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[期刊] 经济研究
[作者]
马君潞 范小云 曹元涛
本文使用我国银行资产负债表数据,利用矩阵法估算了我国银行系统的双边传染风险,分析了不同损失水平下单个银行倒闭及多个银行同时倒闭所引起传染性,并进一步提出了对我国监管当局的指导意义。
关键词：
系统性风险 传染 银行间市场
[期刊] 企业经济
[作者]
史永奋 崔林林
近年来的金融危机凸显了评估一个国家或地区系统性风险传染效应的紧迫性和重要性,是否存在系统性风险成为衡量金融安全的一个重要方面。本文利用矩阵法构建我国银行的风险传染模型,用最小二乘法和相对熵两种方法分析了不同损失水平下单家银行倒闭可能引起的系统性风险传染。结果表明:最小二乘方法下的风险敞口矩阵更符合实际;2005年的银行风险传染过程会发生一到二轮,且受到负面影响的主要是股份制银行;由于银行核心资本的提高,2009年的风险传染则几乎不会发生。
关键词：
系统性风险 矩阵法 风险传染
[期刊] 统计与决策
[作者]
王书华 高宇璇
基于中国14家上市商业银行2007年9月至2013年5月的日对数收益率,文章构建了各上市商业银行间系统性风险相依结构的时变SJC-Copula-GARCH模型,通过对各上市商业银行日对数收益率波动性的GARCH计量,拟合了各银行系统性风险的时变SJC-Copula联合分布。分析结果证实了银行间系统性风险相依结构的动态时变特征,银行间系统性风险的联合概率分布存在着一定的非对称性,但时变的动态相依结构随着时间延展而减弱,非对称的时变相依结构对于银行间系统性风险的溢出效应具有重要意义。
[期刊] 新金融
[作者]
李江 王一鸣
银行间持有相同的资产会引发资产减值的风险传染,本文根据2019年中国226家银行资产数据,引入市场中资产种类数目和银行持有资产种类数量两个参数,研究银行倒闭通过投资资产关联对系统的冲击,发现中国工商银行的投资资产传染是最主要的系统性风险传染源,但是传染程度取决于银行持有资产种类的数量和市场中资产种类的数目,因为会影响投资资产关联传染冲击加强的形成和冲击的传播范围。银行持有资产种类和市场资产种类限定在一个较小的范围时,如果国有大行和国开行倒闭则会通过投资资产关联引发风险传染。
[期刊] 金融论坛
[作者]
佟孟华 邢秉昆 于洪涛
本文基于信息溢出角度构建中国银行间关联网络,探究银行间风险传递路径特征,并由风险传递效应测度模型实现对银行间风险传递效应的测度。研究发现:中国的银行间关联网络既稳健又脆弱;系统性风险乘数效应产生的关键是风险核心传递中介,而非银行间关联性强弱;增强系统重要性银行间的直接关联可有效防控中国的银行系统性风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周再清 谭盛中 王弦洲
是否存在系统性风险隐患是衡量一国的金融安全与否的重要方面。商业银行之间由于存在复杂的信用关系使得风险容易相互传染产生"多米诺骨牌效应",进而造成系统性风险。文章尝试利用信息熵最优化矩阵,结合我国主要商业银行同业市场交易数据,通过Lingo、Matlab等数学软件编程,模拟估测不同损失水平下的银行系统性传染风险,得到了防范系统性风险对于中小股份制银行更具有迫切性等结论。
关键词：
系统性风险 商业银行 信息熵
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘志洋
基于KMV模型和PageRank算法,提出新的测算银行间双边风险敞口的具体方法,并从同业债务违约视角模拟分析了银行间传染风险。研究表明:在每一个年份,商业银行同业负债引发传染风险可能性的排名都不相同,呈现出时变属性;中国国有大型商业银行的传染风险权重在整个银行体系中并不突出,说明中国国有大型商业银行倒闭引发传染风险的概率很低;中小商业银行既是传染风险的主要发起者,又是主要承受者;国有大型商业银行几乎不受传染风险的影响,即使银行体系出现大规模传染危机也不会倒闭。此外,即使样本中其他23家商业银行全部倒闭,中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和招商银行的资本均不会低于监管要求,说明这几家商业银行能够在传染风险中保持较高的资本充足率水平,基本不会出现倒闭风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方意 郑子文
本文将系统重要性银行、系统脆弱性银行及传染风险等指标有机结合，提出并度量了系统重要性传染路径指标。系统重要性传染路径以风险生成银行为起点，以风险承受银行为终点，从微观机构角度刻画了系统性风险在风险生成银行与风险承受银行之间的传染，兼具深入理解系统性风险的生成机制及直接面向金融监管实践的优点。本文通过实证发现，银行体系的系统性风险总体呈上升趋势，系统性风险和各家银行的系统重要性程度均与规模因素具有较强的正相关关系。风险生成银行往往是那些遭受外生冲击较大、具有高度传染性的系统重要性银行，风险承受银行则通常是遭受外生冲击较小、且与风险生成银行持有资产结构类似（高度关联性）的系统重要性银行。本文对系统．．．
[期刊] 金融评论
[作者]
苗子清 张涛 党印
