- 年份
- 2024(10098)
- 2023(15013)
- 2022(12818)
- 2021(12346)
- 2020(10335)
- 2019(23990)
- 2018(23487)
- 2017(45659)
- 2016(24443)
- 2015(27890)
- 2014(27620)
- 2013(27441)
- 2012(25430)
- 2011(22886)
- 2010(22907)
- 2009(21709)
- 2008(20855)
- 2007(18339)
- 2006(16242)
- 2005(14627)
- 学科
- 济(97876)
- 经济(97766)
- 管理(70255)
- 业(69949)
- 企(57404)
- 企业(57404)
- 方法(46084)
- 数学(40323)
- 数学方法(39880)
- 中国(34645)
- 融(29855)
- 金融(29854)
- 银(29383)
- 银行(29347)
- 行(28181)
- 财(27285)
- 农(25038)
- 制(23020)
- 业经(21261)
- 贸(20306)
- 贸易(20290)
- 易(19858)
- 学(19734)
- 地方(19227)
- 务(18395)
- 财务(18324)
- 财务管理(18287)
- 企业财务(17457)
- 理论(16739)
- 农业(16667)
- 机构
- 大学(348714)
- 学院(344004)
- 济(144437)
- 经济(141400)
- 管理(136851)
- 理学(117325)
- 研究(116879)
- 理学院(116086)
- 管理学(114171)
- 管理学院(113581)
- 中国(99557)
- 京(74758)
- 科学(69458)
- 财(68794)
- 所(58150)
- 财经(55032)
- 中心(54974)
- 研究所(52840)
- 农(51833)
- 经(50121)
- 江(48532)
- 北京(48249)
- 业大(47925)
- 经济学(44945)
- 范(43235)
- 师范(42853)
- 院(41986)
- 财经大学(41290)
- 农业(40574)
- 经济学院(40568)
- 基金
- 项目(229747)
- 科学(180799)
- 研究(169163)
- 基金(168996)
- 家(146384)
- 国家(145195)
- 科学基金(124811)
- 社会(107793)
- 社会科(102240)
- 社会科学(102213)
- 基金项目(88810)
- 省(85795)
- 自然(80303)
- 自然科(78452)
- 自然科学(78435)
- 自然科学基金(77035)
- 教育(76645)
- 划(72974)
- 资助(71369)
- 编号(68071)
- 成果(56174)
- 部(51962)
- 重点(50849)
- 发(48032)
- 创(47216)
- 课题(46390)
- 教育部(45104)
- 国家社会(44775)
- 创新(44130)
- 科研(43794)
- 期刊
- 济(153350)
- 经济(153350)
- 研究(108599)
- 中国(66595)
- 学报(52195)
- 财(51875)
- 管理(49537)
- 融(49451)
- 金融(49451)
- 科学(48976)
- 农(47087)
- 大学(40153)
- 学学(37732)
- 教育(34639)
- 农业(31995)
- 技术(27893)
- 财经(27272)
- 经济研究(25049)
- 经(23249)
- 业经(22174)
- 问题(19732)
- 理论(18627)
- 贸(17411)
- 图书(17129)
- 实践(16854)
- 践(16854)
- 业(16716)
- 技术经济(16660)
- 国际(15828)
- 世界(15507)
共检索到519429条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济问题探索
[作者]
扈文秀 韩仁德 卢妮
本文通过借鉴国外成熟金融市场无风险利率选择的实践经验,运用我国金融市场的实际数据,从无风险资产的四个方面属性对银行同业间拆借市场、银行间债券回购市场及交易所回购市场等三大资金市场进行了对比分析,认为从银行间债券回购市场中选择回购期限为3-7天的债券回购等金融工具作为我国金融市场无风险资产以及利用R07D(加权)平均利率来估计金融定价中的无风险利率更加具有科学性。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
何来维
[期刊] 中国金融
[作者]
付喜国
近几年来,全球金融市场尤其是银行间市场和金融衍生品市场的利率基准正在经历一轮大的变革。原有的银行间市场报价利率(Interbank Offered Rates,IBORs)将逐渐淡出,并向无风险利率(Risk-free Rates,RFRs)转变。根据各主要司法管辖区的工作安排,到
[期刊] 上海经济研究
[作者]
杜玉林
Black-Scholes公式中无风险利率的常数假设与现实不符。本文假设无风险利率在一个区间中变动,讨论求期权价格区间问题。首先将此问题归结为一个随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权价格区间上下限满足的模型以及模型解法,并利用最优静态对冲缩小此价格区间,最后以BaiDu股票期权为例给出了模型在期权市场上的应用,提供了一种期权市场上的套利识别方法并与Black-Scholes公式的结果做了比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李春 王源昌 杨映霞
文章根据基于消费的资产定价理论建立了无风险利率与消费之间的关系模型,并对中国1998～2008年的数据进行实证分析。
