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[期刊] 投资研究
[作者]
田成诗 李传明
探讨银行股收益分布对房地产股收益波动的敏感性对于金融风险控制以及金融市场和房地产业的协调健康发展具有重要理论和现实意义。本文从银行股收益对房地产股收益敏感性角度出发,利用二元GARCH模型实证分析了我国商业银行股与房地产股权收益及条件波动之间的关系。前者考察了房地产业和商业银行之间的收益溢出,后者考察了房地产业对商业银行风险传递的持久性、方向和力度。分析表明,商业银行股收益服从二元GARCH过程,房地产股收益应当用Fama-French多因素模型建模且需与GARCH误差结构相结合。商业银行股收益对地产股收益敏感,且具有统计和经济显著性。房地产股收益对商业银行股收益及收益波动的溢出效应是显著的。
[期刊] 管理评论
[作者]
张戈 郭琨 王珏 汪寿阳
基于CAPM模型不能检验出全国房地产价格对房地产股票收益的影响,使用分区域的房地产价格指数建立面板回归模型发现房地产价格是房地产股票的风险报酬因素,对房地产股票收益有正向影响。其中,业务范围集中在一线城市的房地产股票收益对房地产价格的敏感度高于二线城市。对零售行业股票建立面板数据回归模型得到类似结论,为我国资本市场具有实体经济的"晴雨表"作用提供了证据。
[期刊] 武汉金融
[作者]
林文生 程阳
利用HP滤波法将人民币汇率分解为长期变动和短期变动,通过构建马尔科夫区制转换贝叶斯向量自回归模型(MSB-VAR),分区制研究了汇率长短期变动与房地产股指收益率之间的关系。研究发现,汇率变动与房地产股指收益率之间的关系表现出Markov转换过程。在高、低两区制下,长短期汇率变动都对房地产股指收益率有较明显的单项影响特征,其中长期汇率变动的影响有非对称性。基于研究结论,文章最后针对股票市场的投资和市场监管提出了相关建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
林文生 程阳
利用HP滤波法将人民币汇率分解为长期变动和短期变动,通过构建马尔科夫区制转换贝叶斯向量自回归模型(MSB-VAR),分区制研究了汇率长短期变动与房地产股指收益率之间的关系。研究发现,汇率变动与房地产股指收益率之间的关系表现出Markov转换过程。在高、低两区制下,长短期汇率变动都对房地产股指收益率有较明显的单项影响特征,其中长期汇率变动的影响有非对称性。基于研究结论,文章最后针对股票市场的投资和市场监管提出了相关建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
季美峰 王军
本文研究了深市、沪市地产指数波动的统计性质。我们主要对深市、沪市地产指数2001年—2006年的日收益率进行研究。首先从平稳序列的角度,采用偏度峰度检验和Kolmogorov-Smirnov检验等方法对两证券市场的地产指数收益率分布进行了实证分析,研究结果表明中国证券市场综合地产指数收益率序列与Gauss分布具有一定的偏离。进一步地根据数据统计分析,得到两证券市场的地产指数收益率服从幂率分布。论文的最后对地产指数的相关价格进行统计分析,讨论其相应的统计规律性。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
许金炜
除去市场风险,银行股票还受到利率风险的影响,因为银行的盈利能力是现行利率的函数。本文基于中国国有商业银行、沪深300指数2010年8月18日—2015年8月21日的收盘价数据,以及此样本区间内中债国债短期、中期和长期的到期收益率数据,应用OLS-GARCH-M模型对银行股日收益率、市场日收益率与日利率波动进行研究。结果表明,银行股日收益率与市场日收益率存在着显著的正相关关系,此外,尽管日利率波动没有直接显著地影响银行股日收益率,但是银行股日收益率的波动对于日利率波动却显著敏感,从而间接地影响了银行股日收益
[期刊] 统计研究
[作者]
汲源
本文应用单变量GARCH模型和互相关函数探讨了不同市场之间的收益和波动的溢出效应;仿照收益的概念提出了"波动演进",并使用向量自回归模型研究了波动和收益溢出的动态过程。研究发现,收益和波动的溢出存在地域特性,即同一地域的国家或地区之间存在快速且强烈的溢出效应。研究还揭示了一些国家或地区金融市场的特点,比如中国大陆是一个波动接受国,而德国是一个纯波动出口国。此外,通过比较平静时期和紧张时期的股市,可以观察到投资者的行为产生了变化,但是他们对信息的判断能力和速度并没有提高。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杨楠
