建了最优的SVR智能预测模型。通过对训练样本集与测试样本集的实证研究发现,文章所构建的最优SVR智能预测模型具有优越的学习性能与泛化推广性能,能够准确地预测中国黄金期货的价格。
[期刊] 会计之友
[作者]
杨潇
以中国黄金期货为研究对象,选取了开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和成交额6项指标作为样本的特征指标变量,运用归一化方法消除特征指标变量间因量纲不同而造成的预测误差,进而引入支持向量回归机(Support Vector Regression Machine,SVR)智能方法对该期货的开盘价格进行预测研究,并通过引入网格搜索法对SVR模型的最优参数进行寻找,从而构建了最优的SVR智能预测模型。通过对训练样本集与测试样本集的实证研究发现,文章所构建的最优SVR智能预测模型具有优越的学习性能与泛化推广性能,
[期刊] 金融研究
[作者]
秦宛顺 陈衡
中国商品期货价格研究秦宛顺陈衡价格性态集中反映了一个期货市场的性质，一个规范的成熟的期货品种，其期货价格较好地反映了现货市场供求趋势，达到提前发现未来现货市场的均衡价格，从而对现货市场、对生产与消费起到事前调节的作用。而一个规范不成熟的期货品种，其期...
[期刊] 管理世界
[作者]
谢飞 韩立岩
2008年金融危机前后大宗商品价格波动是在经济全球化、新兴国家快速发展和商品市场金融化的背景下产生的,相关问题引起学界与业界的高度关注。本文在实际需求与短期投机关系理论分析的基础上,提出长期实需和短期投机相结合的分析框架;重点分析以中国为典型代表的新兴经济体的实需发展、商品期货指数化投资、对冲基金套利和美元量化宽松等因素对于大宗商品价格波动的影响。我们发现,实需因素与商品价格具有长期均衡关系;而短期来看,在控制了实需因素和美元指数之后,对冲基金等投机者的套利行为仍是推动价格剧烈变动的主要因素。此研究对于控制对冲基金头寸与杠杆率、商品期货市场监管的制度安排具有参考价值。
[期刊] 浙江金融
[作者]
谢守祥 杨忠习
棉花期货属农产品期货,农产品期货品种是我国期货市场的主流,无论从期货交易量还是交易金额来看,农产品期货在我国期货市场上都占有十分重要的地位。棉花期货是国际期货市场上最早开发出来的期货品种,同时棉花是我国产量最大的经济作物,也是我国纺织工业最重要
[期刊] 价格月刊
[作者]
贾月梅
期货价格的预测与分析是期货交易中的极为重要的环节,是确定期货交易价格的基本依据。由于期货价格的确定具有很大的预期性,因此,期货价格与现货价格相比,具有相当的风险性和不可知性,这就给人们分析、预测以及最终确定期货价格带来了相当大困难。但是,尽管人们在分析和预测期货价格时不可能象数学计算那样得到精确的答案,然而可通过对影响期货价
[期刊] 农业经济
[作者]
李雪莹 武翔宇
本文选取2013年-2018年的鸡蛋平均批发价格、玉米批发平均价、豆粕现货价格、蛋鸡养殖利润、主产区淘汰鸡平均价格、商品代蛋雏鸡平均价格、蛋鸡存栏量、蛋鸡补栏量等周度数据,运用格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解对鸡蛋期货的影响因素进行实证分析。研究表明:前1个月,蛋鸡养殖利润对鸡蛋期货价格产生较大的正向影响。除了鸡蛋现货价格,鸡蛋期货价格对豆粕现货价、玉米价格、鸡雏价格、淘汰鸡价格的响应在前1个月影响较大。饲料中,玉米对鸡蛋期货影响更大并且保持相对稳定的正向影响。鸡蛋期货对自身有迅速长期的正向反应,并且对自身的解释贡献度很高,后期鸡蛋现货对鸡蛋期货价格影响逐渐增大。
关键词：
鸡蛋期货 鸡蛋价格 蛋鸡
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马郑玮 张家玮 曹高航
