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[期刊] 金融评论
[作者]
苗子清 张涛 党印
本文运用传统金融数据和互联网文本信息,建立机器学习高斯图模型(GGM),量化分析24家A股银行的关联关系和银行体系的系统性金融风险传染情况。研究发现,不同银行机构间存在错综复杂的关联关系,系统性金融风险能在银行间相互传染,通过金融市场、尾部风险渠道传染相对明显,通过投资者情绪渠道传染相对不明显。总体上国有大型银行处于风险传染网络中的核心位置,部分城市商业银行和农村商业银行的风险传染性也不容忽视。国有大型银行的系统重要性程度最高,其次是股份制商业银行,一些城市商业银行和农村商业银行也具有一定的系统重要性。中国银行体系的系统性金融风险演进趋势与内外部经济运行情况、银行体系运行情况高度吻合。进一步的宏观审慎监管中要关注"太关联而不能倒"的风险,并综合运用大数据处理方法,提升风险监测水平和调控能力。
[期刊] 世界经济
[作者]
范小云 王业东 王道平
本文基于新闻大数据和机器学习方法研究了中国银行业系统性风险度量方法和预警机制。我们对2000-2019年中国33家知名报纸发布的334万余条新闻，采用文本共现挖掘方法测度中国银行间网络关联，并基于银行共现新闻情绪衡量系统性风险水平。结果发现:在2008年全球金融危机前后，中国银行间关联由“大而少”向“小而多”转变;在全球金融危机和“钱荒”期间，系统性风险明显上升，银行系统重要性普遍提高，银行间关联明显增强。本文还采用机器学习方法中的隐马尔可夫模型识别和预测系统性风险，发现该方法能较好地预警中国银行业的系统性风险。
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 李东承
本文运用最新发展的"去一"分析法(leave-one-out),对中国177家银行在面临外生冲击时所遭受的期望损失进行了1000万次的模拟分析,由此对各类型银行系统性金融风险的贡献度展开深入研究,在此基础上进一步考察了银行的个体风险、传染性风险以及系统性金融风险的影响因素。研究结果表明在中国银行整体系统性金融风险中,传染性风险占比逐年提高,并且由于较高比例传染性风险的存在,仅满足巴塞尔协议III中的资本充足率水平并不足以保证将我国银行违约率控制在0.1%以内;同时,进一步分析表明,股份制商业银行是银行业系统性金融风险的主要诱发者。此外,银行资本的增加能够减少金融机构受到的损失,从而显著降低银行的系统性金融风险;而银行间负债规模和杠杆倍数的提高将加重银行面对外部冲击时的期望损失与风险传染程度,从而显著提高了银行业整体的系统性金融风险。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李守伟 何建敏
2007年~2009年的金融危机更加强调了银行系统性风险在金融危机形成中的作用,从而引起了学术界和金融监管部门对银行系统性风险更为广泛的关注。文章在对银行系统性风险内涵梳理的基础上,从银行系统性风险的有形传染渠道和无形传染渠道,对银行系统性风险相关理论与实证研究进行了系统的评述,最后对银行系统性风险未来研究方向做出了展望。
关键词：
银行系统性风险 传染渠道 网络理论
[期刊] 中国流通经济
[作者]
韩铭辉 肖崎 韩永辉
我国经济步入新常态以来，实体经济与虚拟经济之间发展不平衡现象不断加剧，越来越多具有融资优势的企业为追逐高收益，通过委托贷款、委托理财、民间借贷和购买各类影子信贷产品等方式为企业提供资金。非金融企业已成为我国影子银行业务的一个重要参与主体，非金融企业影子银行化趋势明显。非金融企业影子银行化使实体经济与金融体系之间的联动性加强。针对非金融企业影子银行业务带来的系统性金融风险高维特征，本文引入最小绝对值压缩和选择算子（LASSO）方法，并将其应用到高维VAR模型中，利用滚动回归方法构建非金融行业与金融机构间的风险关联网络，并从总体、行业门类与行业大类三个层面进行分析，以探究我国系统性金融风险产生的原因及跨部门传染特征。