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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
崔婕 白婧 弓哲
本文基于2007—2017年中国45家商业银行面板数据,构建同业杠杆指标,剖析不同银行同业杠杆结构的异质性,采用系统GMM模型验证同业杠杆对个体流动性和系统流动性的影响机理。实证结果表明,中国银行业整体同业杠杆与个体流动性风险呈现U型关系,但是国有商业银行的同业杠杆表现稳定,与流动性风险间的关系并不显著,反映出国有银行经营的稳健性;股份制和城市商业银行的U型关系显著,验证了同业杠杆对个体流动性风险存在正负反馈效应。同时,同业杠杆增加也会带来系统流动性风险增加,过度依赖同业业务发展隐藏的风险不容小觑。因此,商业银行与监管当局需根据具体情况,建立科学合理的机制,同业杠杆要去,但也要依据各自结构稳步推进实施,且重点实施对象应当是股份制商业银行以及城市商业银行。
[期刊] 改革与战略
[作者]
张里阳
文章从我国商业银行同业业务自身发展特点出发,探讨同业业务对流动性风险的影响,如"虚拟性"放大流动性、同质性、过度依赖期限错配、监管不足等,基于此提出同业业务流动性风险管理的五项对策:将同业资金纳入资本拨备范畴、积极维持资金稳定性、加强同业资产顺周期性监测、加快资产证券化进程、加强同业业务制度监管。
关键词：
商业银行 同业业务 流动性风险
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张志刚 黄解宇 孙维峰
银行业系统性风险的本质在于资产头寸的相关性。运用上市银行股票回报率的相关系数来反映银行间资产头寸的相关性,并以之测度银行业系统性风险,结果发现,2007年系统性风险处于较低水平,2008年和2010年系统性风险最高,超过了0.8,其它年份大多在0.7-0.8之间高水平波动。影响系统性风险的因素可分为微观、中观和宏观等因素。实证研究结果表明,银行间资产占总资产的比重以及宏观因素和中观因素对系统性风险具有显著的影响。因此,银行间业务的相互渗透及信贷规模的过度膨胀都有可能对整个经济产生不利的影响,监管机构应推进宏观审慎监管,尽早控制金融行业的系统性风险。
关键词：
系统性风险 金融危机 金融监管
[期刊] 财贸经济
[作者]
马勇 李振
流动性风险对金融机构的稳健经营和金融体系的稳定性均具有重要影响,其中资金的流动性风险在历次的银行危机中均扮演着重要角色。本文使用2002—2016年中国338家商业银行数据,分析资金流动性与银行风险承担的关系,结果发现:(1)具有较低资金流动性风险的银行会承担更大的总体风险,这被更低的Z值和资本充足率,以及更高的风险加权资产比例和流动性创造所证明;(2)资金流动性对银行风险的构成因素产生影响,较低的资金流动性风险会提高银行盈利能力并降低资本水平;(3)资金流动性风险通过银行贷款的中介效应影响银行风险承担行为;(4)在资金流动性风险较低时,较大资产规模、较高杠杆率会抑制银行承担更大风险,在国际金融危机或经济高风险时期银行风险承担较小。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
许桂华 谭春枝
本文采用我国40家银行2003-2010年面板数据,运用风险容忍度门限值方法对我国银行流动性囤积行为进行识别,发现我国中小型银行在次贷危机期间存在流动性囤积行为。在此基础上,进一步运用面板Probit模型对风险暴露与流动性囤积行为之间关系进行实证,实证结果表明:(1)内部风险暴露显著提高了我国银行流动性囤积行为发生的概率;(2)外部风险暴露对我国银行流动性囤积行为没有显著影响;(3)银行规模和资本充足率显著降低了我国银行流动性囤积行为发生的概率;(4)银行流动性管理策略具有一定的惯性,对流动性囤积行为产生具有一定的推动作用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
