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[期刊] 金融论坛
[作者]
佟孟华 邢秉昆 于洪涛
本文基于信息溢出角度构建中国银行间关联网络,探究银行间风险传递路径特征,并由风险传递效应测度模型实现对银行间风险传递效应的测度。研究发现:中国的银行间关联网络既稳健又脆弱;系统性风险乘数效应产生的关键是风险核心传递中介,而非银行间关联性强弱;增强系统重要性银行间的直接关联可有效防控中国的银行系统性风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王书华 高宇璇
基于中国14家上市商业银行2007年9月至2013年5月的日对数收益率,文章构建了各上市商业银行间系统性风险相依结构的时变SJC-Copula-GARCH模型,通过对各上市商业银行日对数收益率波动性的GARCH计量,拟合了各银行系统性风险的时变SJC-Copula联合分布。分析结果证实了银行间系统性风险相依结构的动态时变特征,银行间系统性风险的联合概率分布存在着一定的非对称性,但时变的动态相依结构随着时间延展而减弱,非对称的时变相依结构对于银行间系统性风险的溢出效应具有重要意义。
[期刊] 经济研究
[作者]
马君潞 范小云 曹元涛
本文使用我国银行资产负债表数据,利用矩阵法估算了我国银行系统的双边传染风险,分析了不同损失水平下单个银行倒闭及多个银行同时倒闭所引起传染性,并进一步提出了对我国监管当局的指导意义。
关键词：
系统性风险 传染 银行间市场
[期刊] 财经科学
[作者]
李雪 龚飞 刘坤焱
金融危机往往伴随着资产价格繁荣和萧条的往复循环,探究资产价格泡沫在系统性风险累积中扮演的角色,具有重要的理论与现实意义。本文从跨部门视角出发,分别考察股市泡沫和房市泡沫对银行间系统性风险的影响。研究发现,我国在2006年12月—2007年12月和2015年3月—2015年6月存在正向股市泡沫,在2012年、2013年底、2015年和2016年以及2022年的多个阶段存在正向或负向房市泡沫。股市泡沫和房市泡沫的存续均会显著提升银行间系统性风险;银行资产规模的扩大和主营业务比率的提高有助于缓解银行间系统性风险。此外,个体银行的风险贡献和风险敞口受不同类型因素影响:银行的风险溢出度更多地受银行个体特征(如盈利能力)影响,而银行的风险接收度则更多地受宏观经济金融环境(如GDP增速、利率、通胀率以及投资占GDP比重)影响。本文研究揭示了资产价格泡沫与系统性风险间的因果关系,为系统性风险的影响因素识别提供了新视角。
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄佳 曹雪锋
金融机构、金融市场和交易支付结算体系都与系统性风险相关。机构和市场与系统性风险的关系已多有论述,但交易支付结算体系与系统性风险的关系不仅学术界探讨得不多,而且在实践中也往往得不到足够的重视,这可能造成严重的隐患。本文拟从这个角度出发,从理论与实践、国际和国内经验等多角度论述银行间支付结算体系与系统性风险的关系,并提出改进建议。
关键词：
银行间支付结算体系 系统性风险 研究
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋 牛亚楠 徐索菲
金融业气候风险的实质是经济低碳转型中搁浅资产风险的增加导致资产质量下降。运用纽约大学Stern商学院波动率实验室发布的从搁浅资产风险视角计算的全球金融机构气候风险指标，以中国商业银行为样本进行实证研究。研究结果表明：第一，商业银行气候风险越高，其系统性风险贡献度便越大，银行业系统性风险上升；第二，当商业银行信用风险和资产负债率越高时，气候风险对系统性风险的影响程度便越大，资产收益率越高则气候风险对系统性风险的影响越小；第三，商业银行绿色信贷余额存在遮掩效应，遮掩了气候风险增加银行业系统性风险的作用。在全球气候变化的环境下，金融管理部门要推动商业银行加强气候风险管理，建立气候风险管理框架；进一步发展绿色信贷等绿色金融业务，优化资产结构；强化银行业气候风险监测，将气候风险因子纳入宏观审慎政策调控框架。
[期刊] 世界经济
[作者]
方意 荆中博 吴姬 李政
非核心负债是银行业系统性风险累积的重要驱动因素,本文将刻画时间维度系统性风险特征的非核心负债指标与刻画机构关联性的尾部依赖技术相结合,得到中国银行业系统性风险度量指标。在捕捉冲击事件有效性方面,本文指标可以捕捉样本期间的4次重大冲击事件,包括2008年国际金融危机、2013年银行业"钱荒"、2015年股市异常波动和2018年中美贸易摩擦;在捕捉规模特征有效性方面,本文指标能够规避传统风险指标中出现的"小机构、大贡献"这种不符合现实的问题;本文提出系统性风险度量领域的安慰剂检验方法,发现本文指标能排除股票市场风险等噪音信息。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于剑男 赵金楼 王世波
