- 年份
- 2024(13295)
- 2023(19573)
- 2022(16939)
- 2021(16144)
- 2020(13786)
- 2019(32079)
- 2018(31789)
- 2017(61236)
- 2016(33179)
- 2015(37776)
- 2014(37891)
- 2013(37583)
- 2012(34635)
- 2011(31179)
- 2010(31263)
- 2009(29189)
- 2008(28846)
- 2007(25594)
- 2006(21990)
- 2005(19655)
- 学科
- 济(131728)
- 经济(131589)
- 管理(93535)
- 业(91290)
- 企(74574)
- 企业(74574)
- 方法(64916)
- 数学(57040)
- 数学方法(56177)
- 中国(37247)
- 农(34520)
- 财(34406)
- 学(29342)
- 制(29266)
- 业经(27852)
- 银(27729)
- 银行(27582)
- 行(26022)
- 贸(25788)
- 贸易(25771)
- 易(25096)
- 地方(24220)
- 农业(22867)
- 理论(22836)
- 融(22836)
- 金融(22832)
- 务(22542)
- 财务(22444)
- 财务管理(22392)
- 企业财务(21197)
- 机构
- 大学(475196)
- 学院(473165)
- 济(189231)
- 经济(185118)
- 管理(184715)
- 理学(159477)
- 研究(158834)
- 理学院(157688)
- 管理学(154497)
- 管理学院(153657)
- 中国(126655)
- 京(101847)
- 科学(99869)
- 财(87555)
- 所(80817)
- 农(80760)
- 研究所(73954)
- 中心(73688)
- 业大(72251)
- 财经(70487)
- 江(68982)
- 北京(64747)
- 经(64118)
- 农业(63889)
- 范(60960)
- 师范(60300)
- 经济学(57768)
- 院(57296)
- 州(56345)
- 财经大学(52610)
- 基金
- 项目(321001)
- 科学(251243)
- 基金(233258)
- 研究(229700)
- 家(204524)
- 国家(202879)
- 科学基金(173486)
- 社会(143224)
- 社会科(135706)
- 社会科学(135669)
- 省(124364)
- 基金项目(122750)
- 自然(115328)
- 自然科(112684)
- 自然科学(112651)
- 自然科学基金(110621)
- 教育(106960)
- 划(105569)
- 资助(98716)
- 编号(93089)
- 成果(75451)
- 重点(72096)
- 部(70980)
- 发(67230)
- 创(66003)
- 课题(64289)
- 科研(62186)
- 创新(61656)
- 教育部(60548)
- 大学(60116)
- 期刊
- 济(199098)
- 经济(199098)
- 研究(138276)
- 中国(90075)
- 学报(78247)
- 农(72051)
- 科学(70860)
- 财(67387)
- 管理(65872)
- 大学(58815)
- 学学(55476)
- 融(51081)
- 金融(51081)
- 教育(50091)
- 农业(48632)
- 技术(42383)
- 财经(34233)
- 经济研究(32956)
- 业经(31512)
- 经(29236)
- 业(26472)
- 问题(25779)
- 统计(23579)
- 技术经济(23216)
- 图书(23122)
- 版(22860)
- 理论(22666)
- 科技(21612)
- 贸(21415)
- 策(21185)
共检索到693238条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
赵丹丹 丁建臣
采用支持向量机和核主成分分析法构建中国银行业系统性风险预警模型,将预警结果与BP神经网络模型和Logit回归模型的预警结果进行对比,并基于2008年1月～2017年9月的数据,采用SVM预警模型预测2009年1月～2018年9月中国银行业系统性风险水平。研究结果显示:与BP神经网络和Logit回归模型相比,SVM模型具有较高的预警正确率;在不同的阶段中国银行业系统性风险水平呈现出不同的变动趋势。建议中国政府部门和银行业警惕资本市场泡沫增长等隐性风险,不断完善银行业内部系统的风险防控机制,持续强化银行业宏观审慎监管。
[期刊] 上海金融