本文探讨了VaR方法在房地产收益波动性度量中的应用,并对上海二手房指数时间序列的收益率风险进行了实证研究,结果表明此方法对于指数收益率风险的度量具有较强的适用性。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈巧玉
本文根据中国五大商业银行A股股票的日收盘价,借助MCMC仿真法,采用SV-MT模型对"工农中建交"五行股票日收益率的波动特征进行实证分析。研究结果表明:中国银行股票日收益率的波动水平远高于其他四大商业银行,建设银行和交通银行的波动水平相当,工商银行次之,农业银行最小。各银行股票日收益率的波动对冲击的反应均有很强的持续性。中国银行股票日收益率和波动呈负相关,而其他四大商业银行的股票日收益率和其波动的联系并不紧密。农业银行的股票日收益率的分布最尖峭,交通银行的股票日收益率的分布相对平坦。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
蒲勇健 李绍芳
文章根据美国25家银行控股公司2003年第1季度到2009年第4季度的面板数据,建立金融衍生产品对商业银行收益模型分析,考察金融衍生品交易行为对商业银行收益和风险的影响,在对银行持有衍生品头寸种类加以区分的基础上深入研究整体上、分类样本金融衍生品交易行为对美国银行控股公司收益和风险的影响。
关键词：
金融衍生品 盈利性 风险
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王蕾 顾孟迪 李启才
随着我国利率市场化改革的推进,利率波动对寿险业的影响越来越明显。本文运用GARCH模型研究了利率波动与我国寿险企业股票收益率之间的关系。结果显示,寿险股票收益率对长期利率变化存在正向的"放大效应",股票收益率对利率变化的敏感性强,且会随着货币政策变化而变化。
关键词：
寿险 股票收益率 利率敏感性
[期刊] 财经研究
[作者]
李宏 曹宁
文章研究了三地上市银行和房地产公司股票之间的收益关系,发现三个市场的银行股票收益都显著地受到房地产股票波动的影响,并且利用三地数据的结构性差异点,确定了次贷危机发生作用的时点。对比次贷危机前后的三个市场银行股和房地产股票收益的关系后发现,代表银行股收益对房地产股波动敏感性的回归系数在次贷危机后均有所增大,显示美国和中国的银行业所面临的房地产风险已经由非系统性风险转变为系统性风险,其风险敞口在加大。
关键词：
房地产 按揭抵押贷款 次贷危机
[期刊] 金融与经济
[作者]
徐九成 徐敏 范镕
目前我国债券交易市场尚未统一,呈现"一个主体、两个中心"的分割状态。本文基于我国国债市场2009年7月至2014年1月的55个月度数据,建立计量经济模型,对债券分市场国债指数收益率就经济增长、狭义货币供应量、居民消费价格指数、市场利率和股市收益率水平五个宏观经济变量变动的敏感性差异进行实证分析,来进一步分析我国债券市场的分割现状。最后根据研究结果对我国债券市场的发展提出有益建议。
[期刊] 经济研究
[作者]
王美今 孙建军
本文从我国股市的现实情况出发 ,构造理论模型证明 :投资者接受价格信号时表现出来的情绪是影响均衡价格的系统性因子。这一结论得到实际数据的支持 ,实证发现投资者情绪的变化不仅显著地影响沪深两市收益 ,而且显著地反向修正沪深两市收益波动 ,并通过风险奖励影响收益。研究结果表明 ,沪深两市不仅具有相同的投资者行为和风险收益特征 ,而且均未达到弱式有效 ,机构投资者是可能的噪声交易者风险源。
关键词：
DSSW模型 收益 收益波动 投资者情绪
[期刊] 新金融
[作者]
刘庆富 周德晔
房地产作为我国国民经济的支柱产业,近年来受到各方面的极大关注,政府为促进房地产行业健康发展出台了一系列调控政策。为研究这些经济政策对房地产股票市场的影响,本文通过构建随机波动模型,并运用贝叶斯MCMC推断技术对我国上海、深圳的房地产股票指数进行了实证分析。实证结果表明:经济政策对沪深两市房地产股票指数的收益及其波动均具有显著影响,其中对收益会产生负向影响,而对波动会产生正向影响;并且,无论对公告发布还是对利率调整而言,经济政策对股票市场的影响均具有非对称特征,且与不利于房地产企业的经济政策相比,有利于房地产企业的经济政策对房地产上市公司股票价格的影响往往更大。
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