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[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 刘尧杰 陈雪娇
为了充分利用混频实时数据信息，文章使用新构建的多频率MF-MS-DF模型，对由11个年、季、月三种频率保险指标组成的混频样本数据进行实证建模与估计，首次提出并构建了中国混频非对称保险景气指数（中国MFAIBI）进行预警分析，并与同频指数比较分析。结果表明：中国MFAIBI是保险业更优的一致指数，能够刻画我国保险景气状态的实时周期变化，并能进行预警。
[期刊] 管理评论
[作者]
周德才 朱志亮 纪应心 余永垒
为充分利用混频数据信息,本文构建能够综合利用日月混频数据的混频马尔科夫机制转移动态因子模型(MF-MS-DFM),对4个日度和3个月度金融数据组成的混频数据进行实证建模与估计,编制我国混频非对称金融景气指数(MFMS-FPI),将其与宏观经济变量进行比较分析和相关性分析。结果表明:MFMS-FPI具有很好的实时性和有效性,并能有效刻画我国金融景气阶段变化和考虑时滞的货币政策周期变化,是宏观经济的先行和预测指标。建议政府机构编制MFMS-FPI,对我国金融景气阶段变化进行实时监测。
[期刊] 财贸研究
[作者]
陈磊 王艺枞
采用景气分析法筛选出六个服务业一致指标,构建中国服务业月度一致景气指数,对服务业的景气波动进行详细测定和分析。结果显示,本世纪中国服务业增长已经历三轮周期波动,平均周期长度为52个月,总体呈现以上升期为主的"缓增速降"型非对称特征。金融危机后,特别是经济进入新常态以来,服务业景气呈现与此前不同的波动特征,对稳增长和稳就业起到了重要作用。
[期刊] 商业研究
[作者]
哈尔滨商业大学商业景气指数研究团队 姚凤阁 隋昕 张世颖
商业景气指数是反映商业活动运行的周期状态和行业变动趋势的一种综合指数。它为商业运行提供客观分析与预判信号，更好地实现市场运行管理和监控，对于各类市场主体进行经济决策意义重大。本研究通过建立商业景气指标体系，构建先行指标、一致指标及滞后指标，完成了商业景气合成指数及预警信号设计；以黑龙江省为例，选取代表行业检验了本文的商业景气合成指数及预警设计的科学性及可操作性。
关键词：
商业景气 景气指标 预警
[期刊] 投资研究
[作者]
马奕虹 史代敏
本文采用非对称指数Ａｌｍｏｎ权重混频（ｍＩＤＡＳ）条件方差来刻画波动率，检验了股市跨期动态风险－收益关系。实证研究显示中国股市存在显著的波动非对称性，即负的收益率冲击最初对条件方差有更强烈的影响但持续期短；而正向冲击初始影响较小但更持久。与欧美成熟股市滞后期较长的特点不同，本文拟合的混频波动率权重函数单调递减而实际滞后期较短。本文发现深市月、周风险与收益呈稳定且显著的正相关关系，表明我国投资者具有风险规避特征，且市场提供超额收益来补偿投资者所承担的风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘汉 刘营 王永莲
文章通过构建月度景气指标与季度实际GDP增长率之间的混频动态向量自回归模型,并采用期望最大值算法和卡尔曼滤波来实现混频数据和缺失数据的估计和迭代预测。大量月度景气指标的MFVAR模型的伪实时数据的多步滚动迭代样本外预测结果表明:虽然不同类别的月度景气变量在不同预测期的预测结果存在一定的差异,但实时预报、短期预测,以及组合预测结果均表明混频动态向量自回归预测模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报和短期预测具有精确性、有效性与适用性。
[期刊] 软科学
[作者]
何跃 张峰 霍叶青
以往预警未来经济运行状态大都基于信号或景气指数的单预警方法,而论文从预测综合指数角度出发,以综合指数为因变量,以预警指标和一致及先行合成指数为自变量,采用不需要对自变量预测的AC模型,将信号预警和景气指数预警结合做组合预警,预警未来宏观经济运行情况,取得了较好的效果。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李思呈 张友棠 李娜
货币政策的不确定性沿一定的传导渠道造成行业融资风险。剖析行业融资风险的货币政策传导渠道，设计基于货币政策景气指数的行业融资风险预警定位矩阵，并采用灰色关联分析不同货币政策与房地产行业融资风险的关联情况，对房地产行业进行融资风险预警定位分析。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
吴培 李哲敏