关键词：
资产定价 无风险回报 消费增长
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
马军 余芳
CAPM、APT等经济模型中都使用了——无风险收益率概念,但我国目前无论在学术界还是在实务界对无风险收益率的选择都相去甚远。本文提出了在借鉴美国投资者无风险收益率选择成功经验的基础上通过分析研究,努力找到符合标准并在我国适用的无风险收益率。
[期刊] 管理评论
[作者]
姬强 胡旻 马嫣然 张大永 郭琨
随着数字经济的快速发展，经济社会对于数字货币的需求迅速增大，推动经济增长的同时也给金融市场带来了巨大的冲击。与此同时，中国金融市场的开放程度越来越高，全球数字货币的波动也可能对中国金融资产造成输入性风险。本文测度了全球数字货币资产价格波动对中国大类金融资产的风险溢出效应及其动态演化特征，并在此基础上分析和识别了影响全球数字货币与国内大类资产之间系统性风险的核心因素。结果发现，全球数字货币与国内金融资产之间具有一定的极端风险关联性，长期看，全球数字货币在该系统的风险传导中占主导地位，受国内金融资产的影响相对较小；短期看，下行风险总体关联性波动以及瞬时大幅上涨次数要高于上行风险总体关联性。同时，市场中的恐慌情绪是全球数字货币与国内金融资产之间系统性风险的主要影响因素。
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴义能
按传统方法,布莱克-舒尔茨期权定价公式参数中波动率难以获取,无风险利率计算也容易出错。本文在指出传统求波动率和无风险利率方法不足的基础上,探索利用市场期权报价,通过求解matlab方程,提出快捷方便地求解隐含波动率和无风险利率的新方法。
关键词：
B-S公式 无风险利率 资产波动率
[期刊] 经济研究
[作者]
谢平
本文试图分析1978—1991年中国金融资产结构的变动状况,由此说明中国的金融深化进程和金融改革对中国经济运行的深刻影响。一、金融资产总量金融深化的首要标志,是货币和其他金融资产相对于社会总产出的比重上升。这意味着,与实物交换和计划分配相反,社会交易活动和投资更多地通过货币或各种金融资产来实现。1978—1991年中国金融资产总量迅速增长的状况可见表1。表1显示,在这13年中,我国金融资产总量增加了12.4倍;新增了六大类金融工具:金融信托投资机构的存款与贷款,城市信用社存款与贷款、金融债券、政府债券、企业债券和股票。可以说,
[期刊] 浙江金融
[作者]
张玉梅 秦磊 王子柱
一、存款利率与贴现率倒挂产生无风险套息的原理(一)套利和套息交易。套利是一种投机形式,它指金融市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入或者卖出两种不同类的金融产品以从中获取无风险利润的交易行为。套利的对象可以
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
胡振 臧日宏
文章基于中国城市居民消费金融调查数据，研究了风险态度、金融教育对家庭金融资产选择和家庭金融市场参与的影响。结果发现，风险态度显著影响家庭金融资产组合分散化程度，风险厌恶程度越高，金融资产组合分散化程度越低。风险态度对家庭正规金融市场参与有显著影响，风险厌恶程度的提高会显著降低家庭在股票、基金、债券、储蓄性保险市场的参与概率，风险厌恶程度增加一单位，家庭参与股票市场的可能性会降低１０．５％。风险厌恶程度对股票、基金、债券、储蓄性保险资产在家庭金融资产中的比例具有显著的负向影响。家庭的金融教育投入对风险资产持有比重条件分布的影响上，呈先上升后下降趋势，中间分位的要大于两端。文章相应的政策含义是，政．．．
关键词：
风险态度 金融教育 资产选择
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王叙果 范从来 冯彩
本文从财富效应理论出发,运用E-G协整检验和Granger因果检验,探讨中国金融资产价格波动对经常项目失衡的影响。结论是由于中国资本市场本身的特点以及金融约束的存在,金融资产的财富效应在中国不明显;金融资产价格的上升导致实际有效汇率升值,但汇率变动效应的不完全使得经常项目盈余反而上升。本文认为必须稳步发展中国资本市场,提高金融资产的财富效应,促进消费以减少经常项目长期盈余;同时,刺激内需以提高私人消费,增加进口,实现经常项目相对平衡;升值无助于消除经常项目盈余,中国不应让人民币升值。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
崔援民 杨春鹏
诺贝尔经济学奖获得者Black和Scholes于70年代初期在期权定价理论中取得了重大突破。在一定假设条件下,他们成功地推导出了基于无红利支付股票的任何衍生证券所必须满足的微分方程,人们称之为Black-Scholes微分方程。他们运用该方程独立于风险偏好这一事实提出了一种称为风险中性定价的强有力分析工具,并且推导出了基于不付红利股票的
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
隋云云 马树才
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
[期刊] 技术经济
[作者]
秦学志 胡友群 张康
以上证综指、深圳成指和沪深300指数为研究样本,构建了多因子模型,并利用2003年1月—2009年2月三类指数收益率及各因子的月度数据,用最小二乘法实证反演了上海证券交易市场、深圳证券交易市场以及沪深综合证券交易市场隐含的无风险利率和风险价值。研究发现:股市隐含的风险补偿为负,与传统的风险溢价理论相悖;以短期银行存款利率、7天Shibor利率及7天国债回购利率为度量基准,股市隐含的无风险利率与其存在较大差异,因此在金融衍生品等相关研究中不宜不加选择地将它们作为无风险利率的代理指标。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
