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[期刊] 财贸经济
[作者]
葛鹏飞 黄秀路
基于手工整理的中国32家银行2007—2016年的细分资产数据,利用持有共同资产间接关联网络模型,本文从银行体系、银行资产和个体银行三个层面,分别构建了系统性风险指标、系统重要性资产指标、系统重要性银行指标、系统脆弱性银行指标来进行实证分析。研究发现:中国银行体系的系统性风险整体表现出上升趋势,同时银行体系对系统性风险的承受能力也在不断提高。从资产端来看,制造业贷款、个人住房贷款等是影响最大的系统重要性资产。从银行端来看,除国家规定的"五大行"以外,兴业银行、浦发银行等大型股份银行也应纳入系统重要性银行。个体银行的系统脆弱性在总体数值和波动程度上差异较小,但农业银行、兴业银行、浦发银行、招商银行的系统重要性和系统脆弱性都较高,需警惕冲击引发的"联动"风险现象。进一步研究表明,个人住房贷款、个人信用卡业务、权益工具业务对银行系统重要性和系统脆弱性的影响在逐步增强。本文把脉中国银行业系统性风险的事实特征,对针对性地制定防范化解系统性风险的宏观审慎政策具有指导意义。
[期刊] 当代财经
[作者]
赵业翔 周爱民
明晰降价抛售下系统性风险与银行系统稳定性对维护国家金融安全提供了重要参考。基于监管约束和个体理性，建立多分布降价抛售模型，将外部冲击、降价抛售、系统性风险和系统稳定性统一到同一理论框架下，对中国银行业系统性风险微观生成机制和系统稳定性影响因素进行研究。应用银行业2007—2021年资产负债表数据，研究发现：第一，异质性外部冲击作用下中国银行业降价抛售敏感度显著不同，小冲击下降价抛售反应迅速、大冲击下降价抛售反应迟缓；第二，银行业系统性风险生成机制在异质性冲击下具有一致性，外部冲击是降价抛售的导火索，直接抛售损失和抛售传染损失是系统性风险的主要组成部分；第三，财务向上聚集度、财务向下聚集度和银行资本对银行系统稳定性有着重要影响，三者间的交互作用决定了银行系统稳定性。因此，监管部门需进一步建立动态压力系统，鼓励银行差异化经营、提升资本留存，合理引导银行抛售预期，从而提升银行系统稳定性，维护国家金融安全。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
降刚 沈沛龙
基于银行业在宏观风险来临时出现的流动性不足和系统性风险,通过建立DSGE-VAR模型,考量银行业在宏观经济运行框架下的系统流动性风险,结果发现:银行同业借贷、其他证券资产和交易性负债业务的综合作用会使得银行系统流动性风险总体增大,银行如果想要降低存款提取率对其流动性的影响,就要在银行间市场停止拆出资金、出售政府证券及其他流动资产,并出售潜在的流动性较低的资产。从监管层面来讲,应当通过监管的引导效应将交易性负债进行转化,引导同业借贷和其他证券资产业务向平衡区域集中,并在一定范围内减少银行其他证券资产业务的规模。
关键词：
银行业 资产抛售价格 系统流动性风险
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
刘孟飞 罗小伟
文章首先从理论层面对金融科技与银行业系统性风险之间的关联机制进行分析，然后利用边际预期损失MES测度系统性风险，并通过建立计量模型，基于2011～2019年我国33家上市银行的非平衡面板数据，运用多种方法对金融科技对银行业系统性风险的影响效应进行实证检验。研究结果表明：(1)金融科技整体上提高了我国银行业系统性风险；(2)从作用机制来看，随着金融科技的高速发展，银行机构间的风险传染效应会增强，进而加剧系统性风险；(3)金融科技对不同类型商业银行的影响具有异质性，相对而言，金融科技对资产规模大、盈利能力强、业务多元化程度高的银行业系统性风险的作用程度较低。
关键词：
金融科技 商业银行 风险传染 系统性风险
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋 牛亚楠 徐索菲