作为国内首个上市的畜牧期货产品,中国鸡蛋价格体系趋于完善,但受产销信息不对称、运输损耗较大等多种因素影响,鸡蛋价格波动频繁,亟须对其进行动态监测、加强预警,选优监测预警方法以提高预警精度、保障市场的相对稳定。在分析国内外相关研究成果的基础上,采用时差相关分析和变量投影重要性(VIP)技术进行变量选择,从影响鸡蛋价格波动的18个混频指标中筛选出贡献度较高的4个重要先行指标以及2个待定指标;探讨不同指标选择下C(n)-MIDAS、PDL和ARIMA模型的预测精度变化,最后运用选定模型结合中国农产品监测预警阈值表对2021年3-12月鸡蛋价格进行预测预警。研究发现:C(n)-MIDAS模型用于鸡蛋价格短期预测具有比较优势;加入鸡蛋期货价格后的C(5)-MIDAS模型预测效果最好,且能及时将最新公布的高频数据纳入模型修正预测结果、提高预测精度;基于C(n)-MIDAS模型得到的预警结果可以迅速发现警情,精准定位警源,提前捕捉未发警情。未来可以通过加强重点指标监管力度、加强涵盖全国各省市的鸡蛋监测预警体系建设以及跟踪学术前沿,将金融经济行业的最新研究方法应用到鸡蛋产业等对鸡蛋市场监测预警进行广度和深度的扩展,保障鸡蛋产业平稳有序运行。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
吴培 李哲敏
作为国内首个上市的畜牧期货产品,中国鸡蛋价格体系趋于完善,但受产销信息不对称、运输损耗较大等多种因素影响,鸡蛋价格波动频繁,亟须对其进行动态监测、加强预警,选优监测预警方法以提高预警精度、保障市场的相对稳定。在分析国内外相关研究成果的基础上,采用时差相关分析和变量投影重要性(VIP)技术进行变量选择,从影响鸡蛋价格波动的18个混频指标中筛选出贡献度较高的4个重要先行指标以及2个待定指标;探讨不同指标选择下C(n)-MIDAS、PDL和ARIMA模型的预测精度变化,最后运用选定模型结合中国农产品监测预警阈值表对2021年3-12月鸡蛋价格进行预测预警。研究发现:C(n)-MIDAS模型用于鸡蛋价格短期预测具有比较优势;加入鸡蛋期货价格后的C(5)-MIDAS模型预测效果最好,且能及时将最新公布的高频数据纳入模型修正预测结果、提高预测精度;基于C(n)-MIDAS模型得到的预警结果可以迅速发现警情,精准定位警源,提前捕捉未发警情。未来可以通过加强重点指标监管力度、加强涵盖全国各省市的鸡蛋监测预警体系建设以及跟踪学术前沿,将金融经济行业的最新研究方法应用到鸡蛋产业等对鸡蛋市场监测预警进行广度和深度的扩展,保障鸡蛋产业平稳有序运行。
[期刊] 技术经济
[作者]
张国华 胡思继
[期刊] 保险研究
[作者]
黄洪
"十一五"以来,广东省保险业改革发展取得了显著成绩,进一步呈现出与经济形势、产业政策、监管措施明显相关的内在运行规律。在保险业发展进入"十二五"转型时期,如何把握发展规律,加强宏观调控,探索逆周期管理,成为重要的研究课题。为加强保险市场监测,反映保险业运行内在规律、动力变化和存在的问题,引导行业科学发展,笔者在借鉴PMI指数基础上,探索建立了一套月度发布的综合性保险运行监测指标体系:广东保险业景气指数(Guangdong Insurance Prosperity Index,GIPI),为保险业发展战略和宏观调控研究进行有益探索。
关键词：
景气指数 发展规律 宏观调控 科学性
[期刊] 财会月刊
[作者]
张友棠 李玉纳 刘翰林
金融景气与企业扩张风险存在着客观内在的逻辑关联。本文运用时差相关分析法将金融景气监测指标分为先行、同步、滞后三类,并构建金融景气扩散指数和合成指数,据此对金融动态景气发展趋势进行分析。运用灰色关联分析法,探索金融景气先行指标和企业扩张风险指标的相关关系,构建行业扩张风险判别模型,并对20家大型房地产企业进行实证检验,进行企业扩张风险预警定位分析,最后针对房地产企业扩张中的经营、投资、融资活动风险提出相应的防控路径。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨小玄 王一飞
基于我国目前的经济和金融形势,为守住不发生系统性金融风险的底线、采取切实有效的应对之策,需要更加客观地度量我国面临的系统性金融风险状况。本文综合考虑银行业、债券市场、股票市场、外汇市场、宏观经济数据和银行业监管数据等六大类指标,运用混频数据动态因子模型,构建反映经济、金融周期和系统性金融风险的指标体系,对我国的系统性金融风险水平进行测算,结果表明,目前我国的系统性金融风险较2015-2016年期间有所缓释,但仍处于较高水平,宏观经济下行压力较大。上述实证研究结论带来的启示:一是要保持经济平稳增长,推动实体经济高质量发展,进一步缓释和化解各类金融风险、降低杠杆率,增强抵御风险冲击的能力;二是要构建和完善系统性金融风险度量指标体系,充分发挥系统性金融风险度量指标的预警作用和前瞻性指引作用;三是要完善货币政策和宏观审慎政策"双支柱"调控框架,建立适合我国国情的微观审慎与宏观审慎有机结合的逆周期调节政策安排。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢佳斌 王斌会
本文通过介绍经济景气分析的发展历程,引出我国宏观经济景气监测预警体系的建立。系统介绍了我国经济景气指标体系的建立和统计处理,以及经济景气度的确定及描绘。该监测预警体系的建立使从总体上客观、灵敏、形象地反映我国经济运行态势,为决策部门及经济研究机构提供考据成为可能。
关键词：
中国 经济景气 监测预警
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