- 年份
- 2024(3748)
- 2023(5644)
- 2022(4650)
- 2021(4571)
- 2020(3935)
- 2019(9100)
- 2018(8766)
- 2017(17366)
- 2016(8845)
- 2015(10254)
- 2014(10016)
- 2013(10221)
- 2012(9555)
- 2011(8770)
- 2010(8588)
- 2009(8139)
- 2008(8471)
- 2007(7320)
- 2006(6500)
- 2005(6198)
- 学科
- 济(38825)
- 经济(38787)
- 业(23327)
- 管理(22194)
- 方法(20175)
- 银(19773)
- 银行(19628)
- 数学(19020)
- 数学方法(18952)
- 行(18260)
- 企(16943)
- 企业(16943)
- 中国(16477)
- 制(15982)
- 融(12534)
- 金融(12534)
- 险(10889)
- 保险(10798)
- 贸(10678)
- 贸易(10667)
- 易(10579)
- 财(10366)
- 业务(10187)
- 度(10163)
- 制度(10160)
- 银行制(8512)
- 农(7784)
- 体(6789)
- 务(6590)
- 财务(6587)
- 机构
- 大学(128160)
- 学院(123582)
- 济(66120)
- 经济(65184)
- 中国(49765)
- 管理(48002)
- 研究(46223)
- 理学(39529)
- 理学院(39135)
- 管理学(38812)
- 管理学院(38567)
- 财(33284)
- 京(27904)
- 财经(26274)
- 经(24317)
- 经济学(23401)
- 科学(22460)
- 所(22404)
- 中心(22037)
- 银(21838)
- 经济学院(21256)
- 银行(20838)
- 财经大学(20156)
- 研究所(20116)
- 融(19579)
- 行(19273)
- 金融(19272)
- 北京(18796)
- 农(17159)
- 江(16921)
- 基金
- 项目(76569)
- 科学(61793)
- 基金(61033)
- 研究(56410)
- 家(52561)
- 国家(52227)
- 科学基金(45079)
- 社会(40114)
- 社会科(38284)
- 社会科学(38277)
- 基金项目(30779)
- 自然(27284)
- 资助(26939)
- 自然科(26639)
- 自然科学(26632)
- 自然科学基金(26242)
- 教育(24731)
- 省(23604)
- 划(21609)
- 编号(19884)
- 部(19843)
- 中国(19577)
- 国家社会(18663)
- 教育部(17766)
- 重点(17167)
- 成果(16558)
- 人文(16352)
- 性(15571)
- 发(15521)
- 社科(15488)
共检索到205969条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融与经济
[作者]
辛兵海 郝培 程栋
基于中国52家上市银行2002—2020年半年度非平衡面板数据，对银行业风险加权资产（RWA）的风险敏感性问题进行实证检验。结果发现：第一，银行业RWA的风险敏感性具有统计显著性，但缺乏经济显著性，RWA与实际风险存在显著偏离。第二，内部评级法试点政策降低了试点银行的RWA水平，但未能有效提高RWA的风险敏感性程度；商业银行保持资本缓冲，有助于提升RWA的风险敏感性；复杂金融工具使用越多的商业银行，RWA风险敏感性程度越低。第三，RWA与实际风险的偏离，提高了商业银行的平均融资成本。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
代军勋 海米提·瓦哈甫
由于银行特质性的差异,不同银行对货币政策信号的敏感性不一样,从而影响货币政策的传导和货币政策的最终效果。随着我国银行业资本约束的建立和强化,商业银行的风险偏好和信贷行为也会发生调整,从而有可能加剧银行特质性对货币政策传导的影响。本文基于我国银行业资本约束的大背景,利用广义矩估计方法 (GMM),将货币政策信号、银行特质性与银行风险承担状态有机统一起来,通过选取更具现实性的风险承担指标,对不同货币政策信号下我国银行业的不同风险承担状态进行了实证比较分析。结果发现,我国货币政策信号对不同特质性的商业银行的不同风险承担的影响有着较为显著的差异,从而导致不同特质性的商业银行的货币政策敏感性大相径庭。由...