银行间市场能够有效地提供整个银行系统的流动性险的传染,并将网络中的每,支撑金融市场的稳定运转。文章试图模拟一个银行间市场的网络去研究系统性风个银行的资产负债考虑进去。进而调查每家银行是否有足够的准备金作为缓冲,去防止系统性金融风险的蔓延。先基于复杂网络理论改进了一个银行间市场网络的模拟方法,并将其和每个银行的资产负债相结合去构建整个银行间市场;再在银行系统触发金融危机来模拟银行间网络的级联失效过程,以此研究如何调整准备金率以保证银行间市场的平稳理政策。,从而帮助政策制定者去掌握最好的系统性风险的管
[期刊] 新金融
[作者]
李江 王一鸣
银行间持有相同的资产会引发资产减值的风险传染,本文根据2019年中国226家银行资产数据,引入市场中资产种类数目和银行持有资产种类数量两个参数,研究银行倒闭通过投资资产关联对系统的冲击,发现中国工商银行的投资资产传染是最主要的系统性风险传染源,但是传染程度取决于银行持有资产种类的数量和市场中资产种类的数目,因为会影响投资资产关联传染冲击加强的形成和冲击的传播范围。银行持有资产种类和市场资产种类限定在一个较小的范围时,如果国有大行和国开行倒闭则会通过投资资产关联引发风险传染。
[期刊] 经济经纬
[作者]
邹薇 李娜
笔者基于2011年上市银行数据,运用矩阵法对我国银行间市场风险的传递效应进行模拟研究,并考虑到非银行金融机构在银行同业交易中的比重不断上升,将非银行金融机构交易数据纳入模型进行重新测算。结果表明我国银行间市场上系统性风险发生的可能性增大,表现为风险传染源银行数量的增加和风险传递范围的扩大。
关键词：
银行间市场 矩阵法 风险传递
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张志刚 黄解宇 孙维峰
银行业系统性风险的本质在于资产头寸的相关性。运用上市银行股票回报率的相关系数来反映银行间资产头寸的相关性,并以之测度银行业系统性风险,结果发现,2007年系统性风险处于较低水平,2008年和2010年系统性风险最高,超过了0.8,其它年份大多在0.7-0.8之间高水平波动。影响系统性风险的因素可分为微观、中观和宏观等因素。实证研究结果表明,银行间资产占总资产的比重以及宏观因素和中观因素对系统性风险具有显著的影响。因此,银行间业务的相互渗透及信贷规模的过度膨胀都有可能对整个经济产生不利的影响,监管机构应推进宏观审慎监管,尽早控制金融行业的系统性风险。
关键词：
系统性风险 金融危机 金融监管
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
丁慧 吴康成
选取14家上市商业银行2008—2016年的股票日度收益率数据,构建ARMA-GARCH-CoVaR模型,测度各家上市商业银行对整个银行体系的风险贡献程度以及商业银行之间的风险溢出强度。实证结果表明:每家商业银行都存在风险溢出效应,但不同商业银行对系统性风险的贡献程度存在明显差异,商业银行的系统性风险溢出程度与其自身风险水平的相关性较弱。值得注意的是,大型国有商业银行自身风险水平较低,但对银行系统性风险溢出强度最大;不同商业银行之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈现明显的非对称性,国有商业银行、城市商业银行对其关联银行的风险溢出大于股份制商业银行。此外,国内外经济金融形势对我国银行业系统性风险溢出具有重要影响,应将重大经济金融事件纳入到银行系统性风险的动态监测过程中。
[期刊] 新金融
[作者]
赵越
为了量化利率市场化可能带来的系统性风险，本文构建了一个涵盖利率风险、银行间传染风险和流动性风险的系统性风险量化模型，采用中国１２９家银行的财务数据，通过拓展的矩阵法对不同冲击下的银行业系统性风险进行了压力测试。研究表明：利率市场化会显著增加中国银行系统的脆弱性，提高银行业的系统性风险水平；利率敏感性缺口较大、规模较小的银行更容易倒闭；重度压力测试下会爆发银行业系统性危机。基于实证结果，本文认为：为规避系统性风险，银行应当严控利率风险、加强产品创新和业务拓展，并且在存放同业资产时，选择同业资产少的银行作为交易对手，防止同业交易过于集中导致系统性风险的积聚。
[期刊] 金融研究
[作者]
冯超 王银
本文在银行间市场网络的基础上，构建一个服从马尔可夫决策过程的清算序列，并运用神经元动态规划进行求解，据此，为系统性风险爆发后的最后贷款人提供优化的救助策略，以最大限度减小系统性风险带来的损失，为金融监管部门系统性风险处置提供借鉴。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方意 郑子文
本文将系统重要性银行、系统脆弱性银行及传染风险等指标有机结合，提出并度量了系统重要性传染路径指标。系统重要性传染路径以风险生成银行为起点，以风险承受银行为终点，从微观机构角度刻画了系统性风险在风险生成银行与风险承受银行之间的传染，兼具深入理解系统性风险的生成机制及直接面向金融监管实践的优点。本文通过实证发现，银行体系的系统性风险总体呈上升趋势，系统性风险和各家银行的系统重要性程度均与规模因素具有较强的正相关关系。风险生成银行往往是那些遭受外生冲击较大、具有高度传染性的系统重要性银行，风险承受银行则通常是遭受外生冲击较小、且与风险生成银行持有资产结构类似（高度关联性）的系统重要性银行。本文对系统．．．
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