[作者]
冯超 肖兰
本文构建银行风险指数将KLR模型应用到我国银行业系统性风险预警研究中,从宏观经济指标、银行业脆弱性指标以及系统性风险传染指标三个方面构建指标体系,计算阈值进行检验并预测。检验表明系统性风险预警指数对半年之内的预测结果最佳。
[期刊] 经济问题
[作者]
王征洋
2008年全球金融危机以来,世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下,对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA),并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本,对我国银行业的系统性风险进行了动态测度与分析。研究发现,2015年以来,我国银行业系统性违约风险显著上升,5家联合违约的概率已逼近20%,从联合预期损失来看,其值也已处于较高水平。
[期刊] 经济问题
[作者]
王征洋
2008年全球金融危机以来,世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下,对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA),并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本,对我国银行业的系统性风险进行了动态测度与分析。研究发现,2015年以来,我国银行业系统性违约风险显著上升,5家联合违约的概率已逼近20%,从联合预期损失来看,其值也已处于较高水平。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
龙少波 钱东平
论文基于我国上市银行资产负债和股价数据,运用未定权益分析模型对我国银行业系统性风险进行测度。研究表明,2002年以来我国银行业经历了三个高风险时期,但当前风险水平较低。进一步分析发现,银行业系统性风险具有突变性、单个机构风险大幅上升可能是总体风险暴露的前兆、当前城市商业银行风险高于国有大型商业银行和中小股份制银行等特征。基于上述结论,论文提出了加强对个体风险处置、完善宏观审慎制度等政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨霞 吴林
为了能够更好的对我国银行业实施宏观审慎监管,文章通过构建系统性风险的预警模型,提前对我国银行业的系统性风险进行预判、防范。首先对银行的资本充足率、不良贷款率和存贷比作主成分分析,确立系统性风险的度量指标。然后以此为被解释变量,以房地产相关指标、利率和汇率等指标为解释变量进行回归分析,从而构建系统性风险的预警模型。最后运用预警模型分析我国银行业系统性风险,并从加强宏观审慎监管的角度提出相应的政策建议。
关键词：
预警模型 系统性风险 宏观审慎监管
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
胡历芳 刘纪鹏
2017年以来,中央释放出继续扩大金融开放的政策信号,其中银行业已取消外资持股比例限制。但是,在重视改革开放"红利"的同时,有必要对开放条件下的潜在风险做出预警和防范。回顾国内外银行业对外开放的经验与教训,本文认为对外开放尚不构成威胁金融安全的实质性风险,但为了与开放政策相适应,应构建安全审查机制等"第二道防线";审视内部,银行业表外风险叠加或可引发明斯基时刻,为此,应切实严格管控影子银行,要求银行业提高自身竞争力与稳健运营水平,防止爆发系统性风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 胡蝶 彭红枫
实体经济的持续低迷促使更多资金流向虚拟经济,银行借助杠杆投资形成了大量的同业风险敞口,银行间金融网络不断演进和发展。本文利用VAR-NETWORK模型构建了我国银行间的有向网络关联图,发现银行资产的高同质性和创新关联交易等因素导致风险吸收效应较强,风险外溢效应明显,但是整体系统性风险溢出指数仅呈现出周期性波动态势。为了进一步明晰风险传染的诱发机制,识别政策干预的有效性,本文运用面板模型对风险传染在吸收和外溢两个方向上的影响因素进行了分析。实证结果发现,网络集中度会增加风险的辐射效应,央行的资产规模扩张会刺激商业银行的风险承担行为,诱发系统性风险上升。为有效控制系统性风险,应提高金融体系的连通度,同时针对不同类型银行风险溢出的方向和程度配以差异化的监管与政府干预政策。
关键词：
机构关联 网络效应 风险传染
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张志刚 黄解宇 孙维峰
