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[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
徐长生 饶珊珊
基于向量误差校正模型和状态空间模型,利用中国铁矿石期货自2013年10月18日上市以来至201 6年1 2月23日的数据,研究了我国铁矿石期、现货价格之间的相互影响关系以及铁矿石期货市场价格发现效率的动态变化过程。理论分析表明,铁矿石期、现货价格之间存在长期协整关系,可建立误差校正形式的状态空间模型。实证结果显示,相比现货市场,铁矿石期货市场对新信息的反应更为敏捷,在价格发现功能方面占据主导地位。且从长期来看,铁矿石价格调整机制表现为现货价格向期货价格方向调整,铁矿石期货市场在价格发现的过程中发挥着越来越
关键词：
铁矿石期货市场 价格发现 定价效率
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李莉
今年6月底以来,铁矿石期现货价格均开始呈现较为强劲的上涨态势。有观点认为,铁矿石现货价格的上涨脱离了供需基本面,是期货市场炒作的结果。经研究发现:铁矿石现货价格大幅上涨的主要原因是供给侧改革下钢铁行业产生供应缺口、钢价上涨、部分主流高品铁矿石结构性短缺、供给和需求的阶段性错位,以及铁矿石贸易商与高利润的钢厂进行动态博弈等,铁矿石价格的阶段性上涨并未脱离供需基本面。从不同时间周期对铁矿石期现货价格的引导关系、期现货市场价格的波动幅度等方面进行分析,由此可以看出,铁矿石期货市场价格发现功能发挥正常,也并未对现
关键词：
铁矿石影响 阶段性上涨 期货市场
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
祝合良 许贵阳
通过对上海期货交易所黄金期货合约上市以来,2008年1月9日～2009年12月31日之间国内黄金期货价格与国内黄金现货价格、国内黄金期货价格与国际黄金期货价格两对数据之间关系的实证研究发现:国际黄金期货价格对国内黄金期货价格呈现单向的引导作用;国内黄金期货价格对国内黄金现货价格呈现引导作用。结论表明,中国黄金期货交易两年多来,期货市场的价格发现功能已经开始发挥,但仍有较大的提升空间。为此,必须进一步采取有效措施,充分发挥中国黄金期货市场的价格发现功能。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹婷婷 葛永波
相对于农产品、有色金属等传统商品期货品种而言，黑色金属期货上市时间较晚，学术界对其关注较少。本文将螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅期货并入整体研究框架，基于持有成本理论，综合运用VECM和状态空间向量，通过脉冲响应、方差分解、信息份额模型和卡尔曼滤波算法，由短期到长期、由静态扩展到动态视角，对黑色金属期货市场价格发现功能进行实证分析。研究结果表明：无论是从期货价格对短期信息冲击的反应视角还是从长期均衡的角度，螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、硅铁、锰硅期货市场已经具备较强的价格发现功能；然而，线材、焦煤、焦炭、不锈钢期货市场暂时不具备价格发现功能。本文对黑色金属期货市场的价格发现功能进行全面、多角度分析，对探明黑色金属期货市场运行效率具有重要的理论参考意义。
[期刊] 经济学家
[作者]
董方军 袁伦渠
国际铁矿石市场的各种契约安排呈现一条从纵向一体化向现货交易逐渐过渡、连续渐变的契约安排频谱,从频谱的左端到右端,相应价格机制的刚性逐渐增强。由于构成铁矿石市场主体利润函数的各经济变量是外部环境和契约安排的函数,因此针对既定的外部环境,市场主体力求与交易对象达成使自身利润最大化的契约安排进而与交易对象围绕契约安排进行讨价还价。当这种讨价还价达到纳什均衡状态时,均衡价格与交易数量同时被决定,铁矿石市场随即达到均衡状态。自上世纪50年代以来国际铁矿石市场中契约安排重大变化均可被解读为外部环境变化影响了铁矿石进出口国的利润函数变量,进而均衡契约安排在频谱上的落点不断推移的过程。
关键词：
铁矿石 契约安排 频谱 价格机制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晓雪 张悦
2010年我国棉花价格出现大幅涨跌且波动率明显增加,在此背景下,本文对棉花期货市场价格发现效果的动态演进进行了实证分析。主要结果显示,棉花期现货价格存在显著稳定的长期均衡关系;期货市场在价格发现中起主导作用,贡献率高于98%;在短期波动中,期现货价格波动均主要受到期货价格波动的影响,且影响程度日益增加。
关键词：
棉花期货市场 价格发现 动态演进
[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
戴鹏 汤晓怡 曾文娟
