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[期刊] 财贸经济
[作者]
庄毓敏 路蒙佳
在一国银行体系开放过程中,诸多新进者的加入对在位银行的市场势力形成了挑战,市场竞争结构由此改变并打破原有的均衡状态。个体银行的风险行为在此过程中也将发生变化。既有文献大多认为准入限制放松会导致个体银行倾向于更冒风险。本文针对中国银行市场所进行的实证研究证明了这一结论,并进一步分析了在市场开放进程中,利润水平、收入结构和筛选成本三个竞争敏感因素对个体银行风险行为的影响。
关键词：
银行市场开放 个体银行风险
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邹伟进 刘峥
中国银行业人世为期5年的保护期截至2006年12月11日结束。为了全面履行中国加入WTO的相关承诺,并对全面开放后的外资银行进行有效管理,中国银监会于2006年11月15日颁布了《中华人民共和国外资银行管理条例》;11月28日,又公布了《外资银行管理条例实施细则》,明确了外资银行在设立
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
宿玉海 王韧
本文以Z值作为银行风险测度变量,通过事件标度法时间序列数据和各地区市场化进程数据乘积标准化作为利率市场化水平测度变量,以我国2005—2013年间669只银行数据作为样本进行回归,研究发现,地区利率市场化程度与该地区银行风险、地区银行资产收益率、地区银行资产收益率标准差呈显著正相关,与地区银行资本充足率呈显著负相关,并从平衡利率市场化程度与银行风险之间的关系、减少地区政府对银行资本充足的干预和地区政府应提高行政效率和制度质量以促进该地区利率市场化三个方面提出建议。
关键词：
利率市场化 商业银行风险 实证研究
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
宿玉海 王韧
本文以Z值作为银行风险测度变量,通过事件标度法时间序列数据和各地区市场化进程数据乘积标准化作为利率市场化水平测度变量,以我国2005—2013年间669只银行数据作为样本进行回归,研究发现,地区利率市场化程度与该地区银行风险、地区银行资产收益率、地区银行资产收益率标准差呈显著正相关,与地区银行资本充足率呈显著负相关,并从平衡利率市场化程度与银行风险之间的关系、减少地区政府对银行资本充足的干预和地区政府应提高行政效率和制度质量以促进该地区利率市场化三个方面提出建议。
关键词：
利率市场化 商业银行风险 实证研究
[期刊] 武汉金融
[作者]
张琳 王宝东 廉永辉
在经济绿色转型和环保标准日益严格的背景下，发展绿色信贷对于商业银行风险管理具有重要作用。本文基于2007—2019年我国47家商业银行数据，实证检验了绿色信贷对银行风险承担的影响。结果表明，提升绿色信贷占比能够降低银行未来的风险承担水平，且绿色信贷的风险降低效应随着时间推移而逐渐增大。考察作用机制发现，绿色信贷的风险降低效应是由于绿色信贷降低了银行的杠杆风险和资产组合风险。进一步分解资产组合风险发现，绿色信贷一方面提升了银行资产收益率，另一方面降低了银行资产收益波动率。研究还发现，绿色信贷能够同时降低商业银行的主动风险承担意愿和被动风险承担水平。本文研究对商业银行积极开展绿色信贷业务、加强环境风险管理具有重要的启示和意义。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
高嘉璘 王雪标 高西
完善存贷比监管政策对于防范银行风险、维护金融稳定具有重要意义。基于我国2010～2020年67家商业银行的面板数据，探究存贷比对银行风险的影响及作用机制。实证结果表明：存贷比的提高能有效地降低银行风险；存贷比降低银行风险存在资本充足率、同业资产以及影子银行业务的中介效应；当资本充足率为门槛变量时，存贷比降低银行风险呈“边际效应”递增的非线性影响；当同业资产、影子银行业务为门槛变量时，存贷比降低银行风险呈“边际效应”递减的非线性影响。鉴于此，监管机构应加强对存贷比作为流动性检测指标的监管，鼓励商业银行构建资本补充的长效机制，加强对同业资产以及影子银行业务的风险管控，从而提升金融监管效果，守住不发生金融风险的底线。
[期刊] 金融研究
[作者]
杨天宇 钟宇平
本文基于1995～2010年125家商业银行的非平衡面板数据,并利用更具微观基础的Lerner指数衡量银行竞争度,研究了我国银行业集中度、竞争度与银行风险之间的关系。结果表明,我国银行业集中度和竞争度均与银行风险呈显著的正相关关系,这一结论在一定程度上支持了"集中度-脆弱性假说"和"竞争度-脆弱性假说"。研究还发现,银行竞争度并不是导致银行集中度与银行风险正相关的原因。这些结论意味着,我国可以通过放松银行业进入管制来降低银行集中度,从而降低银行风险。同时,由于银行竞争度并不会影响银行集中度与银行风险之间的相关关系,因此即使银行业竞争度上升,也不宜因此而出台加强银行业进入管制的政策。
[期刊] 新金融
[作者]
赵越
为了量化利率市场化可能带来的系统性风险，本文构建了一个涵盖利率风险、银行间传染风险和流动性风险的系统性风险量化模型，采用中国１２９家银行的财务数据，通过拓展的矩阵法对不同冲击下的银行业系统性风险进行了压力测试。研究表明：利率市场化会显著增加中国银行系统的脆弱性，提高银行业的系统性风险水平；利率敏感性缺口较大、规模较小的银行更容易倒闭；重度压力测试下会爆发银行业系统性危机。基于实证结果，本文认为：为规避系统性风险，银行应当严控利率风险、加强产品创新和业务拓展，并且在存放同业资产时，选择同业资产少的银行作为交易对手，防止同业交易过于集中导致系统性风险的积聚。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方意 颜茹云 郑子文
