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[期刊] 统计与决策
[作者]
黄腾飞 李帮义 熊季霞
混沌普遍存在于现代金融市场中,非线性和确定性是时间序列存在混沌的重要前提,而中国黄金市场这一新兴市场在此方面的研究仍是空白。文章以上海黄金交易所黄金现货日收盘价格序列作为研究对象,对数据进行收益率和对数线性去趋势平稳化处理,然后运用R/S分析来检验其非线性,发现上海黄金价格序列具有非线性和分形特征,但其后的BDS定量检验表明其非线性特征并不显著。最后运用递归图方法进行确定性检验,得出该系统具有一定确定性的结论。因此相较于传统的线性分析方法,对于我国黄金市场价格序列,采用非线性确定性模型进行分析预测可能更加有效。非线性和确定性的存在也表明我国黄金市场可能具有混沌特性,从而为今后对我国黄金价格的初值敏感性和奇异吸引子存在性等混沌特征进行分析,并进一步构筑混沌预测模型打下基础。
[期刊] 商业研究
[作者]
潘方卉 刘金全 郭燕华
本文运用ARFIMA-FIEGARCH模型,对我国1990年以来的通货膨胀和通胀不确定性的动态特征进行了检验,发现我国通货膨胀和通胀不确定性序列中都存在着长记忆性,而且通胀不确定性还具有杠杆效应,Granger因果检验的结果表明通货膨胀是通胀不确定性的Granger原因。通过使用LSTAR模型度量通胀不确定性对通货膨胀的非对称、非线性反应程度,结果表明LSTAR模型的门限值为我国目标通胀率的确立提供了经验依据,实施通货膨胀目标制的货币政策,对有效地降低我国通货膨胀及其不确定性具有重要意义。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱学红 何英明 谌金宇
基于信息溢出视角，本文采用溢出指数模型，考察经济政策不确定性、金融市场压力与黄金市场溢出效应的强度和方向，并结合滚动窗口检验，捕捉溢出效应的时变特征。此外，本文还研究21个代表性国家经济政策不确定性与金融市场压力、黄金市场双向溢出效应的异质性。实证结果表明：经济政策不确定性、金融市场压力与黄金市场之间的溢出效应呈现显著的时变特征，溢出效应在金融危机期间呈现快速上升趋势，且体现为经济政策不确定性、金融市场压力对黄金市场的净溢出，金融市场压力在溢出效应中起着更重要的作用；正向的金融市场压力冲击比负向的金融市场压力冲击带来的溢出效应更大；各国的经济政策不确定性对黄金市场存在净溢出效应，但不同国家在溢出强度和规模上呈现出差异性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
杨亚娟 马如飞 陈孔艳
研究聚焦在中国经济政策不确定性对"中-美"股市、"中国股市-黄金市场"的长期动态相关性影响方面。引入Baker提出的用于衡量经济政策不确定性的EPU指数建立修正版DCC-MIDAS模型,基于该模型的实证结果如下:其一,中国经济政策不确定性指数变动对"中-美"股市的长期相关性具有显著的正向影响;其二,中国经济政策不确定性指数变化对"中国股市—黄金市场"的长期相关性具有显著的负向影响,当经济政策不确定性较高时,投资者会倾向于选择相对安全的黄金资产,这恰恰符合"安全投资转移"效应。除此之外,作为应用案例,比较了美股股指期货和黄金期货的风险对冲效果,结果显示美股期货对冲更优。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张伟亮 宋丽颖
文章利用中国2001年3月至2021年4月的高维月度数据，构建带有随机波动的时变参数因子增广型VAR(TVP-SV-FAVAR)模型，对中国经济政策不确定性的时变效应进行实证检验。结果表明：中国经济政策不确定性可以显著影响产出、投资、金融市场、创新活动、出口和价格水平，且其时变效应有两个明显的转折点：一是2008年金融危机，二是2020年新冠肺炎疫情暴发。同时，从大多数变量来看，经济政策不确定性对经济的冲击呈下降趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王嘉歆 黄国良
资源依赖理论从环境权变角度出发,提出CEO权力配置应结合环境变化性考察的观点。基于此,文章以2002—2013年中国A股上市非平衡面板数据为样本,在区分环境不确定性基础上,实证检验CEO权力对公司投资效率的影响。结果表明:当环境不确定性较高时,CEO权力与公司投资效率显著正相关;当环境不确定性较低时,CEO权力与公司投资效率显著负相关。进一步还发现,当环境不确定性较高时,国有产权性质会削弱CEO权力与投资效率正相关关系;当环境不确定性较低时,国有产权性质会增强CEO权力与投资效率负相关关系。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹红辉 杨欣 申慧
中国股票市场指数收益率不服从正态分布假设,基本符合随机游走的特征,具有弱式有效性的市场特征,沪市指数收益率的时间序列的随机性略大于深市。造成这一现象的原因包括市场结构的非理性与投资者行为的非理性等因素。
关键词：
股票市场 非线性 随机游走
[期刊] 商业研究
[作者]
姜帅帅 刘天一
