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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
周翔翼 石亮
基于Lamont设立的经济跟踪指标组合体系,选择1997年5月至2006年11月的数据构建了股市各项资产收益率与宏观经济指标之间的多元OLS回归模型(ETP)、向量自回归模型(VAR)、协整检验和向量误差修正模型(VEC),全面考察了我国股市资产收益率与宏观经济变量之间的互动关系。研究发现,OLS模型与VAR模型中资产收益率的回归系数大多不显著,虽然宏观变量和金融资产收益率存在长期均衡关系,但是这种均衡关系非常松散和不明朗。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
惠恩才
因子模型是分析收益率曲线变动的模型,而收益率曲线变动通常可以用水平、斜率、曲度等三个因子来解释。本文对2002年1月到2005至7月上交所国债的收益率曲线变动的因子模型进行了实证研究,结果表明:水平因子可以解释月度收益率曲线变动的76%,斜率因子可以解释变动的19%。以不同期限利率的月变动额为因变量,以水平因子和斜率因子为自变量,构建预测模型,可以分析宏观经济变动对不同期限利率的影响。
关键词：
国债收益率曲线 宏观经济 因子模型
[期刊] 现代管理科学
[作者]
隋建利 刘金全 曲国俊
文章基于我国名义汇率、名义利率、工业增加值以及货币供给量四个主要的宏观经济指标,利用多变量向量自回归(VAR)模型研究我国宏观经济变量冲击是否能够显著影响股票市场收益率的变动。经验结果表明,我国工业增加值以及货币供给量能够显著影响股票收益率,而名义利率以及名义汇率对股票收益率的影响相对较弱,此外,通过脉冲响应函数所得到的检验结果说明,我国宏观经济变量对股票收益率的冲击反应持续期均在一年以上。
关键词：
股票收益率 宏观经济波动 VAR模型
[期刊] 开发研究
[作者]
徐梅
运用我国省际面板数据，建立门槛面板模型描述不同收入阶层城镇居民的金融资产收益变化特征以及宏观经济波动对其影响，并比较了不同收入阶层的家庭金融资产收益对财产性收入的贡献。回归结果表明，高收入阶层居民的金融资产收益随着ＧＤＰ增长而有明显提高，低收入阶层的金融资产收益随ＧＤＰ增长提高的幅度比较小。研究认为，由于金融资产收益在宏观经济波动中的这种规律使得高收入阶层和低收入阶层在宏观经济增长中财产性收入差距扩大，从而导致总收入的扩大。而处于现阶段经济下行压力下，低收入阶层金融资产收益会进一步降低，高收入阶层金融资产组合风险则会进一步增加。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
徐梅
货币政策调整可以影响个人的消费、投资行为，个人行为的累积会形成宏观的金融资产结构，通过信贷和融资将金融资本转化为实物资本，从而达到对宏观经济的影响。本文通过构建ＳｉｄｒａｕＳｋｉ模型，提出货币政策的影响路径假说，并构建ａｒｄＬ－ＥＣＭ计量模型进行实证检验，认为货币政策对金融资产结构的影响效果比对宏观经济更有效，短期调整比长期影响更有效。
[期刊] 财贸经济
[作者]
温彬 刘淳 金洪飞
本文以2002年2月至2010年4月的数据为样本,用多因子GED-EGARCH(1,1)-M模型研究了国际石油价格、人民币汇率以及其他宏观经济变量对中国14个行业股票收益率的影响。研究结果表明,国际原油价格对其中10个行业股票收益率有显著影响,而人民币汇率则会影响化工制品行业、金融行业、工业用品和服务行业的股票收益率;经济增长率、通货膨胀率、货币供给增长率和利率期限结构等宏观经济变量也对部分行业的股票收益率存在显著影响。
关键词：
股票市场 石油价格 汇率 多因子模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
柳会珍 吴建民
一、极端收益率数学模型1.极端收益率数据的广义Pareto分布拟合定理假设)Xn,是独立同分布随机变量序列,
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈晓锋 杨宇俊