降刚 沈沛龙
基于银行业在宏观风险来临时出现的流动性不足和系统性风险,通过建立DSGE-VAR模型,考量银行业在宏观经济运行框架下的系统流动性风险,结果发现:银行同业借贷、其他证券资产和交易性负债业务的综合作用会使得银行系统流动性风险总体增大,银行如果想要降低存款提取率对其流动性的影响,就要在银行间市场停止拆出资金、出售政府证券及其他流动资产,并出售潜在的流动性较低的资产。从监管层面来讲,应当通过监管的引导效应将交易性负债进行转化,引导同业借贷和其他证券资产业务向平衡区域集中,并在一定范围内减少银行其他证券资产业务的规模。
关键词：
银行业 资产抛售价格 系统流动性风险
[期刊] 财经研究
[作者]
廉永辉
文章采用最大熵方法估计了２００７－２０１３年我国银行同业网络，在区分债权银行和债务银行的前提下，以网络联系强度为权重计算了各银行同业业务对手的总风险，进而考察了同业业务对手总风险对自身风险的影响。研究发现，债务银行风险对债权银行风险有显著的正向影响，而债权银行风险对债务银行风险无显著影响，说明同业网络中存在由债务银行向债权银行的风险传染。进一步的分析表明，杠杆率高、同业资产占比高、同业资产集中度高的银行更容易受到传染。文章的研究提供了我国银行同业业务引致风险传染的证据，而且对于增强银行抵御风险传染的能力、防范银行业系统性风险具有重要的现实意义。
关键词：
同业网络 风险传染 银行风险
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋 牛亚楠 徐索菲
金融业气候风险的实质是经济低碳转型中搁浅资产风险的增加导致资产质量下降。运用纽约大学Stern商学院波动率实验室发布的从搁浅资产风险视角计算的全球金融机构气候风险指标，以中国商业银行为样本进行实证研究。研究结果表明：第一，商业银行气候风险越高，其系统性风险贡献度便越大，银行业系统性风险上升；第二，当商业银行信用风险和资产负债率越高时，气候风险对系统性风险的影响程度便越大，资产收益率越高则气候风险对系统性风险的影响越小；第三，商业银行绿色信贷余额存在遮掩效应，遮掩了气候风险增加银行业系统性风险的作用。在全球气候变化的环境下，金融管理部门要推动商业银行加强气候风险管理，建立气候风险管理框架；进一步发展绿色信贷等绿色金融业务，优化资产结构；强化银行业气候风险监测，将气候风险因子纳入宏观审慎政策调控框架。
[期刊] 银行家
[作者]
李珊珊
在吸取了次贷危机中的教训后,流动性指标被作为重要的量化指标之一加入到《巴塞尔协议Ⅲ》的监管框架中。《巴塞尔协议Ⅲ》的流动性监管框架主要包括三大要素:良好原则(sound principle),流动性覆盖率(LCR,优质流动性资产/未来30天现金净流出)和净稳定资金比率(NSFR,可用的稳定资金/所需的稳定资金),LCR和NSFR两个指标分别从不同的时间期限(30天和
[期刊] 金融与经济
[作者]
郑振东 王岗
渐进式改革过程中,中国的银行业的流动性隐患凸现,本文对商业银行流动性隐患的风险点及内在机理进行深入剖析,用转轨经济模式下的双重信贷配给导致的资金单向流动解释中国银行业流动性隐患,并提出弱化信贷配给,资金双向流动是化解商业银行流动性隐患的关键。
关键词：
信贷配给 流动性隐患 资金双向流动
[期刊] 经济经纬
[作者]
张家臻 刘亚