利用2009年8月—2017年5月的豆粕期现货市场价格数据,以Toda和Yamamoto的Granger因果检验方法为基础,结合滚动窗口回归法对豆粕期货价格和现货价格之间的关系进行了动态Granger因果检验。研究表明:中国豆粕期现货市场价格之间保持长期稳定均衡关系的同时,期货市场对现货市场具有显著的单向价格发现功能,且随时间推移,价格发现功能在不断增强,是现货价格波动的主要影响因素。这一结果不随滞后期以及样本选择而改变,具有很强的稳健性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
董珊珊 冯芸 杜威
本文基于ＶＥＣＭ模型研究我国黄金和白银期货市场的价格发现贡献度。结果显示：两种期货市场运行效率较高，但白银期货市场价格发现贡献度高于黄金期货市场的价格发现贡献度。基于两种贵金属现货需求特征考虑，本文认为这主要是因为白银的工业需求远高于黄金，其套期保值需求高、市场参与者结构较为合理，因此有利于市场基本功能的发挥；而黄金期货市场投机氛围较高，一定程度上阻碍了价格发现功能的实现。
关键词：
贵金属 价格发现 期货价格 现货价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄国轩
本文选取了2017年6月-2019年5月纽约黄金期货、国内黄金期现货的日交易价格494组数据,运用协整分析、脉冲响应函数和方差分解等方法对我国黄金期货市场的价格发现功能进行研究,结果显示:我国黄金期现货和国际黄金期货价格均具有长期的均衡关系,我国黄金期现货市场具有双向的引导作用,国际黄金期货价格单向引导国内期现货价格,国内黄金现货价格优先于国际黄金期货价格对国内黄金期货价格波动造成影响,国内黄金期货价格能够反映出国际黄金期货价格的波动,但国际影响力仍显不足,对国内黄金现货市场具有一定的传导作用和价格发现功能。
关键词：
黄金现货市场 黄金期货市场 价格发现功能
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张辉 黄运成
价格发现功能是期货市场的基本功能。本文从理论上阐释了期货市场的价格发现功能,并通过对上海期货交易所铜期货和大连商品交易所大豆期货案例的研究,分析了期货市场价格发现功能的作用。
关键词：
期货市场 价格发现 案例研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马德芳 王梦凯
碳排放核证减排量(CER)市场是发达国家和发展中国家共同参与的全球碳交易市场,各国根据CER现期货交易来履行《京都议定书》的减排承诺。本文通过建立VEC模型分析CER的期货市场价格发现功能,利用脉冲响应分析了期货价格的冲击效应,并采用方差分解分析了CER期货价格对现货价格的贡献率。结果发现,清洁发现机制(CDM)下,CER期货价格对现货价格具有显著的引导和信息传递作用,期货价格与现货价格之间短期内具有波动差异,但存在长期均衡关系。此外,根据我国碳市场实际发展情况,建议规范国内碳排放交易市场制度,鼓励发展碳金融交易。
关键词：
碳交易市场 CER 价格发现 VEC模型
[期刊] 南开管理评论
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海期货交易所金属铜、铝的价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:金属铜、铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;金属铜的期货价格和现货价格之间存在双向引导关系且现货价格在价格发现功能中的作用更大;而对金属铝而言,仅存在从期货价格到现货价格的单向引导关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王涛 桂成
自2021年1月生猪期货上市以来，其价格发现功能对生猪市场进行价格预测以及风险管理具有重要意义。本文以我国生猪期货为研究对象，选取2021年1月8日-2023年1月31日我国生猪期货和现货交易数据，对我国生猪期货的价格发现功能做初步分析,并且进一步通过平稳性检验、协整检验、格兰杰因果关系检验、向量修正模型、GS模型分析以及方差分解分析方法实证分析我国生猪期货的价格发现功能。结果表明：我国生猪期货在价格发现中起单向的主导作用，我国生猪期货对现货有一定的价格发现功能，但价格发现功能仍待提高。基于此，应完善生猪期货相关规则制度体系，强化生猪场外市场规范建设，推动生猪产业链上企业参与期货市场积极性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
石宝峰 李爱文 王静
螺纹钢期货价格发现功能研究对我国钢铁行业提高竞争力,争取钢铁成品和铁矿石定价权,引导螺纹钢期货市场健康发展具有重要作用。本文在向量误差修正模型(VEC)中引入剔除残差相关性的最小二乘算法,构建了用于测度期现货市场价格发现功能的永久短暂PT和信息份额IS共同因子模型,弥补了现有VEC模型由于求得的期现货残差序列相关性较大,导致PT和IS模型测算的信息贡献度存在较大差异的不足。在此基础上,利用2011年1月至2014年11月中国螺纹钢期现货市场933个日交易数据,验证了模型的有效性。
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