本文从银行资产负债表的分项及其综合视角系统地论述了资本账户开放对银行风险的影响机制。在银行资产层面,资本账户开放导致资金流入、流出规模及频率大幅增加,从而加剧了国内金融市场和实体经济的风险,并通过信贷需求摩擦机制对银行资产端造成风险。在银行负债层面,资本账户开放一方面通过拓宽海外投资渠道降低银行业零售存款吸收能力;另一方面通过作用于不同金融周期阶段下的批发融资(国外借贷和银行间直接借贷业务)来影响银行杠杆,导致银行脆弱性增加,银行负债面临较大流动性风险。在银行资本层面,资本账户开放可能加剧银行股价波动,从
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张志刚 黄解宇 孙维峰
银行业系统性风险的本质在于资产头寸的相关性。运用上市银行股票回报率的相关系数来反映银行间资产头寸的相关性,并以之测度银行业系统性风险,结果发现,2007年系统性风险处于较低水平,2008年和2010年系统性风险最高,超过了0.8,其它年份大多在0.7-0.8之间高水平波动。影响系统性风险的因素可分为微观、中观和宏观等因素。实证研究结果表明,银行间资产占总资产的比重以及宏观因素和中观因素对系统性风险具有显著的影响。因此,银行间业务的相互渗透及信贷规模的过度膨胀都有可能对整个经济产生不利的影响,监管机构应推进宏观审慎监管,尽早控制金融行业的系统性风险。
关键词：
系统性风险 金融危机 金融监管
[期刊] 金融发展研究
[作者]
曹高航 高惺惟 王天琪 田容至
商业银行支持绿色发展和防范风险是一对不可调和的矛盾吗？本文基于2008—2019年中国64家商业银行数据构建了绿色信贷政策的准自然实验，利用双重差分模型研究了绿色信贷对商业银行风险的影响。研究发现：商业银行开展绿色信贷可以有效降低商业银行风险，政策效应存在3年的滞后性；绿色信贷政策可以削弱大型国有商业银行和城市商业银行风险，但对非大型国有商业银行和农村商业银行的影响并不明显；增加绿色信贷份额可以增强商业银行流动性及创新性，进而降低商业银行风险。
[期刊] 投资研究
[作者]
张雪兰
本文以中国14家商业银行2001-2010年的面板数据为研究对象,考察银行收入多元化对经营风险的影响。研究结果表明,我国银行收入多元化与风险之间并不存在明显关联,其可能原因在于我国商业银行的净利息收入与非利息收入之间存在高度的相关性、考核机制以及会计计量口径的偏差。因而本文建议,我国商业银行应着力优化考核机制、加大非利息收入业务创新力度,而监管部门也应就会计计量标准及监管导向等问题做出妥善安排。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
严丹良 张桂玲 郭飞
本文基于中国衍生品监管制度和商业银行衍生品业务特征探讨金融衍生工具使用对银行风险的影响。结果表明：使用金融衍生工具可以显著降低商业银行风险水平，且利率衍生工具和外汇衍生工具发挥了有效的风险管理作用。机制检验发现，商业银行使用衍生工具通过降低净利息收益波动和不良贷款率减少银行风险，说明使用衍生工具能有效对冲利率风险与外汇风险，开展代客衍生品业务能获取更多客户信息，降低信用风险。进一步分析发现，信息透明度和市场化程度越高，使用衍生工具降低银行风险的作用越显著；利率市场化改革和汇率形成机制改革冲击下，使用衍生工具的商业银行相对于未使用衍生工具的银行表现出更好的经营稳定性。本文的研究丰富了商业银行衍生工具使用及风险管理相关文献，为明晰银行业金融机构开办衍生品业务作用、维护金融系统稳定提供证据支持。
关键词：
商业银行 金融衍生工具 风险管理
[期刊] 经济研究
[作者]
张雪兰 何德旭
本文基于中国2000—2010年间的经济金融数据,应用动态面板系统广义矩法,考察我国货币政策立场对银行风险承担的影响。结果显示,货币政策立场显著影响银行风险承担,且受市场结构及商业银行资产负债表特征的影响。这说明从金融稳定的视角来看,货币政策并非中性,我国应将货币政策纳入宏观审慎监管框架,加强其与金融监管政策的协调配合,以促进经济金融稳定。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋 牛亚楠 徐索菲
金融业气候风险的实质是经济低碳转型中搁浅资产风险的增加导致资产质量下降。运用纽约大学Stern商学院波动率实验室发布的从搁浅资产风险视角计算的全球金融机构气候风险指标，以中国商业银行为样本进行实证研究。研究结果表明：第一，商业银行气候风险越高，其系统性风险贡献度便越大，银行业系统性风险上升；第二，当商业银行信用风险和资产负债率越高时，气候风险对系统性风险的影响程度便越大，资产收益率越高则气候风险对系统性风险的影响越小；第三，商业银行绿色信贷余额存在遮掩效应，遮掩了气候风险增加银行业系统性风险的作用。在全球气候变化的环境下，金融管理部门要推动商业银行加强气候风险管理，建立气候风险管理框架；进一步发展绿色信贷等绿色金融业务，优化资产结构；强化银行业气候风险监测，将气候风险因子纳入宏观审慎政策调控框架。
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