以监管者视角,通过时变的Copula-ΔCoVaR模型计算了2011—2016年中国商业银行的系统性风险,从横截面和时间两个维度分析同时期中国银行业系统性风险的特征,并利用面板回归分析其影响因素。研究表明,在截面维度,国有商业银行的系统性风险高于股份制银行和城商行,其中中国工商银行最高;在时间维度,中国工商银行的系统性风险能够较好地反映中国银行业系统性风险的变动,提前3~6个月对银行业风险预警;影响因素上,银行关联度、GDP增长率、杠杆率和不良贷款率对银行业系统性风险的影响显著。建议监管当局采用微观和宏观审慎工具,实施逆周期监管降低银行业的系统性风险水平。
[期刊] 新金融
[作者]
赵越
为了量化利率市场化可能带来的系统性风险，本文构建了一个涵盖利率风险、银行间传染风险和流动性风险的系统性风险量化模型，采用中国１２９家银行的财务数据，通过拓展的矩阵法对不同冲击下的银行业系统性风险进行了压力测试。研究表明：利率市场化会显著增加中国银行系统的脆弱性，提高银行业的系统性风险水平；利率敏感性缺口较大、规模较小的银行更容易倒闭；重度压力测试下会爆发银行业系统性危机。基于实证结果，本文认为：为规避系统性风险，银行应当严控利率风险、加强产品创新和业务拓展，并且在存放同业资产时，选择同业资产少的银行作为交易对手，防止同业交易过于集中导致系统性风险的积聚。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王连军
本文利用中国120家商业银行2003-2015年度面板数据,分析在巴塞尔协议Ⅲ框架下杠杆率对银行融资成本与信贷扩张的作用。研究发现,杠杆率监管对银行信贷扩张的影响取决于银行调整的时间,长期内可防止银行规模扩张,而信息不对称环境下提高银行杠杆率则显著降低下一期的融资成本,加速信贷扩张;施加杠杆率约束放大银行融资成本的顺周期性,弱化货币政策信贷渠道传导的效果;国有控股银行的融资成本与资产负债扩张速度都明显低于非国有银行。
[期刊] 财经科学
[作者]
黄哲 邵华明
本文基于HP滤波法和2007—2016年16家上市商业银行的季度数据,使用流动性错配指数对银行流动性风险进行了测度,应用面板门限模型对其与非利息收入业务发展之间的关系进行了考察。结果表明,银行非利息收入对流动性风险的影响呈现出非线性特征,大规模银行非利息收入业务有助于降低流动性风险,而小规模银行相应业务的发展却会导致流动性错配程度加剧。这种效应与货币政策紧密相关,小规模银行在紧缩货币政策时期的效应强于宽松货币政策时期,而大规模银行的相应效应仅在宽松货币政策时期显著。监管当局既要重视规模效应,又需结合货币政策的状况,还应关注商业银行不同业务的差异化效应,制定合理有效的管理政策,加强商业银行流动性风险的监管和系统性风险的防范。
[期刊] 财经研究
[作者]
于博 吴菡虹
近年来,同业负债成为商业银行进行表内监管套利的重要资金来源。同业负债扩张导致同业杠杆率攀升,这会对银行信贷风险产生何种影响?文章阐述了同业杠杆率攀升的本质是同业影子信贷扩张,并考察了它对银行信贷风险的冲击效应。研究发现:第一,随着同业杠杆率的攀升,商业银行的信贷风险呈现先下降而后上升的趋势。第二,同业杠杆率对信贷风险的影响因银行规模不同而存在差异:对于国有五大行、城商行和农商行,同业杠杆率攀升有助于缓解信贷风险;而对于股份制商业银行,随着同业杠杆率的攀升,信贷风险增加。第三,在考虑同业存单后,除了大型国有银行外,同业杠杆率攀升会加剧其他银行的信贷风险。第四,同业杠杆率攀升会抑制货币政策的信贷传导。文章将影子信贷扩张的经济后果研究从如何影响流动性风险拓展至如何影响信贷风险,并为实施差异化的风险监管、优化货币政策调控提供了参考依据。
关键词：
同业业务 监管套利 信用风险 货币政策
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