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[期刊] 财经科学
[作者]
张一林 刘雪松 周颖
本文利用2007—2014年中国商业银行同业借贷数据,实证分析了中国银行间市场的运行逻辑。研究发现,各类银行的同业借贷行为存在显著差异,以国有银行和股份制银行为代表的大银行流动性水平较低,但它们是银行间市场上主要的资金提供方。以城市商业银行和农村商业银行为代表的小银行流动性水平更高,它们更倾向通过回购市场融入资金,较少参与同业拆借市场。本文还验证了商业银行进行同业借贷的三个主要动机,即正常的流动性管理需求、为影子银行提供流动性的监管套利需求和跨区域配置资金需求。本文的研究有助于理解我国银行间市场的运行逻辑
关键词：
银行间市场 同业业务 流动性 影子银行
[期刊] 金融论坛
[作者]
邓观明
对于人民币远期汇率是否满足利率平价,目前国内理论界与实务界还存在一定的分歧。本文任意选取2009年6月1～30日中国银行间外汇市场美元/人民币汇率连续实时的买卖报价等数据,首次对该市场的套利机会进行了测度。研究发现:(1)从抵补套利角度看,国内银行间中短期限(1年以内)的远期汇率定价符合利率平价理论;但因定价基准利率(SHIBOR)未能充分发挥基础利率的功能,致使1年期左右的人民币远期汇率存在潜在抵补套利机会,然而其收益率很低。(2)银行间外汇市场几乎随时都存在收益率可观的单边套利机会。(3)银行有足够的时间进行套利交易。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
江晨
中国已加入世贸组织,在可以预见的将来,人民币与外币之间将实现自由兑换和流通。作为资产形式的一种,外币亦将满足"三性"的要求,因此建立我国同业外币拆借市场必将被提上议事日程。
关键词：
外币拆借 意义
[期刊] 管理科学
[作者]
陈晖 谢赤
利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究,发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时,在利率波动较小时其存在均值回复现象,而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH(1,1)模型则显示不存在均值回复现象。
关键词：
结构转换 单结构模型 一般结构转换模型
[期刊] 中国货币市场
[作者]
安高胜
欧元已成为欧元区12国3.02亿居民的货币。欧元区是世界经济中最大的贸易伙伴,占世界贸易总额的19%。 2002年年初,欧元现钞成功推出,发行非常顺利。2002年第一周,欧元区75%的现钞交易已通过统一而崭新的欧元来进行。欧元是世界第二大货币。13%的世界外汇储备以欧元形式存在,并有50多个国家通过与欧元挂钩来稳定其货币汇率。自1999年初欧元诞生以来,25%的贷币市场工具以欧元定价。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
本刊编辑部
<正>2023年，货币市场交易量、余额大幅增加，货币市场利率稳中有升，多数机构年末净方向余额增加；债券发行及交易活跃，长端收益率呈“M”型走势，收益率曲线大幅平坦化下行；利率互换曲线整体下行，成交环比增加。2023年，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，汇率预期总体平稳；外汇市场成交规模恢复增长，流动性持续提升；掉期曲线深度下行，境内外掉期点价差持续走阔；外币利率市场流动性整体紧张，市场结构保持稳定。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
2021年,银行间市场流动性保持合理充裕,年初市场预期资金面收紧,货币市场利率上行,随着流动性担忧缓解,市场利率围绕央行逆回购利率窄幅波动;外资继续增配中国债券,债券市场收益率总体呈震荡下行趋势;互换利率年初走高后单边下行。人民币汇率在震荡中延续强势,总体在复杂环境下保持了合理均衡水平上的基本稳定,基础国际收支大幅顺差为人民币提供了基本面支撑。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
沈士生
1994年人民币汇率形成机制改革以来,中国银行间外汇市场挂牌了美元、欧元、日元、英镑和港币等五种国际储备货币。本轮国际金融危机以来,主要货币汇率波动加大,微观主体出于节约汇兑成本的需要,对人民币与新兴市场货币兑换交易的需求不断上升。为满足经济主体的需求,中国人民银行积极探索在银行间外汇市场挂牌人民币对新兴市场货币交易。2010年11月22日,中国银行间外汇市场挂牌人民币对卢布交易。挂牌以来,中国银行间外汇市场人民币对新兴市场货币交易健康发展,报价日益活跃,成交快速增长。截至2011年9月末,银行间外汇市场