研究发现，我国非金融行业与金融机构总体风险关联水平呈阶段性变化，且在风险集聚时期会出现显著上升；非金融行业门类与金融机构间都存在一定的聚集效应，房地产业是非金融行业门类与金融机构风险传染的主要路径之一；银行业系统中的重要性银行一般都是风险净溢入单位，证券业一般是风险净溢出单位，保险业一般是风险净溢入单位；非金融企业从事影子银行业务会挤出实体投资，并通过实体经济与金融体系的联动性，提高其对金融机构的风险净溢出效应，从而增加系统性金融风险。为促进实体经济健康发展，防范化解金融风险，应从顶层设计有效的监管制度。具体而言，一是关注非金融行业的风险溢出情况，完善宏观审慎管理框架；二是加强对非金融企业的政策扶持力度，增强金融服务实体经济能力。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
喻采平 彭红霞 黄岩渠
运用改进后的双传染渠道模型，依据2014—2022年42家银行的年报数据，从传染损失、倒闭机构数、银行系统损失和溢出至经济系统损失四个维度测度我国银行系统性风险。结果显示，从传染损失或倒闭机构数量单个维度测量系统性风险并分析其生成机制过于片面。综合银行系统损失和溢出至经济系统损失维度能更全面、准确地测度银行系统性风险。降价抛售、债务违约分别是权益损失、银行破产的主要渠道。杠杆高且银行间贷款占比高的银行更脆弱，溢出风险更大。
[期刊] 金融研究
[作者]
包全永
传染效应是银行系统性风险的核心问题。本文通过构建经济模型,研究了一个封闭银行系统以及银行间市场的银行系统性风险的传染机理。研究结论显示,银行系统性风险具有传染与扩散效应,这种传染与扩散效应具有自放大性,并最终可能使银行系统失去基本功能。
关键词：
系统性风险 银行系统性风险 传染效应
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛建林 张红伟
本文运用CCA模型方法,对2007年一季度到2013年三季度我国整个银行体系的系统性金融风险进行了实证研究。结果表明,国际金融危机、国内财政货币政策的"救市"刺激、监管政策对银行体系系统性金融风险具有显著影响。自2012年三季度开始我国银行体系系统性金融风险呈现逐步增大的运行态势,直到2013年三季度并没有发生趋势性的改变,提示应高度重视银行体系的系统性金融风险,并采取有效举措进行管理。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行西安分行课题组 白鹤祥
本文编制了我国影子银行部门的资产负债表,准确识别我国影子银行规模,分析影子银行基于资产负债表渠道的系统性金融风险传染机制。基于蒙特卡洛模拟构建了以影子银行为中心节点的金融机构间网络模型,得出三种不同集中度金融机构间网络的系统性金融风险损失的VaR和ES值,对我国影子银行违约引发的系统性金融风险进行测度。基于此,划分了"绿色可控区"、"橙色预警区"和"红色风险区"三类级别的系统性风险区间,构建了以影子银行资产规模/GDP为核心,同时考虑经济增速和货币环境的风险预警指标,并以美国次贷危机前后影子银行资产规模占GDP比重作为参照系,得出我国金融业系统性风险预警指标区间值,并据此提出加强对影子银行管理与隔离、做好影子银行风险识别与监测、将影子银行纳入广义宏观审慎管理体系、建立影子银行风险预警和处置机制的政策建议。
[期刊] 企业经济
[作者]
史永奋 崔林林
近年来的金融危机凸显了评估一个国家或地区系统性风险传染效应的紧迫性和重要性,是否存在系统性风险成为衡量金融安全的一个重要方面。本文利用矩阵法构建我国银行的风险传染模型,用最小二乘法和相对熵两种方法分析了不同损失水平下单家银行倒闭可能引起的系统性风险传染。结果表明:最小二乘方法下的风险敞口矩阵更符合实际;2005年的银行风险传染过程会发生一到二轮,且受到负面影响的主要是股份制银行;由于银行核心资本的提高,2009年的风险传染则几乎不会发生。