金融业气候风险的实质是经济低碳转型中搁浅资产风险的增加导致资产质量下降。运用纽约大学Stern商学院波动率实验室发布的从搁浅资产风险视角计算的全球金融机构气候风险指标，以中国商业银行为样本进行实证研究。研究结果表明：第一，商业银行气候风险越高，其系统性风险贡献度便越大，银行业系统性风险上升；第二，当商业银行信用风险和资产负债率越高时，气候风险对系统性风险的影响程度便越大，资产收益率越高则气候风险对系统性风险的影响越小；第三，商业银行绿色信贷余额存在遮掩效应，遮掩了气候风险增加银行业系统性风险的作用。在全球气候变化的环境下，金融管理部门要推动商业银行加强气候风险管理，建立气候风险管理框架；进一步发展绿色信贷等绿色金融业务，优化资产结构；强化银行业气候风险监测，将气候风险因子纳入宏观审慎政策调控框架。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王辉 李硕
银行业在维护整个金融系统稳定中处于举足轻重的地位,而基础信贷市场又是房地产行业与银行业紧密相连的重要渠道,因此本文将银行间同业市场与房地产行业的银行信贷市场作为一个系统建立了扩展的矩阵模型。本文采用2007-2014年银行和房地产业的公开财务数据,基于扩展的矩阵模型,对我国房地产行业与银行业系统性风险的传染性进行测度。研究结果表明,房地产行业与银行业组成的金融系统比单独的银行系统更加脆弱,风险传染速度明显加快;与房地产企业信贷相比,个人住房按揭贷款对银行业的影响更大;相对于清偿能力,银行更容易受到流动性不足的冲击。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张志刚 黄解宇 孙维峰
银行业系统性风险的本质在于资产头寸的相关性。运用上市银行股票回报率的相关系数来反映银行间资产头寸的相关性,并以之测度银行业系统性风险,结果发现,2007年系统性风险处于较低水平,2008年和2010年系统性风险最高,超过了0.8,其它年份大多在0.7-0.8之间高水平波动。影响系统性风险的因素可分为微观、中观和宏观等因素。实证研究结果表明,银行间资产占总资产的比重以及宏观因素和中观因素对系统性风险具有显著的影响。因此,银行间业务的相互渗透及信贷规模的过度膨胀都有可能对整个经济产生不利的影响,监管机构应推进宏观审慎监管,尽早控制金融行业的系统性风险。
关键词：
系统性风险 金融危机 金融监管
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
丁慧 吴康成
选取14家上市商业银行2008—2016年的股票日度收益率数据,构建ARMA-GARCH-CoVaR模型,测度各家上市商业银行对整个银行体系的风险贡献程度以及商业银行之间的风险溢出强度。实证结果表明:每家商业银行都存在风险溢出效应,但不同商业银行对系统性风险的贡献程度存在明显差异,商业银行的系统性风险溢出程度与其自身风险水平的相关性较弱。值得注意的是,大型国有商业银行自身风险水平较低,但对银行系统性风险溢出强度最大;不同商业银行之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈现明显的非对称性,国有商业银行、城市商业银行对其关联银行的风险溢出大于股份制商业银行。此外,国内外经济金融形势对我国银行业系统性风险溢出具有重要影响,应将重大经济金融事件纳入到银行系统性风险的动态监测过程中。
[期刊] 新金融
[作者]
赵越
为了量化利率市场化可能带来的系统性风险，本文构建了一个涵盖利率风险、银行间传染风险和流动性风险的系统性风险量化模型，采用中国１２９家银行的财务数据，通过拓展的矩阵法对不同冲击下的银行业系统性风险进行了压力测试。研究表明：利率市场化会显著增加中国银行系统的脆弱性，提高银行业的系统性风险水平；利率敏感性缺口较大、规模较小的银行更容易倒闭；重度压力测试下会爆发银行业系统性危机。基于实证结果，本文认为：为规避系统性风险，银行应当严控利率风险、加强产品创新和业务拓展，并且在存放同业资产时，选择同业资产少的银行作为交易对手，防止同业交易过于集中导致系统性风险的积聚。
[期刊] 财贸经济
[作者]
周爱民 赵业翔