新冠疫情的全球蔓延和贸易保护主义盛行,加剧了贸易全球化的不确定性,自贸区建设成为各国降低贸易政策不确定性的重要手段。本文以中国-东盟自贸区(CAFTA)为例,剖析自贸区建设对我国企业出口市场选择的影响。通过将实物期权理论融入异质性企业贸易模型,构建贸易政策不确定性影响企业出口市场选择的理论模型,并采用2000-2006年中国工业企业数据库和进出口海关数据库的合并数据进行实证检验,结果显示:CAFTA的成立会显著促使中国企业选择自贸区成员国作为出口目标国,该结果在一系列稳健性检验后依然成立;自贸区成立第二年对中国企业的影响最大,其后呈现出逐年递减的特征;基于企业和国家异质性检验发现,CAFTA成立对私营企业、中小规模企业和低生产率企业出口市场选择呈现出较大影响,并使经济发展水平和贸易开放度较低、经济风险较高的成员国对中国企业显现出更大的吸引力。以上结论对于进一步认识自贸区建设的微观经济效果以及指导企业出口市场选择具有启示。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张雪兰
本文以嵌入性视角取代原子主义思维方式,重构环境不确定性、市场导向与企业绩效三者之间的关系,并运用结构方程模型进行了实证检验。研究结果表明,环境不确定性的三个构面中,技术变革与市场导向、企业绩效正相关,而竞争强度与市场导向及企业绩效负相关。
关键词：
环境不确定性 市场导向 企业绩效 嵌入性
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘柏 赵振全
中国一直在进行资本和金融项目的渐进改革,通常描述和刻画这一经济规律变化的是利率平价理论。由于近十几年限制我国利率平价的制度约束条件均得到缓解,所以,本文利用基于ESTAR结构的KSS非线性单位根检验分析法,并连同ADF和PP检验一起对我国实际利率平价进行了实证,检验结果表明,实际利率平价假说成立,并遵循非线性稳态过程,利率的非对称调整导致信贷市场和金融市场的信息不对称。这说明短期内实际利率的调整特征是平滑转移的,在长期内,双边国家均无法实施相对独立的货币政策。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
田青
笔者利用1998—2008年30个省(市)的相关数据分析消费习惯、收入、收入分配差距、教育和医疗支出的不确定性以及房价、利率等因素对消费的影响。实证结果表明,消费习惯、收入、房价、利率和不确定性对居民消费都有显著影响;收入、收入分配差距是影响居民消费的主要因素,弹性系数分别达0.83和-0.21;利率和购房支出对居民消费有正向影响,但影响不大;教育和医疗等体制改革导致的居民对未来支出预期的不确定性是影响城镇居民消费的重要因素。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
王璐航 首陈霄
近期一些文献发现以潜在关税上升空间衡量的关税不确定性的下降对中国加入WTO之后的出口有显著的促进作用。本文利用多重差分的方法在更加宽松的回归模型设定下对这一结论的稳健性进行检验。我们发现,在有效控制纺织品和服装出口配额取消的异质性影响之后,关税潜在上升空间的缩减对中国的出口并没有显著影响。我们进一步分析了可能导致这一不显著结果的原因。一方面,有证据显示中国加入WTO之前关于对美出口关税上升的主观概率可能并不高;另一方面,低沉没进入成本也使得进入行为的动态影响有限。由此我们得到结论,中国加入WTO之后的出口增长与不确定性的降低没有关系。这项研究的一个重要启示是,理解不确定性产生的根源对于科学的度量不确定性进而估算其影响至关重要。由此,在衡量贸易争端的影响时也应该对相关经济个体的微观决策机制予以充分考虑。
关键词：
出口增长 政策不确定性 贸易争端
[期刊] 商业经济研究
[作者]
张东祥 裴沙莎 刘英顺
本文采用2002-2012年中美股债市场指数的日频收益率数据,基于美国次贷危机前、中、后三个时期,分别运用非线性Granger模型和LM-GARCH模型对中美股债市场间跨国、跨市场的均值溢出效应和波动溢出效应进行实证检验。结论表明不同市场间在不同时期受到的均值/波动溢出效应各不相同,市场间均值溢出效应在危机时期表现得更显著,波动溢出效应则没有表现出这个特点。以期对监管层金融市场调控和股债市场资产配置有一定的参考价值。
[期刊] 经济学动态
[作者]
仲济垠
一、中国黄金市场交易现状: 白黑灰三市并存1.黄金白市——国家银行统收专营 根据国家黄金管理政策,矿产黄金和回收黄金必须全部上交中国人民银行,企业和居民不得自行买卖留用黄金。凡需使用黄金的单位,要向中国人民银行提出使用黄金申请,由中国人民银行审批供货。加工销售黄金饰品,也要经中国人民银行批准方能营业。国家收购金价大大低于国际市场价,国家配售金价则大大高于国际市场价,由此带来黄金黑市和灰市交易的活跃。
[期刊] 经济研究
[作者]
宫晓琳 杨淑振 胡金焱 张宁
本文首先利用自回归条件异方差过程的多变点识别方法揭示经济、金融数据的内在演变规律，以阐明现行／经典的概率统计理论和方法在经济、金融领域的不完全适用性及相应领域概率统计模型不确定性存在的根源、必然性及其具体表现形式。进而，通过诠释非线性期望理论对概率统计模型均值不确定性、方差不确定性、分布形状不确定性的理论构建、模型设计与量化分析方式及其基于无穷概率分布审慎测算风险的原理，论证了随机分析与计算领域的这一国际领先成就将成为引致风险管理等领域深刻变革的重要技术理论与工具。最后，文章实证展示了基于模型不确定性的风险度量的审慎性与有效性，以期切实助益于涵纳不确定性的审慎风险管理这一我国及世界经济、金融界．．．
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