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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王忠生 赵泫珠
基于《各国监管当局实施逆周期资本缓冲指引》,依据中国金融机构信贷和宏观经济数据,采用"信贷余额/GDP"指标,计算需要计提逆周期资本缓冲的时期和数量,检验逆周期资本缓冲工具对中国银行业的有效性。针对模型与中国国情不符问题,宜将信贷/GOP指标与相关经济指标配合使用,将系统风险变动作为衡量标准,同时注意与宏观政策的配合。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李楠 陈暮紫 陈敏
本文通过趋势外推法、VAR方法、ARIMA模型对信贷余额/GDP进行了估计,并预测信贷余额/GDP及其与长期趋势的偏离度等相关经济指标,基于预测结果外推12个月后的逆周期资本数额。结果表明,组合预测法不仅对商业银行逆周期资本的长期设置估计精度较高,且可以对2011年出现的逆周期资本由增加到释放的拐点给出前瞻性判断。该方法可为银行信贷投放和管理、监管机构逆周期资本操作提供借鉴。信贷余额/GDP在很大程度上能够反映中国银行业系统性风险的大小,可以作为中国逆周期资本计提的主要参考指标。
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋海 罗贵君 朱滔
最优资本缓冲的持有或计提,是商业银行降低经营成本、有效防范风险的重要手段,因而其周期性问题研究具有重要现实意义。本文以中国16家上市银行为研究样本,采用1998年至2011年的非平衡面板数据,对商业银行资本缓冲的周期性进行了研究,结果表明,中国上市银行的资本缓冲具有显著的逆周期性,《巴塞尔资本协议》的实施和货币当局的逆周期货币政策强化了资本缓冲的逆周期性特征。
关键词：
资本缓冲 逆周期 GMM估计
[期刊] 新金融
[作者]
汪航 徐培文
逆周期资本缓冲工具是金融危机后国际社会提出的宏观审慎工具之一。对逆周期资本缓冲的讨论很多集中在其计提机制方面,对于其实施条件的讨论不多。本文认为,逆周期资本缓冲的实施需要考虑到银行持有资本缓冲的动机以及不同银行或不同风险暴露资本监管周期性特点。此外,需要区分巴塞尔协议Ⅲ框架下和央行MPA框架下的逆周期资本缓冲工具。
关键词：
逆周期资本缓冲 顺周期性 资本监管
[期刊] 金融论坛
[作者]
崔婕 沈沛龙
本文使用中国银行业2004~2013年季度数据验证信贷/GDP指标是否能运用于中国银行业计提逆周期资本缓冲。结果表明,构建逆周期资本缓冲机制的指标信贷/GDP比值在样本期内的波动与中国银行业信贷波动情况基本一致,该指标可以充分反映此期间信贷波动的实际情况。信贷/GDP与其长期趋势偏离度(GAP)是预测中国银行业危机的有效指标。建立多元化逆周期资本监管机制,必须缓解最低资本要求的顺周期性,构建前瞻性的损失准备金计提制度,实行配套的宏观经济政策,即监管部门的逆周期政策与货币政策相互协调。
[期刊] 金融评论
[作者]
黄宪 熊启跃
2008年全球金融危机发生以后,如何通过资本充足率监管缓释银行信贷行为的亲周期效应、增强银行业在经济周期波动中的稳健性成为理论界和学术界高度关注的议题。本文对宏观经济波动下银行资本缓冲的调整行为进行了理论分析,并采用1998~2011年全球100个国家1708家商业银行年度非平衡面板数据,对理论假说进行了实证检验。研究结果表明:第一,商业银行不具备逆周期调节资本缓冲的行为特征,其资本缓冲与宏观经济波动呈现负向变动关系;第二,银行资产风险承担水平在经济上行(下行)周期的提高(降低),是造成资本缓冲呈现亲周期
关键词：
资本缓冲 宏观经济波动 逆周期调控
[期刊] 中国金融
[作者]
兰德尔·夸尔斯 宋湘燕 黄珊
逆周期资本缓冲的核心是建立一套结构性的、覆盖整个经济周期的监管标准,以确保金融体系能抵御各种冲击逆周期资本缓冲及金融稳定对于逆周期资本缓冲问题,我们可以先从它如何促进金融稳定谈起。该方法的核心是建立一套结构性的、覆盖整个经济周期的监管标准,以确保金融体系能抵御各种冲击。与危机前的框架相比,银行,尤其是大型、系统性重要银行,如今需要保持更高水平和更高质量的损失吸收资本及其他缓冲资本;压力测试检验大型银
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
柯孔林 冯宗宪 陈伟平
国际金融危机的爆发引起了人们对银行资本缓冲经济周期行为更为广泛的关注。本文构建动态面板数据模型对银行资本缓冲与经济周期及相关决定性因素的关系进行估计。研究结果表明,2002—2009年,中国上市银行资本缓冲具有逆周期行为,该特征并未因商业银行产权性质不同而存在显著差异,其主要来源于银行资本金及风险加权资产与经济周期之间显著相关性的共同作用,政府注资、上市融资等资本补充渠道是短期内提高银行资本缓冲的重要外源途径,建立市场化的长效资本金补充机制、确定适度的资本缓冲区间是后金融危机时代我国监管当局和商业银行的重点议题。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李树生 王文峰