基于价格冲击下银行网络的直接损失特征，本文建立了多轮资产抛售(MR-FS)模型，构建了可内嵌于理论模型中的系统性风险相关指标，分析了银行间直接关联传染和间接关联传染过程，探讨了“网络和机构”双视角下资产抛售全链条机制，进而对价格冲击下中国银行网络系统性金融风险微观生成机制进行研究。研究发现，系统性金融风险是否显著积累的关键在于市场风险传染与资产抛售主体、个体抛售行为之间的交互作用。其中，小冲击下以小型银行系统去杠杆抛售为主的传染机制不会显著积累系统性风险；大冲击下以大、中型银行系统破产抛售为主的传染机制会跳跃式积累系统性风险。在传染风险来源方面，系统性脆弱集是外部风险的直接“放大器”,系统性传染集是抛售传染风险的主要风险来源。在风险影响因素方面，银行风险指标对系统性风险的影响效力与价格冲击大小显著相关。进一步研究发现，防范化解系统性风险需要重点关注网络脆弱性(包括杠杆水平和杠杆偏度)和规模集中度(包括资本的向上、向下集中度)。本文的研究为间接关联理论下系统性风险生成机制提供了中国视角下的经验证据，为监管部门开展异质性监管、识别抛售风险来源提供了理论依据。
[期刊] 经济研究
[作者]
方意 黄丽灵
遭遇负向冲击,银行会依据资产的流动性差异选择资产抛售并因此形成风险传染。微观审慎抛售是先出售流动性程度较弱的资产,宏观审慎抛售则是先出售流动性程度较强的资产,且微观审慎抛售作为纳什均衡结果会导致更高的系统性风险。本文发现,宏观审慎政策本质上是一种导致银行合作的激励机制。基于此理念,本文通过博弈论分析并结合构建的系统性风险指标测度出"窗口指导"、"流动性注入"等宏观审慎政策的时变政策成本与收益,发现"窗口指导"政策优于"流动性注入"政策,并以此提出宏观审慎政策的实施顺序。本文通过总结分析政策实践情况,论证了上述宏观审慎政策的可行性及实施顺序的合理性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋群英
重点研究美国、英国、日本、中国香港和中国台湾股指对内地银行指数的风险传染程度及传染途径。首先运用内生变点检测将时间划分为三段,然后对不同阶段数据进行协整检验、方差分解和脉冲分析。主要结论有:一是中国银行业与国际证券市场间不存在长期稳定的关系,有较强的外生性;二是国际证券市场的冲击对中国银行业的影响持续时间较短,但强度很大;三是中国银行业对美国和英国市场冲击最敏感,但风险通过中国香港市场和英国市场传递过来。
关键词：
中国银行业 国际证券市场 风险传染
[期刊] 世界经济
[作者]
方意 荆中博 吴姬 李政
非核心负债是银行业系统性风险累积的重要驱动因素,本文将刻画时间维度系统性风险特征的非核心负债指标与刻画机构关联性的尾部依赖技术相结合,得到中国银行业系统性风险度量指标。在捕捉冲击事件有效性方面,本文指标可以捕捉样本期间的4次重大冲击事件,包括2008年国际金融危机、2013年银行业"钱荒"、2015年股市异常波动和2018年中美贸易摩擦;在捕捉规模特征有效性方面,本文指标能够规避传统风险指标中出现的"小机构、大贡献"这种不符合现实的问题;本文提出系统性风险度量领域的安慰剂检验方法,发现本文指标能排除股票市场风险等噪音信息。
[期刊] 金融研究
[作者]
李志辉 李源 李政
金融危机以来，随着国际金融监管组织、各国监管当局和学术界加强系统性风险监测技术的开发和应用，新方法、新技术不断涌现，ＳＣＣＡ是其中具有代表性的方法之一。本文结合我国银行业实际情况，设计了针对ＳＣＣＡ技术关键环节的优化算法，并采用非参数统计方法估计时变相依函数，提出了新的系统性风险监测指标Ｊ－ＶＡＲ。在此基础上，本文动态监测了后危机时代我国银行业系统性风险的演变过程。研究表明，优化后的ＳＣＣＡ技术具有较好的适用性，时变风险相依结构对系统性风险理论和实证研究至关重要。
关键词：
系统性风险 SCCA 风险相依结构
[期刊] 上海金融
[作者]
冯超 肖兰
本文构建银行风险指数将KLR模型应用到我国银行业系统性风险预警研究中,从宏观经济指标、银行业脆弱性指标以及系统性风险传染指标三个方面构建指标体系,计算阈值进行检验并预测。检验表明系统性风险预警指数对半年之内的预测结果最佳。
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