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[期刊] 统计与决策
[作者]
郭彦峰 黄登仕 魏宇
本文使用协整检验和向量误差修正模型,探讨国内铜业铝业类股股价与国际铜铝价格间的互动关系和领先落后情况。实证结果显示,在消除大盘指数的影响后,国内股市铜业(铝业)指数和LME期铜(期铝)价格间存在长期均衡关系和双向领先落后因果关系,但LME期铜(期铝)价格对国内股市铜业(铝业)指数的影响大于铜业(铝业)指数对LME期铜(期铝)价格的影响。投资者依据国际铜铝价格作为投资铜业铝业类股票的决策是有依据的。
[期刊] 商业研究
[作者]
朱学红 陈强 谌金宇
基于高频数据的时变跳跃性,本文选取2010-2015年上海期货交易所铜铝期货一分钟收盘价作为样本数据,将铜铝期货高频数据的已实现方差(RV)分解为连续样本路径方差(CV)和离散跳跃方差(JV),并运用DCC-MVGARCH模型分别计算连续样本路径方差和离散跳跃方差之间的动态相关系数。结果表明,铜铝期货高频波动率之间存在明显的正相关性,铜铝期货连续变差的相关性与跳跃变差的相关性在动态路径上存在显著性差异,并且前者的相关性程度要高于后者;受欧债危机等极端事件的影响,连续变差与跳跃变差的动态相关性均呈现出局部的
[期刊] 商业研究
[作者]
朱学红 陈强 谌金宇
基于高频数据的时变跳跃性,本文选取2010-2015年上海期货交易所铜铝期货一分钟收盘价作为样本数据,将铜铝期货高频数据的已实现方差(RV)分解为连续样本路径方差(CV)和离散跳跃方差(JV),并运用DCC-MVGARCH模型分别计算连续样本路径方差和离散跳跃方差之间的动态相关系数。结果表明,铜铝期货高频波动率之间存在明显的正相关性,铜铝期货连续变差的相关性与跳跃变差的相关性在动态路径上存在显著性差异,并且前者的相关性程度要高于后者;受欧债危机等极端事件的影响,连续变差与跳跃变差的动态相关性均呈现出局部的高点。
[期刊] 价格月刊
[作者]
孟湘泓 黄健柏
通过分析国际铜、铝价格和世界经济间的协整关系,基于供需的分析框架和协整相关理论,可以发现LME(伦敦金属交易所)铜价格和LME铝价格均与Kilian(基利安)经济指数、LME库存、供给量和美元指数之间存在着长期协整关系。且LME铜价格和LME铝价格都与Kilian经济指数间存在明显的正相关,世界经济对LME铜、铝价格有着明显的影响作用:当世界经济状况良好时,铜、铝价格上涨;当世界经济状况低迷时,铜、铝价格下跌。同时还发现,LME铜和LME铝都与供给、库存和美元指数呈反比。
关键词：
世界经济 金属价格 协整检验
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
高晓宇 殷建华
1994年,世界经济加快了回升速度,国际有色金属市场也一扫前几年的颓势而出现了全面好转局面。在伦敦金属交易所,铜、铝作为两种最主要的有色金属期货品种在市场上亦有突出表现。一是交投活跃,价格大幅度上涨;二是在交易运作中展示出了一些过去没有或不明显的新变化、新特点。全面回顾和认真思考这些新变化、新特点,不仅对理解1994年国际铜、铝期货市场发生的超常规变化有极大帮助,而且对进一步把握国际铜、铝期货市场的运行规律,提高市场运作水平具有重要的启发意义。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
白云
八十年代末期,主要有色金属人格(?)一度达到顶峰。1988年和1989年,铜的年均价达到每吨1734.89英镑;铝的最高价一度挺升到每吨4290美元;铅的年均价曾达到每吨812.5英镑;锌价达到创纪录的每吨
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
程慧 黄健柏 郭尧琦
有色金属产业的一个主要特征是产量和价格呈周期性变化。本文采用V统计量和经验模态分解方法,以铜、铝价格为例实证分析我国有色金属价格波动的周期性特征,并根据研究结论提出相关对策建议,以期能够规避有色金属价格周期性波动对工业及国民经济带来的不利影响。
关键词：
有色金属价格 V统计量 经验模态分解
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄健柏 李琼鹤