《巴塞尔协议Ⅲ》要求各国监管当局制定逆周期缓冲资本监管框架,并根据需要计提逆周期缓冲资本,以保护银行业免受信贷过度投放导致的潜在损失。本文选取1994~2013年中国经济金融数据对逆周期缓冲资本机制进行了实证分析,结果显示逆周期缓冲资本机制在中国金融监管中具有一定的适用性和可行性。由此,本文提出完善逆周期监管指标体系以及制定逆周期监管政策和工具的相关建议。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
胡建华
2010年12月巴塞尔委员会公布了逆周期资本监管《指引》,我国"十二五"规划也正式提出了实施的基本路径。逆周期资本缓冲实施的关键在于选择有效的识别指标,将资本要求与该指标挂钩。但在我国,由于指标正处于结构性变化之中,数据非平稳,含义不明确。且对于指标与经济周期的关系,尚缺乏完整的周期性数据进行检验,所以指标的可靠性未被证明。本文建议慎用逆周期资本监管,如确实需要实施,可采取先相机抉择,后规则的方案,并在参考信贷余额/GPD的基础上综合考虑其他宏观经济变量。
[期刊] 财贸经济
[作者]
梁琪 党宇峰
全球性金融危机引发了学者们对银行资本缓冲周期性及其经济效应的争论,银行计提资本缓冲会通过影响其信贷供给对实体经济产生溢出效应,因而研究其周期性问题意义重大。本文采用我国87家商业银行的数据,对我国银行业资本缓冲的周期性进行了实证研究。结果显示:我国银行业的资本缓冲整体上不具有周期性。但是,不同类型银行的资本缓冲却表现出差异化的周期性特征,特别是大型银行的资本缓冲具有逆周期性,其通过对信贷供给过度波动的约束作用,能在一定程度上缓解经济的周期性波动。本文的这些结论可为监管部门的资本监管改革提供经验支持,同时为逆周期资本缓冲工具的使用提供一定的决策依据。
关键词：
资本缓冲 经济周期 银行信贷 周期性
[期刊] 金融论坛
[作者]
曹麟
本文设计了一个考虑贷款行业差异的宏观压力测试方法,对监管资本充足性进行评估。研究表明,贷款行业不同,根据压力测试结果设置的缓冲资本及缓冲资本比例是不同的。各行业违约概率的顺周期性及波动性存在差异;宏观冲击下单位信贷资产所需缓冲资本数量决定于违约概率顺周期性大小与违约概率的波动性大小;违约概率顺周期性低的行业,所需缓冲资本比例仍然可能较高;商业银行信贷资产过于集中在单个行业,所需缓冲资本比例往往高于分散化的信贷组合,而保持合理的行业信贷组合可有效降低所需缓冲资本比例。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
龙海明 尹朝晖
基于巴塞尔委员会推荐的逆周期资本缓冲方法,依据我国宏观经济数据,对“挂钩变量”的有效性进行实证研究。得出“广义信贷余额/GDP”指标适用性不足,而“社会融资总量/GDP”指标更优的结论。运用宏观审慎评估体系构建逆周期资本缓冲指标体系,实证结果表明,CPI增速、资本充足率、流动性比例和广义信贷增速指标可以有效判断逆周期资本计提时机。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈华 刘宁
随着全球金融危机的爆发,银行业发展和监管面临严峻挑战。本文首先对金融系统顺周期性和银行逆周期监管的相关理论做了简单评述,重点分析了银行顺周期的形成机理,并在此基础上讨论了逆周期监管工具运用的基本原理、存在的缺陷以及在实际操作中面临的问题。
关键词：
银行顺周期性 逆周期监管 形成机理 工具
[期刊] 新金融
[作者]
曼斯·爵蒙 克罗多·布睿 兰诺德·甘白科特 甘布利·杰米 卡罗斯·恰特 胡妍斌
本文提供了设计反周期资本缓冲的一些经验教训和方法选择,主要贡献在于分析了用于指引资本缓冲建立和释放的条件变量。不同反周期资本措施的主要区别在于条件变量是银行特定的还是系统性的,前种方法对特定构成要素的数量要求巨大,相比之下系统性的方法更具优势。作为资本缓冲增加进度和规模信号的最佳变量未必是指引资本缓冲释放时机和程度的最佳变量。信贷/GDP比率是指引建立阶段开始的最好变量,总损失的某种衡量,与信贷条件指标一起,可以很好地发出释放资本的信号。不过,现阶段设计完全以规则为基础的机制不太可能,不同程度的主观判断不可避免。此外,本文还认为,减少最低资本要求的敏感性是可靠的反周期缓冲措施的重要组成部分。在...
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金融稳定 顺周期性 反周期资本缓冲
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