文章采用VAR建模方法,将国债指数收益率与5个经济变量作为一个动态系统,通过脉冲响应函数与方差分解技术考察银行间国债财富指数波动过程中来自经济变量的冲击,分析了经济变量对国债指数收益率的影响程度以及相对重要性。结果表明经济变量因素对我国银行间国债市场的影响较为明显,市场上对于通货膨胀风险的补偿要求较高,与股票市场"跷跷板"效应明显,投机风险较大;从各变量影响国债市场波动的相对重要性来看,股票收益率变量排在第一位。
关键词：
银行间国债市场 模型 脉冲响应函数
[期刊] 国际金融研究
[作者]
颜新秀
本文将个人住房抵押贷款违约率作为因变量,选择可能对其有影响的主要宏观经济指标作为自变量,建立自变量与因变量之间的多元线性回归模型,运用1994～2009年第一季度间美国有关季度数据分阶段对该假设模型进行实证比较分析和检验,得出在不同宏观经济环境下各指标变量与个人住房抵押贷款违约率的影响关系,并尝试对与常理相矛盾的实证结果进行分析与解释。本研究对个人住房抵押贷款违约风险的管理及相关研究判断具有实证价值和现实意义。
关键词：
个贷违约率 宏观经济指标 相关性
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陈朝旭 刘金全
本文运用Granger因果关系检验,对中国股市实际收益率与宏观经济之间的关系进行了实证分析。检验结果表明2003年以前我国股市实际收益率与宏观经济之间存在一定的关联性,但2003年以后宏观经济波动与股市出现了背离。股市收益率与宏观经济之间的影响关系在经济周期不同阶段具有非对称性特征,二者之间的影响关系依赖经济周期的阶段性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢方元
本文对金融资产收益率的概率分布出现厚尾、收益率不相关但具有波动率聚类、收益率的不同程度的波动可用多重分形来刻画等有关最新研究结果进行评述。
关键词：
收益率 厚尾 多重分形
[期刊] 上海金融
[作者]
倪乐央
温州作为金融综合改革试验区，在利率市场化加速的背景下，单纯的无风险利率收益率曲线已经无法满足日益活跃的体现风险和收益匹配的金融市场需求，本文借鉴中债编制的国债收益率曲线经验，编制科学合理的贷款收益率曲线，披露真实金融市场的供求关系，指导资金定价。以温州市货款收益率曲线和宏观变量为主要研究对象，基于人民银行数据优势，采用温州市金融机构实际货款利率数据，通过直观分析和构建实证模型，研究货款收益率曲线与宏观经济变量之间的关系（工业总产值、地区生产总值等指标），采用ＧｒａｎＧｅｒ和Ｖａｒ模型得出结论。分析贷款收益率曲线在利率定价、宏观经济分析和金融风险监测等领域的作用。
[期刊] 经济研究
[作者]
尚玉皇 郑挺国
中国利率市场化的进程中,如何充分揭示基准收益率(利率)与宏观经济的相互作用机制是当前金融实践所面临的严峻挑战。为此,本文提出引入利率期限结构信息的混频DSGE模型并基于中国宏观经济展开讨论。研究结果表明:引入国债收益率曲线的混频模型能够识别中国宏观经济的不确定性均衡现象并显著提高宏观经济分析的时效性;国债收益率作为基准收益率曲线可以合理解释中国货币政策不稳定行为的作用机制;基于前瞻性货币政策规则、BK产出缺口的稳健性检验证实了上述研究结论的可靠性,进一步说明以国债作为基准收益率能够揭示中国宏观经济运行机制,契合中国金融发展的实践过程。
[期刊] 投资研究
[作者]
郭红 孟昊 李树江
股票市场是宏观经济的"晴雨表"。在市场经济和金融业高度发达的国家里,经济状况与股市行情之间存在着相当密切的关系,它们相互影响、相互促进、互为因果。一国货币政策变动、宏观经济形势变化乃至汇率调整等都会影响股价的涨跌。近年来,中国经济发展一直处于较平稳状态,即使在受到国际金融危机影响的情况下,我国及时采取的应对措施也避免了宏观经济的大起大落,但我国股票市场的行情表现却与稳定的宏观经济形势不一致,出现了较明显的波动。2006年,中国股市在经历了持续5年的低迷之后,上证综指最终报收
[期刊] 浙江金融
[作者]
尤瑞章 陈彬 殷书炉
本文在简要分析国库统计指标与宏观经济指标相关性的基础上,选择了具有代表性的国库收支与GDP、国库支出与固定资产投资、国库库存与基础货币等三对指标进行了理论分析和实证检验。通过理论分析和实证中动态面板回归及误差修正等多个模型的检验,证实指标间均存在着明确的相关性,并给出了确定的相关方向和相关程度。
关键词：
国库统计指标 宏观经济指标 相关性
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