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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王叙果 范从来 冯彩
本文从财富效应理论出发,运用E-G协整检验和Granger因果检验,探讨中国金融资产价格波动对经常项目失衡的影响。结论是由于中国资本市场本身的特点以及金融约束的存在,金融资产的财富效应在中国不明显;金融资产价格的上升导致实际有效汇率升值,但汇率变动效应的不完全使得经常项目盈余反而上升。本文认为必须稳步发展中国资本市场,提高金融资产的财富效应,促进消费以减少经常项目长期盈余;同时,刺激内需以提高私人消费,增加进口,实现经常项目相对平衡;升值无助于消除经常项目盈余,中国不应让人民币升值。
[期刊] 管理评论
[作者]
姬强 胡旻 马嫣然 张大永 郭琨
随着数字经济的快速发展，经济社会对于数字货币的需求迅速增大，推动经济增长的同时也给金融市场带来了巨大的冲击。与此同时，中国金融市场的开放程度越来越高，全球数字货币的波动也可能对中国金融资产造成输入性风险。本文测度了全球数字货币资产价格波动对中国大类金融资产的风险溢出效应及其动态演化特征，并在此基础上分析和识别了影响全球数字货币与国内大类资产之间系统性风险的核心因素。结果发现，全球数字货币与国内金融资产之间具有一定的极端风险关联性，长期看，全球数字货币在该系统的风险传导中占主导地位，受国内金融资产的影响相对较小；短期看，下行风险总体关联性波动以及瞬时大幅上涨次数要高于上行风险总体关联性。同时，市场中的恐慌情绪是全球数字货币与国内金融资产之间系统性风险的主要影响因素。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张晓莉 李倩云
我国积极推进人民币国际化进程,人民币国际地位有了显著提升,汇率弹性也逐渐增强,同时境外中国金融资产持有量在稳步提高。本文借鉴Thimann(2006)构建的货币国际地位指标(Composite Index),对22个主要国家或地区货币数据进行研究,测算出2006—2015年人民币国际地位由2.69%提高到6.58%。本文运用Love(2006)面板向量自回归模型,研究人民币国际化、汇率波动与境外中国金融资产持有量三者间联动作用。研究表明,除境外中国金融资产持有量在1期对汇率波动产生0.18%负向影响外,任一项对其余两项均会产生正向影响;人民币国际地位对境外中国金融资产持有量的贡献率是汇率波动的三倍。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘贯春 刘媛媛 张军
本文利用2007—2015年中国A股非金融类上市公司半年期数据,从金融资产持有份额和金融渠道获利的双重视角考察了金融资产配置对企业投资波动的影响。实证结果显示,金融资产持有份额有助于平滑企业投资波动,且该效应在投资不足时更强,而金融渠道获利不存在显著影响。同时,金融资产持有份额的平滑作用在私有企业中要强于国有企业,但在不同融资约束的企业间不存在明显差异。通过改变模型设定、样本区间和替换因变量,上述结论具有稳健性。
关键词：
金融资产配置 投资波动 非对称性
[期刊] 现代管理科学
[作者]
曹广喜
混沌和分形等非线性理论应用于金融市场的分析已成为近年来金融研究的一个热点。文章综述了用于金融资产价格或收益率波动性特征研究的分形理论,介绍了分形特征研究的最新进展,并对各种方法的优缺点进行了评述,最后给出适用于中国金融市场分析的一些建议。
关键词：
长记忆性 多重分形 标度 波动性
[期刊] 经济学动态
[作者]
王明照 郭冰
Bachelier(1900)运用赌博的方法研究证券价格的特征,提出证券价格遵循随机游走,即布朗运动(Brownian Motion)。从此,对金融资产价格形成机制的研究成为整个金融学的焦点,产生了一系列辉煌
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
陈稹 李泉
资产定价是金融体系通过价格信号调节资源配置的重要方式，因此金融市场定价效率是中国当前发展直接融资的关键。金融市场定价效率无法直接观测，大量研究使用资产价格的异质性波动来进行衡量。本文基于非对称信息下的资产定价模型，将传统的异质性波动指标进行改进后应用于中国，并探索解决该方法在债券领域应用薄弱的问题。研究发现当前中国金融市场整体的定价效率不高，且债券市场受刚性兑付等因素的影响定价效率相对更低，建议以“建制度、不干预、零容忍、促开放”为思路提高金融市场定价效率。
关键词：
金融市场 定价效率 异质性波动
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
周媛 高爽