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何光辉 杨成月
目前全球主要货币市场已高度融合，而中国银行间市场各利率品种间信息传递尽管比国际市场间更顺畅，但利率结构矛盾突出。同一品种不同期限之间利率差异显著，但缺乏共同时间价值基础；同一期限不同品种之间利率水平较接近，但功能定位不清晰。且这些矛盾与利率的内在形成机制一致。此外，利率水平偏高、风险居中的特征使得中国银行间市场对国际资本很有诱惑。这些问题如不尽快解决，中国银行间市场就很难在利率市场化中彰显基础作用，甚至可能在开放过程中被国际游资操纵。
关键词：
利率结构 信息溢出 形成机制
[期刊] 中国货币市场
[作者]
胡晓梅
中国外汇交易中心: 经国家外汇管理局批准,中国外汇交易中心将于2002年4月1日起在银行间外汇市场开设人民币兑欧元交易。这是中国加入WTO和欧元自2002年1月1日正式流通后适应人民币国际化发展趋势、促进外汇市场发展而采取的一项重要举措。特致以热烈的祝贺! 我国与欧盟自1975年建立外交关系以来,相互间的经济往来与合作不断扩大,欧盟已成为中国第三大贸易伙伴,中国则在欧盟贸易伙伴中前居第四。随着欧盟经济的发展和欧元的正式流通,以
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李论
本文采用2002~2012年由债券现券双边报价计算出的买卖价差作为衡量流动性的指标。首先,将国债按期限分为长期、中期和短期三类,再依据发行日期分为新券和旧券,文章具体分析了以上六类债券的流动性。其次,采用VAR模型分析了多个宏观经济变量对流动性指标的影响。研究表明:现券交易流动性水平与宏观经济走势相背离,且随着债券期限延长,流动性下降;在经济增长时期,短期国债旧券的流动性高于新券。此外,债券违约溢价对各期限债券的流动性有显著影响。格兰杰因果检验发现,中期和长期债券流动性分别是短/长期、短/中期债券流动性的格兰杰原因。
[期刊] 金融论坛
[作者]
马俐丽 顾金宏
本文对我国银行间国债市场流动性黑洞进行了理论分析和实证检验。理论分析表明,虽然市场参与主体范围不断扩大,但实际参与交易的市场交易成员仍具有较高的同质性。通过建立债券收益与交易量双变量自回归模型,利用银行间国债市场逐笔交易面板数据,对银行间国债市场流动性黑洞进行实证检验。结果表明:债券收益率和交易变化量均呈正向自相关关系,交易量指令流的变化导致债券当期收益率的反向变化,滞后的收益率对当期交易产生负向影响,我国银行间国债市场部分债券存在流动性黑洞。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
姜才康 孙小林
加快金融业信息化建设是提高金融机构竞争力的必由之路,其中大力推进金融标准化建设,实现各信息系统之间的互联互通和信息共享则是提高信息化建设水平的关键,也是金融行业发展的内在需求。文章详细介绍了银行间市场业务数据交换协议(IMIX),并在分析总结其推广应用经验基础上,提出IMIX协议进一步完善及发展建议。
关键词：
数据标准化 IMIX协议 应用
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
许立成 范从来
本文详细梳理了百年来中国银行业中政府监管的演进轨迹,得出了三个基本结论:(1)政府监管的完备程度受到当时经济金融思想的制约,政府对金融越重视,经济金融思想越先进,政府监管的制度完备程度就越高。(2)政府监管效能的发挥与金融体制紧密相关。(3)随着经济金融制度的变迁,1949年以来中国银行业中的政府监管经历了指令性体制、发展型体制和专业型体制三个阶段。下一步,关键是要增强银行监管治理的现代化水平,正确定位政府监管在银行监管中的角色,推动政府监管机构从行业利益的代表者真正转变为公众利益的守护者。
关键词：
银行监管 演进 逻辑
[期刊] 中国金融
[作者]
李志辉 国娇
在中国经济体制渐进式改革的大背景下,中国银行业的改革在政府的指导下经历了三十年的曲折历程,由"大一统"的银行格局到多层次相对完整的银行体系:大型国有银行逐步上市,股份制银行羽翼渐丰,民营银行方兴未艾,外资银行蓄势待发,金融业在支持国民经济的发展等方面发挥着越来越重要
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