我国经济的快速发展对国际期铜价格产生了重要影响,"中国因素"令世界瞩目。本文从定量分析的角度出发,利用协整关系考察了国际期铜价格与我国宏观经济指数间的长期均衡关系,并建立误差修正模型分析它们之间的短期动态关系,结果显示国际期铜价格与我国工业生产总值、广义货币供给量具有紧密联系。
关键词：
国际期铜价格 宏观经济因子 误差修正模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨一博 宗刚
本文从价格变化的周期性特征出发,对再生资源价格波动的特征进行了研究,探索再生资源价格变化的规律。研究发现:大多数再生资源的价格波动具有周期性波动的特征,且季节因子分布一般是倒周期性波动中的倒U形,受季节性影响而引起价格上涨的月份主要集中在上半年;波动的类型以古典型波动为主,波动周期一般在8-18个月左右,同时存在短期、局部的波动周期。
关键词：
再生资源 价格波动 季节调整 HP滤波
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭树华 王华 高祖博 王俐娴
本文采用τ-b相关分析、修正的VAR模型和协整检验等方法,对上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)同一金属期货品种(期铜或期铝)的价格联动关系进行研究,并应用VEC模型及基于学生t分布的VAR-EGARCH模型等方法考察了其波动关系。通过研究发现,SHFE和LME的同一金属期货品种的价格之间均存在长期均衡关系、较高的关联性以及双向的引导关系。LME金属期货市场对SHFE金属期货市场的均值溢出效应显著存在,但SHFE金属期货市场对LME金属期货市场的均值溢出效应不显著;同时,SHFE和LME的期铜、期铝市场均存在显著的波动溢出效应,而LME的期铜、期铝市场对于SHFE的期铜、期铝市...
关键词：
金属期货市场 价格联动 波动
[期刊] 上海金融
[作者]
黄晟
本文提出了基于GARCH模型的动态调整方法 ,重点就期铜和期铝交易保证金水平的合理设置问题进行了实证研究。得出的结论是 :在违约概率为 0 5 %的条件下 ,上海期交所现行的最低交易保证金水平是谨慎的。最后在上述研究的基础上 ,作者就进一步完善中国商品期货市场的风险控制体系提出了几点建议。
关键词：
保证金 条件异方差 时间序列
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴烨
铜价走势与宏观经济运行的联系比较紧密。2013年以来,国际铜价连续下跌,对国内铜产业链及相关产业产生一定影响。本文在分析国际铜价波动状况基础上,研究了铜价波动对铜产业链的影响,并据此提出了应对之策。
关键词：
铜价波动 产业链 进口依存度 铜矿定价
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王昶 敬章洲
随着大量中资企业＂走出去＂，企业的海外社会责任问题日益显现并引发了关注。选取三地上市企业——中国铝业作为研究对象，运用事件研究法，分析了Ａ股、Ｈ股、Ｎ股市场对中铝特罗莫克铜矿环境事件的反应情况。研究结果表明不同资本市场对海外社会责任事件的反应存在差异，Ａ股波动剧烈，Ｈ股趋势平稳，Ｎ股精准及时。并且进一步发现，股权结构会影响资本市场对企业社会责任事件的反应程度，这一点在Ｈ股市场表现得特别明显。在制度建设和舆论引导的作用下，我国资本市场对企业社会责任的惩戒机制已经基本形成。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李鹏 宋军
文章利用Johansen多元协整检验,向量误差修正模型(VEC)以及方差分解技术研究SHFE和LME期铜价格之间的动态关系,比较研究了跨市套利对两者关系是否有影响。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
蒋平 汪天平
随着企业并购、重组、股权交易等产权交易活动的蓬勃发展,企业价值评估问题成为产权交易的核心问题之一,科学地评价企业价值已经日益为企业经营者和相关利益者所关注。本文以中国铝业收购云南铜业为例,采用自由现金流量估值模型对并购公司进行价值评估,具体说明自由现金流量估值模型的实用价值。
关键词：
自由现金流量 企业价值 评估
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