国际原油期货价格波动会通过各种渠道传导至我国原油期货市场,进而影响国内宏观经济的稳定运行。本文选取2003-2018年具有代表性的原油期货价格和各因素的日数据,利用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验以及脉冲响应分析,研究了原油期货价格与原油现货价格、美元汇率、原油期货持仓量、原油库存、原油供需的相互关系。结果表明:除供需因素外,以上四个因素均对原油期货价格有显著影响,其波动与期货价格变动存在相关性,各因素对原油期货价格的影响时间和程度存在较大差异。为此,本文从完善原油期货市场、构建风险预警机制以及提高石油定价话语权等方面提出了政策建议。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
范彩云 童君逸 程俊彦 周勇
在黄金期货价格预测问题的研究中,价格具有时变性、非线性、高噪声和影响因子复杂等因素,决定了其被准确预测的难度。传统方法对黄金期货价格的预测主要借助于静态模型,导致预测精度不高或分析不足。为了能动态而准确的预测黄金期货价格,本文从技术行情指标、行业方面的影响因素及宏观经济环境指标三个维度选取39个变量,以机器学习(machine learning;ML)方法构建基本融合素材,利用动态模型平均(dynamic model averaging,DMA)方法代替传统模型融合技巧,得到黄金期货价格预测模型。实证结果表明,采用机器学习-动态模型平均策略能够明显提高黄金期货价格的预测精度。
[期刊] 金融研究
[作者]
赵华 王一鸣
期货价格受到异常消息的影响会发生跳跃行为,本文通过构建ARMAJI-GARCH模型刻画了我国金属期货的自相关性、条件异方差性以及动态跳跃性,并分析其跳跃行为对现货市场的影响。经研究表明,期货价格具有时变跳跃特征,铜期货的跳跃强度受到滞后一期跳跃强度的显著影响,铝期货的跳跃强度不仅受到自身滞后的影响,还受到跳跃强度残差的影响;当期和滞后一期的期货跳跃强度均对现货的收益率和波动性形成影响,期货价格的跳跃行为起到价格发现的作用。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
吕志平
以货币流通量为代表的货币流动性与国际大宗商品期货价格之间存在长期的协整关系和因果关系,货币流动性虽然对大宗商品期货价格波动存在一定影响(并不特别显著),两者在变动走势中始终保持趋势基本一致的变化,但是货币流动性并不是引起国际大宗商品期货价格变动的最主要因素。货币流动性对资产价格具有影响,主要是由于货币资产配置的因素——国际大宗商品期货价格作为资产价格之一也是货币资产配置的选择之一。国际大宗商品期货价格波动更多依赖于商品的供需关系,货币流动性大小仅是通过货币因素制约或活跃商品交易量而影响价格波动。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴桐桐 王仁曾
本文以大宗农产品大豆为例,对比分析2000-2007年、2008-2014年、2015-2018年三个阶段国内外大豆期货价格的月度数据,定量研究国际大豆期货价格对中国大豆期货价格的影响。实证分析发现:国际大豆期货价格对中国大豆期货价格长期以来具有传导效应,但近年来传导效应减弱。中国实施的大豆政策和中国对大豆的巨大需求使得国际大豆期货价格对中国大豆期货价格的冲击有所减弱。因此,今后需要加强中国期货市场建设,同时结合国际大豆市场情况,通过政策调控和调整大豆市场供给结构,增强中国自身的价格传导机制。
[期刊] 经济经纬
[作者]
吴迪 何建敏
随着我国期货市场的迅速发展,商品期货逐步显示出金融属性。本文运用自回归分布滞后模型结合GARCH族模型对纽约黄金期货价格波动与我国上海期货交易所沪铜、沪铝、沪锌、天然橡胶、燃料油期货价格波动之间的动态关系展开研究,以考察宏观经济运行对我国期货市场的影响。
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期货价格 黄金期货 收益率
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