关键词：
系统性风险 矩阵法 风险传染
[期刊] 上海金融
[作者]
林琳 曹勇
本文对中国影子银行体系及其与系统性风险的相互关系进行了研究,构建了包含影子银行体系风险压力在内的系统性风险压力指数,并对其进行了实证分析,发现该指数能够较好地拟合并解释现实经济金融发展状况。同时得出结论,银行业发生风险及宏观经济形势下滑将对影子银行体系产生较大风险压力,银行业和影子银行体系对系统性风险压力的影响较为直接。
关键词：
影子银行体系 系统性风险 压力指数 构建
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐喆 雷汉云 李艳艳 丁志勇
本文以2011-2022年沪深A股的16家上市银行为研究对象,以2018年资管新规的发布作为准自然实验,采用DID方法对影子银行与系统性风险的关系进行实证分析。研究发现:影子银行规模越大的银行在资管新规实施后其系统性风险降低越显著;异质性检验显示,国有控制、高存贷比的银行受资管新规政策影响更大,系统性风险下降更明显;机制检验结果表明,商业银行通过提高贷款质量和资本充足率的路径可降低银行系统性风险。
[期刊] 经济管理
[作者]
林琳 曹勇
影子银行体系引发的系统性风险最易以资金链断裂的方式爆发,而资金链断裂后一般以"挤兑"的形式爆发系统性风险。本文以D-D模型为基础,区别以往研究,首次建立了一个包含商业银行和影子银行两种异质节点的网络,以银行间同业业务和管道业务为研究对象,考察流动性充足与不足情况下,商业银行和影子银行网络系统性风险的传染过程。通过仿真实验,得到主要结论:在流动性充足情况下,影子银行增加了商业银行的系统性风险程度,影子银行通过商业银行同业业务缓释风险,商业银行同业关联规模越大,受风险传染的可能性越大;流动性不足使系统性风险程度增加,同时,影子银行的存在也增大了系统性风险程度,影子银行关联的规模越大,越容易将更多风...
关键词：
金融网络 影子银行 风险传染
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
刘孟飞 罗小伟
文章首先从理论层面对金融科技与银行业系统性风险之间的关联机制进行分析，然后利用边际预期损失MES测度系统性风险，并通过建立计量模型，基于2011～2019年我国33家上市银行的非平衡面板数据，运用多种方法对金融科技对银行业系统性风险的影响效应进行实证检验。研究结果表明：(1)金融科技整体上提高了我国银行业系统性风险；(2)从作用机制来看，随着金融科技的高速发展，银行机构间的风险传染效应会增强，进而加剧系统性风险；(3)金融科技对不同类型商业银行的影响具有异质性，相对而言，金融科技对资产规模大、盈利能力强、业务多元化程度高的银行业系统性风险的作用程度较低。
关键词：
金融科技 商业银行 风险传染 系统性风险
[期刊] 金融研究
[作者]
马骏 何晓贝
本文基于中国上市银行的资产负债表数据建立了金融风险传染模型,对金融风险通过价格渠道传染的过程进行推演。模型根据金融市场数据校准了主要债券资产的需求曲线,模拟银行面临资本充足率约束条件下的最优抛售行为,有助于解决现有文献微观基础不足的问题,并为监管机构建立宏观审慎压力测试模型提供研究参考。本文模拟结果和政策含义如下:(1)银行的资产结构和金融市场深度都是影响金融风险传染的重要因素,过去几年随着我国金融市场深度的增加,金融风险传染的强度有所降低;(2)单个银行的最优行为在整个系统中可能会加剧金融风险的传染效应;(3)金融风险的演化呈非线性,判断风险的阶段对于监管部门至关重要。
关键词：
金融风险传染 资产抛售 宏观审慎压力测试
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