本文运用传统金融数据和互联网文本信息,建立机器学习高斯图模型(GGM),量化分析24家A股银行的关联关系和银行体系的系统性金融风险传染情况。研究发现,不同银行机构间存在错综复杂的关联关系,系统性金融风险能在银行间相互传染,通过金融市场、尾部风险渠道传染相对明显,通过投资者情绪渠道传染相对不明显。总体上国有大型银行处于风险传染网络中的核心位置,部分城市商业银行和农村商业银行的风险传染性也不容忽视。国有大型银行的系统重要性程度最高,其次是股份制商业银行,一些城市商业银行和农村商业银行也具有一定的系统重要性。中国银行体系的系统性金融风险演进趋势与内外部经济运行情况、银行体系运行情况高度吻合。进一步的宏观审慎监管中要关注"太关联而不能倒"的风险,并综合运用大数据处理方法,提升风险监测水平和调控能力。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王子丰 周晔
基于2008年1月1日至2017年12月31日30家中美上市银行的数据,运用Graphical LASSO算法估计和可视化了中美银行间的高维网络结构关联度,同时运用网络中心性、簇系数、小世界效应指数、网络密度等指标刻画银行网络拓扑结构特征和银行间系统性风险传染路径。研究发现:总体上中美银行之间的关联度较弱,系统性风险跨境传染的路径较少;大型银行及系统重要性银行在网络中的影响力较强,部分股份制银行也具有较强的信息溢出效应和调节能力,并且具有一定的小世界效应;金融危机或股灾期间,跨国银行网络的小世界效应和网络密度会增强,国内银行网络的小世界效应也会略有提升,系统性风险的传染路径也随之拓宽。强有力的救助计划或调控政策可以有效抑制,甚至削弱银行网络中的小世界效应,防止系统性风险通过关键节点向其他银行蔓延。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈晓莉 成硕
本文以VAR-NETWORK模型为基础检验宏观审慎政策对银行间风险传染的作用效果。结果表明:中国银行间风险传染呈周期性波动,同业业务是银行间风险传染的重要渠道。资产规模较大的银行风险传染较低且对贷款价值比(LTV)政策更敏感;在周期上行阶段,央行需实施更紧缩的LTV政策才能有效控制银行间风险传染。这些结论为如何选择合适的政策时机、实施差别化宏观审慎政策及如何与货币政策协调等提供了决策参考和现实依据。
[期刊] 财贸经济
[作者]
葛鹏飞 黄秀路
基于手工整理的中国32家银行2007—2016年的细分资产数据,利用持有共同资产间接关联网络模型,本文从银行体系、银行资产和个体银行三个层面,分别构建了系统性风险指标、系统重要性资产指标、系统重要性银行指标、系统脆弱性银行指标来进行实证分析。研究发现:中国银行体系的系统性风险整体表现出上升趋势,同时银行体系对系统性风险的承受能力也在不断提高。从资产端来看,制造业贷款、个人住房贷款等是影响最大的系统重要性资产。从银行端来看,除国家规定的"五大行"以外,兴业银行、浦发银行等大型股份银行也应纳入系统重要性银行。个体银行的系统脆弱性在总体数值和波动程度上差异较小,但农业银行、兴业银行、浦发银行、招商银行的系统重要性和系统脆弱性都较高,需警惕冲击引发的"联动"风险现象。进一步研究表明,个人住房贷款、个人信用卡业务、权益工具业务对银行系统重要性和系统脆弱性的影响在逐步增强。本文把脉中国银行业系统性风险的事实特征,对针对性地制定防范化解系统性风险的宏观审慎政策具有指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于剑男 赵金楼 王世波
银行间市场能够有效地提供整个银行系统的流动性险的传染,并将网络中的每,支撑金融市场的稳定运转。文章试图模拟一个银行间市场的网络去研究系统性风个银行的资产负债考虑进去。进而调查每家银行是否有足够的准备金作为缓冲,去防止系统性金融风险的蔓延。先基于复杂网络理论改进了一个银行间市场网络的模拟方法,并将其和每个银行的资产负债相结合去构建整个银行间市场;再在银行系统触发金融危机来模拟银行间网络的级联失效过程,以此研究如何调整准备金率以保证银行间市场的平稳理政策。,从而帮助政策制定者去掌握最好的系统性风险的管
[期刊] 财经科学
[作者]
李雪 龚飞 刘坤焱
金融危机往往伴随着资产价格繁荣和萧条的往复循环,探究资产价格泡沫在系统性风险累积中扮演的角色,具有重要的理论与现实意义。本文从跨部门视角出发,分别考察股市泡沫和房市泡沫对银行间系统性风险的影响。研究发现,我国在2006年12月—2007年12月和2015年3月—2015年6月存在正向股市泡沫,在2012年、2013年底、2015年和2016年以及2022年的多个阶段存在正向或负向房市泡沫。股市泡沫和房市泡沫的存续均会显著提升银行间系统性风险;银行资产规模的扩大和主营业务比率的提高有助于缓解银行间系统性风险。此外,个体银行的风险贡献和风险敞口受不同类型因素影响:银行的风险溢出度更多地受银行个体特征(如盈利能力)影响,而银行的风险接收度则更多地受宏观经济金融环境(如GDP增速、利率、通胀率以及投资占GDP比重)影响。本文研究揭示了资产价格泡沫与系统性风险间的因果关系,为系统性风险的影响因素识别提供了新视角。
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄佳 曹雪锋
金融机构、金融市场和交易支付结算体系都与系统性风险相关。机构和市场与系统性风险的关系已多有论述,但交易支付结算体系与系统性风险的关系不仅学术界探讨得不多,而且在实践中也往往得不到足够的重视,这可能造成严重的隐患。本文拟从这个角度出发,从理论与实践、国际和国内经验等多角度论述银行间支付结算体系与系统性风险的关系,并提出改进建议。
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银行间支付结算体系 系统性风险 研究
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