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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
付剑茹
自Johnson(1960)、Stein(1961)和Ederington(1979)开创了现代套期保值理论以来,对套期保值策略的研究着眼于从三个纬度来进行展开:一是套期保值者的目标函数,二是期货与现货价格联动模式,三是尝试采用不同的推断估计思想和方法。对于前两个纬度,研究者进行过相当广泛和深入的探讨。本文在第三个纬度推断估计思想和方法方面进行进一步的探讨。假定现货价格服从ITO过程,运用ITO理推导出现货价格的递推公式。跳出"通过选用不同计量经济模型来反映期货现货价格联动方式"的主流思想和方法,基于期货
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 张梅 杨磊
运用几何布朗运动模型预测未来的现货价格,将未来的现货价格参数代入持有成本理论模型,预测出期货价格,根据最小方差套期比公式,建立了基于持有成本理论的期货套期保值决策模型。通过蒙特卡罗模拟现货价格和期货价格的走势并进行实证分析,研究结果表明基于持有成本理论的期货套期保值决策模型优于传统的最小方差模型、Sharp模型、完全套期保值模型和最小二乘等四种流行的套期保值模型。本文的主要创新与特色一是建立反映现货价格对期货价格影响的套期保值决策模型。解决了现有研究忽略现货价格对期货价格影响的问题。二是用改进的持有成本理论揭示了期货价格与期货交易费用、持有成本波动的函数关系。三是用Mote Carlo模拟现货...
[期刊] 财贸经济
[作者]
史晋川 陈向明 汪炜
本文在检验上海期货交易所铜期货价格和铜现货价格这两组时间序列数据的平稳性和协整关系的基础上,利用Ghosh误差修正模型(ECM)和简化的误差修正模型(S-ECM)估计我国铜期货合约的最小风险套期保值比率及其有效性。为了进行比较,本文同时运用传统回归模型和双变量向量自回归模型(B-VAR)对上述数据进行统计检验,发现忽略协整关系的最小风险套期保值比率偏小,套期保值有效性也有所降低。从而得到考虑协整关系有助于提高我国铜期货合约套期保值效果的基本结论。
关键词：
协整 误差修正模型 ECM 套期保值
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
颜薇娜
本文以排队论为理论基础,用蒙特卡洛模拟在Excel上对银行柜台多服务器单队列(M/M/C)的服务状况进行了动态模拟。得到不同顾客到达速率下,银行排队状况和银行为满足一定服务水平应该开设的服务器个数,并对目前日益严重的银行排队问题提出了建议。
关键词：
排队论 动态模拟 蒙特卡洛模拟
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈青 夏佑涛
本文以沪铜期货的多头套期保值为研究对象,分别利用OLS模型、ECM模型和GARCH模型对一月期铜和三月期铜的套期保值比例及保值效果进行了分析,发现OLS模型对一月期铜的套期保值效果要优于其他模型的保值效果,而ECM模型和GARCH模型在三月期铜的套期保值方面显示的效果更好。这说明在一般情况下,具有动态特征的计量模型适合于较长的期货合约,其套期保值效果更好。
关键词：
套期保值 套期保值比率 GARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李翔 刘少波
资产组合模型是一种在管理金融市场风险下投资者的最优选择模型。当期末财富的方差最小时,M-V模型的目标是最大化期末财富的预期收益率。文章基于蒙特卡洛模拟下的结果进行资产配置的最优决策,并将结果与随机LQ控制技术进行比较。结果表明,对于实际的市场变化,蒙特卡洛模拟的结果更接近于现实。
关键词：
资产组合 蒙特卡洛模拟 均值-方差模型
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王洪海 王朋才