关键词：
风险承担 货币政策信号 资本约束
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
吴成颂 王浩然 张鹏
基于我国经济转型期的特殊背景，运用２００１—２０１２年间我国上市银行的数据，从银行风险承担角度检验了银行高管薪酬是否具有风险敏感性。研究结果表明，高管薪酬与风险承担间具有显著负相关关系，即风险承担对银行高管薪酬具有约束作用，也意味着我国上市银行的高管薪酬具有风险敏感性。进一步研究显示：董事会会议次数和独立董事规模未能对高管薪酬风险敏感性产生显著性影响，而董事会规模与风险承担对高管薪酬的约束表现出显著的相互替代关系，但这种替代关系仅体现在非国有控股银行中；另外，相对于非国有控股银行，高管薪酬风险敏感性在国有控股银行中显得更加显著，表明国有控股银行更加注重银行经营风险的控制。
[期刊] 经济问题
[作者]
张莉 杜学文
我国商业银行在利率市场化的进程中必将面临日益严重的利率风险,如何选择利率风险管理方法是摆在银行面前的迫切问题。介绍了利率敏感性缺口模型机理及在我国目前状况下选择该模型的理由,由于我国银行资产负债不匹配、收入结构相对单一以及主要考虑收益分析法等特性,决定了现阶段大部分商业银行采用利率敏感性缺口的方法。随着利率市场化的推进,我国商业银行将越来越多地运用利率衍生工具、持续期等分析方法。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李树生 管衍锋
为深入研究资本约束对中国商业银行的信贷风险敏感性,并针对不同微观特征的银行的影响效果进行分析,本文选取了216家中国商业银行2006—2016年微观数据,采用随机效应模型进行实证检验。研究结果表明:上市商业银行资本充足率与信贷风险显著相关,资本充足率越高,信贷风险越低,但是非上市商业银行资本充足率与信贷风险相关性在统计上不显著;股份制商业银行的资本充足率与信贷风险显著相关,但是国有大型商业银行和城市商业银行的资本充足率与信贷风险在统计上不显著。由于银行异质性,资本约束对商业银行信贷风险敏感性存在差异。这一发现在一定程度上丰富了资本约束对信贷风险的影响研究,为政策当局协调好资本监管政策,注重银行微观特征,实施差异化的监管措施提供了参考。
[期刊] 金融论坛
[作者]
辛兵海 陶江
本文基于经济价值视角研究中国上市银行的利率风险问题,动态测度并分析银行股价对国债收益率曲线变动的敏感性,实证检验影响银行利率风险敞口的微观因素。研究发现:(1)样本期间银行业股价对利率波动显著敏感。国债收益率期限结构的斜率因素对银行股价具有正向影响,水平因素和曲率因素对银行股价的影响存在年度差异性。(2)期限错配增加流动性风险,也放大银行所面临的利率风险敞口。(3)银行规模、贷款占比等指标上升时,会扩大银行利率风险敞口;非利息收入占比的提高,则会缩小银行的利率风险敞口。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋 牛亚楠 徐索菲
金融业气候风险的实质是经济低碳转型中搁浅资产风险的增加导致资产质量下降。运用纽约大学Stern商学院波动率实验室发布的从搁浅资产风险视角计算的全球金融机构气候风险指标，以中国商业银行为样本进行实证研究。研究结果表明：第一，商业银行气候风险越高，其系统性风险贡献度便越大，银行业系统性风险上升；第二，当商业银行信用风险和资产负债率越高时，气候风险对系统性风险的影响程度便越大，资产收益率越高则气候风险对系统性风险的影响越小；第三，商业银行绿色信贷余额存在遮掩效应，遮掩了气候风险增加银行业系统性风险的作用。在全球气候变化的环境下，金融管理部门要推动商业银行加强气候风险管理，建立气候风险管理框架；进一步发展绿色信贷等绿色金融业务，优化资产结构；强化银行业气候风险监测，将气候风险因子纳入宏观审慎政策调控框架。
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈鼎
文章对银行业上市公司管理层薪酬业绩敏感性进行了实证检验,实证结果表明,银行高管薪酬制度能够对高管人员的行为产生正向的激励作用,同时,业绩上升和业绩下降时的薪酬业绩敏感性具有非对性。最后,就完善高管薪酬契约设计和健全治理机制角度提出对策建议。
关键词：
银行业 高管薪酬 业绩敏感性
[期刊] 企业管理
[作者]
李铄 宋琴
随着利率市场化向纵深发展,我国商业银行面临的利率风险日益突出。本文对商业银行利率风险的来源进行了分类阐述,并利用15家上市银行2014年中期的数据,对各家银行的利率敏感性缺口进行了分析。研究结果表明,利率变动对商业银行净利润的侵蚀十分突出,商业银行应加快完善利率风险识别、计量与管理体系。
关键词：