银行业系统性风险的本质在于资产头寸的相关性。运用上市银行股票回报率的相关系数来反映银行间资产头寸的相关性,并以之测度银行业系统性风险,结果发现,2007年系统性风险处于较低水平,2008年和2010年系统性风险最高,超过了0.8,其它年份大多在0.7-0.8之间高水平波动。影响系统性风险的因素可分为微观、中观和宏观等因素。实证研究结果表明,银行间资产占总资产的比重以及宏观因素和中观因素对系统性风险具有显著的影响。因此,银行间业务的相互渗透及信贷规模的过度膨胀都有可能对整个经济产生不利的影响,监管机构应推进宏观审慎监管,尽早控制金融行业的系统性风险。
关键词：
系统性风险 金融危机 金融监管
[期刊] 新金融
[作者]
赵越
为了量化利率市场化可能带来的系统性风险，本文构建了一个涵盖利率风险、银行间传染风险和流动性风险的系统性风险量化模型，采用中国１２９家银行的财务数据，通过拓展的矩阵法对不同冲击下的银行业系统性风险进行了压力测试。研究表明：利率市场化会显著增加中国银行系统的脆弱性，提高银行业的系统性风险水平；利率敏感性缺口较大、规模较小的银行更容易倒闭；重度压力测试下会爆发银行业系统性危机。基于实证结果，本文认为：为规避系统性风险，银行应当严控利率风险、加强产品创新和业务拓展，并且在存放同业资产时，选择同业资产少的银行作为交易对手，防止同业交易过于集中导致系统性风险的积聚。
[期刊] 金融研究
[作者]
李志辉 李源 李政
金融危机以来，随着国际金融监管组织、各国监管当局和学术界加强系统性风险监测技术的开发和应用，新方法、新技术不断涌现，ＳＣＣＡ是其中具有代表性的方法之一。本文结合我国银行业实际情况，设计了针对ＳＣＣＡ技术关键环节的优化算法，并采用非参数统计方法估计时变相依函数，提出了新的系统性风险监测指标Ｊ－ＶＡＲ。在此基础上，本文动态监测了后危机时代我国银行业系统性风险的演变过程。研究表明，优化后的ＳＣＣＡ技术具有较好的适用性，时变风险相依结构对系统性风险理论和实证研究至关重要。
关键词：
系统性风险 SCCA 风险相依结构
[期刊] 世界经济
[作者]
范小云 王业东 王道平
本文基于新闻大数据和机器学习方法研究了中国银行业系统性风险度量方法和预警机制。我们对2000-2019年中国33家知名报纸发布的334万余条新闻，采用文本共现挖掘方法测度中国银行间网络关联，并基于银行共现新闻情绪衡量系统性风险水平。结果发现:在2008年全球金融危机前后，中国银行间关联由“大而少”向“小而多”转变;在全球金融危机和“钱荒”期间，系统性风险明显上升，银行系统重要性普遍提高，银行间关联明显增强。本文还采用机器学习方法中的隐马尔可夫模型识别和预测系统性风险，发现该方法能较好地预警中国银行业的系统性风险。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
汉桂民 原雪梅 李雪松
本文考察了外资银行进入中国对中国银行业系统风险造成的影响,时间跨度为2003-2015年,共13年时间。利用稳健最小方差模型,发现外资银行的进入跟中国银行系统的稳定性有显著相关性。虽然提高了中国银行业的收益率,但也提高了银行业的不良贷款率。中国政府既要利用外资银行促进中国银行业的发展,也应当科学监管,避免外资银行对中国银行业的冲击失控。
[期刊] 南方经济
[作者]
郭娜 马莹莹 张宁
近年来我国房价的持续上涨促使大量资金借道影子银行体系流向房地产市场,推动了金融体系内系统性风险的集聚。有鉴于此,文章构建了内生化房地产商的DSGE模型,以此探讨影子银行对银行业系统性风险的影响。实证结果表明,影子银行融资利差增大、房地产需求的扩张以及紧缩的货币政策冲击均会使商业银行资金向影子银行转移,促使融资杠杆率提升,加大银行业系统性风险;因此,目前我国稳健中性的货币政策,能够合理引导预期稳定房价,有利于防控系统性金融风险。然而,在紧缩性货币政策冲击下,商业银行贷款利率随着影子银行融资利率的下降而出现下降,说明影子银行的存在一定程度上造成了货币政策传导机制的失效。文章研究结论对引导我国影子银行健康发展、防范系统性金融风险具有重要政策启示。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋 牛亚楠 徐索菲
金融业气候风险的实质是经济低碳转型中搁浅资产风险的增加导致资产质量下降。运用纽约大学Stern商学院波动率实验室发布的从搁浅资产风险视角计算的全球金融机构气候风险指标，以中国商业银行为样本进行实证研究。研究结果表明：第一，商业银行气候风险越高，其系统性风险贡献度便越大，银行业系统性风险上升；第二，当商业银行信用风险和资产负债率越高时，气候风险对系统性风险的影响程度便越大，资产收益率越高则气候风险对系统性风险的影响越小；第三，商业银行绿色信贷余额存在遮掩效应，遮掩了气候风险增加银行业系统性风险的作用。在全球气候变化的环境下，金融管理部门要推动商业银行加强气候风险管理，建立气候风险管理框架；进一步发展绿色信贷等绿色金融业务，优化资产结构；强化银行业气候风险监测，将气候风险因子纳入宏观审慎政策调控框架。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