量本利分析法是管理会计中的重要分析方法,其中的确定型量本利分析法因其简单实用而受到实务工作者的偏爱。但确定型量本利分析法不能适应经济环境与市场因素的复杂性,为了客观真实地反映企业财务状况,有必要引入概率型量本利分析法。国内《管理会计》教材一般只对概率型量本利分析法中的期望值分析法作简单的介绍,该方法没有考虑经济环境与市场因素风险性和不确定性,主要反映总体大样本的统计规律,不能反映具体经济活动可能面临的风险,容易误导决策者。基于蒙特卡洛模拟法的概率型量本利分析法拓展了期望值分析法的假设前提,更加适应不确定性
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。
关键词：
评价系统 评估 蒙特卡洛方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗洪鑫
文章以2004—2013年沪深两市非金融类A股上市公司为样本,考察了我国企业的资本结构调整行为。实证检验结果显示,企业在资本结构调整过程中存在均值返回的特征,杠杆率与企业价值之间呈现倒U型关系,这表明我国企业存在目标资本结构。进一步研究发现,企业的资本结构以每年12.41%的速度向目标资本结构趋近。利用蒙特卡洛模拟的方法生成了企业的杠杆率模拟值,发现模拟样本的统计特征与真实资本结构较为一致,这在一定程度上验证了资本结构调整速度估计值的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗洪鑫
文章以2004—2013年沪深两市非金融类A股上市公司为样本,考察了我国企业的资本结构调整行为。实证检验结果显示,企业在资本结构调整过程中存在均值返回的特征,杠杆率与企业价值之间呈现倒U型关系,这表明我国企业存在目标资本结构。进一步研究发现,企业的资本结构以每年12.41%的速度向目标资本结构趋近。利用蒙特卡洛模拟的方法生成了企业的杠杆率模拟值,发现模拟样本的统计特征与真实资本结构较为一致,这在一定程度上验证了资本结构调整速度估计值的有效性。
[期刊] 建筑经济
[作者]
刘方超 郑浩
建设项目施工过程中为了实现工期目标而采取赶工措施的现象普遍存在，合同双方在赶工措施方案编制及审批过程中对赶工费用的确定往往存在争议。本文提出基于定额法和蒙特卡洛模拟的建设项目赶工费用的计算方法，即：通过已知工程量及定额确定赶工施工过程所需的人工工日数和机械台班数，通过蒙特卡洛模拟合理确定施工降效系数，得出赶工所需增加的人工工日、机械台班数及人工、机械数量，在此基础上，利用合同工程量清单已确定的人工单价和机械台班费计算出赶工费用，并以浙江某水库工程为例进行赶工费用测算，希望为建设项目确定赶工费用提供参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵恒,曾慧
一、项目投资的传统决策方法--净现值法(NPV) 传统的项目投资决策方法主要是指净现值法(NPV),其基本思路是通过对项目预期产生的各期净现金流的贴现值总和与起初投资成本之差即净现值的分析来决定投资与否。简单的说,当项目的净
[期刊] 中国土地科学
[作者]
曲卫东 於洋
研究目的:运用蒙特卡洛模拟改进假设开发法,提高土地出让价格评估质量,为制定合理的土地出让底价和溢价率区间提供依据。研究方法:将蒙特卡洛模拟思想应用于假设开发法,并通过Matlab软件实现自动评估。研究结果:假设开发法评估精度受制于价格预期和对各评估参数的主观判断,基于蒙特卡洛模拟假设开发法的评估结果是具有一定统计性质的价格分布区间,不仅提高了评估结果的可信度,还能依据评估结果的总体分布特征进一步推测合理的土地出让底价和溢价率范围。研究结论:基于蒙特卡洛模拟假设开发法更加适合中国目前土地出让价格的评估,可以辅助政府制定土地出让决策。
[期刊] 武汉金融
[作者]
程志富 林勇 李巍
可转债的实质是一份交换期权,其内含的赎回及回售条款则具有巴黎期权和美式期权特性。考虑转债的标的股票的分红及信用价差,再纳入赎回和回售条款并结合赎回公告期的影响,引入美式交换期权这一工具,采用非线性最小二乘回归蒙特卡洛模拟集成的方法为其定价。最后选取沪深两市交易活跃的五只可转债进行实证,其结果表明:预测效果良好,将转债所含的转股权视为一份美式交换期权来处理是合适的。
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