汇率、利率及股价是金融市场中三种重要的资产价格,在人民币汇率双向波动背景下,三者之间的内在关联性值得深入研究。该文将汇率、利率与股价纳入统一分析框架,构建向量自回归模型,对于2012年4月16日至2016年4月25日的样本数据进行了实证检验。结果发现:利差变动与汇率变动和股价变动两个变量之间都不存在显著的格兰杰因果关系;汇率变动与股价变动之间虽然存在双向格兰杰因果关系,但方差分解的结果却表明,一方引致另一方波动的解释能力较弱。进一步研究表明,人民币汇率双向波动的新常态并没有对三者之间的联动效应产生实质性影响。该文从推进汇率和利率市场化、完善股票市场交易机制等方面,提出增强我国金融市场资产价格信号功能的政策建议。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
周媛 高爽
汇率、利率及股价是金融市场中三种重要的资产价格,在人民币汇率双向波动背景下,三者之间的内在关联性值得深入研究。该文将汇率、利率与股价纳入统一分析框架,构建向量自回归模型,对于2012年4月16日至2016年4月25日的样本数据进行了实证检验。结果发现:利差变动与汇率变动和股价变动两个变量之间都不存在显著的格兰杰因果关系;汇率变动与股价变动之间虽然存在双向格兰杰因果关系,但方差分解的结果却表明,一方引致另一方波动的解释能力较弱。进一步研究表明,人民币汇率双向波动的新常态并没有对三者之间的联动效应产生实质性影
[期刊] 统计研究
[作者]
方国斌 张波
本文提出了一种因子面板数据随机波动模型(FPSVM),以便研究可观测因素和不可观测因素对金融资产配置的影响,合理制定投资策略。其中,可观测因素用模型中的解释变量来反映,不可观测因素通过对随机误差项进行因子分解予以体现。由于面板数据随机波动模型包含均值方程和波动方程,而且潜在因子和解释变量之间存在一定的相关关系。本文采用基于贝叶斯估计的MCMC算法对因子面板数据随机波动模型的高维参数进行估计,讨论了其中的先验和后验分布的设定。最后运用中国股票市场数据对资产价格的影响因素进行了分析,其结果可以应用于金融资产配置中。
[期刊] 管理评论
[作者]
龚旭 文凤华 黄创霞 杨晓光
本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为实证样本,对HAR-RV-EMD-J模型以及常见的四个HAR类波动率模型进行样本内分析和样本外分析,并对其分析结果进行稳健性检验。研究发现:在HAR-RV-EMD-J模型中,高频已实现波动率和低频已实现波动率包含对未来1日、1周、2周和1月波动率的预测信息较多,而趋势已实现波动率和跳跃波动率包含的预测信息较少;HAR-RV-EMD-J模型对未来1日、1周、2周和1月波动率的样本内和样本外预测能力都明显强于其他四个HAR类波动率模型。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨科 田凤平 林洪
金融资产收益的波动率估计和预测是金融风险管理、金融衍生品定价以及投资组合选择中一个非常重要的核心环节,随着高频金融分时数据的广泛采集,高频已实现波动率的方法开始流行,以此为基础,金融资产收益波动率的估计、建模和预测研究大为拓展。从高频已实现波动率的估计、特征、预测模型这几个方面对国内外主要学术文献的研究成果进行综述,期望为该主题的深入研究提供一定的线索。
[期刊] 管理评论
[作者]
龚旭 文凤华 黄创霞 杨晓光
本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为实证样本,对HAR-RV-EMD-J模型以及常见的四个HAR类波动率模型进行样本内分析和样本外分析,并对其分析结果进行稳健性检验。研究发现:在HAR-RV-EMD-J模型中,高频已实现波动率和低频已实现波动率包含对未来1日、1周、2周和1月波动率的预测信息较多,
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢方元
本文对金融资产收益率的概率分布出现厚尾、收益率不相关但具有波动率聚类、收益率的不同程度的波动可用多重分形来刻画等有关最新研究结果进行评述。
关键词：
收益率 厚尾 多重分形
[期刊] 经济研究
[作者]
谢平
本文试图分析1978—1991年中国金融资产结构的变动状况,由此说明中国的金融深化进程和金融改革对中国经济运行的深刻影响。一、金融资产总量金融深化的首要标志,是货币和其他金融资产相对于社会总产出的比重上升。这意味着,与实物交换和计划分配相反,社会交易活动和投资更多地通过货币或各种金融资产来实现。1978—1991年中国金融资产总量迅速增长的状况可见表1。表1显示,在这13年中,我国金融资产总量增加了12.4倍;新增了六大类金融工具:金融信托投资机构的存款与贷款,城市信用社存款与贷款、金融债券、政府债券、企业债券和股票。可以说,
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