利率风险 利率市场化 利率敏感性缺口
[期刊] 世界经济研究
[作者]
吴文洋 卢翠平 唐绅峰
文章将金融创新因素纳入到银行系统性风险的理论框架中，构建了一个剔出风险分散效应的Wagner两部门简化模型，试图讨论二者之间的关系，并在此基础上选取中国银行业的微观数据进行实证检验。结果发现，金融创新对银行系统性风险具有显著的“U型”影响关系，即适度的金融创新有利于减少银行系统性风险，而过度的金融创新反而会增加银行系统性风险。同时，较小规模的银行系统性风险对金融创新更加敏感，但较大规模的银行在防范和化解系统性风险时可接受的金融创新区间大于较小规模银行。进一步研究还发现，金融创新对银行系统性风险的影响满足资产配置效应假说，二者间的关系取决于金融创新资产与其他风险资产的相对规模效应。只有适度的相对规模效应才能有效减少系统性风险，一旦这种相对规模效应过高，金融创新就会成为一种新的风险源，从而增加系统性风险。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周永锋
从银行业竞争、银行特征控制变量与宏观经济特征变量三个方面选取相关指标,运用系统广义矩估计法(GMM)研究了2004—2015年间我国商业银行之间的竞争程度与风险承担之间的关系,并用市场集中度指标进行稳健性检验。实证研究结果表明我国商业银行之间的竞争程度与其风险承担之间呈现非线性关系,并根据实证结果提出政策建议。
关键词：
商业银行 集中度 竞争 风险承担
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张志刚 黄解宇 孙维峰
银行业系统性风险的本质在于资产头寸的相关性。运用上市银行股票回报率的相关系数来反映银行间资产头寸的相关性,并以之测度银行业系统性风险,结果发现,2007年系统性风险处于较低水平,2008年和2010年系统性风险最高,超过了0.8,其它年份大多在0.7-0.8之间高水平波动。影响系统性风险的因素可分为微观、中观和宏观等因素。实证研究结果表明,银行间资产占总资产的比重以及宏观因素和中观因素对系统性风险具有显著的影响。因此,银行间业务的相互渗透及信贷规模的过度膨胀都有可能对整个经济产生不利的影响,监管机构应推进宏观审慎监管,尽早控制金融行业的系统性风险。
关键词：
系统性风险 金融危机 金融监管
[期刊] 金融评论
[作者]
张坤
本文研究2005～2011年中国31家银行总的非利息收入、其中的手续费和佣金收入及投资收入的波动性、稳定效应和周期行为。结果显示,从整体上看,三个收入变量的稳定性均低于利息收入;非利息收入增加了除大型银行之外的其他细分类别银行营业收入的波动性,手续费和佣金收入减少了营业收入的稳定性,但投资收入增加了营业收入的稳定性;非利息收入对于城市商业银行是逆周期的,对于非上市银行是顺周期的,手续费和佣金收入对于全部31家银行和城市商业银行是逆周期的,其他情况下收入变量不受经济增长率波动的显著影响。
关键词：
非利息收入 离散系数 稳定效应 周期行为
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周永锋
从银行业竞争、银行特征控制变量与宏观经济特征变量三个方面选取相关指标,运用系统广义矩估计法(GMM)研究了2004—2015年间我国商业银行之间的竞争程度与风险承担之间的关系,并用市场集中度指标进行稳健性检验。实证研究结果表明我国商业银行之间的竞争程度与其风险承担之间呈现非线性关系,并根据实证结果提出政策建议。
关键词：
商业银行 集中度 竞争 风险承担
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
丁慧 吴康成
选取14家上市商业银行2008—2016年的股票日度收益率数据,构建ARMA-GARCH-CoVaR模型,测度各家上市商业银行对整个银行体系的风险贡献程度以及商业银行之间的风险溢出强度。实证结果表明:每家商业银行都存在风险溢出效应,但不同商业银行对系统性风险的贡献程度存在明显差异,商业银行的系统性风险溢出程度与其自身风险水平的相关性较弱。值得注意的是,大型国有商业银行自身风险水平较低,但对银行系统性风险溢出强度最大;不同商业银行之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈现明显的非对称性,国有商业银行、城市商业银行对其关联银行的风险溢出大于股份制商业银行。此外,国内外经济金融形势对我国银行业系统性风险溢出具有重要影响,应将重大经济金融事件纳入到银行系统性风险的动态监测过程中。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
